机构通PB旧版客户端操作手册.docx

1、机构通PB旧版客户端操作手册文档编号PT020013密级外部版本V1.0.1第一创业证券机构通投资交易系统操作手册第一创业证券股份有限公司2016年7月1日历史修订记录序号版本号修订日期修订人修订内容11.0.02016-07-01吴建维起草21.0.12017-01-02吴建维重新修订关键词： 摘要： 词汇对照表：缩略语中文全称英文全称参考资料清单：名称作者发布日期出版社/查阅地点1 引言1.1 定义本项目开发的软件，约定：中文全称：第一创业证券机构通投资交易系统中文别称：机构通英文全称： 英文缩写：IIS本报告用到的术语符合国家标准软件工程术语(GB/T11475-1995)。1.2 文档

2、概述本文档叙述了第一创业证券机构通投资交易系统（简称：机构通）用户操作的相关文档。机构通客户端（以下简称客户端）是投资交易系统的一部分，主要用于对投资交易系统中的交易情况进行查询，以及交易指令的下达，主要功能包括：头寸查询、指令下发、指令管理、交易委托和委托管理。2 登陆2.1 系统登录用户登陆系统需要输入合法的用户名和密码，密码区分大小写。如果用户不是第一次登陆系统，那么也可以从用户列表中选择相应的用户名。如果要正确登陆系统，服务器的配置必须正确。如果登陆时，提示无法连接服务器，请与系统管理员联系。点击“通讯设置”可选择要连接的服务器。输入用户名和密码后，点击“登录”，系统将显示登录状态，如

3、果登录服务器成功，将显示程序主界面。系统的界面风格是多窗口(MDI)风格。主要由以下几部分组成：系统菜单：系统功能，不同用户看到的菜单可能因权限不同而不同。工具栏：工具按钮。子窗口：头寸查询、指令下发、指令管理、交易委托和委托管理。主界面的左侧为登录的用户有权限的投资组合列表，右侧即为子窗体打开时所在的区域。2.2 用户密码修改点击菜单中“修改密码”，弹出“密码修改”界面。输入用户的新旧密码，点击确定，密码将修改；点击取消，取消密码修改。3 持仓浏览点击左侧的某个投资组合，对应的子窗体会显示在右侧。点击Tab页面的“头寸查询”可查询对应投资组合完整的证券持仓信息，以及对应资金账户的资金使用情况

4、。如下图，上半部分显示投资组合证券持仓情况，下半部分显示投资组合资金头寸情况。用户可以通过查询指定的日期的头寸信息，只需要选择好窗体下方的“指定日期”项，并单击“查询”按钮，表格中即显示指定日期的头寸信息与资金信息，“指定日期”的值默认为当日。 “过滤头寸”是指是否过滤掉无意义的数据，这里的无意义，指的是持仓量、期初持仓数量、待申购数量、待赎回数量、当日开仓数量、当日平仓数量、待平仓数量、待平今数量、当日平仓数量、当日申购数量、当日赎回数量、当日认购行权数量 、当日认沽行权数量等都为0时的数据。数据导出在数据区域单击鼠标右键，将弹出“另存为”菜单，可以将持仓数据保存为EXCEL文件、文本文件。

5、3.1 持仓查询界面显示风格持仓排序单击字段名（即数据表的列名），可选择按此列进行排序。第二次单击将改变排序顺序。当前排序列按照排序顺序显示向上或向下三角形符号。拖动列单击字段名并拖动，可以根据用户的需要选择要显示的字段位置。调整菜单右键单击字段名将弹出调整右键菜单。用户选择的显示方案，将在子窗体退出来自动保存，下次登录时，将按用户保存的方案进行显示。第一次打开某一帐户（子窗体）时，将以系统默认的值进行字段信息的展示。4 指令下发客户下达指令，执行买卖操作。点击Tab页面的“指令下达”，进入指令下达界面。指令下达有两种方式：1、填入指令信息（基本信息、算法参数）录入指令下达指令或 2、批量导入

6、指令下达指令。4.1 指令基本信息指令录入界面分为3部分：左上方是指令的基本信息，需要用户填写；左下方为指令算法参数，需要用户根据选择算法的不同输入不同的算法参数；右方是证券行情，主要用来显示证券的行情以及其他信息。下面逐一介绍下达指令需要输入基本信息。账户名称：选择将下达指令下的交易帐户。交易帐户由系统管理员分配，并与资金帐户绑定。证券代码：输入需要进行交易的证券，可以输入证券代码，或者输入证券名称拼音的首字母。例如：要买入“中国联通”，可以输入ZGLT或者600050或者003050。注意事项：因为同一证券在不同交易所拼音相同，所以字母输入时，需要选择；交易所的证券代码在不同阶段会代表不同

7、的证券类别，所以用户需要根据证券类别来选择确定的证券代码。例如深交所003*，代表股票市值配售或者股票。系统中如果存在该证券信息，将自动输入证券名称、证券类型、市场等信息。交易方向：用户根据自己的需要选择。不同的证券类型支持不同的交易方向选择，例如，如果用户输入的是A股股票代码，将显示“股票买入”和“股票卖出”两个交易方向可供选择。指令状态：指令下达时的初始状态，可设置为“运行”或“暂停”。如果设置为“暂停”状态，指令下达成功后需要用户手工启动指令。目标数量：指令交易的数量，请用户根据自己的需求进行填写。对于股票买卖等是买卖的数量，以股为单位；对于国债买卖，企业债买卖，可转债买卖是，以张为单位

8、；对于回购，以张为单位，实际回购金额=数量*100。注意事项：对于不同的操作模式，数量具有不同的限制：最小数量单位，最大数量等。4.2 算法参数信息随着证券市场投资者，尤其是机构投资者，管理的资金规模越来越大，算法交易应用也越来越广泛，机构通亦提供算法服务支持。在树状框中，选择其中一种交易算法，双击并在右侧算法参数区输入参数。如果输入参数后为了便于下次使用，可以点击“保存配置进行保存”。4.2.1 TWAP市价单交易时间加权平均价格The Time Weighted Average Price (TWAP) 模型是把一个母单的数量平均地分配到一个交易时段上。TWAP不考虑交易量的因素。TWAP

9、的基准是交易时段的平均价格，它试图付出比此时段内平均买卖差价小的代价执行一个大订单。如上图，在左侧选择“TWAP市价”算法，在右侧录入TWAP算法相关参数。下单间隔：指令拆分成委的间隔(默认值30s)撤单间隔：委托超时时隔，当该时间逝去时，未完成委托将自动撤销(默认值30s)吃单比例：吃单数量比例 ( 0 1.0 ) (默认值0.5，即挂单量的50%)当前可交易数量= 交易价格下可成交的数量之和* 吃单数量比例挂单档位：挂单数量选择，与吃单数量比例一起决定一个委托的委托数量。-5,-4,-3,-2,-1 本方五档到一档挂单量1,2,3,4,5 对手一档到五档挂单量价格档位：对手价价位选择，决定

10、一个委托的委托价格 -5,-4,-3,-2,-1 本手方五档到一档挂单价1,2,3,4,5 对手方一档到五档挂单价最大拆单数量：最大拆单数量控制 (默认值0 不控制)。当拆分的委托委托数量大于最大拆单数量，采取用最大拆单数量作为委托数量最小拆单数量：最小拆单数量控制 (默认值0 不控制）。当拆分的委托委托数量小于最小拆单数量，此次委托被丢弃。均价交易时间：均价交易策略下的固定交易时间(s) (默认值15 * 60s即15分钟)有效时间范围：指令有效的时间范围。4.2.2 市价交易市价指令是指不限定价格的、按照当时市场上可执行的最优报价成交的指令。客户在下达这种指令时不需指明具体的价位，而是要求

11、系统根据算法参数选择以当时市场上可执行的最好价格达成交易。这种指令的特点是成交速度快。如上图，在左侧选择“市价交易”算法，在右侧录入市价交易算法相关参数。参数说明同上。4.2.3 限价交易限价指令是指由用户指定交易的限价由系统根据算法参数选择以等于或优于限价达成交易。如上图，在左侧选择“限价交易”算法，在右侧录入限价交易算法相关参数。限价单价格：用户指定的限定价格。（无默认值，必须输入）4.2.4 固定价格交易固定价格交易是指由用户指定交易的具体价格，由系统按照此价格生成委托。一些特殊的交易操作只能选择此种交易类型，如：新股申购、债券质押出入库等。如上图，在左侧选择“固定价格交易”算法，在右侧

12、录入固定价格易算法相关参数。固定价格单价格：用户指定的固定价格。（无默认值，必须输入）4.3 录入指令当指令参数全部输入后，点击“录入指令”按钮完成指令的录入。已录入的指令将显示在下方的表格中。注意此时指令并没有真正下达到机构通。4.4 下达指令要真正下达指令，点击“下达指令”按钮。这时已录入的指令将全部下达到机构通。系统将显示成功下达的条数。4.5 批量导入指令下达指令除手工录入指令外，系统亦支持批量导入指令。指令可以从TXT文件中批量导入，但TXT文件应该按一定的格式书写相关的指令。格式如下：账户ID|市场证券类型金融工具ID|开平标志目标数量价格规则日期范围时间范围拆单模型|多空类型|投

13、保类型注：“”为分融符。批量导入的指令的将显示在下方待下达指令区域，与手式录入指令类似，需要用户点击“下达指令”按钮实现指令的真正下达。5 指令管理用户通过指令管理界面，对指令进行查询、监控，根据交易情况启动、暂停、停止指令的执行。点击Tab页面的“指令管理”，进入指令管理界面。指令管理可以查询当日或者历史上的当前账户的指令情况，表格中将显示指令列表，指令明细显示指令的详细情况。其操作方式与头寸查询相似。单击鼠标右键，将弹出菜单，“另存为”可以将指令数据保存。当指令为暂停时，“运行指令”按钮可用，点击该按钮可使选中指令运行。 当指令为运行状态时，“暂停指令”项可用，单击该按钮，将使选中指令暂停

14、执行。当指令为运行或者暂停状态时，“撤销指令”按钮可用，单击该按钮可将当前选中的指令被撤销，不可再运行或暂停。注意暂停或撤销指令时，已生成未完成成交的委托将自动撤销。目标数量：指令下达时的目标数量成交数量：指令已经成交的数量待成交易数量：指令已经生成委托，但委托未成交的数量。待拆分数量：指令未生成委托的数量。撤销数量：指令已经撤销的数量。目标数量=待拆分数量+成交数量+待成交易数量+撤销数量6 交易委托用户通过交易委托界面直接下达委托。点击Tab页面的“交易委托”，进入委托下达界面。交易委托可以进行单个证券的买卖。下面逐一解释输入信息：账户名称：选择将下达委托的交易帐户。交易帐户由系统管理员分

15、配，并与资金帐户绑定。证券代码：输入需要进行交易的证券，可以输入证券代码，或者输入证券名称拼音的首字母。例如：要买入“中国联通”，可以输入ZGLT或者600050或者003050。注意事项：因为同一证券在不同交易所拼音相同，所以字母输入时，需要选择；交易所的证券代码在不同阶段会代表不同的证券类别，所以用户需要根据证券类别来选择确定的证券代码。例如深交所003*，代表股票市值配售或者股票。系统中如果存在该证券信息，将自动输入证券名称、证券类型、市场等信息。交易业务：用户根据自己的需要选择。不同的证券类型支持不同的交易方向选择，例如，如果用户输入的是A股股票代码，将显示“股票买入”和“股票卖出”两

16、个交易方向可供选择。目标数量：委托交易的数量，请用户根据自己的需求进行填写。对于股票买卖等是买卖的数量，以股为单位；对于国债买卖，企业债买卖，可转债买卖是，以张为单位；对于回购，以张为单位，实际回购金额=数量*100。注意事项：对于不同的操作模式，数量具有不同的限制：最小数量单位，最大数量等。价格：委托下达时价格。用户下达委托，需要注意以下限制条件：委托的价格和数量受限于账户资金和证券持仓数量。委托的价格和数量受限于交易所的限制，比如最小价格单位、最小数量单位，最大数量等。具体限制性规定请参考交易所相关规定。 委托的证券品种受账户类型的限制。7 港股指令用户通过港股指令界面直接下达港股委托。点

17、击Tab页面的“港股指令”，进入港股委托下达界面。下面逐一解释输入信息：账户名称：选择将下达委托的交易帐户。交易帐户由系统管理员分配，并与资金帐户绑定。必需选择有港股交易权限的账户。证券代码：输入需要进行交易的港股证券代码。注意，同一代码有沪港通和深港通两个相同的代码，它们分别通过沪港通账户和深港通账户交易。报价类型：根据买卖的不同的，可供选择的报价类型有：0-增强限价盘 (支持买、卖)1-竞价限价盘 (支持买、卖)2-零股限价盘 (支持卖)委托数量：委托交易的数量，请用户根据自己的需求进行填写，以股为单位。委托价格：委托下达时价格，注意此处价格以港元为单位。每手股数：显示选择证券每手对应股票

18、数量。最小价差：显示选择证券申报价格的最小变动单位。买入汇率：显示交易所公布的当日人民币与港币参考买入汇率，汇率为一元港币兑换人民币价格。卖出汇率：显示交易所公布的当日人民币与港币参考卖入汇率，汇率为一元港币兑换人民币价格。8 组合交易客户端界面【组合交易】面板，用于组合相关操作与查询。机构通【组合交易】面板包含三部分内容：组合管理、组合下单、组合监控。组合管理 组合成分股明细保存在服务端。可读取并显示组合信息和组合成分信息。 创建组合、删除组合、修改组合、复制组合等功能。 添加组合成分、删除组合成分、修改组合成分、导入组合成分等功能。组合下单 可选择模板方式和文件导入方式。 可选择按照金额方

19、式和按照份数方式。 组合的所有指令的下单数量，均在客户端计算分配完成。组合下单，即向服务器发送一系列指令。下单组合交易时，需设定EXTINSTID。对于同一组合交易，EXTINSTID相同。 卖出组合，当头寸不足时，把数量设置为当前可卖数量。 支持指令算法参数同一设置，如价格。 支持特殊证券过滤。在分配组合资金数量时，过滤的证券不占资金额度。组合监控 可查看到组合单状态和每个组合单的明细状态，组合单可运行、暂停、撤销。组合明细单亦可运行、暂停、撤销。 两个面板显示，非树状形式显示。9 委托管理用户通过委托管理界面，对委托进行查询、监控，根据交易情况是否撤销委托。点击Tab页面的“委托管理”，进

20、入委托管理界面。委托管理可以查询当日或者历史上的当前账户的委托情况，表格中将显示委托列表，委托明细显示委托的详细情况。其操作方式与头寸查询相似。单击鼠标右键，将弹出菜单，可保存委托信息，或撤销委托。9.1 委托撤销在委托管理界面，定位要撤销的委托，在右键菜单中选择“撤销委托”。只有未成交的委托的才能选择撤销。10 手工调帐当发生场外交易或持仓数据有误差时，可以使用“手工调账”对资金和持仓进行手工调整。强增强减包括“资金强增强减”、“证券强增强减”。要对资金进行操作，请在“证券ID”输入框中输入货币代码，如要调整账户人民币的资金情况请输入：“RMB”。下面逐一解释输入信息：账户名称：选择将要进行手工调帐的交易帐户。交易帐户由系统管理员分配，并与资金帐户绑定。证券代码：输入需要进行调帐的证券。要对资金进行操作，请在“证券ID”输入框中输入货币代码，如要调整账户人民币的资金情况请输入：“RMB”；要对证券进行操作，请输入具体的持仓对应的证券。目标数量：输入要调整的数量价格：输入调整的价格，对于资金调整，价格请设置为1.11 附件清单文档名称版本说明