基金增加扩位证券简称全网测试方案模板.docx

1、基金增加扩位证券简称全网测试方案模板基金增加扩位证券简称2021年8月7日全网测试方案一、测试目的深圳证券交易所（以下简称“深交所”）已于2021年6月11日发布关于做好基金增加扩位证券简称的技术准备通知，为确保相关业务的顺利实施，深交所联合中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）定于2021年8月7日组织全网测试，主要通过模拟证券相关信息文件处理，证券交易、非交易等业务的委托申报、成交回报、行情接收等处理过程，检验市场参与各方技术系统的正确性。为配合香港联合交易所现货市场交易网关第一阶段市场演习，深交所定于2021年8月7日组织全网测试，主要通过模拟申报港股通

2、委托、接收港股通行情和港股产品信息文件等业务处理过程，检验市场参与各方技术系统的正确性。同时，中国结算深圳分公司将开展结算主机升级内部测试。二、参测单位1.深圳证券交易所2.中国结算深圳分公司3.香港联交所4.深圳证券通信有限公司5.深圳证券信息有限公司6.会员单位7.基金公司8.开通港股通业务的会员及其他交易参与人9.行情服务商10.其他相关单位三、测试内容深市证券交易系统、结算系统模拟1个业务日的交易、结算（即模拟T日2021年8月7日），港股通证券模拟全日市交易和1个结算日的结算（即模拟T日2021年8月7日）。本次测试重点包括以下内容：1、基金增加扩位证券简称（1）深市静态交易参考信息

3、处理；（2）基金（封闭式基金、ETF、LOF、基础设施基金等）的委托申报、成交回报、行情接收与展示；（3）网络投票处理；（4）其他证券的委托申报、成交回报、行情接收与展示。2、港股通业务（1）港股通委托申报、成交回报、行情接收与展示；（2）港股产品信息等文件接收与加载。（一）T日（模拟2021年8月7日）测试内容市场参与人技术系统：模拟深市证券日常交易、非交易等业务的委托申报（重点测试各类基金的交易、非交易业务以及网络投票），接收成交回报与实时行情。模拟港股通证券日常交易、非交易业务的委托申报，接收成交回报与实时行情。（二）恢复验证测试内容（模拟2021年8月7日）市场参与人技术系统：交易网关

4、、行情网关、文件网关使用与2021年8月9日生产系统相同配置连接交易及相关系统。模拟深市证券日常交易、非交易等业务的委托申报，接收成交回报与实时行情，验证自身技术系统的正确性。四、测试时间安排测试时间为2021年8月7日（星期六）8:30至17:00（含恢复验证测试）。深交所交易系统T日接收交易委托的时间为9:15至11:30，协议交易时段为9:15至12:00，其中10:30-10:35模拟中午休市。深市证券交易业务、结算业务的具体安排请见下表：实际时间(8月7日)主要测试事项参测单位重点测试内容模拟日期9:00前早间下发T日静态交易参考信息文件、PCF文件、信息公告、股东大会信息文件接收并

5、加载静态交易参考信息文件、PCF文件、信息公告、股东大会信息文件T日：2021年8月7日9:15-12:00设置南方中心为主中心、福田中心为备中心运行，接收日常交易、非交易等委托，10:30-10:35中午休市。其中：现货集中竞价交易平台9:15-11:30（9:25开盘，9:30开始连续竞价，11:30平台闭市）综合金融服务平台9:15-12:00衍生品集中竞价交易平台与现货集中竞价交易平台相同（期权组合策略保证金、普通仓与备兑仓互转业务申报截止时间为11:45）非交易处理平台9:15-12:00（期权、质押式回购之外的其他非交易申报截止时间为11:30）固定收益交易平台9:15-12:00

6、（债券质押式协议回购业务）重点测试基金增加扩位证券简称后相关基金的委托申报、成交回报、行情接收与展示，网络投票等业务。12:00-13:00发送网络投票回报文件。接收网络投票回报文件。12:00-14:00中国结算深圳分公司进行结算主机升级内部测试。14:00后T日结算数据发送。接收结算数据。实际时间(8月7日)主要测试事项参测单位重点测试内容模拟日期15:00前恢复系统环境及数据。2021年8月7日15:00前通过文件网关发布恢复验证测试的交易参考信息文件。接收并加载交易参考信息文件。15:00-16:00设置南方中心为主中心、福田中心为备中心运行，恢复验证测试，接收日常交易、非交易等委托，

7、15:30-15:35中午休市。其中：现货集中竞价交易平台15:00-15:50（15:10开盘，15:15开始连续竞价，15:50平台闭市）综合金融服务平台15:00-16:00衍生品集中竞价交易平台与现货集中竞价交易平台相同（期权组合策略保证金、普通仓与备兑仓互转业务申报截止时间为15:55）非交易处理平台15:00-16:00（期权、质押式回购之外的其他非交易申报截止时间为15:50）固定收益交易平台15:00-16:00（债券质押式协议回购业务）交易网关、行情网关、文件网关使用与2021年8月9日生产系统相同配置进行恢复验证测试。港股通交易结算业务测试的具体安排请见下表：步骤时间段测试

8、内容深交所港股通T日测试安排（模拟T日2021年8月7日的交易）19:00开始29:00-9:30开市前时段参测单位模拟港股通证券交易业务的委托申报，并接收成交回报；实时行情的接收与展示。39:30-10:45持续交易时段410:45-11:00中午休市511:00-12:00持续交易时段612:00-12:10收市竞价交易时段712:10-12:45发布港股收盘价格文件接收港股收盘价格文件。中国结算深圳分公司T日测试安排114:00后中国结算深圳分公司发送T日的港股通结算数据。五、测试数据准备1. T日和恢复验证测试均以2021年8月6日（星期五）深市所有证券的收盘行情、收市后的股份数据作为

9、交易、结算的起始数据。2. 测试使用的交易网关、交易单元、交易单元与交易网关绑定关系、衍生品结算账号、衍生品合约账户、做市商相关信息、ETF的PD券商名单、交易商代码、交易主体代码、交易员代码均与2021年8月9日（星期一）生产系统保持一致。3. ETF的PCF/IOPV文件所有ETF测试使用的PCF/IOPV文件与2021年8月6日（星期五）交易生产系统保持一致，所有基金管理人均无需上传全网测试使用的PCF/IOPV文件。4. 基金增加扩位证券简称测试数据（1）证券交易业务证券种类证券代码证券简称（Symbol）扩位证券简称（SymbolEX）封闭式基金*鹏华前海鹏华基金前海万科ETF*深1

10、00ETF易方达深证100ETF*300ETF沪深300ETFLOF*南方积配南 方 积 配*国泰小盘国泰基金中小盘基础设施基金*蛇口产园博时招商蛇口产园*广州广河广州广河REITs股票*平安银行平安银行债券*国债303国债303中国结算深圳分公司为*、*、*、*测试证券账户在每个有效的A股托管单元新增登记以上证券的无限售流通股（以下简称“00股份”）各100,000份（股/张）。（2）LOF发行业务证券代码证券简称发行价格发行总量申购起始申购截止*LOF发行扩位测试1.0100亿元2021/8/72021/8/7（3）网络投票业务投票代码投票简称投票简称（扩）基础证券代码基础证券简称网络投票

11、期间*前海基投鹏华前海万科基投*鹏华基金前海万科2021/8/7-2021/8/7*国泰基投国泰基金小盘基投*国泰基金中小盘2021/8/7-2021/8/7*宁行投票宁波银行测试投票*宁波银行2021/8/7-2021/8/7模拟的具体议案设置如下：投票代码议案序号议案名称申报价格*1略去具体事项（可逐项表决）1.001.01略去具体事项1.011.02略去具体事项1.022略去具体事项2.00*1略去具体事项（可逐项表决）1.001.01略去具体事项1.011.02略去具体事项1.022略去具体事项2.003略去具体事项3.00*1略去具体事项1.002增选董事（3选2，累积投票）2.01

12、张三2.012.02李四2.022.03王五2.03本次测试为每家交易参与人新增网络投票测试专用的A股证券账户：0809ABCDEF（普通机构）、0199ABCDEF（普通个人）且证件号码各不相同，其中ABCDEF为各交易参与人的会员代码（6位数字）。每个测试账户在投票权益登记日持有上述相应证券各10,000份（股）。上述投票测试专用的证券账户及投票权益登记日的投资者持股仅适用于网络投票业务，不可用于竞价交易、新股申购等其他任何业务。请各参测单位按上述要求自行构造相关测试数据，并按自身会员代码使用专属证券账户进行投票。5. 资金账户余额设置中国结算深圳分公司统一将所有结算参与人2021年8月7

13、日的A股现货结算备付金账户余额均修改为100亿元。如果需要调整，可致电中国结算深圳分公司进行账户余额的调整，联系电话：*。六、注意事项1.本次测试包括交易系统、结算系统、D-COM系统（不包括资金划拨业务）。2.D-COM系统在2021年8月7日期间属于测试环境，2021年8月7日（星期六）23:45以后将恢复回生产环境。3.测试期间通过交易终端进行的密码修改、用户添加、用户权限分配等用户管理相关操作，仅在测试期间有效，仅适用于2021年8月7日全网测试。4.恢复验证测试前，交易参与人应当重置其柜台系统的回报记录号（具体方法可详询各自的软件供应商），使得回报同步消息（Report Synchr

14、onization）中的回报记录号从1开始，否则将无法收到委托确认与成交回报消息。5.请各参测单位根据自身技术系统情况，制定详尽的测试计划和操作流程。测试前先做好线上系统和数据环境的保护工作，再准备2021年8月7日测试相关数据。测试完成后做好线上系统的变更稽核和数据环境的恢复工作，确保下一交易日（2021年8月9日）生产系统的正确运行。6.本次测试的数据仅为模拟测试数据，与实际业务无任何关系，不能作为生产环境任何交易、非交易、账户等业务的依据。七、测试要求1.请各会员、基金管理公司、行情服务商及相关单位务必参加测试。因故不能参加测试者，请务必填写反馈表（见附件）说明原因，并通知深交所。2.在测试过程中，请各参测单位详细记载测