上海证券交易所新一代交易系统市场参与者业务规格说明书SSE201PartTradBusinessS.docx

1、上海证券交易所新一代交易系统市场参与者业务规格说明书SSE201PartTradBusinessS上海证券交易所技术文档新一代交易系统市场参与者业务规格说明书（版）上海证券交易所二九年五月上海证券交易所新一代交易系统市场参与者业务规格说明书版发布说明为完整描述上海证券交易所新一代交易系统为市场参与者提供的业务规格，编写了本文档。本文档由上海证券交易所起草，并负责进行说明。通信地址：上海市浦东南路528号上海证券交易所技术中心网站地址： 新交易系统专区 最新通知和进展1前言上海证券交易所（以下简称上交所）新一代交易系统（以下简称新交易系统）是上交所为市场参与者提供的保证公布、公平、开开市场环境的

2、基础技术系统。 新交易系统支持股票（A股、B股）、债券（国债、可转债、可分离债、企业债、公司债、地址债）、回购（买断式回购、质押式回购）、基金（封锁式基金、交易型开放式指数基金简称ETF）、权证产品的生意撮合“交易业务”，和针对这些产品和开放式基金或针对投资者账户的“非交易业务”，同时向全部市场参与者发布实时行情、私有信息和公共信息。 新交易系统建设目标要紧包括如下四个方面：（一）通过系统换代以提升性能、容量、容灾等技术指标，为市场参与者提供更优质技术效劳；（二）调整技术架构以支持设备平行可扩展性，为市场持续进展取消技术限制；（三）改良应用设计以开拓以后业务发展空间，为市场参与者提供更丰硕的业

3、务效劳；（四）拟在系统上线以后，稳步推出标准、简化、松耦合、支持冗余部署的接口方式，以降低市场参与者业务的创新本钱和运维风险，提高业务创新效率。除本文中专门说明之外，在新交易系统切换上线点，系统提供业务功能和老交易系统一致。有关创新业务功能将在上线以后依照业务规那么的进展慢慢推出。整体技术架构已经支持的业务创新要紧包括如下五个方面：（一）在新产品方面，支持期货、期权等衍生品交易；（二）在交易机制方面，支持融资融券业务；支持交易报价驱动交易模型（也称为做市商模型）、报价驱动和定单驱动混合交易模型和协商交易模型等；（三）在定单接收方面，支持不同产品采纳不同交易时刻表，支持非交易业务定单在午间休市时

4、申报等；（四）在价钱发觉方面，支持一日多次集合竞价、集合竞价方式生成收盘价、波动性中断（价钱异样波动时，插入短暂集合竞价供市场确信新的价钱平稳点）等；（五）在定单属性方面，支持全额即时参数（FOK，当即全数执行或全数不执行）、即时或取消参数（IOC，当即最大程度执行，未执行部份当即删除）、冰山定单等。下文从交易业务、非交易业务、行情发布、私有信息发布、公共信息发布，共五个方面列出新交易系统有关业务规格。并在最后，提供一个业务总表，说明产品与业务之对应关系，和业务与数据之间的对应关系。2交易业务 一个完整的“交易业务”可归纳为：新交易系统接收市场参与者的生意定单，依照上海证券交易所交易规那么、上

5、海证券交易所债券交易实施细那么、上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细那么和上海证券交易所权证治理暂行方法等规定进行撮合处置后，向输入定单的市场参与者发还定单确认和成交确认，向全部市场参与者发布行情，向中国证券记录结算公司（以下简称中国结算）发送成交确认。在闭市后，向市场参与者发还成交确认文件。 关于买或卖定单，市场参与者需要提供以下业务要素：市场参与者内部定单号、证券账户、证券代码、生意方向、申报价钱、申报数量、定单类型（限价定单、最优五档即时成交剩余撤销的市价定单、最优五档即时成交剩余转限价的市价定单）。关于B股生意，需要提供B股结算会员代码。 新交易系统在对买或卖定单的定单确认中，

6、提供以下业务要素：接收时刻、接收状态、错误信息。关于最优五档即时成交剩余自动撤销的市价定单，返回自动撤单的数量。新交易系统在成交确认中，提供以下业务要素：证券账户、成交日期、成交编号、参与者业务单元号、成交数量、证券代码、申报时刻、成交时刻、成交价钱、成交金额、市场参与者内部定单号、生意方向。市场参与者能够对曾经发出的定单进行撤单，撤单时，提供以下要素：记录编号rec_num、证券帐户、证券代码、生意方向。此处显现一个技术含义上的要素：记录编号rec_num是为了兼容老交易系统的技术接口设计。新交易系统后台已经支持依照市场参与者内部定单号撤单，在新系统上线以后，以后将慢慢推出新接口，可支持直接

7、利用市场参与者内部定单号撤单，简化市场参与者系统设计难度和在备份切换时的应急处置。新交易系统在对撤单确认中，提供以下业务要素：接收时刻、接收状态、错误信息、撤单数量。3非交易业务 “非交易业务”依照内在业务特点分为如下四大类，指定交易类、账户注册类、实时转换类、记录行权类。（一）指定交易类包括指定交易指定和指定交易撤销。指定交易类业务实时生效。新交易系统接收市场参与者的指定交易请求，依照上海证券交易所指定交易实施细那么规定进行校验检查和指定交易变更，向输入定单的市场参与者发还定单确认。闭市后，在成交确认文件中一并返回有关记录。新交易系统前台软件中，缺省配置相同账户指定交易委托和后续定单处于停等

8、模式。若是柜台系统能够确保指定交易类业务完成确认后再向接口表插入同一投资者的其他后续定单，那么可把该停等配置关闭。（二）账户注册类包括老回购记录撤销、网络密码激活/网络密码注销。新交易系统接收市场参与者的老回购记录撤销请求，闭市后路由到中国结算，由中国结算进行后续业务。新交易系统接收市场参与者的网络密码激活/网络密码注销请求，闭市后路由到上海证券信息公司，由上海证券信息公司进行后续业务。（三）实时转换类包括ETF申购/赎回和质押式回购入库/出库。实时转换类业务实时生效。新交易系统接收市场参与者的实时转换请求，依照规那么规定进行校验检查和证券持仓的转换，向输入定单的市场参与者发还定单确认和成交确

9、认。闭市后，在成交确认文件中一并返回有关记录。新交易系统前台软件中，缺省配置相同账户ETF申购/赎回委托和后续定单处于停等模式。若是柜台系统能够操纵投资者不得卖空，那么可把该停等配置关闭。（四）记录行权类包括首发(IPO)申购记录与增发记录、股东网上投票、要约收购记录/撤销、可转债回售、可转债转股、权证行权、配股、开放式基金认购、开放式基金申购、开放式基金赎回、开放式基金分红选择、开放式基金转换、开放式基金转托管转出。其中闭市后成交确认数据中不包括权证行权、可转债回售和开放式基金有关业务的数据，这部份数据由中国结算提供。新系统上线点起，依照市场参与者所提出的业务需求，对首发(IPO)申购记录与

10、增发记录定单，从不可撤单调整为可撤单。4行情发布业务关于产品，行情披露各产品的如下实时行情信息：证券代码、证券名称、前收盘价钱、今开盘价钱、今成交金额、最高价钱、最低价钱、最新价钱、成交数量、生意方向各五个档位的价钱和数量。新系统上线点起，依照市场参与者所提出的业务需求，关于买断式回购产品，今成交金额从无业务含义调整为其基础产品昨日收盘价*成交数量 *10。关于指数，行情披露各指数如下实时信息：指数代码、指数名称、前收清点位、今开清点位、今成交金额、最高点位、最低点位、最新点位、成交数量。关于非交易业务，行情披露非交易代码、非交易业务简称和相应参考价钱。关于开放式基金的申购赎回非交易代码，假设

11、为货币式基金，那么披露其T-2日和T-1日的每百万份基金收益；假设为非货币式基金，那么披露其T-2日和T-1日的每百份基金净值。新系统上线点起，依照市场参与者所提出的业务需求，关于权证行权非交易代码，特增加披露行权申报总量/1000。新系统上线以后，以后将慢慢推出标准化的增量消息方式行情。新方式可使得行情延时大幅缩短，且可支持产品数量也大幅扩展。同时，技术架构上便于市场参与者开展程序交易业务。5私有信息发布本章中描述私有信息均依照参与者业务单元组织。5.1过户数据新交易系统在闭市后向市场参与者发出当日过户数据。过户数据中除成交记录之外，还包括指定交易记录、发行扣款记录、发行配号记录、发行中签记

12、录、发行还款记录、股东网上投票记录、可转债转股过户、配股过户记录、质押式回购入库/出库过户记录、ETF申购/赎回过户记录。5.2证券帐户数据新交易系统每隔两周，在周五闭市后，向市场参与者发出证券账户资料数据。证券账户资料说明指定在该参与者业务单元上的证券账户和该账户当前所处的状态。5.3参与者业务单元联通数据新交易系统在闭市后向市场参与者发出说明当日参与者业务单元联通数据。5.4开放式基金分红数据新交易系统在闭市后向市场参与者转发中国结算提供的开放式基金分红数据。5.5开放式基金账户对账数据新交易系统在闭市后向市场参与者转发中国结算提供的开放式基金账户对账数据。用于查对投资人持有份额数据。5.

13、6开放式基金交易确认数据新交易系统在闭市后向市场参与者发布开放式基金交易确认数据。该数据包括由上交所发送的T日业务申请回执和由中登总公司发送的业务申请确认记录及其他业务记录。6公共信息发布6.1上市公司公告上交所转发上证信息公司提供的上市公司公告。6.2债券信息公告上交所转发上证信息公司提供的债券信息公告。说明债券名称、债券发行日、本次付息起息日、上次派息日、估量下次派息日、兑付日期、票面利率、年计息天数等信息。6.3国债利息数据上交所转发中国结算提供的国债利息数据。说明计息日期、每百元应计利息额、利息天数、票面利率。6.4债券标准券折算率变更数据上交所转发中国结算提供的债券标准券折算率变更数

14、据。说明债券品种在折算率启用日期所在礼拜开始适用的债券标准券折算率。6.5债券标准券折算率变更公告上交所转发中国结算提供的债券标准券折算率变更公告数据。假设为债券标准券折算率计算日,那么发送调整后的债券折算率；假设当日有新上市债券的折算率数据或非计算日但需调整债券折算率，那么发送新上市债券和调整后的债券折算率数据；不然，发送空文件。6.6债券标准券折算比率数据 上交所转发中国结算提供的债券标准券折算比率数据。说明债券参加质押式回购业务时折算为标准券的比例。6.7ETF公告上交所转发ETF基金治理公司公告。6.8权证信息数据上交所发布权证信息数据。说明行权代码、权证代码、标的证券、权证类型、权证

15、余额、结算方式、行权方式、行权结算价钱、行权价钱、行权比例、权证到期日期、结算价利用日期。6.9交易公布信息公告上交所发布交易公布信息公告。依照交易规那么5.4.1、向全市场发布有关统计信息。6.10开放式基金净值数据上交所转发中国结算提供的开放式基金净值数据。说明基金名称、基金代码、基金状态、基金单位净值、货币基金万份收益率等信息。6.11产品交易基础信息数据新系统上线以后，以后将依照市场参与者所提出的业务需求，向市场发布产品交易基础信息数据。具体启历时刻另行通知。产品基础信息说明产品证券代码、涨幅限制、跌幅限制、定单整手数、总股本等信息。6.12产品非交易基础信息数据新系统上线点起，依照市

16、场参与者所提出的业务需求，对市场发布产品非交易基础信息数据。非交易基础信息说明产品证券代码、非交易业务类型、非交易定单输入开始日期、非交易定单输入终止日期、非交易定单整手数、非交易定单最小定单数量、非交易定单的最大定单数量等信息。7业务总表中国证券市场的核心架构是“无纸化”电子交易，所有业务流程均通过电子数据完成。本文提供业务总表，说明上线点业务和数据的相关关系。产品交易基础信息数据在上线点暂不提供，业务总表中不予列出。业务类型委托表委托确认表成交回报表实时行情过户数据证券帐户数据参与者业务单元联通数据开放式基金分红数据开放式基金账户对账数据开放式基金交易确认数据上市公司公告债券信息公告国债利

17、息数据债券标准券折算率变更数据债券标准券折算率变更公告债券标准券折算比率数据ETF公告权证信息数据交易公开信息公告开放式基金净值数据产品非交易基础信息数据A股交易YYYYYB股交易YYYY国债交易YYYYYYY可转债交易YYYYY可分离债交易YYYYYYY企业债交易YYYYYYY公司债交易YYYYYYY地方债交易YYYYYYYYYYYY买断式回购交易质押式回购交易YYYYY封闭式基金交易YYYYYETF交易YYYYYY开放式基金交易YYYYY权证交易YYYYY指定交易指定/指定交易撤销YYYY席位质押式回购登记撤销YYYY网络密码激活/网络密码注销ETF申购/赎回YYYYYYY质押式回购入库/出库YYYYYYYYYA股首发(IPO)申购登记与增发登记YYYYA/B股东网上投票、YYYYA股要约收购登记/撤销YYY可转债回售YYY可转债转股YYYY权证行权YYYA股配股YYYYY开放式基金认购YYYYYY开放式基金申购YYYYYY开放式基金赎回YYYYYY开放式基金分红选择YYYYYYYYY开放式基金转换开放式基金转托管转出YYYYY8跋文上海证券交易所对本文档享有知识产权，未经上海证券交易所书面许可，任何单位和个人不得将本文档用于其他商业目的。对本文档有任何批评指正意见，请致电或发电子邮件到。