研究生计量经济学教案.docx

1、研究生计量经济学教案内容（标题）第1章 绪 论1.1 计量经济学的学科性质1.1.1 计量经济学的定义1.1.2 计量经济学与其它学科的关系1.2 计量经济研究的步骤1.2.1 模型设定课时3教学目的及要求了解计量经济学的定义和性质;掌握计量经济学与经济学（尤其数理经济学）、统计学、数学（尤其数理统计学）的等学科之间的区别与联系；掌握模型设定的的方法和要求。重 点难 点 及 其处 理 重点： 计量经济学与经济学（尤其数理经济学）、统计学、数学（尤其数理统计学）的等学科之间的区别与联系难点：模型设定处理：案例说明-马成文.收入水平对安徽农民消费需求影响分析，铜陵学院学报，2009（1）教 学方

2、法讲授：由案例引伸出计量经济学的研究对象和学科性质以及计量经济学与经济学（尤其数理经济学）、统计学、数学（尤其数理统计学）的等学科之间的区别与联系。参 考文 献1 潘省初计量经济学中级教程清华大学出版社，20092 高铁梅计量经济分析方法与建模清华大学出版社，20063古扎拉蒂.计量经济学基础（第四版）.中国人民大学出版社,20064诺贝尔经济学奖获得者在计量经济学发展中的贡献.经济学院网站课外作业及要求阅读上述等参考文献有关内容，了解计量经济方法研究经济现象的特点。结合专业特点，自选题目，谈谈如何进行模型设定，下节课提问安徽财经大学 教案专用页 安徽财经大学 教案专用页内容（标题）1.2 计

3、量经济研究的步骤1.2.2 模型估计1.2.3 模型检验1.2.4 模型应用 课时3教学目的及要求了解计量经济研究的一般步骤；掌握模型设定的方法和要求；了解模型估计的内容和要求；掌握模型检验的内容和方法；了解模型应用的领域。重 点难 点 及 其处 理 重点： 计量经济模型的应用难点： 掌握计量经济模型检验的内容和方法处理： 利用案例进行分析说明马成文.居民消费对我国经济发展影响分析，财贸研究，2007（4）教 学方 法理论介绍+案例说明参 考文 献1 古扎拉蒂计量经济学基础（第四版）中国人民大学出版社，20052 坎贝尔金融市场计量经济学上海财经大学出版社，20033 刘斌应用计量经济学中国金

4、融出版社，2010 4 JM伍德里奇计量经济学导论现代观点中国人民大学出版社，20035经济学院网站（研究生精品课程计量经济学教学案例）课外作业及要求阅读上述等参考文献的相关内容2.谈谈如何建立居民储蓄函数模型或某种产品需求函数模型，下节课提问安徽财经大学 教案专用页内容（标题）2.1 古典回归模型的估计 2.1.1 古典回归模型的基本假定2.1.2 OLS估计法2.1.3 极大似然估计法课时2教学目的要求了解古典回归模型的基本假定；掌握最小二乘估计的基本原理和高斯马尔可夫定理；了解最小二乘估计的基本过程；了解极大似然估计法的基本原理。掌握OLS估计和极大似然估计法的EViews软件实现。重点

5、难点及处理重点：（1）OLS的基本原理（2）高斯马尔可夫定理 （3）OLS估计的EViews软件实现难点：高斯马尔可夫定理处理： 进行数学推导、软件演示教学方法数学推导（高斯马尔可夫定理）以例2.1、2.2说明 OLS估计的EViews软件实现参考文献1 古扎拉蒂计量经济学基础（第四版）中国人民大学出版社，20052 坎贝尔金融市场计量经济学上海财经大学出版社，20033 刘斌应用计量经济学中国金融出版社，2010 4 JM伍德里奇计量经济学导论现代观点中国人民大学出版社，20035经济学院网站（研究生精品课程计量经济学教学案例）6易丹辉数据分析与EViews应用，中国统计出版社，2008年7

6、高铁梅计量经济分析方法与建模EViews应用及实例，清华大学出版社，2006年课外作业要求思考练习： JM伍德里奇计量经济学导论现代观点-p98-99（T3.1-3.10）阅读上述参考文献相关内容安徽财经大学 教案专用页 内容（标题）2.2 古典回归模型的统计检验 2.2.1 模型的拟合优度检验2.2.2 正态性检验2.2.3方程的显著性检验2.2.4变量的显著性检验课时2教学目的要求掌握拟合优度检验的意义和方法；掌握模型显著性检验的意义和方法；掌握变量的显著性检验的意义和方法；了解正态性检验的意义和方法；掌握回归模型统计检验的EViews软件实现。重点难点及处理重点：（1）拟合优度和模型显著

7、性检验（2）变量的显著性检验难点：说明、t检验的意义及判别准则处理：以例题2.3、2.4说明 教学方法1.有限度的数学推导（方差分解）2.以教材例2.3、2.4说明并运用EViews软件统计检验的意义、方法和过程参考文献1 古扎拉蒂计量经济学基础（第四版）中国人民大学出版社，20052 张晓峒数量经济学机械工业出版社，20083 刘斌应用计量经济学中国金融出版社，2010 4 JM伍德里奇计量经济学导论现代观点中国人民大学出版社，20035经济学院网站（研究生精品课程计量经济学教学案例）6易丹辉数据分析与EViews应用，中国统计出版社，2008年7高铁梅计量经济分析方法与建模EViews应用

8、及实例，清华大学出版社，2006年课外作业要求思考练习： JM伍德里奇JM伍德里奇计量经济学导论现代观点-p147-151（T4.1-4.7）阅读上述参考文献相关内容安徽财经大学 教案专用页内容（标题）2.2.5变量的遗漏和冗余检验2.2.6模型稳定性检验2.3 古典回归模型建立和应用注意的问题2.3.1 伪回归解决的一般方法2.3.2 回归方程形式的选择方法课时2教学目的要求掌握变量的遗漏和冗余检验的方法；掌握模型稳定性检验的意义和方法；了解伪回归的意义和解决的一般方法；掌握回归方程形式的选择方法；掌握上述检验的EViews软件实现。重点难点及处理重点：（1）变量的遗漏和冗余检验的方法（2）

9、模型稳定性检验的意义和方法难点：掌握回归方程形式的选择方法处理：以实例2.6、2.7说明 教学方法应用实例和EViews软件说明参考文献1 古扎拉蒂计量经济学基础（第四版）中国人民大学出版社，20052 张晓峒数量经济学机械工业出版社，20083 刘斌应用计量经济学中国金融出版社，2010 4 JM伍德里奇计量经济学导论现代观点中国人民大学出版社，20035经济学院网站（研究生精品课程计量经济学教学案例）6易丹辉数据分析与EViews应用，中国统计出版社，2008年7高铁梅计量经济分析方法与建模EViews应用及实例，清华大学出版社，2006年课外作业要求思考练习： JM伍德里奇计量经济学导论

10、现代观点-p147-151（T4.1-4.7）阅读阅读网站教学案例-古典回归安徽财经大学 教案专用页内容（标题）2.2.3回归方程系数的线性约束2.2.4回归模型的优劣比较2.2.5回归模型用于边际、弹性和乘数分析2.2.6回归模型用于点值和区间预测机时2教学目的及要求了解回归方程系数的线性约束的意义和检验方法；掌握回归模型的优劣比较的内容；掌握各类回归模型回归系数的经济意义；了解回归模型用于点值和区间预测的方法；熟悉EViews软件的应用。重点难点及其处理重点：（1）回归模型的优劣比较 （2）回归模型用于边际、弹性和乘数分析难点：回归模型的优劣比较处理：运以实例2.8说明教学方法应用实例+E

11、Views软件演示参考文献1 古扎拉蒂计量经济学基础（第四版）中国人民大学出版社，20052 张晓峒数量经济学机械工业出版社，20083 刘斌应用计量经济学中国金融出版社，2010 4 JM伍德里奇计量经济学导论现代观点中国人民大学出版社，20035经济学院网站（研究生精品课程计量经济学教学案例）6易丹辉数据分析与EViews应用，中国统计出版社，2008年7高铁梅计量经济分析方法与建模EViews应用及实例，清华大学出版社，2006年课外作业及要求思考练习： JM伍德里奇计量经济学导论现代观点-计量经济学导论现代观点-p198-200（T6.1-6.7）阅读阅读网站教学案例-古典回归3.结合

12、专业特点，自拟题目，准备写一篇不少于5000字的课程论文安徽财经大学 教案专用页内容（标题）第3章，ARCH模型3.1 自相关性和异方差性 3.1.1 自相关性的检验和修正方法3.1.2 异方差性的检验和修正方法课时2教学目的及要求掌握自相关性的含义、D.W和B-G检验法和广义差分法；掌握异方差性的含义、White检验法和WLS估计的基本原理；掌握自相关性和异方差性的检验及修正法的EViews软件实现。重点难点及其处理重点：(1) 自相关性的B-G检验法和广义差分法(2) 异方差性的、White检验法和WLS估计法难点：异方差性的检验和修正处理：在说明检验、方法基本原理的基础上，应用EView

13、s软件以示例3.1、3.2说明自相关性和异方差性检验及修正过程教学方法运用EViews软件和例题数据说明2以相关案例分析说明-居民储蓄函数参考文献1 古扎拉蒂计量经济学基础（第四版）中国人民大学出版社，20052 张晓峒数量经济学机械工业出版社，20083 刘斌应用计量经济学中国金融出版社，2010 4 JM伍德里奇计量经济学导论现代观点中国人民大学出版社，20035经济学院网站（研究生精品课程计量经济学教学案例）6易丹辉数据分析与EViews应用，中国统计出版社，2008年7高铁梅计量经济分析方法与建模EViews应用及实例，清华大学出版社，2006年课外作业及要求思考练习： JM伍德里奇计

14、量经济学导论现代观点-计量经济学导论现代观点-p263-264（T8.1-8.5）阅读网站教学案例安徽财经大学 教案专用页内容（标题）3.2 ARCH效应检验和模型估计3.2.1 ARCH效应的检验方法3.2.2.ARCH、GARCH、EARCH、ARCH-M、TARCH模型的估计课时2教学目的及要求通过本次教学，使学生掌握ARCH效应的检验方法；掌握ARCH、GARCH的估计方法；了解EARCH、ARCH-M、TARCH模型的估计；掌握ARCH效应检验和模型估计的A EViews软件实现。重点难点及其处理重点：（1）ARCH效应的检验方法（2）握ARCH、GARCH的估计方法难点：GARCH

15、的估计方法处理：在说明检验和估计方法基本原理的基础上，应用EViews软件以示例3.3说明ARCH效应检验和模型估计的过程教学方法 理论介绍+EViews软件实现 相关案例分析说明-任兆章.人民币汇率的ARCH效应分析，华南理工学报，2004（12）参考文献1 古扎拉蒂计量经济学基础（第四版）中国人民大学出版社，20052 张晓峒数量经济学机械工业出版社，20083 刘斌应用计量经济学中国金融出版社，2010 4 JM伍德里奇计量经济学导论现代观点中国人民大学出版社，20035经济学院网站（研究生精品课程计量经济学教学案例）6易丹辉数据分析与EViews应用，中国统计出版社，2008年7高铁梅

16、计量经济分析方法与建模EViews应用及实例，清华大学出版社，2006年课外作业及要求思考练习：ARCH效应的原因？解决方法有哪些阅读网站相关文献-ARCH安徽财经大学 教案专用页内容（标题）第4章 协整和误差修正模型4.1序列平稳性检验 4.1.1 序列的基本模式4.1.2 ADF检验和PP检验法机时2教学目的及要求了解序列平稳性的意义；掌握序列变动的基本模式；掌握ADF检验和PP检验法的基本原理和EVIEWS实现。重点难点及其处理重点：序列变动的基本模式难点：ADF检验和PP检验法的基本原理和EVIEWS软件处理：以示例数据4.1应用EVIEWS软件说明序列平稳性检验的过程教学方法 理论介

17、绍+EViews软件实现 相关案例分析说明-马成文.收入水平对安徽农民消费需求影响分析，铜陵学院学报，2009（1）参考文献1 古扎拉蒂计量经济学基础（第四版）中国人民大学出版社，20052 张晓峒数量经济学机械工业出版社，20083 刘斌应用计量经济学中国金融出版社，2010 4 JM伍德里奇计量经济学导论现代观点中国人民大学出版社，20035经济学院网站（研究生精品课程计量经济学教学案例）6易丹辉数据分析与EViews应用，中国统计出版社，2008年7A.H.Studenmund.Using Econometrics:APractical Guide.机械工业出版社，2007课外作业及要求

18、1. 阅读参考文献相关内容和网站教学案例2.在课程论文中添加平稳性检验内容。安徽财经大学 教案专用页内容（标题）4.2 协整检验4.2.1 ENGLE-Granger检验方法4.2.2.Peasaran-Shin的ARDL检验法课时3教学目的及要求通过本次教学，使学生理解协整的数学和经济学意义，掌ENGLE-Granger检验法、Peasaran-Shin的ARDL检验法；掌协整检验的EViews软件实现。重点难点及其处理重点：ENGLE-Granger检验法难点：Peasaran-Shin的ARDL检验法处理：在说明检验方法基本原理的基础上，以示例数据4.1应用EVIEWS软件说明说明协整检

19、验的过程。教学方法 理论介绍+EViews软件实现 案例分析- 马成文.居民消费对我国经济发展影响分析，财贸研究，2007（4）参考文献1 古扎拉蒂计量经济学基础（第四版）中国人民大学出版社，20052 张晓峒数量经济学机械工业出版社，20083 刘斌应用计量经济学中国金融出版社，2010 4 JM伍德里奇计量经济学导论现代观点中国人民大学出版社，20035经济学院网站（研究生精品课程计量经济学教学案例）6易丹辉数据分析与EViews应用，中国统计出版社，2008年7 A.H.Studenmund.Using Econometrics:APractical Guide.机械工业出版社，2007

20、课外作业及要求1.阅读参考文献相关内容和网站教学案例2.在课程论文中添加协整检验内容。安徽财经大学 教案专用页内容（标题）4.3 误差修正模型（ECM）4.3.1误差修正模型的结构4.3.2.误差修正模型的估计课时3教学目的及要求通过本次教学，使学生了解误差修正模型的意义、结构，掌握误差修正模型的估计方法及EViews软件实现。重点难点及其处理重点：误差修正模型的结构难点：误差修正模型的估计处理：在说明检验方法基本原理的基础上，以示例数据4.2应用EVIEWS软件说明说明误差修正模型检验和估计过程。教学方法 运用EViews软件和例题数据说明自相关性的解决过程 案例分析-马成文.居民消费对我国

21、经济发展影响分析，财贸研究，2007（4）参考文献1 古扎拉蒂计量经济学基础（第四版）中国人民大学出版社，20052 张晓峒数量经济学机械工业出版社，20083 刘斌应用计量经济学中国金融出版社，2010 4 JM伍德里奇计量经济学导论现代观点中国人民大学出版社，20035经济学院网站（研究生精品课程计量经济学教学案例）6易丹辉数据分析与EViews应用，中国统计出版社，2008年7A.H.Studenmund.Using Econometrics:APractical Guide.机械工业出版社，2007课外作业及要求1.阅读参考文献相关内容和网站教学案例2.在课程论文中添加误差修正检验内容

22、。安徽财经大学 教案专用页内容（标题）5.1面板数据模型的基本类型和设定形式检验 5.1.1 面板数据模型的基本类型5.1.2 面板数据模型形式设定的检验机时3教学目的及要求使学生了解面板数据的特点、面板数据模型的基本类型，掌握面板数据模型形式设定的检验方法及判别准则和EViews软件实现。重点难点及其处理重点：掌握面板数据模型形式设定的检验难点：掌握面板数据模型形式设定的检验处理：在说明检验方法基本原理的基础上，以示例数据5.1说明面板数据模型形式设定的检验方法及判别准则和EViews软件实现。教学方法 运用EViews软件和例题数据说明面板数据模型形式设定 案例分析-马成文.农村居民消费对

23、我国经济增长影响分析，统计教育，2010（12） 参考文献1 潘省初计量经济学中级教程清华大学出版社，20092 张晓峒数量经济学机械工业出版社，20083 王志刚面板数据模型及其在经济分析中的应用经济科学出版社，20084 汪同三21世纪数量经济学社会科学文献出版社，第1-10卷社会科学出版社5 易丹辉数据分析与EVIEWS应用，中国人民大学出版社，20086 JM伍德里奇横截面与面板数据的计量经济分析中国人民大学出版社，20037 白仲林.面板数据的计量经济分析南开大学出版社，2007课外作业及要求1. 阅读参考文献相关内容2. 网站教学案例安徽财经大学 教案专用页内容（标题）5.2 变截

24、距模型的估计和检验5.2.1固定影响变截距模型的估计5.2.2随机影响变截距模型的估计5.2.3随机效应模型的检验课时3教学目的及要求通过本次教学，使学生了解和掌握固定影响变截距模型、随机影响变截距模型的估计方法；掌握随机效应模型的检验方法；掌握变截距模型的估计和检验的EViews软件实现。重点难点及其处理重点：（1）固定影响变截距模型 （2）随机影响变截距模型的估计难点：随机效应模型的检验 处理：在说明检验方法基本原理的基础上，以示例数据5.1说明面板数据变截距模型的估计和EViews软件实现。教学方法 运用EViews软件和例题数据说明面板数据变截距模型的估计 案例分析-马成文.农村居民消

25、费对我国经济增长影响分析，统计教育，2010（12） 参考文献1 潘省初计量经济学中级教程清华大学出版社，20092 张晓峒数量经济学机械工业出版社，20083 王志刚面板数据模型及其在经济分析中的应用经济科学出版社，20084 汪同三21世纪数量经济学社会科学文献出版社，第1-10卷社会科学出版社5 易丹辉数据分析与EVIEWS应用，中国人民大学出版社，20086 JM伍德里奇横截面与面板数据的计量经济分析中国人民大学出版社，20037 白仲林.面板数据的计量经济分析南开大学出版社，2007课外作业及要求1.阅读参考文献相关内容2.网站教学案例安徽财经大学 教案专用页内容（标题）5.3 变系

26、数模型的估计和检验5.3.1固定影响变系数模型的估计5.3.2随机影响变系数模型的估计5.2.3变系数模型的检验课时3教学目的及要求通过本次教学，使学生了解和掌握固定影响变系数模型、随机影响变系数模型的估计方法；掌握随机效应模型的检验方法；掌握变系数模型的估计和检验的EViews软件实现。重点难点及其处理重点：（1）固定影响变系数模型 （2）随机影响变系数模型的估计难点：变系数效应模型的检验 处理：在说明检验方法基本原理的基础上，以示例数据5.1说明面板数据变系数模型的估计和EViews软件实现。教学方法 运用EViews软件和例题数据说明面板数据变系数模型的估计 案例分析-马成文.农村居民消费对我国经济增长影响分析，统计教育，2010（12） 参考文献1 潘省初计量经济学中级教程清华大学出版社，20092 张晓峒数量经济学机械工业出版社，20083 王志刚面板数据模型及其在经济分析中的应用经济科学出版社，20084 汪同三21世纪数量经济学社会科学文献出版社，第1-10卷社会科学出版社5 易丹辉数据分析与EVIEWS应用，中国人