Eviews面板数据之固定效应模型.docx

1、Eviews面板数据之固定效应模型Eviews面板数据之固定效应模型在面板数据线性回归模型中，如果对于不同的截面或不同的时间序列，只是模型的截距项是不同的，而模型的斜率系数是相同的，则称此模型为固定效应模型。固定效应模型分为三类：1.个体固定效应模型个体固定效应模型是对于不同的纵剖面时间序列（个体）只有截距项不同的模型： (1)从时间和个体上看，面板数据回归模型的解释变量对被解释变量的边际影响均是相同的，而且除模型的解释变量之外，影响被解释变量的其他所有（未包括在回归模型或不可观测的）确定性变量的效应只是随个体变化而不随时间变化时。检验：采用无约束模型和有约束模型的回归残差平方和之比构造F统计

2、量，以检验设定个体固定效应模型的合理性。F模型的零假设：RRSS是有约束模型（即混合数据回归模型）的残差平方和，URSS是无约束模型ANCOVA估计的残差平方和或者LSDV估计的残差平方和。实践：一、数据：已知19962002年中国东北、华北、华东15个省级地区的居民家庭人均消费（，不变价格）和人均收入（，不变价格）居民，利用数据（1）建立面板数据（panel data）工作文件；（2）定义序列名并输入数据；（3）估计选择面板模型；（4）面板单位根检验。年人均消费（consume）和人均收入（income）数据以及消费者价格指数（p）分别见表1，2和3。表1 19962002年中国东北、华北、

3、华东15个省级地区的居民家庭人均消费（元）数据人均消费1996199719981999200020012002CONSUMEAHCONSUMEBJCONSUMEFJCONSUMEHBCONSUMEHLJCONSUMEJLCONSUMEJSCONSUMEJXCONSUMELNCONSUMENMGCONSUMESD5022CONSUMESH10464CONSUMESXCONSUMETJCONSUMEZJ表2 19962002年中国东北、华北、华东15个省级地区的居民家庭人均收入（元）数据人均收入1996199719981999200020012002INCOMEAHINCOMEBJINCOMEFJ

4、INCOMEHBINCOMEHLJINCOMEJL4810INCOMEJSINCOMEJXINCOMELNINCOMENMG6051INCOMESDINCOMESHINCOMESXINCOMETJINCOMEZJ表3 19962002年中国东北、华北、华东15个省级地区的消费者物价指数物价指数1996199719981999200020012002PAH10099PBJPFJPHB99PHLJPJL98PJSPJX102101PLN100PNMGPSDPSH100100PSXPTJ109PZJ101二、1.输入操作： 步骤：（1）FileNewWorkfile步骤：（2）Start dateE

5、nd dateOK步骤：（3）ObjectNew Object步骤：（4）Type of objectPool步骤：（5）输入所有序列名称步骤：（6）定义各变量点击sheet输入consumeincomep步骤：（7）将表1、2、3中的数据复制到Eviews中2.估计操作：步骤：（1）点击poolmodelEstimate对话框说明Dependent variable:被解释变量；Common：系数相同部分Cross-section specific:截面系数不同部分步骤：（2）将截距项选择区选Fixed effects（固定效应） Cross-section：Fixed得到如下输出结果：接下

6、来用F统计量检验是应该建立混合回归模型，还是个体固定效应回归模型。：。模型中不同个体的截距相同（真实模型为混合回归模型）。：模型中不同个体的截距项不同（真实模型为个体固定效应回归模型）。对模型进行检验：所以推翻原假设，建立个体固定效应回归模型更合理。RRSS求法请参见Eview面板数据之混合回归模型相应的表达式为： 其中虚拟变量的定义是：15个省级地区的城镇人均指出平均占收入%。从上面的结果可以看出北京市居民的自发性消费明显高于其他地区。2.时点固定效应模型时点固定效应模型就是对于不同的截面（时点）有不同截距的模型。如果确知对于不同的截面，模型的截距显著不同，但是对于不同的时间序列（个体）截距

7、是相同的，那么应该建立时点固定效应模型： (2)时点固定效应模型与个体固定效应模型的操作区别在于步骤（2），将时间项选择区选 Period：Fixed（时间固定效应）得到如下结果：接下来用F统计量检验是应该建立混合回归模型，还是个体固定效应回归模型。：。模型中不同个体的截距相同（真实模型为混合回归模型）。：模型中不同个体的截距项不同（真实模型为时间固定效应回归模型）。对模型进行检验：所以推翻原假设，可以建立时点固定效应回归模型RRSS求法请参见Eview面板数据之混合回归模型相应的表达式为： 其中虚拟变量的定义是：3.时点个体固定效应模型时点个体固定效应模型就是对于不同的截面（时点）、不同的时

8、间序列（个体）都有不同截距模型。如果确知对于不同的截面、不同的时间序列（个体）模型的截距都显著地不相同，那么应该建立时点个体固定效应模型： (3)时点固定效应模型与个体固定效应模型的操作区别在于步骤（2），将截距项选择区域：Cross-section：fixed（个体固定效应），时间项选择区选 Period：Fixed（时间固定效应）得到结果如下：Dependent Variable: CONSUMEMethod: Pooled Least SquaresDate: 07/21/14 Time: 15:44Sample: 1996 2002Included observations: 7Cro

9、ss-sections included: 15Total pool (balanced) observations: 105VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.CINCOMEFixed Effects (Cross)AH-CBJ-CFJ-CHB-CHLJ-CJL-CJS-CJX-CLN-CNMG-CSD-CSH-CSX-CTJ-CZJ-CFixed Effects (Period)1996-C1997-C1998-C1999-C2000-C2001-C2002-CEffects SpecificationCross-section fix

10、ed (dummy variables)Period fixed (dummy variables)R-squaredMean dependent varAdjusted R-squared. dependent var. of regressionAkaike info criterionSum squared resid2022652.Schwarz criterionLog likelihoodHannan-Quinn criter.F-statisticDurbin-Watson statProb(F-statistic)接下来用F统计量检验是应该建立混合回归模型，还是个体固定效应回归模型。：对模型进行检验：所以推翻原假设，可以建立个体时点固定效应回归模型