上半年广东省期货从业基础知识模拟误差考试试题.docx

1、上半年广东省期货从业基础知识模拟误差考试试题 Standardization of sany group #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#上半年广东省期货从业基础知识模拟误差考试试题2015年上半年广东省期货从业基础知识资料：模拟误差考试试题一、单项选择题（每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意） 1、成交量剧增，价格跌至新低，价格_。 A可能上涨 B可能下跌 C无法判断 D不变 2、下列关于交易手续费的说法，正确的有_。 A交易手续费的收取标准，不同的期货交易所有不同的规定 B交易手续费的高低对市场流动性有一定影响 C交易手续费过高，会扩大无风险套利区间 D交易

2、手续费过高，会降低市场的交易量3、适度的投机能够_价格波动。 A加剧 B减缓 C回避 D避免 4、每一年度结束后内提交经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计的年度财务报告。 A：4个月 B：6个月 C：3个月 D：2个月5、铜期货市场出现反向市场的原因可能有_。 A智利大型铜矿工人罢工 B铜现货库存大量增加 C某铜消费大国突然大量买入铜 D替代品的出现 6、下列关于期货公司的说法，正确的有_。 A期货公司按照客户的指令进行期货交易 B期货公司以客户的名义为客户进行期货交易 C期货公司可以为客户提供期货市场信息，进行期货交易咨询 D期货公司与客户共同承担交易结果 7、原则是指从业人员提出

3、建议和结论不得违背社会公众利益，不得利用自己的身份、地位和在执业过程中所掌握的内幕信息为自己或他人谋取非法利益，不得故意向客户或投资者提供存在重大遗漏、虚假信息和误导性的投资分析、预测或建议 A：独立诚信 B：谨慎客观 C：勤勉尽职 D：公开公平公正 8、有权管理期货从业人员的单位有_。 A中国证监会派出机构 B期货保证金安全存管监控机构 C中国期货业协会 D中国证监会 9、期货公司设立或者终止境内分支机构，国务院期货监督管理机构派出机构应当自受理申请之日起_内做出批准或者不批准的决定。 A：20日 B：30日 C：2个月 D：3个月 10、在正向市场上，如果近期供给量增加，需求减少，则跨期套

4、利交易者应该进行_。 A买入近期月份合约的同时卖出远期月份合约 B买入近期月份合约的同时买入远期月份合约 C卖出近期月份合约的同时卖出远期月份合约 D卖出近期月份合约的同时买入远期月份合约11、下列股价指数中不是采用市值加权法计算的有_。 A道琼斯指数 BNYSE指数 C金融时报30指数 DDAX指数 12、3月3日，上海期货交易所燃料油6月份期货合约的结算价是3700元/吨，该合约下一交易l3跌停时正常价格是_元/吨。 A：3465 B：3678 C：3892 D：4012 13、期货公司董事、监事和高级管理人员应当在任职前取得_核准的任职资格。 A：中国证监会 B：期货交易所 C：期货业协

5、会 D：国务院期货监督管理机构14、投资者建立多头或者空头头寸，一般基于对的判断 A：当前实况 B：后市 C：价差 D：基差 15、期货市场的市场风险包括_。 A利率风险 B汇率风险 C权益风险 D商品风险 16、根据市场预期理论，如果随期限增加而即期利率提高，即利率期限结构呈上升趋势，表明投资者对未来即期利率的预期_ A：下降 B：上升 C：不变 D：不确定 17、下列属于短期利率期货品种的有_。 A欧洲美元 BEURIBOR CT-notes DT-bonds 18、因客户资信状况恶化而出现违规行为属于_。 A期货公司风险 B期货交易所风险 C客户风险 D政府风险 19、与投机交易不同，在

6、中，交易者不关注某一期货合约的价格向哪个方向变动，而是关注相关期货合约之间的价差是否在合理的区间范围。 A：期现套利 B：价差交易 C：跨商品套利 D：跨市套利 20、影响期货价格的因素包括_。 A资金成本 B手续费 C现货价格 D预期利润 21、6月5目，大豆现货价格为2020元/吨，某农场对该价格比较满意，但大豆9月份才能收获出售，由于该农场担心大豆收获出售时现货市场价格下跌，从而减少收益。为了避免将来价格下跌带来的风险，该农场决定在大连商品交易所进行大豆套期保值。如果6月5日该农场卖出10手9月份大豆合约，成交价格2040元/吨，9月份在现货市场实际出售大豆时，买入10手9月份大豆合约平

7、仓，成交价格2010元/吨。在不考虑佣金和手续费等费用的情况下，9月对冲平仓时基差应为_元/吨能使该农场实现有净盈利的套期保值。 A-20 B-20 C20 D20 22、首席风险官应当在每季度结束之日起_个工作日内向公司住所地中国证监会派出机构提交季度工作报告。 A5 B10 C15 D20二、多项选择题（每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。） 1、下列关于实物交割违约的处理，说法正确的有_。 A交易所会员不得因其投资者违约而不履行合约交割责任 B交易所可采用征购和竞卖的方式处理违约事宜，违约会员应负责承担由此引起的损失和费用 C交易所对违约会员可处以支付违约

8、金、赔偿金等处罚 D发生交割违约后，交易所于违约发生当日结算后通知违约方和相对应的守约方 2、某投资者在5 月2 日以20 美元/吨的权利金买入9 月份到期的执行价格为140 美元/吨的小麦看涨期权合约。同时以10 美元/吨的权利金买入一张9 月份到期执行价格为130 美元/吨的小麦看跌期权。9 月时，相关期货合约价格为150 美元/吨，请计算该投资人的投资结果(每张合约1 吨标的物，其他费用不计) A：-30 美元/吨 B：-20 美元/吨 C：10 美元/吨 D：-40 美元/吨3、期货公司为债务人的，下列关于人民法院保全或执行的陈述，正确的有_。 A不得冻结、划拨专用结算账户中最低限额的

9、结算准备金 B可以冻结、划拨保证金账户中属于期货公司的自有资金 C期货公司已经结清所有持仓并清偿客户资金的，可以冻结划拨其结算准备金 D不得冻结、划拨客户在期货公司保证金账户中的资金 4、金融期货的特点包括_。 A金融期货的交割具有极大的便利性 B金融期货的交割价格盲区大大缩小 C金融期货中期现套利交易更容易进行 D金融期货中逼仓行情难以发生5、根据关于加强期货经纪公司内部控制的指导原则，期货经纪公司机构和岗位的设置在确保岗位（）的前提下应力求精简，尽量减少经营运作成本。 A相互制约 B相对独立 C齐全完备 D分工负责 6、在特殊情况下，现货价格高于期货价格，基差为正值，这种市场状态称为_。

10、A正向市场 B反向市场 C逆转市场 D现货溢价 7、投资者从事期货交易，所面临的交易风险包括_。 A投资者在准备或进行期货交割时产生的风险 B由于市场流动性差，期货交易难以迅速、及时、方便地成交所产生的风险 C政策性风险 D如果期货价格波动较大，不能在规定时间内补足保证金，交易者面临被强行平仓的风险 8、期货交易所会员、客户可以使用_等有价证券充抵保证金进行期货交易。 A标准仓单 B国债 C股票 D承兑汇票 9、下列关于期现套利的说法，正确的有_。 A期现套利同时涉及期货市场和现货市场 B期现套利有助于期货价格和现货价格的趋同 C若期货价格高于现货价格加持仓费用，则可通过买入现货卖出期货进行套

11、利 D商品期现套利最常见的就是买入期货同时卖出现货 10、期货公司会员工作人员对违规行为负有责任的，交易所可以对其（）。 A书面警示 B行政处罚 C公开谴责 D通报批评11、套期保值者大多是_。 A生产商 B加工商和库存商 C投机商 D金融机构 12、期转现交易的优越性体现在_。 A加工企业和生产经营企业利用期转现可以节约期货交割成本 B可以同时锁定现货市场和期货市场的风险 C可以解决远期合约的违约问题和被迫履约问题 D可以解决期货实物交割在交割品级、交割时间和地点的选择上没有灵活性的问题 13、期货从业人员违反期货从业人员执业行为准则，（）的，予以公开通报批评。 A情节严重 B情节较轻 C并

12、造成严重后果 D未造成严重后果14、下列通常采取实物交割方式的期货有。 A：商品期货 B：外汇期货 C：股票指数期货 D：中长期利率期货 15、期货公司应当避免与客户的利益冲突，当无法避免时，应当确保_。 A公司利益不受损害 B客户的损失得到相应的补偿 C减少客户损失 D客户利益优先 16、下列关于强制减仓制度的说法，正确的有_。 A强制减仓制度是交易所将当日以涨跌停板价申报的未成交平仓报单，以当日涨跌停板价与该合约净持仓盈利客户(包括非期货会员)按持仓比例自动撮合成交 B在我国强制减仓制度一般在某合约连续出现同方向单边市时采用 C强制减仓造成的经济损失由期货交易所承担 D强制减仓制度设立的目

13、的在于迅速、有效化解市场风险，防止会员大量违约 17、证券公司应当在其经营场所显着位置或者其网站，公开下列（）信息。 A受托从事的介绍业务范围 B从事介绍业务的管理人员和业务人员的名单和照片 C期货公司期货保证金账户信息、期货保证金安全存管方式 D客户开户和交易流程、出入金流程 18、期权交易的了结方式与期货交易相似，包括。 A：对冲平仓 B：行权了结 C：现金结算 D：放弃权利了结 19、套利交易中模拟误差产生的原因有_。 A组成指数的成份股太多 B短时间内买进卖出太多股票有困难 C买卖的冲击成本较大 D股市买卖有最小单位的限制 20、关于期货公司风险监管报表，正确的做法有_。 A期货公司应

14、当保留书面风险监管报表 B报表的保存期限应当不少于3年 C期货公司应当按照中国证监会规定的方式报送风险监管报表 D相应责任人员应当在书面报表上签字，并加盖公司印章 21、在MACD应用法则中，当_时为空头市场。 ADIF和DEA为正值，DIF向上突破DEA BDIF和DEA为正值，DIF向下跌破DEA CDIF和DEA为负值，DIF向上突破DEA DDIF和DEA为负值，DIF向下跌破DEA 22、关于侵权行为责任的表述正确的是（）。 A期货交易所、期货公司故意提供虚假信息误导客户下单的，客户由此造成的经济损失由期货交易所、期货公司承担 B期货公司私下对冲、与客户对赌等不将客户指令入市交易的行为，应当认定为无效，期货公司赔偿由此给客户造成的经济损失 C期货公司擅自以客户的名义进行交易，客户对交易结果不予追认的，所造成的损失由期货公司最多承担80% D期货公司挪用客户保证金，或者违反有关规定划转客户保证金造成客户损失的，应当承担赔偿责任