利率市场化对中小商业银行的影响.docx

1、利率市场化对中小商业银行的影响 毕 业 论 文利率市场化对中小商业银行的影响系别：专业名称：学生姓名：学号： 指导教师姓名、职称：姓名 职称 完成日期 年 月 日吉林大学珠海学院本科毕业论文（设计）开题报告选 题人民币升值对我国外贸出口的影响院 系国际贸易与金融系专 业国际经济与贸易学生姓名 指导教师本选题的意义及国内外发展状况：选题意义：目前我国金融市场尚处于发育和形成的阶段，全国统一的金融市场还没完全建立起来，随着经济全球化进程的加快,我国金融市场的改革也势在必行。作为金融界的重要制度性变革，利率市场化在整个金融体系改革中起着核心的作用，是我国金融产业走向市场的重要步骤之一。目前而言,稳步

2、推进利率市场化，已成为我国金融改革的迫切要求，利率市场化必将对我国商业银行的持续稳定发展产生深远影响。通过国外的利率市场化过程中对不同金融机构的影响来看，大型银行由于其风险定价能力较强、传统业务占比相对较低、存款来源相对稳定的优势，受到的冲击较小。相对于大型银行，中小银行受困于网点数量少、品牌知名度低、收入渠道窄、议价能力弱以及人才匮乏等方面原因，在应对利率市场化方面受到的冲击必将远大于大型银行。因此本论文课题通过分析我国中小商业银行在这一过程中的生存环境、面临的机遇与挑战，最后结合我国中小商业银行的发展实际提出了相关建议。国内外发展状况：一、在利率市场化下，中小商业银行所面临挑战的研究闫冰竹

3、认为，我国中小银行普遍发展基础薄弱，主要靠自身努力化解核销历史遗留不良资产，发展历程艰难，目前品牌认知度和市场地位较低，仍然是银行业中的“弱势群体”。2011年，诸多货币新政和监管新政的出台实施，将对中小银行资产负债能力、风险定价能力、持续盈利能力等方面将带来严峻挑战。巴曙松认为，整体来说，在利率市场化进程中，中小银行可能面临的负面影响更大，这不仅与银行自身的资产规模相关，还与中小银行业务的结构和盈利特征相关，风险管理能力较弱也是在利率市场化进程中中小银行倒闭的重要原因之一。二、在利率市场化下，中小商业银行所面临的机遇及对策研究利率市场化具有重要的战略意义，银行业需抓住机遇，迎接挑战，扬长避短

4、，积极制定一系列应对政策，来提升自己的竞争力。 李克川在利率市场化与我国中小商业银行：机遇、挑战、对策中认为，利率市场化改革不断推进将进一步扩大利率弹性空间。利率波动空间越大，中小商业银行的利率决定权就越高，最终将获得完全的利率决定权，这也将成为其与大型商业银行竞争的重要手段。周茂清的利率市场化给商业银行带来的机遇、挑战及其应对中提到，长期以来，我国商业银行在利率管制的环境下，经营模式相对简单，经营管理水平低下，三、在利率市场化下，中小商业银行所面临的对策研究李克川在利率市场化与我国中小商业银行：机遇、挑战、对策中认为：总体上，中小商业银行可以充分利用自身既有平台优势，通过客户共享、信息对接、

5、产品组合、交叉销售等联结方式继续完善协作机制，实现资源整合和协同效应，增强为客户提供一站式服务、多渠道便利的能力。同时中小商业银行也应充分利用自身的业务优势，加强复合型、交叉性业务与产品的开发与应用，通过研究设计带来协同效应最大化的交易结构，通过业务模式创新、系统渠道整合等措施促进协同经营，将自身打造成为企业尤其是中小企业提供资产管理、投融资、投行、信托等金融业务服务的营销窗口，形成自身特色与差异竞争优势。周茂清认为，当前，中资商业银行是在没有经验的条件下参与利率市场化过程的，由于法人治理结构不健全，银行内部管理层次多，风险控制机制不完善，不良资产占比过高，利率定价和风险管理经验缺乏等因素的影

6、响，它们在利率市场化过程中会面临着较大的风险和挑战。为此，商业银行只有及早转变经营理念，调整经营战略，理顺管理体制，改进风险管理，加快金融创新，培育竞争优势，才能适应利率市场化改革的进程，保持稳定健康的发展。从以上研究材料可以看出，推进利率市场化进程这一重大举措对银行业的影响，成了商业银行和各方面专家研究的热点。利率市场化是大势所趋，充分了解利率市场化的影响将有利于中小商业银行做出正确的应对。研究内容：此论题研究的内容主要是以下几个方面：一、利率市场化的改革进程二、在利率市场化的背景下，中小商业银行所面临的挑战三、在利率市场化的背景下，中小商业银行所面临的机遇四、在利率市场化的背景下，中小商业

7、银行的应对对策五、结语研究方法、手段及步骤：研究技术路线：首先，了解利率市场化的研究状况，形成文献综述和开题报告。其次，进一步搜集阅读资料并研读文本，做好相关的记录，形成论文提纲。第三，深入研究，写成初稿。最后，反复修改，完成定稿。研究方法： 运用文献分析法、文本细读法、比较法、综合分析法等进行研究。参考文献： 1.黄金老：利率市场化与商业银行风险控制，经济研究2001年第1期。2.郑良芳：关于利率市场化进程中若干问题的探讨，新金融2002年第6期。3.蓝德彰（John D.langlois）：利率管制与风险定价，财经2003年3、4合期，2003年第3期。4.武剑：利率市场化中的利率风险管理

8、，财经科学2003年第2期。5.杨俊林;谈利率市场化对商业银行的影响及应对策略J;中国农业银行武汉培训学院学报;2011年02期 6.史冰;利率市场化条件下中小商业银行的对策研究J;中山大学学报论丛;2003年04期利率市场化对中小商业银行的影响摘 要在我国利率市场化改革的进程中，对中小商业银行的资产负债管理、风险管理以及内部控制制度等各个方面都产生了深远的影响。本文首先从利率市场化的概念入手，从国内外利率市场化的发展历程来了解这项市场化改革。利率放开后的优势和挑战同时存在，且表现的特征十分明显，这项改革能促进市场中的金融资源更加优化的配置，并且利用效率提高，金融环境相比过去竞争环境更加公平公

9、正，诸如此类的挑战和机遇分析在文中的第三、第四章节进行了较为消息的探讨，面对挑战和机遇银行从业者需要调整好发展战略，在迎接挑战的同时还要懂得利用机遇乘风而上，大力发展中间业务的盈利模式，科学的定价方式以及优化管理结构，加强利率风险防范制度，完善存款保险制度，在实现结果经营模式转变的同时稳步发展。关键词：利率市场化；挑战；机遇；措施 The Risk Effects of Interest Rate Liberalization on small and medium sized CommercialAbstract In the process of Chinas market-oriente

10、d reform of interest rates, asset and liability management of all aspects of small and medium commercial banks, risk management and internal control system and so have had a profound impact. Firstly, the concept of the interest rate market from the start, from the domestic interest rate market to un

11、derstand the development process of market-oriented reforms. Pros and cons of such a significant financial reform, the reform of the financial markets can promote a more optimal resource configuration and utilization efficiency, compared to the last financial environment more fair and equitable comp

12、etitive environment, that sort of analysis of the challenges and opportunities in the text of the third, the fourth chapter discusses more news in the face of challenges and opportunities bankers need to adjust and develop the strategy, but also know how to meet the challenges and take advantage of

13、opportunities in the wind, to develop intermediary business revenue model, science pricing and optimize the management structure, strengthen the interest rate risk prevention system, improve the deposit insurance system, the steady development of the business model shift in achieving the same result

14、. Keywords: interest rate market; challenges; opportunities; strategy目录1 绪论 71.1 选题依据 71.2 研究意义 71.3 研究方法和研究思路 71.3.1研究思路 71.3.2研究方法 82 利率市场化的改革进程 92.1 利率市场化 92.2 利率市场化的改革进程 93 在利率市场化的背景下，中小商业银行所面临的挑战 103.1 中小商业银行的经营能力 103.2 中小商业银行的利率风险和利率管理 103.3 中小商业银行之间的价格竞争与资本补充 114 在利率市场化的背景下，中小商业银行所面临的机遇 124.1

15、 中小商业银行自身经营模式的优势 124.2 升级并扩大了中小商业银行的经营自主权，强化了竞争力 124.3 有利于优化金融产品和客户结构 125 在利率市场化的背景下，中小商业银行的应对对策 145.1 改变传统的经营管理模式 145.2 大力创新发展金融产品 145.3 资产的负债模式改革 145.4 完善风险管理机制应对信用危险 155.5 发展存款保险制度，完善金融保障制度 156 结语 16参考文献 17致 谢 181 绪论1.1 选题依据利率是现代经济和金融的核心，作为资金的价格，利率还是资源配置的重要标准。上世纪70年代，在金融深化理论和金融次序理论的不断发展给银行业带来了巨大的

16、挑战，世界范围内的银行业都面临着巨大的挑战。今天世界上几乎所有的发达国家和大部分的发展中国家都先后在进行着利率市场化的改革，其中成功的很多当然也不乏失败的。利率市场化是一项重要的金融改革，中小商业银行在这项变革中获得了对金融产品的自主定价权，市场中的金融资源得到了优化、促进了经济的向前发展。如今国内的金融市场还是初级阶段，统一完善的金融市场还没行程，全球经济的不断发展致使我国的金融市场的改革也在加速。然而利率市场化的改革是国内金融改革的重要内容。1.2 研究意义目前而言,稳步推进利率市场化，已成为我国金融改革的迫切要求，利率市场化必将对我国商业银行的持续稳定发展产生深远影响。借鉴国外的利率市场

17、化改革经验，大型银行由于固有优势明显因此受到的冲击较小。较大型银行而言，中小商业银行由于融资渠道有限，管理机构不够优化，因此面对利率市场化的竞争压力更大。因此本论文课题通过分析我国中小商业银行在这一过程中的生存环境、面临的机遇与挑战，最后结合我国中小商业银行的发展实际提出了相关建议。1.3 研究方法和研究思路1.3.1研究思路首先，了解利率市场化的研究状况，形成文献综述和开题报告。其次，进一步搜集阅读资料并研读文本，做好相关的记录，形成论文提纲。第三，深入研究，写成初稿。最后，反复修改，完成定稿。1.3.2研究方法查阅文献，通过历史分析和比较分析相结合的方法,在研究国外利率市场化改革经验的基础

18、上,分析我国利率市场化进程中需要注意的问题,从而为我国利率市场化提供借鉴2 利率市场化的改革进程2.1 利率市场化利率市场化是指金融机构在货币市场经营融资的利率水平。它是由市场供求来决定，包括利率决定、利率传导、利率结构和利率管理的市场化。本质上就是将利率的决策权交给金融机构，换言之利率水平由金融机构根据的各自资金状况和对金融市场动向的判断来调节。中央银行调整的利率作为利率的基准，货币市场的利率为中介，市场的供求最终决定金融机构的利率。利率对资金价格具有非常重要的作用，利率被放开后它能够，市场需求能使其更好的发挥其功能，更加优化市场中的金融资源，提高金融资源利用率，最终使得金融产业市场化。2.

19、2 利率市场化的改革进程利率从根本上反映了货币市场的供求关系，并是作为借贷资金的价格。利率市场化则是由市场主体共同地、自主地来决定利率的过程。世界上的发达国家和大多数发展中国家都进行了利率市场化的改革，把决定权交给市场的成功案例不胜枚举。我国的利率市场化改革也在渐进式的发展并逐步走向稳定。我国利率市场化是从 1993 年首次提出基本设想的。1996年之前利率基本上有政府管制，1986年央行允许过各金融机构在基准法定贷款利率上适当上浮；到了1996年6月份银行近同业拆借利率被放开，这一项利率市场化改革取得初步成效后，国家在国债发行上也效仿采用市场化利率对其进行对外的发行和回购；时至1998年，贴

20、现和转帖现的利率也得到了放开，同一时间金融机构的贷款利率也得到了较大程度的放松，中小企业贷款利率的浮动幅度调整改革在1999年时也进行了改革；到了2000年我国政府放开了对外币利率管制措施，银行业正式进入了对人民币存贷款利率市场化改革的关键时期；2000年之后央行加大了对利率市场化的改革力度，2004年金融机构贷款利率浮动区间再次扩大，并且基本上发展到以上限放开，下限浮动的阶段；随着利率市场化的逐步发展，目前我国的国债与金融债券以及非存贷利率已经基本实现了市场化调控利率。类似银行间的贴现、再贴现市场以及银行业的拆借市场、外汇市场都已经正式进入市场化进程。 3 在利率市场化的背景下，中小商业银行

21、所面临的挑战3.1 中小商业银行的经营能力利率市场化后，中小商业银行的存贷利差受到冲击，简而言之客户就其存贷款业务来说，众多的商业银行中哪家银行能够让客户最大程度的满足其价值，客户就会到该行去办理业务，否则反之则不然。由于一些中小商业银行中间业务较少，业务范围较窄，定价能力和防范利率风险的能力较弱，并且在机构网点、网络技术以及产品创新等方面都相对较弱，存贷款利差是银行收益的主要来源。商业银行利率水平的高低正是客户最为关注的，利率市场化以后的短期内，各大商业银行上浮利率来获得存款，从而导致融资成本增加。与此同时为了抢占市场份额贷款利率下浮的又出现在竞争中，一上一下的浮动导致利差的缩小，这种局面对

22、以利差为主要收入来源的中小银行来说将是十分沉重的打击，严重的进而会对其经营产生一定压力。在美国的利率市场化初期，通过该种调整方式后倒闭的银行每年都在攀升，最高时期达到过三位数。就我国银行市场总体而言，这样的发展模式很不利于中小商业银行的生存和发展，其原意如下：首先，在大客户的份额争夺战中，大型国有银行更有资金优势吸纳他们；其次，存贷款利差缩小的情况下，高风险高收视的资产投资会增大银行的破产风险，第三，国有银行附加了一定的利率险后导致中小型商业银行之间的竞争更加的激烈，破产的风险进一步扩大。因此在这种压力下，为了适应利率市场化的改革趋势，银行的经营模式和能力受到了巨大的挑战。3.2 中小商业银行

23、的利率风险和利率管理利率市场化改革之前，在管制利率的体制下，中小商业银行的存贷款利率都是由央行规定实施，不会因利率的波动而导致风险系数的上升，但是自国家推行利率市场化改革后类似基金这种新的金融工具层出不穷，利率不仅要跟随信贷需求的变化而波动甚至还会随着货币市场利率的变化而发生巨大的变化。并且利率在市场化后利率还会被人为地降低，利率水平在利率放开后还会发生必要的升高，这样的升高进而更加导致了利率的不规则波动幅度上升。上述原因导致利率的不规则波动给中小型商业银行相应的带来了利率风险，比如对资金来源、运用等方面。利率市场化后致使银行的存贷利率波动，这种波动导致收益的风险波动不规则，这样资金在金融市场

24、上的流动更加随机，中小商业银行对这种随机的流动性管理难度十分巨大。利率敏感性风险表现的十分突出。面对利率风险，利率管理显得尤为重要，中小型商业银行不得不在定价程序、策略、具体价格上作出科学的调整，并且在利率的预见性上其准确性决定了其竞争优势和生存环境。关于资产负债结构的调整以及备付水平的提高，监督制约机制的完善都是利率市场化后带给中小商业银行管理上的挑战，也是对银行人如何有效管理利率的严峻考验。3.3 中小商业银行之间的价格竞争与资本补充中小型商业银行之间的价格竞争在利率市场化改革之后越演越烈。利率化市场化改革之后金融产品之间的定价权利逐渐转给了商业银行，这使得商业银行之间的竞争方面更加广泛，

25、除了简单的限于客户的争夺外，还包括了金融产品的价格、金融产品的种类甚至创新、银行的综合服务能力等。这种激烈而直接的价格竞争导致了银行之间的淘汰更加频繁，竞争力弱的企业逐渐的退出竞争舞台，实诚份额被其他企业占有。比如银行之间的价格竞争在对贷款客户的竞争上表现的尤为突出，此时中小商业银行的信用度的表现值在这里是衡量竞争优势的标杆，信用度优秀的银行更容易获得市场上的贷款份额。许多中小商业银行为了抢占市场份额，更大程度的提高银行的经营效益的竞争，实际上会导致金融产品价格的下跌，所以如何在抢占市场和竞争价格之间进行平衡也是对中小型商业银行的重大挑战。 为了提升银行盈利能力，银行采用融资这一方式来补充资源

26、，这也是我国大多数非国有银行用来长期补充资本来源的有效方法。中小型商业银行对该方法更加依赖，尤其股份制商业银行将会转变其对外融资方式，逐渐通过提升自身盈利能力来内在的补充资本，这样净利差逐渐转变为其补充资本的主要来源。利率市场化的今天，利率差普遍缩小，净利差相应的减少，若靠这一途径来维系其资本的补充，其效果是捉襟见肘的，因此如何筹集资来补充资本，在利率市场化后，银行的资本管理压力上升。4 在利率市场化的背景下，中小商业银行所面临的机遇4.1 中小商业银行自身经营模式的优势中小商业银行较大型银行而言，具有显著的区域特征，中小商业银行一般都与所在地的地方政府关系密切，从业人员比较本土化，因此这能在

27、一定程度上解决中小企业的融资问题，能更加方便的了解客户的经营状态和信用度，能有效融资的同时还能降低风险。并且中小银行的交易成本优势还体现在这类银行的组织结构不像大型银行那么宽泛，这使得其更决策更加具有机动性，这种灵活机动性主要表现为业务审批速度快，不像大型银行信贷决策权力集中，决策时间长，而这种特征恰好能满足其融资的需求，也能受到一些中小企业的青睐。4.2 升级并扩大了中小商业银行的经营自主权，强化了竞争力 利率市场化改革以前，我国的商业银行一直是处在国家管制利率的阶段，因此经营模式单一并且行政管理色差浓郁，因此银行管理效率不高且缺乏风险意识，这种经营模式与我国大力推进市场经济转型的政策想违背

28、。随着利率市场化改革的进行，使得许多的商业银行受到了来自多面的压力和风险，利率风险首当其冲，银行之间的竞争瞬间白热化，这种关乎生存的竞争，加速了商业银行的转型升级，他们不得不从根本上转变经营理念，风险意识也得到了有效的加强，并懂得通过控制内部环境的建设和大力发展自身银行的优势来规避利率市场化后带来的金融风险，使其能从自负盈亏中获取最大利润。 利率从管制到放开，使得商业银行在市场中开始真正发挥作用，它拥有了更大的利率决定权，能根据市场的利率状况、自身的经营状况、未来的发展前景灵活的定制资金价格，强化了商业银行在对客户选择时的主动权，以前利率相同的情况下，抢占市场份额更多的时候依靠服务质量和营销手

29、段，现在利率放开好，价格的竞争加剧了银行间的竞争，并且竞争的模式也更多样化，银行可以根据客户的级别不同，调整价格进行灵活性服务，这种灵活性迫使中小商业银行必须保证其金融团队的科学专业性以及运作合理性，当这些能力得到强化时，其市场竞争力也大大提升了。4.3 有利于优化金融产品和客户结构利率市场化后，中小商业银行能自主的决定其利率和资产价格，有利于这类商业一行主动开发新的具有竞争力的金融产品。利率管制时，大多数银行的金属产品无论在价格还是用途方面都是千篇一律的换汤不换药，依靠服务来取胜，现在则不同，中小商业银行更加主动的参与到金融产品的开发和升级工作中，这不仅能带来可观的收益，还能在一定程度有规避

30、利率差缩小带来的风险。开辟新型金融模式才是适应利率市场化竞争的最佳途径。在上述文中有分析了中小型商业银行的特点，那么根据自身的特点放大优点，能打造出竞争的主力军。比如转变融资方式，分级吸引客户。中小型商业银行由于其自身的灵活性，对应服务于中小型企业收效更快。并且对于中小型企业要进行风险和信用的双重评估，有效利用价格自主的权利来选择客户群体。有一味的求多模式转变为选择适合自身特点、具备资源优势的高质量客户群体。优化客户结构也有利于中小商业银行的管理。 5 在利率市场化的背景下，中小商业银行的应对对策5.1 改变传统的经营管理模式中小型商业银行由于整体的规模较小、资金积累较少、用户总数不多，因此为

31、了适应利率放开后的新环境，这就要求中小商业银行进一步完善结构的整合，节约经营成本，优化信贷结构，通过增量和存量的合理利用来提高自身经济的效益。利率开放前，我国银行的金融业的经营整体规模都偏小，基本上没有将直接融资作为发展的主要方向，一直都是间接融资主导金融体系的发展方向，因此长久以来，证券业规模一直偏小，并且证券行业分散，市场份额的占据也相当的零散。利率市场化后，可以改革现行的经营模式，推动证券业与保险业的进一步发展。5.2 大力创新发展金融产品利率市场化改革后，以利差为主要盈利模式的经营很难维持，商业银行需要明确自己的目标市场地位，努力发展中间业务，优化资本和客户结构，追求多元化的发展路线。

32、办理中间业务以收取手续费的模式盈利，这种方式的附加值很高并且成本十分低，这种途径可以帮助中小商业银行有效地规避利率风险。过去那种传统的存贷业务已经不能满足客户的要求。因此，中小商业银行需尽快的致力于金融产品的开发和创新服务项目，增加多样化的理财产品，可以为客户提代理保险、理财顾问、财务咨询等多项服务，在增加非利息收入上下功夫，尽量多占营业收入比重。除此以外中小型商业银行还可以更多的创新业务项目，努力发展零售、中小微企业、个人理财等业务。! #! 积极推进业务结构转型5.3 资产的负债模式改革国外发达国家利率市场化已经十分成熟，借鉴经验表明，针对利率的变化走势，银行需要有针对性对资产负债管理方案进行调整，这样能很大程度的提高组合分析的效率，也能优化资产的负