结算数据文件格式说明中国金融期货交易所.docx

1、结算数据文件格式说明中国金融期货交易所 结算数据文件格式说明 中国金融期货交易所2013年8月 1. 文档属性文件属性内容文件名称中国金融期货交易所_结算数据文件格式说明文件编号CFFEX_IT_DOCMGM_THB_0015文件版本号V1.4文件状态正式作 者中国金融期货交易所技术部文档编写日期2006-11-3文档发布日期2006年11月2. 文档变更历史清单文件版本号修正日期修正人备 注V1.12009-07-07中金所技术部修改移仓文件格式V1.22009-11-26中金所技术部修改结算会员资金情况表格式V1.32013-7-3中金所技术部去除TXT格式说明V1.42013-8-30中

2、金所技术部修订结算会员资金情况表，新增国债期货客户分项资金明细表3. 本次修改变更说明序号变更内容简述1. “变更期货公司资金及持仓变化明细表”修改为“客户移仓资金及持仓变化明细表” 2. “变更结算会员资金及持仓变化明细表”修改为“交易会员变更结算会员资金及持仓变化明细表” 3. 新增“会员资格变更资金及持仓变化明细表”4. 修改结算会员资金情况表中项目中文名称5. V1.3去除TXT格式的结算文件说明6. V1.4修订“结算会员资金情况表”，增加“减免手续费”、“交易保证金”、“交易持仓保证金”、“交割持仓保证金”；新增国债期货客户分项资金明细表用于国债期货交割分项资金说明。第一章 DBF

3、格式1 申报单1.1 文件命名结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_Order.DBF例如：2000_00000001_20061115_1_Order.DBF1.2 文件格式序号字段名字段英文名类型长度备注1交易会员partidcharacter102报单号Order_nocharacter133合约contractcharacter64买卖bscharacter15开平eocharacter16状态statuscharacter17申报量amountNumenic128申报价priceNumenic129成交量Deal_amtNumenic1210客户编码Client_nochar

4、acter1311申报时间Order_timecharacter812系统编号Sys_nocharacter813席位号tradercharacter152 成交单2.1 文件命名结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_Trade.DBF例如：2000_00000001_20061115_1_Trade.DBF2.2 文件格式序号字段名字段英文名类型长度备注1交易会员partidcharacter122客户编码Clientidcharacter123合约instridcharacter304撮合编号Tradeidcharacter125成交量Tvolumecharacter206成交价T

5、pricecharacter207成交金额tamtcharacter208成交时间Ttimecharacter89买卖Directioncharacter1010开平Offsetflagcharacter1011报单号orderidcharacter1212席位号useridcharacter153 标准合约结算表3.1 文件命名结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_Settlement.DBF例如：2000_00000001_20061115_1_Settlement.DBF3.2 文件格式序号字段名字段英文名类型长度备注1合约instrIDcharacter302结算价clearP

6、ricecharacter203资金帐号accountIDcharacter204帐号属性accAttrcharacter205买成交量合计buyAmtcharacter206卖成交量合计sellAmtcharacter207买开成交量bopenAmtcharacter208卖开成交量sopenAmtcharacter209买平成交量boffAmtcharacter2010卖平成交量soffAmtcharacter2011买持仓量合计bTotalAmtcharacter2012卖持仓量合计sTotalAmtcharacter2013买入成交额buySumcharacter2014卖出成交额se

7、llSumcharacter2015交易保证金margincharacter2016费用合计transfeecharacter2017盈亏actualcharacter204 标准合约结算明细表4.1 文件命名结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_SettlementDetail.DBF例如：2000_00000001_20061115_1_SettlementDetail.DBF4.2 文件格式序号字段名字段英文名类型长度备注1交易会员代码partIDcharacter122客户编码clientIDcharacter123合约instrIDcharacter304结算价clearPr

8、icecharacter205买开成交量bopenAmtcharacter206买平成交量boffAmtcharacter207买成交量合计buyAmtcharacter208卖开成交量sopenAmtcharacter209卖平成交量soffAmtcharacter2010卖成交量合计sellAmtcharacter2011买入成交额buySumcharacter2012卖出成交额sellSumcharacter2013买持仓量合计bTotalAmtcharacter2014卖持仓量合计sTotalAmtcharacter2015交易保证金margincharacter2016当日盈亏act

9、ualcharacter2017手续费transfeecharacter205 结算会员资金情况表5.1 文件命名结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_ Capital.DBF例如：2000_00000001_20061115_1_Capital.DBF 文件格式序号字段名字段英文名类型长度备注1资金帐号accountIDcharacter202数据项描述itemDesccharacter5013数据值itemValuecharacter20 以下表格为会员0031的资金情况表样例文件。 会员0031有两个资金账户，分别为003101和003102。序号accountiditemdes

10、citemvalue1003101上一交易日实有货币资金余额620538275.842003101加：当日收入资金0.003003101当日盈亏2246400.004003101减：当日付出资金0.005003101手续费262680.006003101其中：交易手续费262680.007003101结算手续费0.008003101交割手续费0.009003101移仓手续费0.0010003101当日实有货币资金余额622521995.8411003101其中：交易保证金287561749.5012003101结算准备金334960246.3413003101减：交易保证金287561749.

11、5014003101当日结算准备金余额334960246.3415003101加：申报划入金额0.0016003101减：申报划出金额0.0017003101下一交易日开仓准备金334960246.0018003101其它-19003101应收手续费262680.0020003101减免手续费0.0021003101实有货币资金变动1983720.0022003101其中：交易保证金变动-3313840.5023003101结算准备金变动5297560.5024003101交易保证金287561749.5025003101交易持仓保证金287561749.5026003101交割持仓保证金0.

12、0027003101单据号P000000128003101名称追加保证金29003101金额10000.0030003102上一交易日实有货币资金余额620538275.8431003102加：当日收入资金0.0032003102当日盈亏2246400.0033003102减：当日付出资金0.0034003102手续费262680.0035003102其中：交易手续费262680.0036003102结算手续费0.0037003102交割手续费0.0038003102移仓手续费0.0039003102当日实有货币资金余额622521995.8440003102其中：交易保证金287561749

13、.5041003102结算准备金334960246.3442003102减：交易保证金287561749.5043003102当日结算准备金余额334960246.3444003102加：申报划入金额0.0045003102减：申报划出金额0.0046003102下一交易日开仓准备金334960246.0047003102其它-48003102应收手续费262680.0049003102减免手续费0.0050003102实有货币资金变动1983720.0051003102其中：交易保证金变动-3313840.5052003102结算准备金变动5297560.5053003102交易保证金287

14、561749.5054003102交易持仓保证金287561749.5055003102交割持仓保证金0.00 特别说明：（1） 上表中第一列是为了描述方便增加的，DBF文件不包含序号列；（2） 第1-26行为账户003101的基本数据，生成的文件严格按照上表顺序列出；（3） 第27-29行为账户003101的一条出入金数据，如果有多条出入金，则重复这三行数据；（4） 出入金数据之后是另外一个账户的数据，排列方式同上。6 会员超仓通知6.1 文件命名结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_ PartOverLimitStat.DBF例如：2000_00000001_20061115_1_

15、PartOverLimitStat.DBF6.2 文件格式序号字段名字段英文名类型长度备注1交易会员代码partIDcharacter122合约代码instrIDcharacter303强平统计类型statTypecharacter204合约总持仓量totalAmtcharacter205强平原因fcTypecharacter206多头持仓量lPosAmtcharacter207多头强平量lFCAmtcharacter208多头已强平量lFCdAmtcharacter209空头持仓量sPosAmtcharacter2010空头强平量sFCAmtcharacter2011空头已强平量sFCdAm

16、tcharacter2012强平金额fcMoneycharacter2013已强平金额fcdMonrycharacter2014处理标志statuscharacter2015操作员operatorIDcharacter1516操作日期opDatecharacter817操作时间opTimecharacter87 强平通知（会员资金不足）7.1 文件命名结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_PartLackDepositStat.DBF例如：2000_00000001_20061115_1_PartLackDepositStat.DBF7.2文件格式序号字段名字段英文名类型长度备注1资金

17、帐号accountIDcharacter122强平统计类型StatTypecharacter203强平原因fcTypecharacter204结算准备金余额remaincharacter205强平金额fcMoneycharacter206已强平金额fcdMoneycharacter207处理标志statuscharacter208操作员operatorIDcharacter159操作日期opDatecharacter810操作时间opTimecharacter88 结算会员交割情况表8.1 文件命名 结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_ Delivery.DBF例如：2000_000

18、00001_20061115_1_ Delivery.DBF8.2 文件格式序号字段名字段英文名类型长度备注1交割合约instrIDcharacter302结算会员号partIDcharacter103会员简称partAbbrcharacter104资金帐号accountIDcharacter125帐号属性accAttrcharacter126交割结算价clearPricecharacter207买入量buyTotcharacter208卖出量soldTotcharacter209手续费transfeecharacter209 交易所强平通知（客户超仓）9.1 文件命名 结算会员代码_结算组代

19、码_结算日期_结算编号_ ClientOverLimitStat.DBF例如：2000_00000001_20061115_1_ClientOverLimitStat.DBF9.2 文件格式序号字段名字段英文名类型长度备注1交易会员代码partidcharacter122客户编码clientIDcharacter123合约代码instrIDcharacter304强平统计类型statTypecharacter205合约总持仓量totalAmtcharacter206强平原因fcTypecharacter207多头持仓量lPosAmtcharacter208多头强平量lFCAmtcharacte

20、r209多头已强平量lFCdAmtcharacter2010空头持仓量sPosAmtcharacter2011空头强平量sFCAmtcharacter2012空头已强平量sFCdAmtcharacter2013强平金额fcMoneycharacter2014已强平金额fcdMoneycharacter2015处理标志statuscharacter2016操作员operatorIDcharacter1517操作日期opDatecharacter818操作时间opTimecharacter810 交易所追加保证金通知10.1 文件命名结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_ AddMargi

21、nNotify.DBF例如：2000_00000001_20061115_1_ AddMarginNotify.DBF10.2 文件格式序号字段名字段英文名类型长度备注1资金账户accountIDcharacter122结算准备金余额remaincharacter203追加保证金addmargincharacter2011 客户移仓资金及持仓变化明细表11.1 文件命名结算会员号_结算组代码_结算日期_结算编号_ ClientChangePartPosTransfer.DBF例如：2255_SG01_20090909_1_ClientChangePartPosTransfer.DBF11.2

22、文件格式序号字段名字段英文名类型长度备注1投资者号clientIDcharacter122合约代码instrIDcharacter303多头移仓量lVolumecharacter204空头移仓量sVolumecharacter205保证金变化marginChgcharacter206移出期货公司outTPartIDcharacter127移出期货公司所属结算会员outSPartIDcharacter128移入期货公司inTPartIDcharacter129移入期货公司所属结算会员inSPartIDcharacter1212 交易会员变更结算会员资金及持仓变化明细表12.1 文件命名结算会员号

23、_结算组代码_结算日期_结算编号_ PartPosTransfer.DBF例如：2000_00000001_20061115_1_ PartPosTransfer.DBF12.2 文件格式序号字段名字段英文名类型长度备注1投资者号clientIDcharacter122所属交易会员号tPartIDcharacter123所属交易会员简称tPartAbbrcharacter124合约代码instrIDcharacter305多头移仓量lVolumecharacter206空头移仓量sVolumecharacter207保证金变化marginChgcharacter208移出结算会员outSPar

24、tIDcharacter129移入结算会员inSPartIDcharacter1213 会员资格变更资金及持仓变化明细表13.1 文件命名结算会员号_结算组代码_结算日期_结算编号_ ClientPosTransfer.DBF例如：2000_00000001_20061115_1_ ClientPosTransfer.DBF13.2 文件格式序号字段名字段英文名类型长度备注1投资者号clientIDcharacter122合约代码instrIDcharacter303多头移仓量lVolumecharacter204空头移仓量sVolumecharacter205保证金变化marginChgcharacter206移出期货公司outTPartID