收集地所有网格交易法.docx

1、收集地所有网格交易法网格交易法就网格交易法所设想出的新机械交易法在震荡行情,上下盘整时,无意网格交易法是有它的适应面的,因为很多时候就是处于盘整行情但是这个处理有很大的风险,第一是资金是否足够的风险;第二是强烈单边市带了的大量亏损单是否能承受住我倒觉得,回避开这一缺点,可以做个改进,推出一个能用在单边市(包括上和下)和盘整市两者的机械交易法请看,下面是我的操作例子任选一个货币对,每天严格按趋势操作当前价格先买一手我们可以沿两个方向,每隔40点放一单如在当前价格之下,我们全放的卖手在当前价格之上,我们全放的是买手这样下单有啥好处呢1)如果是单边市,不管是涨还是跌,你总是可以沿这一方向积累起足够强

2、的筹码,并且一定是可以做到整体获利的,能够把全部仓位平出来的2)如果是盘整市,我们可以把一天获利的单全部平掉,然后再按反方向布上反过来的交易手3)这种交易法的优点是,行情不到的位置埋单是不占用资源的,节省了你的持仓成本4)这种交易对盘整情况也是可以反复处理的举个例子我们在x点位买了一手,然后如果是空头市场,那我们就有x-40卖一手,x-80卖一手.总之,空头力量足够强我们是就可以获利出来的我们在x点位卖了一手,然后如果是多头市场,那我们就有x+40买一手,x+80买一手.总之,多头力量足够强我们是就可以获利出来的如果是盘整的,那我们就会成交x+40买一手,x+80买一手.x-40卖一手,x-8

3、0卖一手.比如跑到x+200了,我们就可以把x买手到x+200之下的获利盘全部平掉,再反方向过来埋上大量卖手那如果再反回来行情我们又是可以获利了的,如果不反回来,那埋的那些单也不会成交不占用资源利用这一机械交易原理,本人再设计了一个削仓法,事实上,大部分情况我都是可以获利出来的目前我这样交易三个货币对,每天从市场长稳定收入100-200个点差其实还是很不错的,大家可以去试试看,可能一个月后就发财了至少,你不太会爆仓,只要你做到一有利润就赶紧收掉的话_分析一：网格种类最简单的网格应当是等距离，同时开多空头寸的网格。可能的变种是：1。非等距离，比如在1.20价位，网格距离设为50；到了1.80，网

4、格距离设为1002。多空有别，多方向网格距离与空方向网格距离不等，最极端的情况是只开一个方向的头寸3。前面两者的混合体。如果在网格中再加入趋势系统或者别的思路，可能就是这样一个结果。感觉J兄现在也在往这个方向发展下面所有的计算和讨论都基于最简单的网格。_分析二： 网格交易中出现的浮动亏损从网格交易的思路可知，盈利的单子都被平掉了，剩下的都是浮动亏损的单子。设3个变量D-市场波幅。比如股市大盘今年最高1600点，最低1100点，那么D就是500点W-网格宽度，也就是拉网密度。比如设为50点L-当前市场所在位置与市场波谷的距离。比如假设股市打平现在是1500点，那么L就是400点每一个网点只会存在

5、一个方向的单子，比如1500点以下剩余肯定是空单，以上的肯定是多单。这样浮动亏损就是：L*L/(2*W) + (D-L)*(D-L)/(2*W) = (L-D/2)*(L-D/2)/W + D*D/(4*W)当L为0或者D时，达到最大浮动亏损D*D/(2*W)，前面例子结果是2500点当L为D/2是，达到最小浮动亏损D*D/(4*W)，前面例子结果是1250点也就是当市场波幅一定时，浮动亏损在一个固定范围内波动市场波幅越大，浮亏越大_分析三： 网格交易中出现的累计盈利当市场连续穿越两个网格点时，网格交易获得盈利W。当市场在区间内反复波动时，网格交易可以多次获取盈利。市场单调从高点运动到低点，或

6、者是市场单调从低点运动到高点，这时穿越的次数最少，对应的最小累计盈利是：Min( D + L, D + D L)也就是当出现强烈趋势市，给网格交易带来最大的伤害，这时候的累计盈利最少，同时浮亏最大。如果要求累计盈利不小于浮动亏损，那么穿越的次数应当不小于：(L-D/2)*(L-D/2)/(W*W）+ D*D/(4*W*W)它与网格大小的平方成反比，随着波幅增大而增大，随着市价与波动中心的偏移增大而增大根据前面的例子，当W为50时需要的穿越次数为25；而当W为25时，则需要100次_分析四 全民网格交易的结果这个分析比较简单，不考虑币种间的利息差异。如果所有人都使用网格交易，假设市场价格为X，上

7、面最近网格点为A1，下方为A2。如果X向A1移动，一旦接触到A1，在A1处拉网的人必定会卖空，于是X转向向下；当X接触到A2时，同样的道理，X会转向向上最终市场价格会停滞在最近的两个网格之间，大家的帐户维持在一个固定状态。分析到这里，如果全民网格交易，或许就实现变相的固定汇率制了。_分析五 网格交易的前提环境1市场同时允许多空两个方向，排除中国股市2市场不能有太多的跳空，否则撒网有些困难2网格大小远大于交易点差3交易平台允许反方向仓位存在，允许一定数量的仓位存在。前者可能可以通过多市场的对冲间接避免4有精力或者方法在市跟踪单子的执行情况。这里用API是一个思路，不过支持API的交易平台太少太少

8、了，雇两个人或许是不错的方法_从本质上来说，网格交易法简化来说就是逢跌买入逢涨卖出，连跌连买，连涨连卖，只要一个帐户也可以操作。顺应利息方向上的单向网格更有一定的基本面支持。动态的双向网格其实就是起点不同的两个简化网格：一个于行情顶部开始拉网，一个于行情底部开始拉网，随时计算总风险暴露的大小，并随之调整两侧的交易分量。我认为动态网格是最有潜力的。网格交易法介绍网格交易法介绍 第一节： 无论是外汇市场还是股票市场, 只要是人操作的,其表象和过程都是一样的,目前人们操作这些金融衍生工具,基本都是靠各种市场信息,技术分析等几种分析工具进行预测市场的未来趋势走向,但众所周知未来是不可知的,自古到今没有

9、人可以确切预知未来,所依靠的分析数据都是过去时,虽然从统计学角度分析,可以运用科学统计学方法来对未来进行一定程度的预测,但无论如何只是一种预测而已,在这些预测结果出来后,谁又敢把自己的性命押在这些预测结果上呢? 回答是否定的.如果有人做的话那就是赌徒.这与赌大赌小没有区别,不是我们投资的目的,人们投入自己宝贵的资金到这些市场上是为了投资获利,更明确些就是用一定的本金在保证本金安全前提下进行投资而获得稳定收益的过程,简单地讲就是：钱生钱,要注意一个前提是保证本金安全, 否则还不如放在银行吃利息, 但问题是许许多多的所谓投资者由于对市场认识的不足,最终还是以上述所描述的预测的方法将自己宝贵的资金去

10、赌未来,其结果是与赌博无异，人们不知不觉中把自己想要投资的角色转变为赌徒,为了使大家能够明确这一点, 我就简单的分析一下靠预测未来的盈利概率有多大,从概率分析角度看有一个著名的抛硬币理论,我每天依据对未来进行预测的结果进行买卖股票,其实与每天抛硬币为依据进行买卖没有多大区别,当硬币被抛无穷次后,其正面与背面出现的次数将趋一致,就是说你每天预测股票上涨次数经过长期累计后测对与侧错的次数也将趋一致,就是说以此为依据进行买卖股票盈利与亏损的概率各为50%, 理论上将是不输不赢,但实际上由于有交易费用以及人性的弱点:恐惧与贪婪等多种因素的作用,最终结果都是输的,不会有盈利.有短期也许会有100%,甚至

11、200%的收益,但长期操作必将逃脱不了抛硬币理论的魔咒,从哪里赚来的钱还将还回到哪里。残酷的事实也验证上述理论的正确性,只要用大众都使用的方法买卖股票或外汇,都逃脱不了亏损的命运,所以才有股市上一赚二平七赔的说法, 用这种方法唯一获利的只有做市商或券商.他们赚取每一笔手续费,稳赚不赔, 难道就没有办法寻到一种盈利面大于亏损面得办法吗,或者说找到一种数学模型其计算结果会逃脱抛硬币理论的制约吗,下期继续探讨.第二节：首先要通过概率理论分析我们所建立的交易模型是否盈利面大于亏损面,如果是相反的,就说明该模型是不成功的,没有实际操作意义,如果盈利面可以大于亏损面,哪怕只有一点点,也是可以长期使用的,通

12、过利滚利的原理长期积累可观利润,网格交易法的基本原理就是把行情的所有日间上下的波动全部囊括,它会不放过任何一次的行情上下波动,有了这一功能,我们现在来分析一下股票行情的走势特点,不管股票如何上下波动,不外3种形态:上涨,盘整,下跌,上涨行情谁都可以赚到钱,下跌行情是没有人可以幸免的,现在我们来看盘整行情,由于不同的操作方法而有不同的结果表现,依据历史经验,由于盘整行情的神出鬼没,用普通习惯的操作方法,在盘整行情中是很难赚到钱的,经常是高买低卖,左右挨耳光.而网格法由于不依赖人为的思考,完全是一种程序行为,像渔网一样,可以把比网格大的波动一网打尽,所以在盘整行情中网格法也是可以获得收益的.如此而

13、言,在这3局比赛中网格法以2比1的赢利胜出.与田忌赛马的道理是一样的,所以我们可以确认这种交易模型是会获利的.笔者通过1年的实盘验证,已经证明了网格交易法的可行性.现在介绍一下网格交易的使用方法:1. 等分网格交易法,这是网格交易的最基本形式,该方法使用简单明了,操作简便,无需人为思考,基本上是完全傻瓜操作, 缺点是收益率不高,而且还存在高位套牢的风险,但由于通过网格交易不断低买高卖的主动解套法,虽然有筹码在高位套牢,但只要行情在低位不停的长期震荡,据统计一年内有70-80%的时间行情处在震荡状态中，单边走势只有20-30%几率，高位套牢的筹码也会很快解套获利的.大家可以自己统计一下上证指数从

14、6124点跌倒1664点附近,其绝对跌幅为4460点,但下跌过程中的每次反弹幅度累计大约为5600点,其累计反弹幅度超过下跌幅度,这不是意味着用网格法做行情从6124点买入后,到1664点不亏反赚吗.个股的价格统计结果也基本相似.具体方法如下:1)股票的选择: 由于网格交易法追求的是不断的行情波动,行情波动越厉害,收益率越高,哪怕股票不涨,只在一定的区间内不停波动,网格法也会获得很大的收益,按网格交易法的特性,是怕不动的股票,会涨会跌的股票才合适网格法,如果会涨而不会跌的股票却不适合网格法,所以日K线波动越大的股票越适合网格法,基于安全角度,首先要选择效益高,质地好的股票,所以基金重仓股是必须

15、的选择,然后再选择大中盘子以下的股票,超级大盘股由于震荡甚微不适合网格法,按以上条件通过软件选择出5-10只左右的备选股票,再分别计算它们的10年以上的日平均振幅,最后选择最大日振幅的一只股票长期操作,最好日平均振幅要大于5%2)网格区间的确定: 就是确定网格的最高点和最低点, 最高点就是股票历史最高价, 最低点就是历史最低点,最高点比较容易容易确定,而低点有几种方案,一是历史次低点,这样可以提高资金利用率,如果你想保证资金绝对的安全,可以定最低点为股票的发行价1元,这样你的资金可以保证到1元时也会有钱买股,最坏的行情估计也不会在1元处呆太久.然后在最高价和最低价之间进行等分,间距要按所选择股

16、票的日平均振幅决定,要求间隔不要大于股票的日平均振幅,一般为5%较合适,就是说以每间隔5%的间距等分最高价和最低价,每个分格对应一个价位,把这些固定下来的各个分格的价位记在表格内,它就是以后的买卖依据.这些等分的价格永恒不变,无论股票价格如何变化,我们都按这些价位买卖股票,任凭风吹浪打,我似闲庭信步.网格区间确定后就像在大河的两岸边拉上一个从河底到河面高的大网,只要比网格大的鱼一只都跑不掉,3)资金分配: 在等分好网格后,依据你所可以投入市场的资金量,去除这些分格数,就得出了每个网格的可交易资金量,这时还可以对分配后的资金比例进行调整,因为据统计,在价格的极高位和极低位,行情逗留的时间不多,为

17、提高资金利用率可以适当减少高低位的资金分配量,酌情加到中间部分,4)首次建仓：一般情况下你当前所处的价位不会超过事先设置的网格高低点,因此首次建仓买入量为最高点到目前价位的资金总量,按当前价位所处的一个5%网格位置下位价格预埋买单,等待行情波动到你预埋的价位成交,如果行情没有下跌,转而上涨,则不必等待它的下跌,在接近当前5%网格位置上位附近价格按及时价直接成交即可.比如要投入10万资金,总分网格为20格,每格分得5000元,当前价位在最高位往下数第4格位置,则首次建仓资金:5000 X 4 =2万.5)日常交易方法:以后每日就以上次成交价格为中心,在开盘前预埋涨5%卖单,跌5%买单,买卖数量按

18、事先计算好的每个网格的交易量.之后就不必看行情了,有时间可以看一下有成交否,如果成交买单或卖单,就以新成交价格为中心,在该成交价的5%上下位置重新再预埋买-卖单.就如同在河里下网打渔,当有鱼上网后我们起网取出鱼(获利成交退出), 之后再重新把渔网放入河里(在原来的位置再预埋买-卖单),等待下次鱼儿上网.之后以此类推.所以无论行情怎样涨到天上,跌倒地面,由于网格交易法都是保证每次低买高卖,你所做的交易都是获利行为,哪怕有资金套牢也不必担心,随着时间推移和行情的不断震荡,你终究是会获利的.关键是要持之以恒,不可半路退出不做.其实这就像现实的开店做生意原理一样,首先要准备启动资金,然后租店面置固定资

19、产(股市却不要这项),接着进货,当然不会一次性把流动资金一次进货完,要留些备用(网格法也是要按一定比例首次建仓),之后进入日常的零售阶段,按一定的利润加成零售商品(网格法是按5%的比例高抛股票),当出售一定量的货物之后要开始补仓(网格法是按下跌5%开始及时补仓),再做零售,日复一日.在现实的开店过程中也会出现市场状况不好市价跌落时高位进货套牢的现象.但由于网格法对资金的利用很低,收益率无法太高,所以选择股票的最高价和最低价的差值不要太大.一般要求网格的数目:最少不少于15格,最多不要超过30格. 20格左右是最好的,由于股票以100股为基本交易单位,所以太多的网格的数目会造成所需的本金太大.因

20、此基本网格交易法需要改进,就像零售店的收入是比不过批发店的,等分网格交易法就像零售店,下一步要考虑开批发店,以提高收益率,等待下期升级方案(批发店)-网格法/指数建仓数学模型.第三节：网格法/指数建仓数学模型上节说到等分网格法的局限问题,经过一段时间实践后,发现由于等分资金量,导致每次的买卖量太少,收益率很低,大致年收益率只能达到10%左右,无法满足要求,分析后感觉等分网格的价格区间是正确的,但每次买卖的资金量不应该等分,而要改进.改进的方向是采用以下方法:指数建仓法,就是用指数函数来指导每个等分价位的买卖量.在等分网格交易法中按5%的间隔等分了股价的基础上,用指数函数改进每次买卖数量,使得交

21、易数量的比重按照我们理想的两个方向变化:1).买进股票后它的成本会向阶段最低价靠近,按计算建仓后的成本只比阶段最低价高5%左右,降低了成本,从而避免了股价从高位回落时在高位建仓数量太多而高位套牢的现象.2).在卖出股票后,其卖出成本会向阶段最高点靠近,按计算卖出后的成本只比阶段最高价低5%左右,大幅提高了收益率,同时也避免了股价见到高点回落后没有及时获利了结,把该赚的钱没有及时赚到手,附图所示为买卖的数量曲线示图.等分网格交易法更注重短线的收益,而网格/指数建仓法就更注重于行情的长线趋势,所以说指数建仓法体现了长线是金短线银原则.在上一段的解释中出现了阶段最低价和阶段最高价的词,这就有疑问了,

22、该如何确定阶段最低价和阶段最高价这两个点呢,我们知道每只股票由于它的盘子大小,所处行业,及操作的机构基金等的资金运作量的不同,各自会有不同的涨跌习惯和风格,就像人类的DNA基因一样,每只股票走势特性基本都不一样,但是其个股的DNA特征数据基本不会变化,从此我们可以分析解剖每只股票在牛熊中的走势特征来判断不同时期阶段涨跌的幅度.把以上理念转化成程序后,经过大量的历史行情模拟复盘,结果基本上达到了设计的要求, 附图是把程序放到最坏的行情下(上证指数从6124点跌倒1664点)进行完全程序的行为,没有人为意识复盘操作,结果显示个股跌幅为60%-70%左右,但资金的收益率却为-6%(此时仓位是70%)

23、,就是说只要股价从最低点上涨6-7%我们就可以保本了,之后的涨幅都是赚钱了.继续复盘从2008年9月到现在的资金收益率为80%左右.该程序表现出了很好的抗跌和收益能力.网格交易法天生具有三大优势： 淘股吧 1。不需要判断时机，减低操作压力。时机抉择是所有技术分析的难点所在，从长远来看，2000笔交易以上，不大可能有人依靠时机抉择战胜市场。 2。不害怕市场发生变化。市场的参与者，经济环境都会使得市场发生变化，从而使得现有的交易系统失效。 3。可以在网格中使用任何其他的分析方法。任何有效的方法都会增加网格的效果。 因为这三大优势的绝对坚强性，使很多人被吸引其中。 真正的网格交易法不是一种短线交易系

24、统。拉网的范围越大，价格在网之外运行的几率就越小。 但短线手法明显对于网格的建立是有帮助的。好的短线手法可以使得在逆势方向上被挂住的单子较少，而在顺势方向上则利用重仓位获利。这是网格交易法能利用于实战的必要前提。有些人综合了波动率突破，支持阻力位，动态仓位大小，多层网格，跟随止损，可以使得资金的回撤控制在非常小的范围。可以想象，因为网格帐面亏损的扩大在一段趋势的方向上是指数式上升的，所以既然有人能使得资金回撤很小，那么其获利平仓的力度一定是非常惊人的。 另一个方向，是JOVE提出的定期关闭网格法，他的方式是当网格获利或亏损达到10%就全部平仓。这样一来他可以获得非常多次的10%利润(因为行情8

25、0%以上的时间都在盘整)，而在另外一些情况下仅仅损失10%。他的这种方式也很值得考虑，这一方面利用了网格的优势另一方面避开了长趋势对于网格的冲击。 但关闭网格毕竟是认赔，如果有办法对付长趋势对于网格的冲击的话，那么永久性的网格显然在未来具有更大的潜力，永不认赔直到获利平仓是网格操作法的核心思想。这仅仅是我个人的猜测，还很难说有可靠的理论依据。可以这么设想，在一年以后，操作的区间到达了一个新的区域，在这个区域，操作的单量比起一年前可能要大1倍到2倍，这时候一年前在最远端挂住的那些单子对于帐面亏损的影响就不那么大了。只要能始终保证获利平仓不断增加可用的资金，那么越靠近当前的单子份量越大，越是对帐户

26、具有更大的影响。 一般来说，拉网前需要先准备好一年的波动区间，比如EURUSD是2000点，CHFJPY是1000点，然后调整网格大小和单子大小，使得最大回撤不超过总资金的20%，然后再同时做多几个对。 网格交易法 网格交易最基本的方法是（我估切把它叫做传统网格交易法）：每隔一定的点数（如20点或者其它点数）在同一点位同时放置买单委托和卖单委托。假如行情上涨就可以平掉一串的买单，而在行情下跌时再平掉一串的卖单；行情下跌再上涨时同样的道理。 改进的网格交易方法：在当前价之上每隔一定点只布买单委托，在当前价之下每隔一定点数只布卖单委托。当行情上涨时会成交并在止蠃位置平掉一串买单，在平掉买单的位置补

27、上卖出委托。行情下跌时同样的道理。这样汇率向一个方向运动时只平掉蠃利单而不会留下一串的浮亏单。在汇率单边运行时风险要比纯粹的网格交易小很多。 两种网格交易的优缺点比较： 传统方法： 优点：在盘整行情时，第一波的上升和下跌不用随时补单即可获利。当然第一波结束后还需再补单。 缺点：当出现大的单边行情时，对资金和仓位要求很高，因为留下了一串的浮亏单，浮亏会很快远远超过蠃利至直暴仓。 改进方法： 优点：在行情波动时两边均可获利，同时避免了如传统方法留下的一串浮亏单，风险降低了很多。 缺点：需要补单很及时，否则会错过一些蠃利机会。 根据两种方法的优缺点，感觉尽管改进方法麻烦一些，也可能会错失一些蠃利机会

28、，但是相对于避免的风险来说，是非常值得的。因此推荐采用改进的网格交易法。 你在重新补单前不会产生一连串的浮亏，可以放心睡觉，睡完觉再来补单也不会有大的风险产生。如果补单时，发现上下都有空档，那是最幸福的哦，该是收获的季节了。 二、对改进的网格交易法的风险分析和规避方法 风险：改进的方法，尽管风险降低了很多，但仍然存在着巨大的风险，我用EA进行测试的结果与预期的一样，蠃利一直向上，但净值在波动，有大的单边行情时突然暴仓。其风险在于出现单边行情时，同时也有波动，还会产生一串的浮亏单（但相对于传统方法已经少了很多）。当行情向单边运行时，一张蠃利抵消不掉5张、10张甚至更多的浮亏单的亏损，因为每张单都

29、在亏损，亏损是蠃利的5倍、10倍甚至更多。最终行情发展到资金支持不上时，突然暴仓。 网格交易的优势在于避免了分析行情向哪边走（如果知道行情向哪边走时，就用不着这种方法了，早就发财了）。如果能够有效的避免它所产生的巨大风险，还是非常不错的交易方法。粗略想了几种情况下的规避方法，尚未在实战中试验，烦请大家分析一下看能否凑效： 1砍仓：根据你的资金量和开仓量确定在单边一定的行情下（如500点或1000点，这样的行情已经不了）行情运动时，你所能承受的亏损单数量。出现1000点行情，你吃进了至少1000点的蠃利，有一张浮亏单是不用操心的，那么再加几张浮亏单你能承受得了，这已经是极不利的情况了，同时也不难

30、计算。当有多于你承受能力的浮亏单出现时，砍掉，这样等于放弃了这一小段的波动利润，用这种损失去抵消它所带来的风险。 砍仓时，有个条件，只有一边有浮亏单并且大于你的承受能力时才砍。当两边均有浮亏单，暂切不用砍。砍哪一个呢？自己根据情况判断吧（我自己也没想好），砍小亏单放弃的是小波动的利润，砍大亏单放弃的是大波动的利润。 2突破点时的布仓和砍仓：当行情到达突破点时，在突破点外可以加大布仓量，在破突点内隔开一定的距离布仓或者减少布仓量。若真突破，突破点外的利润会加大，突破点内的损失会减小。若假突破，是将获得的利润回吐。这样用小损失换取大利润。 突破后到达盘整阶段再恢复原来的布仓方法。（这个又有些技术分

31、析的方法在里面了），但为了赚钱，无所不用其极呀。 若假突破，会有浮亏单留在外面，根据砍仓原则进行砍仓。 三、智能交易系统的辅助 在操作中网格交易的缺点也很明显，布网时需要手工输入大量的委托单，还要仔细检查平仓后补单，在电脑上看的眼都花了。我想尚试使用智能交易系统进行网格交易的操作（感谢胶布提供的智能交易系统进行了测试），但没有办法完成风险的防范，最终的结果是暴仓，也。可以采用智能交易系统辅助布网和补单，开发一个布网的智能系统，让其检查目前的委托单，对无单位置进行布单，可以节省很多人工，需要砍仓或者进行调整时，再人工操作，工作量就小多了。 网格交易法几个概念 首先认识几个概念： 网格上界H：就是设定的用来控制风险的边界。当价格越过边