SAC主协议是什么.docx

1、SAC主协议是什么竭诚为您提供优质文档/双击可除SAC主协议是什么篇一：c16070课后测验c16070课后测验c16070课后测验一、单项选择题1.以下哪个组合可以合成一份欧式看跌期权？a.买入零息债券，买入欧式看涨期权，卖空股票b.买入欧式看涨期权，卖空零息债券，卖空股票c.卖空股票，买入零息债券，卖出欧式看涨期权d.卖空股票，卖出零息债券，卖出欧式看涨期权描述：权益类市场风险的管理工具:组合期权您的答案：a题目分数：10此题得分：10.02.某投资者以3美元的价格买入一个3个月期限执行价格为30美元的欧式看涨期权，并同时以1美元的价格卖出一个3个月期限执行价格为35美元的欧式看涨期权。如

2、果股票价格等于35美元，这一牛市价差的收益为（）。a.$5b.$4c.$3d.$2描述：权益类市场风险的管理工具：案例（一）您的答案：c题目分数：10此题得分：10.03.一份1*4FRa（即交易日为6月1日，结算日（起息日）为7月1日，到期日为10月1日），假设名义金额100万美元，当合约到期时90天远期利率上涨到6%，高于协议利率5.32%，计算到这份FRa合约在结算日的价值。（注：计息基础近似为90/360）a.$1,670.88b.$1,674.88c.$1,680.88d.$1,683描述：利率类市场风险的管理工具:远期利率协议（FRa）您的答案：b题目分数：10此题得分：10.04

3、.下列哪个做法是最合理的？投资者持有多头资产，那么他可以通过以下（）方式控制风险。a.持有期货多头或买入看涨期权b.持有期货多头或买入看跌期权c.持有期货空头或买入看涨期权d.持有期货空头或买入看跌期权描述：权益类场外衍生品您的答案：d题目分数：10此题得分：10.05.投资者持有标的股票，并已产生了浮盈。投资者担心短期市场价格下行的风险，应使用（）期权（组合）为股票中的增益做出保护。a.备兑看涨期权b.保护性看跌期权c.牛市看涨价差期权d.鲨鱼鳍期权描述：权益类市场风险的管理工具:组合期权您的答案：b题目分数：10此题得分：10.0二、多项选择题6.中国场外衍生品市场的现状描述正确的是（）。

4、a.国内场外衍生品市场尚在起步阶段，但有着不可估量的发展前景b.国内场外衍生品市场的主导者一般为银行、券商与期货公司；客户主要为银行、私募基金、企业等机构c.国内场外衍生品市场常见的交易品种为外汇远期、利率互换、收益互换和场外期权d.国内场外衍生品使用sac主协议进行交易描述：中国场外衍生品市场现状您的答案：c,d,b,a题目分数：10此题得分：10.07.外汇风险的对冲工具主要有（）。a.外汇远期合约b.外汇期权c.收益凭证d.外汇组合期权描述：外汇风险您的答案：a,d,b题目分数：10此题得分：10.08.使用场外衍生品对冲的优势在于（）。a.交易条款由交易的双方自行约定，具有很强的灵活性

5、，产品结构复杂多样，能够满足各式各样的结构需求，能提供个性化风险收益管理b.场外衍生品的标的灵活，可以满足投资者对各种标的对冲的要求c.场内衍生品的期限固定，且一般不超过一年，而场外衍生品的期限灵活，最长可以长达十年d.通过购买非线性的场外衍生品（如期权）进行管理风险，不需要缴纳保证金，能以较小的成本获得风险转移的权利描述：场外衍生品的优势及不足您的答案：a,c,d,b题目分数：10此题得分：10.09.对于场外衍生品交易，交易双方的主体主要签署（）协议规定双方的权利义务关系。a.naFmii协议b.sac协议c.isda协议d.csa协议描述：市场风险的管理工具场外衍生品您的答案：a,b,c

6、题目分数：10此题得分：10.0三、判断题10.远期合约(forwardcontract)是一个以固定价格（交割价格或远期价格）在未来的日期（交割日期）买入或卖出某种标的资产的协议，交易的双方需要按合约面值的一定比例交纳保证金，从而控制交易对手的信用风险。描述：衍生品种类介绍您的答案：错误题目分数：10此题得分：10.0试卷总得分：100.0篇二：标准相关定义和常识标准相关定义标准：在一定范围内获得的最佳秩序，对活动或其结果规定共同的和重复使用的规则、导则或特性的文件。该文将经协商一致并经一个公认机构的批准。标准的制定和应用已遍及人们生产和工作的各个领域如工业、农业、矿业、建筑、能源、信息、交

7、通运输、水利、科研、教育、贸易、文献、劳动安全、社会安全、广播、电影、电视、测绘、海洋、医药、卫生、环境保护、金融、土地管理等等。标准草案标准的征求意见稿、送审稿和报批稿、以及在标准制定过程中用于广泛征求意见、有关方面互相协商或作审批的文稿。标准复审已经发布实施的现有标准(包括已确认或修改补充的标准)，经过实施一定时期后，对其内容再次审查，以确保其有效性、先进性和适用性的过程。1988年发布的中华人民共和国标准化法实施条例中规定，标准实施后的复审后的复审周期一般不超过5年。标准复审由各主管部门或标准化技术委员会组织进行，对需要复审的标准要收集实施中的问题分类整理。复审可采用会议审查或函审，经复

8、审的标准要用书面形式分别作出复审结果，如复审简况、处理意见、复审结论和依据等。以确认现行标准是继续有效、修订或者废止。标准确认经复审后的标准，若其内容不需要修改，或仅需作编辑性修改、仍符合当前科学技术水平并适合经济建设需要的，可继续有效，则给予确认。经确认的标准，在发布时，不改变标准的顺序号和年号。当标准再版时在标准村面写明xxxx年确认字样。经过复审后的标准，若其内容需完善和充实，对标准条文、图、表作少量修改补充，仍可继续使用的，对需要修改补充的内容予以完善后，采用标谁修改单的形式，按照标准的制定程序，经标准化主管单位批准发布。标准修订经复审后的标准，若标准主要技术内容需要做较大修改才能适应

9、当前生产、使用的需要和科学技术发展需要的，则应作为修订项目。标准修订的程序按制定标准的程序执行。修订后的标准顺序号不变，年号改为重新修订发布时的年号。标准废止经复审后确认，标准内容已不适应当前生产、使用和经济建设的需要、或其技术内容已被其他标准代替，已无存在必要的，则应予以废止。什么是技术标准？对标准化领域中需要协调统一的技术事项所制定的标准，称为技术标准。它是从事生产、建设及商品流通的一种共同遵守的技术依据。技术标准的分类方法很多，按其标准化对象特征和作用，可分为基础标准、产品标准、方法标准、安全卫生与环境保护标准等;按其标准化对象在生产流程中的作用，可分为零部件标准、原材料与毛坯标准、工装

10、标准、设备维修保养标准及检查标准等;按标准的强制程度，可分为强制性与推荐性标准;按标准在企业中的适用范围，又可分为公司标准、工用标准和科室标准等。什么是基础标准？在一定范围内作为其他标准的基础并普遍使用，具有广泛指导意义的标准，称为基础标准。基础标准按其性质和作用的不同，一般分为以下几种：概念和符号标准;精度和互换性标准;实现系列化和保证配套关系的标准;结构要素标准;产品质量保证和环境条件标准;安全、卫生和环境保护标准;管理标准;量和单位。如名词、术语、符号、代号、标识、方法、模数、公差与配合、优先数系、基本参数系列、产品系列型谱、产品环境条件、可靠性要求等。什么是产品标准？对产品结构、规格、

11、质量和检验方法所做的技术规定，称为产品标准。产品标准按其适用范围，分别由国家、部门和企业制定;它是一定时期和一定范围内具有约束力的产品技术准则，是产品生产、质量检验、选购验收、使用维护和洽谈贸易的技术依据。产品标准的主要内容包括：产品的适用范围;产品的品种、规格和结构形式;产品的主要性能;产品的试验、检验方法和验收规则;产品的包装、储存和运输等方面的要求。什么是方法标准？方法标准包括两类，一类以试验、检查、分析、抽样、统计、计算、测定、作业等方法为对象制定的标准。例如：试验方法、检查方法、分析计法、测定方法、抽样方法、设计规范、计算方法、工艺规程、作业指导书、生产方法、操作方法及包装、运输方法

12、等。另一类是为合理生产优质产品，并在生产、作业、试验、业务处理等方面为提高效率而制定的标准。什么是产品质量标准？规定产品质量特性应达到的技术要求，称为产品质量标准。产品质量标准是产品生产、检验和评定质量的技术依据。产品质量特性一般以定量表示，例如强度、硬度、化学成分等;对于难以直接定量表示的，如舒适、灵敏、操作方便等，则通过产品和零部件的试验研究，确定若干技术参数，以间接定量反映产品质量特性。我国标准体制我国标准分为国家标准、行业标准、地方标准和企业标准四级。对需要在全国范畴内统一的技术要求，应当制定国家标准。对没有国家标准而又需要在全国某个行业范围内统一的技术要求，可以制定行业标准。对没有国

13、家标准和行业标准而又需要在省、自治区、直辖市范围内统一的工业产品的安全、卫生要求，可以制定地方标准。企业生产的产品没有国家标准、行业标准和地方标准的，应当制定相应的企业标准。对已有国家标准、行业标准或地方标准的，鼓励企业制定严于国家标准、行业标准或地方标准要求的企业标准。另外，对于技术尚在发展中，需要有相应的标准文件引导其发展或具有标准化价值，尚不能制定为标准的项目，以及采用国际标准化组织、国际电工委员会及其他国际组织的技术报告的项目，可以制定国家标准化指导性技术文件。国家标准化管理委员会介绍中文名称：国家标准化管理委员会英文名称：standardizationadministrationof

14、thepeoplesRepublicofchina英文缩写：sac联系地址：北京市海淀区马甸东路9号邮编：100088电话：+86-10-82262609传真：+86-10-82260684e-mail：webmaster网站：http:/机构简介：中国国家标准化管理委员会（中华人民共和国国家标准化管理局)为国家质检总局管理的事业单位。国家标准化管理委员会是国务院授权的履行行政管理职能，统一管理全国标准化工作的主管机构。中国国家标准化管理委员会的主要职责是：（一）参与起草、修订国家标准化法律、法规的工作；拟定和贯彻执行国家标准化工作的方针、政策；拟定全国标准化管理规章，制定相关制度；组织实施标

15、准化法律、法规和规章、制度。（二）负责制定国家标准化事业发展规划；负责组织、协调和编制国家标准（含国家标准样品）的制定、修订计划。（三）负责组织国家标准的制定、修订工作，负责国家标准的统一审查、批准、编号和发布。（四）统一管理制定、修订国家标准的经费和标准研究、标准化专项经费。（五）管理和指导标准化科技工作及有关的宣传、教育、培训工作。（六）负责协调和管理全国标准化技术委员会的有关工作。（七）协调和指导行业、地方标准化工作；负责行业标准和地方标准的备案工作。（八）代表国家参加国际标准化组织（iso）、国际电工委员会（iec）和其他国际或区域性标准化组织，负责组织iso、iec中国国家委员会的工

16、作；负责管理国内各部门、各地区参与国际或区域性标准化组织活动的工作；负责签定并执行标准化国际合作协议，审批和组织实施标准化国际合作与交流项目；负责参与与标准化业务相关的国际活动的审核工作。（九）管理全国组织机构代码和商品条码工作。（十）负责国家标准的宣传、贯彻和推广工作；监督国家标准的贯彻执行情况。（十一）管理全国标准化信息工作。（十二）在质检总局统一安排和协调下，做好世界贸易组织技术性贸易壁垒协议（wto/tbt协议）执行中有关标准的通报和咨询工作。（十三）承担质检总局交办的其他工作。我国标准结构和标准的制定我国现行的标准架构是由国际标准、国家标准、行业标准、地方标准、企业标准等五级构成。其

17、中国家标准和行业标准又分别有强制性和推荐性两大类。涉及到国家安全、卫生、健康、环保、反欺诈的可以制定强制性标准，此外只能申请推荐性标准。而国家标准、行业标准、地方标准、企业标准从效力上是递减的。依照中华人民共和国标准化法和标准化法实施条例规定了各级标准的制定单位和程序。国家质量技术监督检疫总局属下的国家标准化委员会是国家标准唯一合法的官方制定单位。根据国家标准制定程序的阶段划分及代码（gb/t167331997），我国国家标准制定程序阶段划分为几个阶段，即预阶段、立项阶段、起草阶段、征求意见阶段、审查阶段、出版阶段、复审阶段、废止阶段。目前行业标准的制定工作由国家发展和改革委员会管理。国家发展

18、改革委委托有关行业协会（联合会）、行业标准计划单列单位对行业标准制定过程的起草、技术审查、编号、报批、备案、出版等工作进行管理。关于标准化标准化的主要形式有简化、统一化、系列化、通用化、组合化。简化是在一定范围内缩减对象事物的类型数目，使之在既定时间内足以满足一般性需要的标准化形式。统一化是把同类事物两种以上的表现形态归并为一种或限定在一定范围内的标准化形式。系列化是对同一类产品中的一组产品同时进行标准化的一种形式，是使某一类产品系统的结构优化、功能最佳的标准化形式。通用化是指在互相独立的系统中，选择和确定具有功能互换性或尺寸互换性的子系统或功能单元的标准化形式。组合化是按照标准化原则，设计并

19、制造出若干组通用性较强的单元，根据需要拼合成不同用途的物品的标准化形式。国际上的三大标准组织isoiso是（internationalorganizationforstandardization）的简称，是目前世界上最大、最有权威性的国际标准化专门机构。1946年10月14日至26日，中、英、美、法、苏共25个国家的64名代表集会于伦敦，正式表决通过建立国际标准化组织（iso）。1947年2月23日，iso国际标准化组织宣告正式成立。iso的宗旨是：“在全世界范围内促进标准化工作的发展，以便于国际物资交流和服务，并扩大在知识、科学、技术和经济方面的合作”。其主要活动是制定国际标准，协调世界范围

20、的标准化工作，组织各成员国和技术委员会进行情报交流，以及与其他国际组织进行合作，共同研究有关标准化问题。按照iso章程，其成员分为团体成员和通信成员。团体成员是指最有代表性的全国标准化机构，且每一个国家只能有一个机构代表其国家参加iso。通讯成员是指尚未建立全国标准化机构的发展中国家（或地区）。通讯成员不参加iso技术工作，但可了解iso的工作进展情况，经过若干年后，待条件成熟，可转为团体成员。iso的工作语言是英语、法语篇三：c15092机构间私募产品报价与服务系统场外衍生品市场介绍课后测验考试100分答案一、单项选择题1.目前全球金融机构签订场外衍生品交易的协议范本是由国际掉期与衍生品协会

21、提供的（）a.sac主协议b.sac补充协议c.isda协议d.naFmii主协议描述：目前全球金融机构签订场外衍生品交易的协议范本您的答案：c题目分数：10此题得分：10.0批注：2.金融机构在银行间市场开展场外衍生品交易，适用中国银行间市场交易商协会发布的（）。a.sac主协议b.sac补充协议c.isda协议d.naFmii主协议描述：sac主协议与naFmii主协议的比较您的答案：d题目分数：10此题得分：10.0批注：3.“商业银行购买场外期权，向理财产品提供挂钩标的浮动收益”属于报价系统服务的场外期权产品的哪一种用途？a.结构化理财b.套期保值c.市值管理d.收益凭证描述：报价系统

22、场外期权产品的主要用途您的答案：a题目分数：10此题得分：10.0批注：二、多项选择题4.报价系统服务于场外衍生品市场有（）等优势。a.交易对手类型多样b.电子化签约c.支持多种类型交易模板d.降低衍生品交易参与方违约风险e.发现市场最优价格描述：报价系统场外衍生品市场的优势您的答案：e,a,c,d,b题目分数：10此题得分：10.0批注：5.证券公司开展场外衍生品业务需要有（）等相关准备。a.完善的业务决策体系和独立的内部组(sac主协议是什么)织架构b.完善的客户适当性管理制度c.合理的产品设计及定价机制d.合理的风险对冲管理机制描述：证券公司开展场外衍生品业务相关准备工作您的答案：d,a

23、,c,b题目分数：10此题得分：10.0批注：三、判断题6.sac主协议20xx年版与20xx年版的区别之一在于20xx年版主协议由中国证券业协会独立发布。描述：sac主协议20xx年版与20xx年版的区别您的答案：错误题目分数：10此题得分：10.0批注：7.自20xx年1月起，证监会机构部在签报中明确不再受理场外衍生品创新方案，由中国证券业协会实施自律管理。描述：证券公司场外衍生品业务开展历程您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.0批注：8.20xx年版的sac主协议对大宗商品场外衍生品交易同样适用。描述：sac主协议20xx年版与20xx年版的区别您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.0批注：9.目前，在报价系统开展衍生品交易参与在线签约的前提条件是交易对手双方中仅一方成为报价系统参与人并获得投资类权限。描述：参与报价系统在线签约平台的准备事项您的答案：错误题目分数：10此题得分：10.0批注：10.报价系统服务于场外期权交易，报价系统参与人通过报价系统场外衍生品业务平台，在sac场外衍生品主协议框架下，在线签署场外非标准化期权合约。描述：报价系统场外期权的概念您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.0批注：试卷总得分：100.0