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1、广西上半年期货从业资格技术分析考试题广西2015年上半年期货从业资格：技术分析考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意） 1、某套利者以63200元/吨的价格买入1手(5吨/手)10月份铜期货合约，同时以63000元/吨的价格卖出12月1手铜期货合约。过了一段时间后，将其持有头寸同时平仓，平仓价格分别为63150元/吨和62850元/吨。最终该笔投资的结果为_。 A价差扩大了100元/吨，赢利500元 B价差扩大了200元/吨，赢利1000元 C价差缩小了100元/吨，亏损500元 D价差缩小了200元/吨，亏损1000元 2、执行价格为14900点的恒指

2、看跌期权。当恒指为_时，可以获得最大赢利。 A14800点 B14900点 C15000点 D15250点3、执行价格为13000点的股票指数看涨期权，同时他又以100点的权利金买入一张9月份到期、执行价格为12500点的同一指数看跌期权。从理论上讲，该投机者的最大亏损为_。 A80点 B100点 C180点 D280点 4、丁某在某期货公司营业部开立账户，从事期货投资。某日，丁某发出以每手1000元价格卖出白糖合约10手，但由于该营业部场内交易员小王操作不慎，将丁某卖出指令敲成“买入”，从而导致丁某保证金不足，小王向营业部经理汇报后，给丁某透支了营业部其他客户保证金3000元。次日，该白糖合

3、约价格下跌至600元，交易员小王自作主张卖出5手白糖合约，将透支的3000元归还。当日，丁某发现这一事件，即提出索赔。 假设丁某将期货公司作为被告向法院提起诉讼，在诉讼过程中，丁某主张没有接到追加保证金的通知，期货公司主张通知丁某追加保证金，但双方都拿不出充分的证据证明自己的主张，法官应当（）。 A支持丁某的主张 B支持期货公司的主张 C亲自重新调取证据 D根据现有材料综合判断5、期货经纪公司客户的开户资料应至少保留（）年。 A3 B5 C10 D20 6、下列关于实行全员结算制度的期货交易所的说法，不正确的是_。 A会员均具有与期货交易所进行结算的资格 B会员由期货公司会员组成 C期货交易所

4、对会员结算 D会员对其受托的客户结算 7、动用保障基金对期货投资者的保证金损失进行补偿后，（）依法取得相应的受偿权，可以依法参与期货公司清算。 A中国证监会 B财政部 C期货投资者保障基金管理机构 D期货投资者 8、我国期货交易所会员必须是（）。 A自然人 B事业单位 C境内企业法人 D境外企业法人 9、申请设立期货公司，以期货公司经营必需的非货币财产出资的，非货币财产出资占注册资本的比例（）。 A不得低于85% B不得高于85% C不得低于15% D不得高于15% 10、期货从业人员执业行为准则自（）施行。 A2003年7月1日 B2003年7月10日 C2003年6月30日 D2003年7

5、月31日11、中国期货业协会是（）。 A事业单位 B企业法人 C社会团体法人 D从事期货经营的机构 12、内幕交易等重大期货违法行为时，经国务院期货监督管理机构主要负责人批准，可以限制被调查事件当事人的期货交易，但限制的时间最多为（）个交易日。 A5 B10 C20 D30 13、期货交易所应当向（）报送财务会计报告。 A期货保证金安全存管监控机构 B国务院期货监督管理机构 C期货公司 D非期货公司结算会员14、下列关于期货公司的说法，不正确的是（）。 A期货公司的股东有虚假出资行为的，国务院期货监督管理机构可责令其转让所持期货公司股权，但不得限制其股东权利 B国务院期货监督管理机构有权责令违

6、法经营的期货公司停业整顿 C期货公司出现重大风险、严重危害期货市场秩序的，国务院期货监督管理机构可以对其进行接管 D期货公司出现严重危及稳健运行、损害客户合法权益的行为的，国务院期货监督管理机构可以责令调整有关部门负责人员 15、在我国，会员制期货交易所的注册资本出资人是（）。 A企业法人 B自然人 C会员 D国有企业 16、期货公司董事会拟免除首席风险官职务的，应当向（）报告。 A中国证监会 B公司住所地中国证监会派出机构 C财政部 D地方财政局 17、自然人投资者甲向期货公司会员乙申请开立股指期货交易编码，乙对甲进行了审查，发现甲有若干地方不太符合标准，于是期货公司会员乙适当调整了一下对投

7、资者的适当性标准，给甲开立了股指期货交易编码。 根据上述资料，请回答以下问题。 有权对投资者的适当性标准进行调整的机关是_。 A期货公司会员 B期货业协会 C期货交易所 D证监会 18、王某、黄某、李某均欲应聘该职位，根据张某、王某、黄某、李某具备的下列条件，你觉得（）可能会被期货公司录用。 A张某专科毕业，从事期货业务10余年 B王某获得法学硕士学位，毕业后一直从事律师行业 C黄某本科学历，在期货公司从事期货业务达5年之久 D李某曾经担任某期货公司的董事，但尚未获得期货从业人员资格 19、假定年利率为8%，年指数股息率为1.5%，6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月15日的现货指数为1

8、450点，则4月15日的指数期货理论价格是_。 A1459.64点 B1460.64点 C1469.64点 D1470.64点 20、上海铜期货市场某一合约的卖出价格为19500元，买入价格为19510元，前一成交价为19480元，那么该合约的撮合成交价应为_。 A19480元 B19490元 C19500元 D19510元 21、大豆提高套利的做法是_。 A购买大豆期货合约的同时，卖出豆油和豆粕的期货合约 B购买大豆期货合约 C卖出大豆期货合约的同时，买入豆油和豆粕的期货合约 D卖出大豆期货合约22、期货经纪公司在经营过程中应坚持的首要原则是（）。 A服务周到 B技能熟练 C诚实信用 D小心

9、谨慎23、手续费等费用) A2010元/吨 B2015元/吨 C2020元/吨 D2025元/吨24、假定年利率为8%，年指数股息率为1.5%，6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月1日的现货指数为1600点。又假定买卖期货合约的手续费为0.2个指数点，市场冲击成本为0.2个指数点；买卖股票的手续费为成交金额的0.5%，买卖股票的市场冲击成本为0.6%；投资者是贷款购买，借贷利率为成交金额的0.5%，则4月1日时的无套利区间是_。 A1606，1646 B1600，1640 C1616，1656 D1620，166025、甲期货公司共有l0家营业部，现有净资产5000万元，资产调整值为10

10、0万元，负债调整值为200万元，有两家客户需要追加保证金，但经催告后仍然未足额追加，未足额追加的保证金数额达到1000万元，该期货公司客户权益总额为10亿元。根据以上数据，回答下列问题： 甲期货公司的净资本是（）。 A4100万元 B5000万元 C3900万元 D4000万元二、多项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，有多个符合题意） 1、下列关于商品供给的说法，正确的是_。 A供给是指在一定时期内，在各种可能的价格下，生产者愿意并且能够提供的商品或劳务的数量 B一般来说，在其他条件不变的情况下，一种商品的市场价格越高，生产者越愿意为市场提供较多的产品数量，即：价格越高，供给量越大;

11、价格越低，供给量越小，这就是“供给法则” C在商品自身价格不变的条件下，生产成本上升会减少利润，从而使得商品的供给量增加。相反，生产成本下降会增加利润，从而使得商品的供给量减少 D一般而言，生产技术水平的提高可以降低生产成本，增加生产者的利润，生产者会进一步提高产量 2、关于侵权行为责任的正确描述有（）。 A期货交易所、期货公司故意提供虚假信息误导客户下单的，客户由此造成的经济损失由期货交易所、期货公司承担 B期货公司私下对冲、与客户对赌等不将客户指令入市交易的行为，应当认定为无效，期货公司赔偿由此给客户造成的经济损失 C期货公司擅自以客户的名义进行交易，客户对交易结果不予追认的，所造成的损失

12、由期货公司最多承担80% D期货公司挪用客户保证金，或者违反有关规定划转客户保证金造成客户损失的，应当承担赔偿责任3、下列表述中，正确的有（）。 A期货公司应当加入期货业协会 B期货公司应当加入工商企业联合会 C中国期货业协会对期货公司进行监督管理 D中国期货业协会对期货公司进行自律性管理 4、期货公司申请金融期货经纪业务资格应当具备的条件包括（）。 A申请日前2个月的风险监管指标持续符合规定的标准 B具有从事金融期货经纪业务的详细计划 C控股股东净资产不低于人民币5000万元 D符合中国证监会期货保证金安全存管监控的规定5、与商品期货相比，金融期货的特点有_。 A交割便利 B全部采用现金交割

13、方式交割 C期现套利更容易进行 D容易发生逼仓行情 6、期货公司及其营业部有（）行为的，根据期货交易管理条例第70条处罚。 A按照规定将客户保证金与期货公司的自有资产相互独立、分别管理 B未按照规定缴存结算担保金、结算准备金，或者未维持最低数额的结算准备金等专用资金 C对股东、实际控制人及其关联人的期货交易降低风险管理要求，侵害其他客户合法权益 D以合资、合作、联营方式设立营业部，或者将营业部承包、出租给他人，或者违反营业部集中统一管理规定 7、关于中国证监会对期货交易所的监管描述正确的有（）。 A中国证监会认为期货市场出现异常情况的，可以决定采取延迟开市、暂停交易、提前闭市等必要的风险处置措

14、施 B中国证监会认为有必要的，可以对期货交易所高级管理人员实施提示 C中国证监会可以向期货交易所派驻督察员 D中国证监会对期货交易所的市场监管是行政义务，中国证监会不得向交易所收取任何费用 8、在我国，期货公司应当保证期货（）资料的完整和安全。 A交易 B结算 C交割 D价格 9、下列关于期货交易所的说法，正确的有（）。 A期货交易所结算会员的结算业务资格由期货交易所批准 B期货交易所可以实行会员分级结算制度 C实行会员分级结算制度的期货交易所会员由初级会员和高级会员组成 D期货交易所会员不能是个人 10、期货从业人员应当遵守的职业行为规范包括（）。 A诚实守信，恪尽职守，促进机构规范运作，维

15、护期货行业声誉 B以专业的技能，谨慎、勤勉尽责地为客户提供服务，保守客户的商业秘密，维护客户的合法权益 C向客户提供专业服务时，充分揭示期货交易风险，不得作出不当承诺或者保证 D当自身利益或者相关利益与客户的利益发生冲突或者存在潜在利益冲突时，及时向客户进行披露，并且坚持客户合法利益优先的原则11、转移外汇风险的手段主要有_。 A分散筹资 B外汇期货交易 C远期外汇交易 D外汇期权交易 12、在我国，任何单位或者个人不得违规使用（）进行期货交易。 A信贷资金 B财政资金 C自有资金 D银行资金 13、会员制期货交易所会员享有的权利包括（）。 A参加会员大会，行使选举权、被选举权和表决权 B按照

16、期货交易所章程和交易规则行使申诉权 C联名提议召开临时会员大会 D按规定转让会员资格14、（）依法对期货市场客户开户实行自律管理。 A财政部 B中国期货业协会 C期货交易所 D中国证监会 15、期货合约的价格形成方式有_。 A公开喊价方式 B配对交易方式 C连续竞价方式 D计算机撮合成交方式 16、期货交易所不得从事（）。 A信托投资 B股票投资 C非自用不动产投资 D间接参与期货交易 17、美国期货投资基金的联邦监管机构包括_。 A证券交易委员会 B全国证券商协会 C全国期货业协会 D商品期货交易委员会 18、在我国，（）从事期货交易限于从事套期保值业务。 A国有企业 B国有控股企业 C金融

17、机构 D事业单位 19、下列关于成交量的说法，正确的是_。 A成交量是指一段时间(一般分5分钟、15分钟、30分钟、1小时、1日、1周1个月和1年等)里买入的合约总数或卖出的合约总数 B每一交割月份合约中，全体买方买入的合约总数必然与全体卖方卖出的合约总数相等，因此，合约成交量的统计通常只计算其中一方成交的合约数 C在中国内地，不同期货交易所对合约成交量的统计有所差异，中国金融期货交易所采取单边计算，而其他三家期货交易所采取双边计算 D成交量水平可以反映市场价格运动的强烈程度。成交量越大，则反映出市场的强烈程度越高 20、甲期货公司共有l0家营业部，现有净资产5000万元，资产调整值为100万

18、元，负债调整值为200万元，有两家客户需要追加保证金，但经催告后仍然未足额追加，未足额追加的保证金数额达到1000万元，该期货公司客户权益总额为10亿元。根据以上数据，回答下列问题： 甲期货公司的情况符合下列（）风险监管指标。 A净资本最低限额 B净资本占客户权益总额的比例 C净资本与净资产的比例 D净资本按照营业部数量平均结算额 21、暂停期货从业人员从业资格6个月至12个月的情形包括（）。 A期货从业人员拒绝中国期货业协会调查或检查 B期货从业人员获取不正当利益 C期货从业人员向投资者隐瞒重要事项 D期货从业人员违反保密义务，泄露、传递他人未公开的重要信息22、洁身自好的有（）。 A期货从

19、业人员发现所在期货经营机构有欺骗投资者行为时，为其保守秘密 B期货从业人员发现所在期货经营机构对市场严重不负责任时，及时向有关部门反映或举报 C期货从业人员为了业务的发展可以暂时不顾投资者信誉 D期货从业人员发现投资者有违法违规行为时，应该及时向所在期货经营机构报告23、变更或者终止结算协议的，应当在签订、变更或者终止结算协议之日起3个工作日内向（）报告。 A协议双方住所地的中国证监会派出机构 B期货交易所 C中国期货业协会 D期货保证金安全存管监控机构24、期货交易所的非期货公司结算会员的从业人员不得（）。 A代理客户从事期货交易 B收取客户手续费 C为客户提供期货市场行情信息 D利用结算业务关系及由此获得的结算信息损害非结算会员及其客户的合法权益25、期货交易所应当就其市场内的交易情况编制（），并及时公布。 A周报表 B月报表 C季度报表 D年报表