上交所上海证券交易所综合业务平台市场参与者+接口规格说明书港股交易预发布稿0714.docx

1、上交所上海证券交易所综合业务平台市场参与者+接口规格说明书港股交易预发布稿0714上海证券交易所技术文档 综合业务平台市场参与者接口规格说明书(预发布稿)(港股交易)（20140714版）上海证券交易所二一四年七月发布说明本文档为市场参与者通过EzSTEP接入上交所综合业务平台的接口规格。本文档定义了上交所港股交易业务市场参与者EzSTEP接口。本文档由上海证券交易所起草，并负责进行解释。文档变更20131014：1、 初稿。文档变更20140318：1、 删除修改单，增加港股基础信息接口。文档变更20140324：1、 修改港股基础信息接口结构。文档变更20140326：1、 修改港股基础信

2、息，增加可交易标识。文档变更20140405：1、 增加转发的最小价差文件格式。文档变更20140425：1、 增加实时行情。文档变更20140425：1、 增加额度信息，增加实时行情接口规格。增加自动撤单。文档变更20140519：1、 修订实时行情接口。文档变更201405231、 补充reff04文件接口说明。2、 删除reff04中汇率。3、 补充转发独立的汇率文件。4、 补充说明申报的证券代码在5位代码基础上补位为6位。5、 补充说明申报结算代码用于预留。文档变更201406181、 删除公共数据表额度发布，增加实时交易盘状态文件，其中包含实时额度和港股通证券交易实时状态。补充关于港

3、股行情的说明。文档变更201406181、 增加盘后成交单据文件。2、 交易盘实时状态增加港股通交易日状态。3、 交易盘实时状态增加区分整手、零股订单可买卖状态。文档变更201407141、 修改港股基础信息文件reff040中产品状态信息，删除可买卖标识，具体标的可买卖标识参考港股通交易盘实时状态trdses04.txt接口。2、 港股执行报告接口中成交编号字段不止10位，修改描述。3、 补充说明港股通不支持FOK订单。服务电话：021-4009003600通信地址：上海市浦东南路528号上海证券交易所技术规划与服务部网站地址： 新交易系统专区 目录1 数据格式、STEP消息约定及通用数据库

4、接口规范 52 港股交易业务消息规范 62.1 港股交易业务STEP消息流程图 62.2 申报消息 62.3 申报撤单消息 82.4 申报响应消息/申报撤单成功响应消息 92.5 申报撤单失败响应消息 102.6 执行报告消息 113 过户数据接口hghXXXXX.dbf 134 港股通成交单据文件tjss04XXXXX.txt 155 港股实时行情mktdt04.txt 165.1 结构描述 175.2 格式定义 18附表：市场状态取值说明 216 港股通交易盘实时状态trdses04.txt 226.1 格式定义 227 港股基础信息reff04MMDD.txt 258 港股通参考汇率文件

5、exra04MMDD.txt 289 最小价差文件zxjcMMDD.txt（转发） 2910 后记 311 数据格式、STEP消息约定及通用数据库接口规范数据格式约定参见上海证券交易所市场参与者 EzSTEP通用数据库接口规格说明书文档STEP消息约定参见上海证券交易所市场参与者 EzSTEP通用数据库接口规格说明书文档。通用数据库接口参见上海证券交易所市场参与者 EzSTEP通用数据库接口规格说明书文档。撮合业务支持以下请求业务类型编号（reqid），取值：HKN 港股订单申报（HongKong New entry），即港股整手订单HKO 港股零股订单申报（HongKong Odd lot）

6、，零股订单也称可为碎股订单。本业务产品集编号（setid）为：107数据广播类型（bcasttype），本业务取值：成交回报和自动撤单回报:19消息类型（MsgType），本业务取值：8 =申报响应或执行报告（Execution Report）9 =申报撤消失败（OrderCancelReject）D =申报（NewOrder Single）F =申报撤单（OrderCancel Request）W =港股额度行情（MktDataFull）本业务有以下约定：目前综合业务平台STEP撤单订单，均不分配交易所订单编号，因此撤单成功或失败响应中，交易所订单编号为空。数据库中证券代码为港股代码，在基础

7、信息文件5位港股代码基础上左补空格补齐6位。2 港股交易业务消息规范2.1 港股交易业务STEP消息流程图根据业务规则，市场投资者可以进行买卖申报和撤单申报，交易所实时反馈申报确认，并反馈成交回报（即执行报告）下图描述了消息通信流程。2.2 申报消息NewOrderSingle (reqtext)申报消息描述：请求及响应接口表中的reqtext字段数据。市场参与者使用NewOrderSingle消息进行撮合买卖申报。支持以下请求业务申报：HKN（港股订单申报）HKO（港股零股订单申报）。注意其中订单价格、数量必须为非负数。标签字段名字段描述类型消息头MsgType取值为： D=申报11ClOr

8、dID会员内部编号，指申报会员内部编号。C1048SecurityID证券代码，港股代码，在基础信息文件5位代码基础上，左补空格补齐6位C644Price价格，单位港元。N11(3)38OrderQty订单数量N1054Side买卖方向，取值有：1表示买2表示卖C140OrdType订单类型，取值：2 =限价（Limit）本字段对于零股无意义，可取空格。C11090MaxPriceLevels最大价格等级，取值：1 表示竞价限价盘0为缺省值，表示增强限价盘本字段对于零股无意义，可缺省取零。N259TimeInForce订单有效时间类型，取值：0 当日有效 （GFD），即正常情况，允许部分成交4

9、 即时全部成交否则撤销(FOK)，即不允许部分成交，目前港股通订单暂不支持。C1453NoPartyIDs参与方个数，后接重复组，依次包含发起方的投资者账户、申报交易单元号、营业部代码、结算代码, 取值为4。N2投资者账户448PartyID投资者帐户C10452PartyRole取5，表示当前PartyID的取值为投资者帐户N4申报交易单元号448PartyID业务PBU代码，填写5位交易单元号。C5452PartyRole取1，表示当前PartyID的取值为PBUN4营业部代码448PartyID营业部代码C5452PartyRole取4001，表示当前PartyID的取值为营业部代码N4

10、结算代码448PartyID结算代码，预留，可取实际会员结算代码或默认值。C5452PartyRole取4，表示当前PartyID的取值为结算代码N458Text备注C502.3 申报撤单消息OrderCancel Request (reqtext)申报撤单消息描述：请求及响应接口表中的reqtext字段数据。市场参与者使用OrderCancel Request消息进行申报撤单需要注意的是，为简化会员公司备份切换动作，综合业务平台采用原始申报的会员内部编号和业务交易单元号作为撤单索引字段。标签字段名字段描述类型消息头MsgType取值为： F=申报撤单11ClOrdID会员内部编号，指申报会员

11、内部编号。C1041OrigClOrdID原始交易客户方（券商）订单编号，指示被撤消订单的ClOrdIDC1048SecurityID证券代码C638OrderQty订单数量，本业务不做校验N1054Side买卖方向，取值有：1表示买2表示卖C1453NoPartyIDs参与方个数，后接重复组，依次包含投资者账户、申报交易单元号，取值为2。N2发起方投资者帐户448PartyID投资者帐户C10452PartyRole取5，表示当前PartyID的取值为投资者帐户N4发起方申报交易单元号448PartyID业务PBU代码，填写5位交易单元号，对于撤单，应为原始成交申报的业务PBU代码。C545

12、2PartyRole取1，表示当前PartyID的取值为PBUN458Text备注C502.4 申报响应消息/申报撤单成功响应消息ExecutionReport (resptext)申报响应消息描述：请求及响应接口表中的resptext字段数据。每一个申报记录或申报撤单记录都分别有一个对应的响应消息。市场参与者系统可以获得上交所处理申报后返回的确认信息。150和39组合取值含义：申报成功响应：150=0, 39=0申报拒绝响应：150=8, 39=8申报撤单成功响应：150=6,39=6申报撤单失败响应：参见OrderCancelReject标签字段名字段描述类型消息头MsgType取值为：8

13、=申报响应37OrderID交易所订单编号C16150ExecType当前订单执行类型，取值有：0=成功响应8=拒绝响应6=撤单成功E=修改单成功C139OrdStatus当前订单状态，取值有：0=成功响应8=拒绝响应6=撤单成功E=修改单成功C148SecurityID证券代码C611ClOrdID会员内部编号。C1060TransactTime接受请求时间，格式为YYYYMMDD-HH:MM:SS.000C2141OrigClOrdID对于申报撤单成功响应，为原始交易客户方（券商）订单编号，指示被撤消/修改订单的ClOrdID，对于申报响应，取值为空。C10103OrdRejReason对

14、于申报响应，为申报错误信息，供柜台系统读取错误信息，进行错误处理。申报成功时，该字段取值为空。申报失败时，表示拒绝的理由，取值同Remark字段。对于申报撤单成功响应，该字段取值为空。C532LastQty对于申报撤单成功响应，为该撤单成功的数量。其他无意义取0N1258Text备注C502.5 申报撤单失败响应消息OrderCancelReject (resptext)申报撤单失败响应消息描述：请求及响应接口表中的resptext字段数据。标签字段名字段描述类型标准消息头MsgType取值为： 9=申报撤消失败响应。37OrderID交易所订单编号C1639OrdStatus当前订单状态，取

15、值有：8=拒绝响应C111ClOrdID会员内部编号。C1041OrigClOrdID原始交易客户方（券商）订单编号，指示被撤消订单的ClOrdIDC1060TransactTime接受请求时间，格式为YYYYMMDD-HH:MM:SS.000C21102CxlRejReason撤消失败时，撤单请求拒绝的理由，取值同Remark字段。具体参见错误代码总表港股部分。C5434CxlRejResponseTo撤单响应类型，取值：1=撤单响应C12.6 执行报告消息ExecutionReport (execreporttext)实时执行报告消息描述：执行报告表中的execreporttext字段数据

16、。对于香港交易所自动撤单，通过执行报告反馈撤单数据，成交数量为撤单数量，成交编号和成交金额取0，订单执行状态、订单状态取值4。序号字段名字段描述类型标准消息头MsgType取值为：8=成交回报11ClOrdID会员内部编号， C1037OrderID交易所订单编号C1617ExecID成交编号C161180ApplID消息应用标识，取值同数据库中请求业务类型reqidC348SecurityID证券代码C631LastPx价格N11(3)32LastQty该笔成交数量。N128504TotalValueTraded成交金额N16(3)151LeavesQty本次剩余余额，暂为0N1254Sid

17、e买卖方向，取值有：1表示买2表示卖C160TransactTime订单执行时间，格式为YYYYMMDD-HH:MM:SS.000C2142OrigTime原有订单请求接收的时间,式为YYYYMMDD-HH:MM:SS.000C21150ExecType当前订单执行状态，取值：F=成交4=港股自动撤单（Canceled）C139OrdStatus当前订单状态，取值：1=部分成交，2=已成交，4=已撤单C1453NoPartyIDs参与方个数，后接重复组，依次包含发起方的投资者账户、申报交易单元号，取值为2。N2投资者帐户448PartyID投资者帐户C10452PartyRole取5，表示当前

18、PartyID的取值为投资者帐户N4申报交易单元号448PartyID业务PBU代码，填写5位交易单元号C5452PartyRole取1，表示当前PartyID的取值为申报交易单元号N458Text备注C503 过户数据接口hghXXXXX.dbfbghXXXXX.dbf过户数据接口描述：文件名中XXXXX表示业务交易单元号。闭市后发送。未申明特别填写方式和单位的字段，均填写或参照对应订单输入时的原始信息，无意义字段不填。过户数据接口hghXXXXX.dbf压缩为hghXXXXX.zip文件中供券商用RptGet下载。过户数据同实时成交回报。序号字段名字段描述类型1gddm证券账户C102bc

19、rq成交日期，格式为YYYYMMDDC83cjbh成交编号C164gsdm业务PBUC55cjsl成交数量N126zqdm证券代码C67sbsj申报时间，格式为HHMMSSC68cjsj成交时间，格式为HHMMSSC69cjjg成交价格N11(3)10cjje成交金额N16(2)11sqbh会员内部订单号，同申报接口中的reff（会员内部订单号）C1012cjbz成交业务类型标志HKN 港股订单申报（HongKong New entry）HKO 港股零股订单申报（HongKong Odd lot）C313bs买卖方B：买S：卖C114text备注，保留字段，暂不填C304 港股通成交单据文件t

20、jss04XXXXX.txttjss04XXXXX.txt港股通成交单据接口描述：文件名中XXXXX表示业务交易单元号。闭市后发送。由登记公司发成交单据原始数据给上交所，根据要求，上交所向市场转发留存。文件压缩为tjss04XXXXX.zip文件中供券商用RptGet下载。序号字段名长度类型字段说明1会员名称C402证券代码C63公司名称C40指证券名称4买卖方向C1B：买，S：卖5成交数量N18（3）6成交价格N10（3）单位为港元7成交金额N19（2）单位为港元8印花税N19（2）单位为港元9成交编号N1610成交日期C8YYYYMMDD格式11制单日期C8YYYYMMDD格式12交收日期

21、C8YYYYMMDD格式13说明1C40在此单据印上的印花税款额，已经或将会透过香港联合交易所有限公司缴付14说明2C20成交单据由上交所子公司发出及执行15说明3C30有关交易由上交所子公司以代理人身份为内地权商执行5 港股实时行情mktdt04.txtMktdt04.txt港股行情文件接口描述：本文件为行情文件接口。对于港股行情，行情文件名为mktdt04.txt，当日开市前至交易结束期间，通过上证通信公司行情通道实时发送。本文件由港交所生成，表示港交所交易日产品行情，注意其中市场状态和证券交易状态代表港交所交易状态，并非港股通产品交易状态（参见交易盘实时状态接口文件），本文件由上证通信公

22、司直接转发。行情文件为文本txt文件，格式约定如下：（一）竖线(|)为字段间分隔符，字段数据内容不应含有分隔符；（二）竖线(|)不应用在每条记录的开头和结尾；（三）各字段均为一个遵循格式定义的字符串，字段间有严格前后顺序；（四）字段定长，字段格式定义约定了长度和精度；字符型字段以CX格式表示，其中X代表字符串长度，不足部分左对齐，右补空格；整数数字型字段以NX格式表示，其中X代表数字型字符串长度，不足部分右对齐，左补空格；浮点数字型字段以NX (Y)格式表示，其中X代表数字型字符串总长度，Y代表小数位数，X包括一位小数点，整数部分最多不超过X-Y-1位，小数部分最多不超过Y位，不足部分右对齐，

23、左补空格；（五）每行以十六进制0x0A结束，最后一行也以0x0A结束。文件描述：（一）行情文件包含文件头、文件体、文件尾三个部分；（二）注意行情文件可扩展性，文件记录尾部可能随时增加扩展字段，接收处理方应能向下兼容处理，即增加扩展字段后，对新增字段无需识别处理的用户，不需要升级系统；（三）文件体中，对于不同的行情数据类型，分别定义记录格式，接收处理方应能根据行情数据类型识别处理；（四）文件体记录按行情数据类型递增，同一行情数据类型按证券代码递增；（五）对于暂停上市的股票，文件中不包含该股票的记录。对于未开始上市交易的证券，文件中不包含该证券的记录。对于摘牌后的证券，文件中不包含该证券的记录。（

24、六）如文件中数值字段取值超过约定格式最大值，取最大值，如N10取9999999999；（七）前收盘价格，在开市之前即行发布。在盘中休市期间同样揭示各档买卖价格数量等全部信息；（八）对于价格、金额数据，单位为港元。对于数量数据，单位为股(share)；（九）在集合竞价时段内，当前买入价和当前卖出价同时为虚拟开盘参考价格，即根据集合竞价算法计算得出的虚拟撮合价格。同时申买量一和申卖量一为行情发布时刻的虚拟匹配量；（十）字段无行情数据时，字符填空格，数值填0；（十一）字段无意义时，字符或数值均填空格；在收盘后(市场状态为0) ，按盘价为收盘价格; （十三）收盘价格一般于收盘后約1分钟前后发布;（十四

25、）在开市之前，除前收盘价格外，所有价格、金额、数量等行情数据均为0;（十五）港交所具体证券代码，参见相关通知，并参考以上处理。5.1 结构描述结构图如下：文件结构描述参考：BeginString|Version|BodyLength|TotNumTradeReports|MDReportID|SenderCompID|MDTime|MDUpdateType|MktStatusMDStreamID|SecurityID|Symbol|SymbolEn|TradeVolume|TotalValueTraded|PreClosePx|NominalPrice|HighPrice|LowPrice|T

26、radePrice|BuyPrice1|BuyVolume1|SellPrice1|SellVolume1|SecTradingStatus|TimestampEndString|CheckSum5.2 格式定义文件头定义，第一行特殊记录：序号域名字段名字段类型描述1BeginString起始标识符C6HEADER2Version版本C8ITP1.003BodyLength数据长度N10计算出的长度字段分隔符后面的字节数（不包含本字段后面的分隔符），包含其他字段后面的分隔符、换行符。(暂不填写，填空格)4TotNumTradeReports文件体记录数N5文件体记录数5MDReportID行情

27、序号N8行情文件序号（预留，暂不填，填空格）6SenderCompID发送方C6发送方标示符，取XHKG017MDTime行情时间C21行情时间，格式为YYYYMMDD-HH:MM:SS.000为每次文件更新的时间，不论是否盘中均要更新8MDUpdateType发送方式N10 = 快照Full refresh1 = 增量Incremental（暂不支持）9MktStatus市场状态C80 = 全日收市1 = 输入买卖盘2 = 对盘3 = 持续交易7 = 暂停100 = 未开市101 = 对盘前102 = Exchange Intervention103 = 收市104 = 取消买卖盘注：请参阅附表有关各个市场状态的详细解释扩展区域不定系统应能支持记录尾部扩展新的字段。文件体定义，多条行情记录，行情数据类型取值标识字母MD加类型编号。当取值为MD401时，文件体记录格式如下：序号域名字段名字段类型描述1MDStreamID行情数据类型C5行情数据类型标识符，取值MD401 表示行情数据格式类型，目前该类型包含港股行情2SecurityID证券代码C5证券代码,不足五位左补零。例：000123Symbol中文证券简称C32