程序化交易高级教程.docx

1、程序化交易高级教程注：此教程适用于赢智Wh8。目录第一章 如何优化你的交易策略 11.1 PANZHENG函数，减少盘整行情中的交易次数 11.2 CHECKSIG函数，实现更具有优势进场价格 71.3 MULTSIG函数，在一根k线上灵活进出 121.4 TRADE_OTHER函数，在指数交易中的应用 171.5 拓展思路结合盘口数据研发策略 27第二章 多模型组合回测 352.1 回测一篮子合约 352.2 多模型组合回测 382.3 段落式交易回测 42第三章 编写资金管理模型 453.1 加码模型 453.2 回撤控制模型 473.3 资金曲线跟随模型 48第四章 盘口模型的基本结构与

2、应用 494.1 盘口模型的分类 494.2 盘口模型使用的函数类型和运行机制 504.3 盘口模型的语法及编写规则 504.4 盘口模型的加载流程 54第五章 盘口高频模型的编写 565.1 什么是高频交易 565.2 盘口高频模型的编写追涨高频策略 575.3 盘口高频模型的编写辅助判断趋势策略 615.4 盘口高频模型的编写基差策略 62第六章 盘口模型控制滑点 636.1 了解滑点的产生 636.2 盘口模型控制滑点的原理 646.3 盘口模型控制滑点策略编写 64第七章 后台程序化 717.1 运行模组 717.2 盘口模型运行池 80第八章 远程监控 868.1 设置运行模式 86

3、8.2 日志邮件 88第一章 如何优化你的交易策略1.1 PANZHENG函数，减少盘整行情中的交易次数很多趋势模型，在行情出现趋势的时候，都可以很好的抓住趋势，实现盈利，但长期运行下来，最终的结果却是小赚甚至亏钱，问题出在哪里？ 原因在于，盘整行情中模型在不断的反复交易，而盘整中的交易都是不盈利甚至亏损的，行情中绝大部分又都是盘整行情，长时间的连续小亏损导致之前的利润全部回吐 关键函数：PANZHENG， 判断当前行情是否为盘整注：返回1:表示盘整，返回0:表示不是盘整。 作用一：增加收益率 简单的均线模型 MA1:=MA(C,5);MA2:=MA(C,10);CROSS(MA1,MA2),

4、BPK;CROSS(MA2,MA1),SPK;AUTOFILTER;上面的模型在这段行情中实现盈利77040元，如下图所示（增加阅读软件的页面放大率可查看清晰图片）加入PANZHENG函数，在盘整行情中不开仓 做多代码如下： MA1:=MA(C,5);MA2:=MA(C,10);CROSS(MA1,MA2)&PANZHENG=0,BK;CROSS(MA2,MA1),SP;AUTOFILTER;做多实现盈利179580元，如下图所示（增加阅读软件的页面放大率可查看清晰图片）做空代码如下： MA1:=MA(C,5);MA2:=MA(C,10);CROSS(MA2,MA1)&PANZHENG=0,S

5、K;CROSS(MA1,MA2),BP;AUTOFILTER;加入盘整函数后，做空亏损44100元 ，如下图所示（增加阅读软件的页面放大率可查看清晰图片）总结：未加入盘整函数前，这段行情中多空共实现盈利77040元，加入盘整函数后，做多实现盈利179580元，做空亏损44100元，这段行情中多空共实现盈利135480元，加入盘整函数后，盘整行情交易次数大量减少，从而减少了亏损，总盈利提升76%。作用二：减小最大回撤 均线模型，PTA指数，2010.1.1至今的测试结果 代码如下： MA10:=MA(C,10);CMA10,BPK;/价格大于10周期均线，做多 CMA10&PANZHENG=0,

6、BPK;/非盘整行情中，价格大于10周期均线，做多 CMA10,5)&CROSSUP(K,D),BK; EVERY(MA52&C2&C=SKLOW+10*MINPRICE,BP; CHECKSIG_MIN(BK,B,1,C,0); / BK信号的执行方式为：K线走完前1秒下单，不进行复核CHECKSIG_MIN(SK,B,1,C,0); /SK信号的执行方式为：K线走完前1秒下单，不进行复核CHECKSIG_MIN(SP,A,0,C,0); /SP信号的执行方式为：出信号立即下单，不进行复核CHECKSIG_MIN(BP,A,0,C,0); /BP信号的执行方式为：出信号立即下单，不进行复核A

7、UTOFILTER; 如何实现指令价模型是不是所有的模型用指令价效果都要优于收盘价呢？答案是否定的。究竟用指令价效果好还是收盘价效果好，还要根据交易策略决定。一些交易逻辑简单的模型，指令价或者收盘价效果区别较小。但收盘价模型无法处理更加细致的交易逻辑，就需要采用指令价了。Wh8.2是国内程序化平台中唯一提供指令价模型tick回测的程序化交易软件。 是历史回测最精准的程序化交易软件。 是否支持指令价委托并不重要，重要的是是否支持回测程序化交易平台是否支持回测是否支持指令价委托是否支持信号消失自动处理赢智wh8.1价格估算是是赢智wh8.2Tick回测是是其他程序化交易平台否是否如何设置模型回测精

8、度在并不需要用每笔TICK数据进行回测的情况下，可以通过调整CHECKSIG函数的INTERVAL参数值来调整模型的回测精度。使用CHECKSIG函数，CHECKSIG (SIG,MODE1,TIME1,MODE2,TIME2,INTERVAL)INTERVAL代表数据时间间隔1）支持0、3、5、10四个值，不支持变量。2）3、5、10分别代表用每隔3秒、5秒、10秒，计算一次模型3）参数为3、5、10 ，回测速度可提升3-10倍，回测精度稍差4）参数为0的时 为每笔TICK计算一次模型5）一个模型中只能写入一个INTERVAL值例：CO,BK;CREF(H,1),BK;/价格大于上一根k线最

9、高价，开多仓CMA(ST,20)&CO,BK;STMA(ST,20)&CHV(C,3),BP;C(H-O)*0.2,SP;(C-L)(O-L)*0.2,BP;AUTOFILTER; （增加阅读软件的页面放大率可查看清晰图片）加入MULTSIG函数，实现在同一根k线上开仓后及时止损，亏损变为盈利ST:=ABS(C-O);STMA(ST,20)&CO,BK;STMA(ST,20)&CHV(C,3),BP;C(H-O)*0.2,SP;(C-L)(O-L)*0.2,BP;MULTSIG_MIN(0,0,2);AUTOFILTER; （增加阅读软件的页面放大率可查看清晰图片）1.4 TRADE_OTHE

10、R函数，在指数交易中的应用1.4.1 拓展思路-指数交易用指数回测本身是没有问题的，因为指数连续性好，能反应某个品种的连续走势。但现实中很多人发现，指数测试效果是盈利，但是实盘跑下来却是亏钱的，为什么会出现这种情况呢？ 导致历史回测和实盘差距较大的一个因素指数回测并参与计算交易结果，但指数本身并不能交易，指数的价格并不是当时交易合约的价格，就会导致与实际交易不符的情况。我们能不能测试出指数和实际交易差别的真实情况呢？ 关键函数：TRADE_OTHER(CODE) 指定CODE合约为交易合约，CODE为合约代码。注：1、回测时：信号价格取值为该函数定义的交易合约的信号价格。模组加载时：数据合约为

11、加载模组时选择的数据合约，交易合约为该函数指定的合约。不写入该函数时，交易和数据合约一致。2、该函数写为TRADE_OTHER(AUTO)时，可以加载到指数、主连、主指合约，实现自动换月移仓。建议加载到指数或主指合约使用，主连合约切换主力合约的接缝会有跳空，破坏合约趋势，可能导致出现不应该出现的信号3、（1）CODE位置写为AUTO时，如果加载在指数合约上，主连数据开始时间在指定信号计算时间之内，从主连数据开始时间开始计算信号；（2）CODE位置为具体合约时，具体合约数据开始时间在指定信号计算时间之内，从具体合约数据开始时间开始计算信号4、数据合约和交易合约的数据不对齐时，会计算信号，交易合约

12、的相关价格取交易合约最后一根K线的收盘价。5、（1）CODE位置写为AUTO时：如果加载在主连合约上，该函数可以和CHECKSIG,MULTSIG、CHECKSIG_MIN、MULTSIG_MIN，CLOSEKLINE_MIN函数连用；如果加载在指数、主指合约上，该函数可以和CLOSEKLINE_MIN,CHECKSIG_MIN,MULTSIG_MIN函数连用；不支持和CHECKSIG,MULTSIG函数连用 （2）CODE位置为具体合约时：该函数可以和CLOSEKLINE_MIN,CHECKSIG_MIN,MULTSIG_MIN函数连用；不支持和CHECKSIG,MULTSIG函数连用。6、

13、（1）CODE位置写为AUTO时：该函数可以加载到指数、主连上，不可以加载到主指和其他具体合约上。 （2）CODE位置为具体合约时：该函数可以加载到到所有合约上。7、该函数必须在有信号的模型中使用。8、TRADE_OTHER函数不支持加载到副图中。9、CODE位置写为合约代码时，该函数不支持加载到TICK周期，量能周期，秒周期上使用；CODE位置写为AUTO时，该函数不支持加载到日线以上周期使用。10、CODE位置不支持写入文华码。11、该函数不支持加载到页面盒子中使用。一个均线模型，在未指定交易合约的时候，测试结果如下： 模型源码：MA10:=MA(C,10);MA30:=MA(C,30);

14、EVERY(CMA10,4)&CMA30,BK;EVERY(CMA10,4)&CMA10,4),BP;EVERY(CMA10,4)&CMA30,BK;EVERY(CMA10,4)&CMA10,4),BP;EVERY(CMA10,4)&CMA30&VV500000,BK;EVERY(CMA10,4)&C500000,SK;EVERY(CMA10,4),BP;EVERY(CMA10,4)&CMA30,BK;EVERY(CMA10,4)&CMA10,4),BP;EVERY(CMA10,4)&CMA30&VV500000,BK; EVERY(CMA10,4)&C500000,SK;EVERY(CMA10,4),BP;EVERY(CMA10,4)&CMA30&VV500000,BK;EVERY(CMA10,4)&C500000,SK;EVERY(CMA10,4),BP;EVERY(CMA10,4)&CMA30&VV500000,BK;EVERY(CMA10,4)&C500000,SK;EVERY(CMA10,4),BP;EVERY(CMA10,4),SP;TRADE_OTHER(RB1501);AUTOFILTER