期货日内交易技术.docx

1、期货日内交易技术日内交易，时机至上，及时捕捉盘中胜算把握大的建仓机会至关重要。一、多头建仓时机1、3分钟K线以巨量买盘线形式转强，后市可能进一步上升时，寻机作多。2、3分钟K线以顺沿四连阳形式转强，后市可能进一步上升时，寻机作多。3、盘面偏强，期价充分回调后，波谷位出现买盘线，可能回调到位时，寻机作多。4、盘面偏强，出现多头初始攻击线时，寻机作多。5、盘面偏强，出现趋升走势时，趁盘中较大幅度回调买进。6、盘面偏强，期价震荡走高时，寻机作多。7、盘面偏强，期价强势横盘时，寻机作多。8、盘面偏强，3分钟K线以带量买盘线形式突破小平台，多头攻击力强，寻机作多。9、盘面偏强，3分钟K线以巨量买盘线形式

2、突破长时间盘整区，多头持续攻击力强，寻机作多。10、盘面偏强，3分钟K线以顺沿四连阳形式突破长时间盘整区，多头持续攻击力强，寻机作多。11、盘面偏强，3分钟K线以巨量买盘线形式突破近期重要高点，多头积极进攻，趁盘中较大幅度回调时买进。12、盘面偏强，3分钟K线以顺沿四连阳形式突破近期重要高点，多头积极进攻，趁盘中较大幅度回调时买进。13、强势盘面，寻机作多。二、空头建仓时机 1、3分钟K线以巨量抛盘线形式转弱，后市可能进一步下跌时，寻机作空。2、3分钟K线以顺沿四连阴形式转弱，后市可能进一步下跌时，寻机作空。3、盘面偏弱，期价充分反抽后，波峰位出现抛盘线，可能反抽到位时，寻机作空。4、盘面偏弱

3、，出现空头初始攻击线时，寻机作空。5、盘面偏弱，出现趋跌走势时，趁盘中较大幅度反抽卖出。6、盘面偏弱，期价震荡走低时，寻机作空。7、盘面偏弱，期价弱势横盘时，寻机作空。8、盘面偏弱，3分钟K线以带量抛盘线形式跌破小平台，空头攻击力强，寻机作空。9、盘面偏弱，3分钟K线以巨量抛盘线形式跌破长时间盘整区，空头持续攻击力强，寻机作空。10、盘面偏弱，3分钟K线以顺沿四连阴形式跌破长时间盘整区，空头持续攻击力强，寻机作空。11、盘面偏弱，3分钟K线以巨量抛盘线形式跌破近期重要低点，空头积极进攻，趁盘中较大幅度反抽时卖出。12、盘面偏弱，3分钟K线以顺沿四连阴形式跌破近期重要低点，空头积极进攻，趁盘中较

4、大幅度反抽时卖出。13、弱势盘面，寻机作空。三、交易规则 1、抓赢利潜力大的机会。2、抓容易分析判断的机会。3、有绝对胜算把握才投入。4、建仓指示信号显现后，才可出击。5、顺随日内价格趋向。盘面偏强，期价可能进一步上升时，寻机作多；盘面偏弱，期价可能进一步下跌时，寻机作空。6、买强卖弱。作多时，买入涨势凌厉的品种或合约，涨势越强劲越好；作空时，卖出跌势凶猛的品种或合约，跌势越凶猛越好。7、不逆势交易。盘面偏强时不作空，盘面偏弱时不作多。8、日内主升段突出后，短线上升动力已充分释放，作多须谨慎；主跌段突出后，短线下跌动力已充分释放，作空须谨慎。9、盘面偏强，期价回调整理1个小时不创新高时，上升动

5、力不足，作多须谨慎；盘面偏弱，期价反抽整理1个小时不创新低时，下跌动力不足，作空须谨慎。10、作多时，趁盘中较大幅度回调，快速回调，可能回调到位时买入；作空时，趁盘中较大幅度反抽，快速反抽，可能反抽到位时卖出。11、机会有别：（1）一般建仓机会轻仓操作，建立防御型头寸,头寸规模为总头寸的20%。（2）上佳建仓机会重仓出击，建立进攻型头寸, 头寸规模为总头寸的60%。12、日内上升波动力很强时，才可重仓作多；下跌波动力很强时，才可重仓作空。13、每天重仓出击次数不超过1次。14、在一个价位附近一次性建仓到位。15、保护性止损：亏损达7档时，立即无条件止损。16、时间止损：持仓15分钟尚未盈利时，

6、平仓出局。17、赢利减持：赢利达10档时，缩减一半头寸；其后利润每增加10档，即缩减部分头寸。18、跟踪止损：当跟踪止损位可取代保护性止损位时，采取跟踪止损。日内多单：跌破50EMA时止损。日内空单：突破50EMA时止损。19、尾盘时段（指收盘前15分钟），所有头寸相机平仓。20、开仓后，立即填好保护性止损单，一旦达到平仓条件，果断现价平仓。21、开盘时段（指开盘后15分钟），行情飘忽不定，趋向难测，容易出现假信号，最好不操作或保守操作。22、午后行情，保守操作。23、某个交易日，在某价位附近作多（或作空）不超过两次。24、选择成交活跃、涨跌有力、趋势感强的5个主流品种进行长期跟踪，重点观察其

7、日内交易机会。25、耐心等待一击即中的机会，等待重仓出击机会。26、持仓后，集中精力观察盘面，以便随时采取风险控制措施。27、跑道不畅，或不能全程盯盘时，所有头寸平仓出局。28、日内有3%以上利润后，保守操作。29、连续成功交易后，保守操作。30、严格按既定规则操作，避免冲动交易。四、操盘心得 由于期货实行保证金制度，如果仓位较重，大比例使用杠杆时，日内大幅波动对投机损益影响较大，必须重视日内波动。日内交易，是期货最基本的交易方式。由于期货价格变化快，波动频繁，交易费用低，日内交易有明显优势，其最能展现期货的魅力。日内交易，有广泛的市场基础。一个合约一天成交几十万手，一般情况下，沉淀下来的过夜

8、头寸不到10%，日内开平仓很普遍。日内交易，关注行情细节，把一波中级行情分成多段行情来作，较中线操作每个回合的利润虽薄，但在市时间短，整个交易过程连续、可控，每笔交易所承担的风险易于控制，总体风险反而较小。日内交易，具有广泛的适应性，既可作趋势行情，也可作震荡整理行情。日内交易，持仓时间短，只要建仓切入点把握得好，风险控制措施完善，止损果断，即使重仓交易，也不容易出现大幅亏损，可避免过夜头寸常见的大幅高开、低开所引起的我无法控制的大喜大悲。日内交易，机会众多，可多品种、多波段操作，即使轻仓出击，由于资金处于高度流动状态，一天几个回合下来，资金的放大效应亦十分明显，关键在于投机者能否找到一种能长

9、期累积利润的赢利模式。日内交易，利润要积少成多，在赢亏比相当的情况下，必须保持较高胜率。没有绝对胜算把握时，观望为上，要耐心等待短期极限波动的出现，等待一击即中机会的出现。日内交易，不可急躁冒进。日内价格趋向明确，建仓指示信号显现后才可出击，上佳交易机会（指有绝对胜算把握的大机会）出现时才可重仓出击。日内交易，开仓要慎重，大部分机会应轻仓操作。得失一念间，进场容易出场难，部位一旦建立，我即处于被动地位，只能被市场推着走，能否赚钱完全由市场说了算。大部分时段，日内价格趋向是不确定的，投机者要耐得住寂寞，要习惯盘中等待。日内交易，不要经常重仓出击。期货虽提供了高杠杆交易的便宜，但高杠杆蕴藏着极大的

10、风险，一般机会若重仓出击往往得不偿失。重仓出击，宁缺毋滥。大部分资金在手，坐看行情涨涨跌跌，充分演变，上佳建仓时机显现时，奋力一博，速战速决，才可能获得低风险利润。看盘主要看一天中哪些机会属于真正的上佳交易机会，不断强化自己对上佳建仓时机的体悟。日内交易，必须顺随市场，顺随盘面，持仓或止损，受到超短线技术条件的制约。交易时段，分时走势随时展现新的信息供我们判断、决策，必须客观评价即时行情，及时修正自己对后市的判断，果断调整交易方向及进出场价位。 日内交易，必须根据市场现实进行交易，无论持仓盈亏，必须按分时行情最可能的演进方向进行操作。行情演变只有可能，没有必然，技术分析、经验盘感可以揭示这种可

11、能性，但不代表市场实际走势。当盘口指示多空力量发生了显著变化时，必须紧跟市场的步伐，及时完成多空转换。日内交易，只抓属于自己的机会，赚属于自己的波动。大部分利润是10%的交易机会创造的，大部分机会都可以放弃。放弃一些机会，我们才能抓住更好的、更容易赚钱的机会。投机要少而精，要果断放弃那些不符合自己交易原则的机会，凡是进场后不能很快获利的机会都应该果断放弃。日内交易，不亏便是赚。对于持续亏损的投机者来说，不操作便是最好的操作。期货市场，大部分投机者是亏损的，不亏，赚的是站在赢家行列的机会，赚的是参与下阶段行情的权利。短线交易要在保本的基础上求利，不操作虽放弃了机会，但确保了本金安全，为捕捉上佳交

12、易机会做好了资金准备。日内交易，必须牢牢把握投机主动权。兵贵胜，不贵久，要速战速决，不要胶着恋战。持仓15分钟尚未赢利，行情未按预期演进时，宜平仓出局。日内交易如同打游击，以赚钱为根本目的。要注意保存实力，盘面出现对持仓不利的显著变化时应及时撤退。打得赢就打，打不赢就走是游击战的精髓，为了保持资金的灵活性，保持投机主动地位，感觉持仓无利可图时要果断放弃。日内交易，如履薄冰，交易时段必须对交易品种全程盯盘。一旦建立头寸，要随时准备止损。日内交易，要避免出现大亏局面，必须严格止损，小亏即止损。市场不可能永远按你判断的方向走，止损是不可避免的，某笔交易的小幅亏损，是日内交易必须付出的代价。不要把单笔

13、交易亏损看得太重，要习惯接受小额损失。只有错了就砍，快速认赔，才能切实避免单笔交易大幅亏损。在可能大亏的情况下能及时止损，转危为安，也是成功的交易。日内交易，要以较小的亏损去搏击较大的利润，必须亏损头寸及时止损，盈利头寸尽可能较长时间持有，以达到较高的赢利目标。让亏损限于小额，利润有机会成长，才可能较大幅度累积利润。日内交易要想取得成功，必须掌握精确的盯盘技巧，建立完善的日内交易系统，制定严密的交易规则，规范自己的交易行为。日内交易，细节决定成败。要精确打击，精准入场，须在盘面上下功夫。看盘精细，能从盘口中感受到期价的波动力，才能洞察先机，辨识出上佳交易机会。行情演变，只有可能，没有必然，良好

14、的盘感是我们较好地揣度后市演变方向的依傍。日内交易，要避免建仓后反向大幅波动，频繁被动止损，必须归类研究复杂多变的即时行情，关注行情细节，提炼出一套精确的建仓指示信号，掌握高胜算的开仓技巧。日内交易，要在精确点位入场，必须当机立断，快速出击，一次性建仓到位。短线机会，稍纵即逝，投机者必须将各种交易指示信号烂熟于心，对一般行情的应对要形成习惯性反应。日内交易，纪律高于一切。按既定的规则操作，用自己熟悉的交易范式赚钱，临机决断时才能不疑不惑，追涨杀跌时才能不畏不惧，斩仓时才能果断坚决。日内交易，只有持久地按规则交易，做到每笔交易有章可循，做到前后交易一致，才能长期稳定盈利。若交易规则不完善，或执行

15、不力，经常冲动交易、过度交易，很难长期累积利润。日内交易，操作变形时，最容易出现大亏。小亏不止损，或重仓过夜，是大亏的根源。日内交易，不可好高骛远，制定过高的盈利目标，要明白期货交易，长期稳定盈利是艰难的。按年统计，80%以上的投机者将亏损，能够连续3年盈利，每年利润在50%以上的赢家不到5%。如果我们能每周赢利1%，一年下来，利润也有50%。每周盈利1%，没有几个投机者看得起，可你一年赚到50%了吗？ 每周赢利1%，若重仓出击时按5倍左右的杠杆计，能抓住0.2%的波动即可完成任务。0.2%的波动，多么不起眼的数字，这种机会俯拾即是，可我们抓住了吗？机会众多，可我们的修为不够，我们的投机策略、

16、投机方法不对，忙来忙去，却不能每周有效抓住一次赚0.2%的有绝对胜算把握的机会。日内交易，每个交易日赢利不太可能，大多数交易日盈利完全有可能；通过一定的策略技巧，实现每周盈利1%的目标完全可能。日内交易，要实现每周盈利1%的目标，只须抓住最有胜算把握的建仓机会即可。一般机会轻仓操作，每周能抓住一两次有绝对胜算把握的大机会重仓出击即可完成任务。平时稳扎稳打，上佳交易机会出现时大杀一把，速战速决，迅速获利了结，抓住一个大机会便让资金上一个台阶，这才是日内交易高手的修为！ 日内交易，重要的是变通，成功的交易是技术和灵感的完美结合。变易是投机市场永恒的主题，任何分析方法只能研究市场不变的部分，揭示某方面的规律。要看盘精细，能从价格大幅波动中发现机会，必须深刻理解价格走势的和谐与突兀，努力提高自己领悟日内交易机会（尤其是重仓机会）的能力。日内交易，要有一颗平常心，不要太在乎某一天的交易。错过机会不后悔，亏点小钱莫在意，小亏小赚对于交易人生来说，无足轻重，重要的是我们还活着、还有机会在这个市场中玩。只要我们能在这个市场中长期交易下去，方法正确，少犯错误，迟早会累积一笔可观的利润。