玉米淀粉交割细则.docx

1、玉米淀粉交割细则交易品种玉米淀粉交易单位10 吨/ 手报价单位元(人民币) / 吨最小变动价位1 元 / 吨涨跌停板幅度上一交易日结算价的 4%合约月份1、3、5、7、9、11 月交易时间每周一至周五上午 9:00-11:30，下午 13:30-15:00，以及 交易所规定的其他时间最后交易日合约月份第 10 个交易日最后交割日最后交易日后第 3 个交易日交割等级大连商品交易所玉米淀粉交割质量标准交割地点大连商品交易所玉米淀粉指定交割仓库最低交易保 证金合约价值的 5%交割方式实物交割交易代码CS上市交易所大连商品交易所大连商品交易所玉米淀粉交割质量标准(F/DCE CS001-201)41主

2、题内容与适用范围1.1本标准规定了用于大连商品交易所交割的玉米淀粉定义、质量要求、试 验方法、检验与判定规则、包装和贮存等要求。1.2本标准适用于大连商品交易所玉米淀粉期货合约交割标准品。2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款， 引用文件最新版 本适用于本标准。GB/T 8885 食用玉米淀粉GB/T 191 包装储运图示标志3术语和定义 玉米淀粉：以国产玉米为原料，在中国境内生产的淀粉。4质量要求标准品质量应同时满足表 1、表 2 和表 3 要求。表 1 感官要求项目质量要求外观白色或微带浅黄色阴影的粉末，具有光泽；气味具有玉米淀粉固有的特殊气味，无异味。表 2

3、 理化指标项目质量要求水分/ （%）14.0酸度（干基） / （0T）1.80灰分（干基） / （ %）0.15蛋白质（干基） / （ %）0.45斑点/ （个/cm2）0.7脂肪（干基） / （%）0.15细度/ （%）99.0白度/ （%）87.0表 3 卫生指标项目质量要求二氧化硫 / （ mg/kg）30.0砷（以 As 计）/ （mg/kg）0.5铅（以 Pb计）/ （mg/kg）1.05检验与判定规则5.1同一生产厂家、同一包装规格的产品组为一批。5.2抽样数量按照 GB/T 8885中抽样方案规定，再向上取最近整数后执行， 检验方法按照 GB/T 8885中相关规定执行，有版本更

4、新的，适用新版本相应条款。5.3本标准 4 质量要求中任何一个项目不合格，该批次产品为不合格。6包装、标签、标志要求6.1采用全新的双层或覆膜袋装，包装材料应干燥、清洁、牢固，符合食品 包装材料的卫生要求。6.2每袋净重应为 400.5千克或 8305千克。6.3包装袋应注明产品名称、净含量、生产者名称、地址和联系方式、生产 日期、食品生产许可证编号等内容，标志应符合 GB/T191 的要求。7贮存要求 产品贮存在阴凉、干燥、通风无污染的环境下，不应露天存放。8附加说明大连商品交易所交割细则第一章 总则第一条 为保证大连商品交易所 （以下简称交易所 ）期货交割业务的正常进行， 规范实物交割行为

5、，根据大连商品交易所交易规则，制定本细则。第二条 交易所上市的商品期货合约采用实物交割方式。实物交割是指交易 双方按照合约和规则的规定通过该期货合约所载商品所有权的转移 ,了结未平仓 合约的过程。第三条 客户的实物交割应当由会员办理，并以会员名义在交易所进行。第四条 个人客户持仓和焦炭、焦煤、铁矿石非交割单位整数倍持仓不得交 割。自交割月份第一个交易日起， 交易所对个人客户交割月份合约的持仓予以强 行平仓。对焦炭、焦煤、铁矿石以外品种合约，最后交易日收市后，个人客户交割月 份合约的持仓仍未能平仓的， 首先由会员代为履约， 会员仍未能履约的， 则按照 本细则第二十三章有关规定进行处理。对焦炭、焦

6、煤、铁矿石合约，最后交易日收市后，个人客户交割月份合约的 持仓和非交割单位整数倍持仓仍未能平仓的，由交易所按照 “不允许交割持仓优 先，含有时间最短持仓的交割单位整数倍持仓优先 ”原则，选择对手方持仓对冲 平仓，平仓价格为该合约交割结算价， 并对客户持有的不允许交割持仓部分处以 按交割结算价计算合约价值 20的罚款，该款项支付给对方。若对冲双方均为 持有不允许交割持仓的客户， 交易所对双方分别处以按交割结算价计算合约价值 20的罚款，不再支付给对方。第五条 交易所上市的商品期货合约的交割业务按本细则进行，交易所、会 员、客户、指定交割仓库、指定车板交割场所、指定质量检验机构等交割业务参 与者应

7、当遵守本细则。第二章 期货转现货第六条 期货转现货（以下简称期转现）是指持有同一交割月份合约的交易 双方通过协商达成现货买卖协议， 并按照协议价格了结各自持有的期货持仓， 同 时进行数量相当的货款和实物交换。第七条 期转现分为标准仓单期转现和非标准仓单期转现。标准仓单期转现 根据标准仓单类型分为完税标准仓单期转现和保税标准仓单期转现 （以下简称保 税期转现）。大连商品交易所保税交割实施细则对保税期转现具体流程有规 定的，按照其规定执行。第八条 提出期转现申请的客户必须是单位客户，鸡蛋以外的品种，期转现 的期限为该合约上市之日起至交割月份前一个月倒数第三个交易日（含当日）， 鸡蛋品种非标准仓单期

8、转现的期限为该合约上市之日起至最后交易日倒数第四 个交易日（含当日）。第九条 交易双方达成现货买卖协议后，应向交易所提交下述材料：（一）期转现申请；（二）现货买卖协议；（三）相关的货款证明；（四）相关的标准仓单、入库单、存货单等货物持有证明。第十条 采用标准仓单进行期转现时，会员应在交易日 11:30 前向交易所提 出申请，交易所在申请的当日内予以审批。批准日 11:30 前，卖方会员应将相应数量的标准仓单交到交易所，买方会员 应将按协议价格计算的全额货款划入交易所帐户。第十一条 采用非标准仓单进行期转现时，交易所在收到申请后的三个交易 日内予以审批。第十二条 标准仓单期转现的仓单交收和货款支

9、付由交易所负责办理，具体 流程见大连商品交易所结算细则和大连商品交易所保税交割实施细则， 手续费按交割手续费标准收取。第十三条 非标准仓单期转现的货物交收和货款支付由交易双方自行协商确 定，交易所对此不承担保证责任，手续费按交易手续费标准收取。采用非标准仓单进行期转现时， 交易双方应在现货交易结束后向交易所提交 货物交收和货款支付证明。交易所有权对交易双方的现货行为进行监督和核查。第十四条 期转现批准日结算时，交易所将交易双方的期转现持仓按协议价 格进行结算处理，产生的盈亏计入当日平仓盈亏。第十五条 期转现的持仓从当日持仓量中扣除，交易结果不计入当日结算价 和成交量。每个交易日结束后，交易所将

10、当日执行的期转现有关信息予以公布。第三章 提货单交割第十六条 提货单交割是指在交割月前一个月的规定时间内，由买卖双方主 动申请、经交易所组织配对并监督、 按照规定程序进行货物交收的实物交割方式。提货单交割的商品可以是完税商品， 也可以是保税商品。 同一批提货单交割 的商品应当同为完税商品或者保税商品。铁矿石合约可采用提货单交割， 交货地点在交易所指定交割地点中选择， 具 体指定交割地点由交易所另行公布。第十七条 提货单是指在买方完成商品验收、确认合格、并经存货港口对物 权转移确认后，卖方签发给买方的实物提货凭证。提货单的内容包括： 买方名称、卖方名称、存货港口名称、 货物名称、数量、 品质、存

11、放地点、货物状态（完税商品或保税商品）、签发日期等。提货单须经 买方、卖方、存货港口盖章确认。第十八条 提货单交割由会员代客户办理，非期货公司会员可自行办理。客户提出提货单交割申请的总量不得超过其同方向持仓。铁矿石合约每笔提货单交割申请的数量为 1 万吨或其整数倍。第十九条 提货单交割的申请及配对按照如下规定进行：（一）买方客户在交割月前一个月第 10 个交易日至交割月前一个月第 14 个交易日期间内，每个交易日闭市前可以通过会员提出多笔包含数量和交收地点 的意向申请， 每笔申请只能提一个交收地点； 交易所于当日闭市后汇总买方的申 请数量和地点，并通过电子仓单系统、交易所网站等对外公布。（二）

12、卖方客户在买方提意向申请的第 2 个交易日下午 14:00前，根据上一 个交易日公布的买方意向， 可以通过会员向交易所提出多笔包含数量和交收地点 的申请，申请中也可以包含配对时参考的意向买方， 单笔申请最多可以包含两个 意向地点和两个意向买方。（三）卖方提出申请当日为配对日。配对日闭市后，交易所参考卖方提出的 意向买方和意向地点， 按照最大交割数量原则组织配对。 配对结果一经确定， 买 卖双方不得变更。第二十条 配对日闭市后，交割配对持仓按配对日的结算价平仓。交割结算 价为配对日的当日结算价。 买持仓的交易保证金转为交割预付款， 卖持仓的交易 保证金转为交割保证金。客户在提申请时应同时向交易所

13、提交联系人及相应的联系方式， 交易所于配 对日闭市后， 通过电子仓单系统将配对结果、 联系人和联系方式发送给买卖双方 会员，配对结果同时通过交易所网站等对外公布。 系统一经发送， 即视为已经送 达。买卖双方收到配对信息后，应主动沟通协商货物交收事宜。第二十一条 船预计到港或在港货物验收前 3 个自然日（若第 3 个自然日不 是交易日，则提前至上一个交易日）为通知日。卖方会员通过电子仓单系统将交货地点、货物预计到港日期、数量、船名、 提单号、货物状态（完税商品或保税商品） 等信息发送至交易所。 通知日闭市后， 交易所通过电子仓单系统发送给买方会员。如果货物到港日期等信息发生变更， 卖方应及时通知

14、买方。第二十二条 通知日后第 3 个自然日（第 3 个自然日不是交易日的，顺延至 下一个交易日） 闭市前，买方的交割预付款和卖方的交割保证金应按配对合约价 值 20%补足。闭市后，交易所从相应会员的结算准备金中划转。第二十三条 最后通知日为交割月前一个月倒数第 3 个交易日。卖方仍未发 送通知信息的，在最后通知日后第 3个自然日（第 3个自然日不是交易日的， 顺 延至下一个交易日） 闭市前，买方的交割预付款和卖方的交割保证金应按配对合 约价值 20%补足。闭市后，交易所从相应会员的结算准备金中划转。第二十四条 货物交收确认可以按照以下程序进行：（一）卖方应最少在卸货前（或货物检验前） 10 小

15、时通知买方，买卖双方 到场监收。（二）买方委托的质检机构应在卸货过程中或堆垛过程中进行抽样。 检验项 目按本细则规定的铁矿石期货交割质量标准进行。 抽样样品留存 2 个月。检验费 用由买方负担，其他费用由卖方负担。（三） 货物检重以地磅或双方认可的其他计重方式为准。 首先根据装船时检 验的水分，按照合约的规定对重量进行折算， 足量称重， 最终依据为货物交收时 质检机构出具的水分检验结果，允许 3%的溢短。折算时均按四舍五入取整。例.假设应交收的干基重量 10000 吨，装船水分检验结果为 6%，卸船时质检 机构的水分检验结果为 8%，则卸货时应按 10000（1-6%）=10638（吨）足量验

16、 重，假设实际卸货重量为 a 吨，则最后实际交收重量为 a（1-8%）吨，溢短为 a （1-8%）-10000（吨）。（四）卸货完成当日，卖方根据港口出具的磅单，通过电子仓单系统填写交 收明细，买方应在当天进行确认，逾期未确认的交易所视为买方无异议。交收标的为完税商品的，在买方完成品质检验、卖方完成报关后，买方、卖 方、港口三方就货物交收事宜进行确认； 交收标的为保税商品的， 买方完成品质 检验后，买方、卖方、港口三方就货物交收事宜进行确认。确认后卖方会员最迟 于下一交易日 14:00 前，通过电子仓单系统填写交收确认通知单，买方会员 应在卖方填写交收确认通知单当日 14:30 前完成确认，逾

17、期未确认的交易所 视为买方无异议。 同时，买方将三方确认后的有效提货单通过传真或其他书面方 式报送交易所，原件由客户留存备查。交收标的为保税商品的， 买方需要进口报关的， 买方应当在 保税交割结算 单（报关专用）开具日 10 个工作日（含）内，持保税交割结算单（报关 专用），按照海关相关规定办理进口报关手续。第二十五条 买卖双方不按以上程序进行交收确认的，双方应通过电子仓单 系统于确认当日 14:00 前填写交收确认通知单 ，同时应签订交收商品品质、 数量确认书（铁矿石合约的交收商品品质、数量确认书详见附件 20），并以传真或其他书面方式报送交易所， 交易所不再受理由于交收品质和数量引发的争

18、议申请，原件应在三个工作日内送达交易所。第二十六条 交易所在收到交收确认通知单当日闭市后，通过会员服务 系统向买方会员发送货款补齐通知， 包括溢短款和升贴水。 完税商品货款按交割 结算价计算。 保税商品货款按交割结算价扣除进口环节增值税、 进口关税、消费 税等税款后计得的保税交割结算价计算； 保税商品升贴水按升贴水扣除进口环节 增值税、进口关税、消费税等税款后计得的保税升贴水计算。保税交割结算价 =（交割结算价 -相关费用 ）/（1+进口增值税税率 ）-消费税 /（1+ 进口关税税率 ）；保税升贴水 =升贴水 /（1+进口增值税税率 ）/（1+进口关税税率 ）本条第二款所指的 “相关费用 ”包

19、括商品进口报关、报检及代理服务等费用， 由交易所另行发布； 公式适用于消费税从量计征， 关税从价计征的期货品种， 其 他品种的保税交割结算价计算公式由交易所另行规定。第二十七条 交易所收到交收确认通知单下一个交易日为交收日。交收日闭市前， 买方会员须将交割买持仓相对应的货款 （包括溢短款和升贴 水）与交割预付款的差额部分划入交易所的专用结算账户； 闭市后， 交收标的为 完税商品的，交易所释放卖方交割保证金，并将全额货款的 80%划转给卖方，其 余货款在卖方提交了增值税专用发票后结清； 交收标的为保税商品的， 交易所释 放卖方交割保证金， 并将全额货款的 80%划转给卖方， 其余货款在卖方提交了

20、其 他形式的发票或者交易所认可的其他单据后结清。发票或者交易所认可的其他单据由交割的卖方客户向相对应的买方客户开 具，并由双方会员转交、领取并协助核实。第二十八条 买方应在完成抽样后次日起 7 个工作日内且在最后交易日前一 个交易日前， 分别向交易所和卖方提交质检报告， 买方会员通过电子仓单系统填 写交收商品品质检验信息， 卖方应在买方填写品质检验信息的下一个交易日闭市 前对检验结果进行确认。卖方如对买方出具的检验结果有异议， 应在买方提交检验报告的下一个交易 日闭市前向交易所提出复检申请。交易所在指定质量检验机构中选取复检机构，以卸货时的抽样存样的复检结果为解决争议的依据。 逾期未提出申请的

21、， 视作对 检验结果无异议。卖方提出争议时， 复检费用先由卖方先行垫付， 复检结果与原检验结果的差 异在相关标准规定的合理误差范围内的， 由此产生的费用 （包含检验费、 差旅费 等）由卖方负担；否则，该费用由买方负担。第二十九条 交收标的为保税商品的，交易所按保税交割结算价为卖方开具 保税交割结算单（税务专用、记账专用），为买方开具保税交割结算单 （记账专用），作为客户申报纳税的凭据；对于有报关进口需求的，交易所按保 税交割结算价为买方开具保税交割结算单 （报关专用），作为买方办理进口 报关的凭据。 保税交割结算单中除了价格信息外，还包括仓库名称、实际数 量、交割时间、交割方式等内容，交割方式

22、中应当标注 “提货单交割 ”。第三十条 最后交易日闭市前，交易所未收到交收确认通知单的，闭市后交易所根据不同情况按照以下规定进行处理：（一） 由于买方原因导致双方无法如期完成交收确认的， 交易所处以买方交 割结算价计算的合约价值 20%的惩罚性违约金， 并支付给卖方， 退还卖方交割保 证金，终止交割。（二）由于天气、压港等原因导致双方无法如期完成交收确认的，卖方应在 导致延误当日告知交易所，交易所根据实际情况确认最终交收时间。（三）由于卖方除天气之外等原因导致双方无法如期完成交收确认的， 交易 所处以卖方按交割结算价计算的合约价值 20%的惩罚性违约金，并支付给买方， 退还买方交割预付款，终止

23、交割。（四） 由于品质检验争议导致双方无法如期完成交收确认的， 复检结果与大 连商品交易所交割质量标准相符的， 继续交割；不符合的， 处以卖方按交割结算 价计算的合约价值 20%的惩罚性违约金，并支付给买方，退还买方交割预付款， 终止交割。第三十一条 提货单交割违约是指在规定期限内，买方未能如数解付货款， 卖方未能在规定地点如数交付符合期货交割质量标准的商品。买方构成交割违约的， 交易所处以买方按交割结算价计算的违约部分合约价 值 20%的惩罚性违约金， 并支付给卖方， 同时释放卖方的交割保证金， 交割终止买方交割违约合约数量计算公式如下：交收标的为完税商品的，买方交割违约合约数量（手） =应

24、交货款（元） - 已交货款（元） 交割结算价（元 /吨） （1-20%）+升贴水（元 /吨） 交易单 位（吨 / 手）。交收标的为保税商品的，买方交割违约合约数量（手） =应交货款（元） - 已交货款（元） 保税交割结算价（元 /吨）（1-20%）+保税升贴水（元 /吨） 交易单位（吨 / 手）。卖方构成交割违约的， 交易所处以卖方按交割结算价计算的违约部分合约价 值 20%的惩罚性违约金，并支付给买方，同时释放买方的货款，交割终止。卖方交割不足部分合约数量 （手）=应交的商品重量（吨）-已交的重量（吨） 交易单位（吨 / 手）若买卖双方都违约的， 交易所对双方按交割结算价计算的违约部分合约价

25、值 5%分别处以罚款。第四章 滚动交割第三十二条 黄大豆 1 号、黄大豆 2号、豆粕、豆油、玉米、玉米淀粉合约 适用滚动交割。第三十三条 滚动交割是指在交割月第 1 个交易日至第 9个交易日期间，由 持有标准仓单 （已冻结的除外， 下同）和交割月单向卖持仓的卖方客户主动提出， 并由交易所组织匹配双方在规定时间完成交割的交割方式。滚动交割的交割结算价采用该期货合约滚动交割配对日的当日结算价。第三十四条 滚动交割由客户提出交割申请，会员代客户办理。第三十五条 滚动交割流程的第一日是配对日。（一）卖方申报交割。进入交割月后，同时持有标准仓单和交割月单向卖持 仓的客户可以通过会员提出交割申请， 会员在

26、交割月第一个交易日至最后交易日 前一交易日闭市前， 均可向交易所申报交割。 提出交割申请的相应持仓和仓单予 以冻结，其卖持仓对应的交易保证金不再收取。（二） 买方申报意向。 持有交割月单向买持仓的买方在交割月第一个交易日 至最后交易日前一交易日闭市前可以向交易所申报交割意向。第三十六条 配对日闭市后，交易所通过系统，按照 “申报意向优先、含有建 仓时间最早的持仓优先 ”原则，确定参与配对的买方持仓。对于选取的买卖双方，交易所先以仓库为单位汇总卖方申报交割的仓单数 量，在买方和仓库之间按照 “最少配对数 ”原则进行配对，确定买方交割对应的仓 库和在该仓库交割的数量； 再将配好仓库的买方与申请交割

27、且持有该仓库仓单的 卖方以“最少配对数 ”原则进行配对，确定交割对应的买卖双方。配对结果一经确 定，买卖双方不得变更。第三十七条 配对日闭市后，买方会员的配对买持仓的交易保证金转为交割 预付款。第三十八条 配对日闭市后，配对持仓从交割月合约的持仓量中扣除，不再 受持仓限额限制。 交割通知单 和配对结果等滚动交割信息随配对日结算单通 过会员服务系统发送给买卖双方会员， 会员服务系统一经发送， 即视为已经送达。 配对结果等信息通过相关公共媒体和信息商对社会公众发布。第三十九条 配对结果确定后，买方应及时向卖方提供有关增值税专用发票 开具内容的事项，卖方在配对日后 7 个交易日内将增值税专用发票交付

28、买方。交割增值税专用发票由交割的卖方客户向相对应的买方客户开具， 客户开具 的增值税专用发票由双方会员转交、领取并协助核实。会员迟交或未提交增值税专用发票的， 按大连商品交易所结算细则 有关 规定处理。第四十条 配对日后（不含配对日）第 2 个交易日为交收日。交收日闭市之 前，买方会员须补齐与其配对交割月份合约持仓相对应的全额货款， 办理交割手 续。第四十一条 交收日闭市后，交易所将卖方交割的仓单分配给对应的配对买 方。第四十二条 交收日闭市后，交易所将卖方会员提交的标准仓单交付买方会 员，将货款的 80%付给卖方会员，余款在卖方会员提交了增值税专用发票后结清。第四十三条 滚动交割违约是指在规

29、定期限内，买方未能如数解付货款。构 成交割违约的， 按本细则第二十三章的有关规定处理， 其中违约合约价值按配对 日结算价计算，交割违约处理在滚动交割的交收日后进行。第五章 一次性交割第四十四条 交易所上市的所有商品期货合约适用一次性交割。第四十五条 一次性交割是指在合约最后交易日后，交易所组织所有未平仓 合约持有者进行交割的交割方式。一次性交割在 3 个交易日内完成， 分别为标准仓单提交日、 配对日和交收日 （最后交割日） 。在合约最后交易日后， 所有未平仓合约的持有者须以交割履约， 同一客户号买卖持仓相对应部分的持仓视为自动平仓， 不予办理交割， 平仓价按 一次性交割的交割结算价计算。对于鸡

30、蛋以外的品种， 一次性交割的交割结算价采用该期货合约自交割月第 一个交易日起至最后交易日所有成交价格的加权平均价。 对于鸡蛋品种， 一次性 交割的交割结算价采用该期货合约交割月最后十个交易日所有成交价格的加权平均价；若交割月不足十个交易日， 交割结算价采用该期货合约自交割月第一个 交易日起至最后交易日所有成交价格的加权平均价。第四十六条 最后交易日闭市后，交易所将交割月份买持仓的交易保证金转 为交割预付款。第四十七条 一次性交割流程第一日是标准仓单提交日。最后交易日后第一个交易日闭市前， 卖方会员应当将与其交割月份合约持仓 相对应的全部标准仓单交到交易所， 最后交易日后第一个交易日闭市后， 交

31、易所 公布各交割仓库或分库交割品种与标准仓单数量信息。第四十八条 一次性交割流程第二日是配对日。最后交易日后第二个交易日闭市前， 买方可以根据交易所公布的信息， 提出 交割意向申报。买方可以申报两个交割意向 ,包括第一意向和第二意向，其优先 性顺序为：对任一买方， 先考虑其第一意向， 第一意向未得到满足或未全部得到 满足，再考虑其第二意向； 对任一交割仓库， 先考虑将该仓库作为第一意向的买 方，若有剩余仓单，再考虑将该仓库作为第二意向的买方。配对日闭市后，交易所按照如下原则和步骤进行交割配对：第一步：汇总标准仓单。交易所以仓库为单位汇总卖方的标准仓单；第二步： 匹配买方和交割仓库。 对任一交割仓库， 若提出交割意向买方持仓 数量合计小于其标准仓单数量， 则所有买方意向均满足； 若提出交割意向买方持 仓数量合计大于其标准仓单数量， 则按照 “平均持仓时间长优先 ”的原则确定参与 交割配对的买方。其中：平均持仓时间是以 “天”为单位，每手持仓时间的加权平均数。平均持 仓时间相同的，持有建仓时间早的买方优先。具体公式为：买方每手持仓时间买方平均持仓时间 =