大宗交易规则修改版.docx

1、大宗交易规则修改版第一篇：大宗交易规则上交所大宗交易规则 3.7.1在本所进行的证券买卖符合以下条件的，可以采用大宗交易方式： （一）A股单笔买卖申报数量应当不低于30万股，或交易金额不低于200万元人民币；（二）B股单笔买卖申报数量应当不低于30万股，或者交易金额不低于20万元美元；（三）基金单笔买卖申报数量应当不低于200万份，者交易金额不低于200万元；（四）债券及债券回购单笔买卖申报数量应当不低于1000手，者交易金额不低于100万元；（本所可以根据市场情况调整大宗交易的最低限额。) 3.7.2本所接受下列大宗交易申报：（一）意向申报；（二）成交申报；（三）固定价格申报； （四）本所认

2、可的其他大宗交易申报。 3.7.3本所每个交易日接受大宗交易申报的时间分别为：（一）9:30至11:30、13:00至15:30接受意向申报； （二）9:30至11:30、13:00至15:30、16:00至17:00接受成交申报；（三）15：00至15：30接受固定价格申报。 交易日的15:00仍处于停牌状态的证券，本所当日不再接受其大宗交易的申报。3.7.4每个交易日9:30至15:30时段确认的成交，于当日进行清算交收。每个交易日16:00至17:00时段确认的成交，于次一交易日进行清算交收。3.7.5意向申报指令应当包括证券账号、证券代码、买卖方向等。意向申报应当真实有效。申报方价格不

3、明确的，视为至少愿以规定的最低价格买入或最高价格卖出；数量不明确的，视为至少愿以大宗交易单笔买卖最低申报数量成交。 3.7.6 当意向申报被会员接受（包括其他会员报出比意向申报更优的价格）时，申报方应当至少与一个接受意向申报的会员进行成交申报。3.7.7 买卖双方就大宗交易达成一致后，应当委托会员通过交易业务单元向本所交易系统提出成交申报，申报指令应当包括以下内容：（一）证券代码；（二）证券账号；（三）买卖方向；（四）成交价格；（五）成交数量； （六）本所规定的其他内容。 成交申报的证券代码、成交价格和成交数量必须一致。 3.7.8买卖双方达成协议后，向本所交易系统提出成交申报，申报的交易价格

4、和数量必须一致。 除本所另有规定外，大宗交易的成交申报、成交结果一经本所确认，不得撤销或变更。买卖双方必须承认交易结果、履行清算交收义务。3.7.9 提出固定价格申报的，买卖双方可按当日竞价交易市场收盘价格或者当日全天成交量加权平均价格进行申报。 固定价格申报指令应当包括证券账号、证券代码、买卖方向、交易类型、交易数量等。在接受固定价格申报期间内，固定价格申报可以撤销；申报时间结束后，本所根据时间优先的原则对固定价格申报进行匹配成交。未成交部分自动撤销。 3.7.10 有价格涨跌幅证券的成交申报价格，由买方和卖方在当日价格涨跌幅限制范围内确定。 无价格涨跌幅限制证券的成交申报价格，由买卖双方在

5、前收盘价格的上下30%或当日已成交的最高、最低价格之间自行协商确定。每个交易日16：00至17：00接受的申报，适用于当日其他交易时段接受的涨跌幅价格。3.7.11 会员应当保证大宗交易参与者实际拥有与其申报相对应的证券或者资金。持有或者租用本所交易业务单元的机构参与大宗交易，应当通过持有或者租用的交易业务单元提出申报，并确保拥有与申报相对应的证券或者资金。3.7.12 本所债券大宗交易实行一级交易商制度。经本所认可的会员，可以担任一级交易商，通过本所大宗交易系统进行债券双边报价业务。 3.7.13 大宗交易不纳入本所即时行情和指数的计算，成交量在大宗交易结束后计入该证券成交总量。 3.7.1

6、4 本所在每个交易日结束后通过本交易所网站公布以下交易信息： （一）股票和基金的成交申报大宗交易，内容包括：证券代码、证券简称、成交量、成交价格以及买卖双方所在会员证券营业部的名称； （二）债券和债券回购的成交申报大宗交易，内容包括：证券名称、成交价和成交量；（三）单只证券的固定价格申报的成交量、成交金额，及该证券当日买入、卖出金额最大五家会员证券营业部的名称和各自的买入、卖出金额。 3.7.15 大宗交易涉及法定信息披露要求的，买卖双方应依照有关法律法规履行信息披露义务。深交所大宗交易 3.6.1 在本所进行的证券交易符合以下条件的，可以采用大宗交易方式： （一）A 股单笔交易数量不低于 3

7、0 万股，或者交易金额不低于200 万元人民币；（二）B 股单笔交易数量不低于 3 万股，或者交易金额不低于 20万元港币； （三）基金单笔交易数量不低于 200 万份，或者交易金额不低于200 万元人民币；（四）债券单笔交易数量不低于 5 千张，或者交易金额不低于50 万元人民币；（五）债券质押式回购单笔交易数量不低于 5 千张，或者交易金额不低于 50 万元人民币；（六）多只 A 股合计单向买入或卖出的交易金额不低于 300 万元人民币，且其中单只 A 股的交易数量不低于 10 万股； （七）多只基金合计单向买入或卖出的交易金额不低于 300 万元人民币，且其中单只基金的交易数量不低于 6

8、0 万份； （八）多只债券合计单向买入或卖出的交易金额不低于 100 万元人民币，且其中单只债券的交易数量不低于 2 千张。 本所可以根据市场需要，调整大宗交易的最低限额。3.6.2 本所大宗交易采用协议大宗交易和盘后定价大宗交易方式。协议大宗交易，是指大宗交易双方互为指定交易对手方，协商确定交易价格及数量的交易方式。 盘后定价大宗交易，是指证券交易收盘后按照时间优先的原则，以证券当日收盘价或证券当日成交量加权平均价格对大宗交易买卖申报逐笔连续撮合的交易方式。 3.6.3 采用协议大宗交易方式的，本所接受申报的时间为每个交易日 9:15 至 11:30、13:00 至 15:30。 采用盘后定

9、价大宗交易方式的，本所接受申报的时间为每个交易日 15:05 至 15:30。 当天全天停牌的证券，本所不接受其大宗交易申报。 3.6.4 有价格涨跌幅限制证券的协议大宗交易的成交价格，在该证券当日涨跌幅限制价格范围内确定。 无价格涨跌幅限制证券的协议大宗交易的成交价格，在前收盘价的上下 30%之间确定。 3.6.5 本所接受下列类型的协议大宗交易申报：（一）意向申报；（二）成交申报；（三）定价申报；（四）其他申报。 3.6.6 协议大宗交易意向申报指令应当包括证券账户号码、证券代码、买卖方向和本方交易单元代码等内容。意向申报不承担成交义务，意向申报指令可以撤销。 协议大宗交易成交申报指令应当

10、包括证券账户号码、证券代码、买卖方向、价格、数量、对手方交易单元代码、约定号等内容。成交申报要求明确指定价格和数量。成交申报可以撤销，但在对手方提交匹配的申报后不得撤销。本所对约定号、证券代码、买卖方向、价格、数量等各项要素均匹配的成交申报进行成交确认。 协议大宗交易定价申报指令应当包括证券账户号码、证券代码、 买卖方向、价格、数量和本方交易单元代码等内容。市场所有参与者可以提交成交申报，按指定的价格与定价申报全部或部分成交，本所按时间优先顺序进行成交确认。定价申报的未成交部分可以撤销。定价申报每笔成交的数量或交易金额，应当满足协议大宗交易最低限额 的要求。 3.6.7 权益类证券协议大宗交易

11、、债券（公司债券除外）协议大宗交易的成交确认时间为每个交易日 1500 至 1530；公司债券协议大宗交易的成交确认时间为每个交易日 915 至 1130、1300 至 1530。 3.6.8 盘后定价大宗交易的申报指令应当包括证券账户号码、证券代码、交易单元代码、证券营业部识别码、买卖方向、数量、价格类型等内容。盘后定价大宗交易的价格类型包括：（一）证券当日收盘价； （二）证券当日成交量加权平均价格。 在接受申报的时间内，未成交申报可以撤销。 3.6.9 本所在交易时间内通过交易系统或交易所网站即时公布以下交易信息： （一）公司债券协议大宗交易的报价信息，内容包括：证券代码、证券简称、申报类

12、型、买卖方向、数量、价格等；公司债券协议大宗交易的成交信息，内容包括：证券代码、证券简称、开盘价、当日最高价、当日最低价、总成交数量、总成交金额、总成交笔数等；（二）盘后定价大宗交易的交易信息，内容包括：证券代码、证券简称、价格、当日累计成交数量、当日累计成交金额以及实时买入或卖出的申报数量等。3.6.10 本所在每个交易日结束后通过交易所网站公布以下交易信息：（一）协议大宗交易的每笔成交信息，内容包括：证券代码、证 券简称、成交量、成交价格以及买卖双方所在会员证券营业部或交易单元的名称； （二）单只证券盘后定价大宗交易的累计成交量、累计成交金额，及该证券当日买入、卖出金额最大五家会员证券营业

13、部或交易单元的名称和各自的买入、卖出金额； （三）单只证券大宗交易的累计成交量、累计成交金额，及该证券当日买入、卖出金额最大五家会员证券营业部或交易单元的名称和各自的买入、卖出金额。3.6.11 大宗交易不纳入本所即时行情和指数的计算，成交量在大宗交易结束后计入当日该证券成交总量。 3.6.12 会员应当保证大宗交易参与者实际拥有与交易申报相对应的证券或资金。 第二篇：大宗交易业务规则大宗交易的金额与数量有何规定？ 上证所： 在上海证券交易所（以下简称“本所”）市场进行的证券单笔买卖达到如下最低限额，可以采用大宗交易方式： （一）股交易数量在50万股（含）以上，或交易金额在300万元（含）人民

14、币以上；股交易数量在50万股（含）以上，或交易金额在30万美元（含）以上 深证所： 深证所进行证券买卖符合以下条件的可以采用大宗交易方式： （一）a股单笔交易数量不低于50万股，或者交易金额不低于300万元人民币 （二）b股单笔交易数量不低于5万股，或者交易金额不低于30万元港币 如何进行大宗交易？ 股东通过股份托管或指定交易的证券营业部进行大宗交易，营业部有设有专人办理该项交易业务，股东只需填写大宗交易成交申报申请书参与大宗交易。大宗交易的交易时间？ 交易日15:00-15:30。 大宗交易的成交价格如何确定？ 买卖双方在前一交易日收盘价涨跌幅10%之间协商确定。 成交申报应包括以下内容？

15、双方就大宗交易的价格和数量协商一致后，向证券营业部申报双方以下成交信息。（一）股东证券代码；（二）股东帐号；（三）成交价格；（四）成交数量；（五）买卖方向；（六）买卖对手方席位号；（七）交易约定号：上海证券交易所3位数，深圳证券交易所6位数。 大宗交易的成交申报是否能撤消或变更？ 买方和卖方不得撤销或变更成交申报，并必须承认交易结果、履行相关的清算交收义务。 进行大宗交易的帐户是否应有足额的证券或资金？ 双方必须保证大宗交易帐户实际拥有成交申报相对应的证券或资金。 大宗交易的费用如何收取？ 大宗交易的交易费用按集中竞价交易方式下同品种证券的交易经手费率标准下浮（其中，股票、基金下浮30%，债券

16、、债券回购下浮10%），其它费用同集中竞价交易。 大宗交易的成交信息如何查阅 大宗交易完成后，当日17：30分，通过证券交易所网站查阅当天成交信息。上海证券交易首页，点击“大宗交易专区”?至“大宗交易信息”查询；深圳证券交易所首页，点击“深圳市场交易公开信息”至“权益类证券大宗交易”查询。 国有企业背景股东可以通过大宗交易减持股份吗 可以。但需符合国务院国资委等部门的相关规定。 大宗交易在交易过程有哪些注意事项 在实际交易过程中，有以下几点须注意：1、若双方对交易要素达成一致后，须用成交申报报盘，若用意向申报则不会成交；2、双方交易信息必须全部一致无误、如交易价格、数量、席位、约定号等；3、交

17、易前与证券营业部做好沟通准备工作。 第三篇：大宗交易大宗交易简介大宗交易(block trading)，又称为大宗买卖，是指达到规定的最低限额的证券单笔买卖申报，买卖双方经过协议达成一致并经交易所确定成交的证券交易。具体来说，各个交易所在它的交易制度中或者在它的大宗交易制度中都对大宗交易有明确的界定，而且各不相同。大宗交易针对的是一笔数额较大的证券买卖。我国现行有关交易制度规则，如果证券单笔买卖申报达到一定数额的，证券交易所可以采用大宗交易方式进行交易。上海证券交易所和深圳证券交易所先后于2002年推出了大宗交易制度，并于2003年作了进一步的修改。 有关规定按照规定，证券交易所可以根据市场情

18、况调整大宗交易的最低限额。另外，上海、深圳交易所的规定有所不同，下面是上交所的有关情况，深交所的情况可以查阅有关规定。1、A股交易数量在50万股（含）以上，或交易金额在300万元（含）人民币以上；B股( 上海)交易数量在50万股（含）以上，或交易金额在30万美元（含）以上；B股（深圳）交易数量不低于5万股，或者交易金额不低于30万元港币2、基金交易数量在300万份（含）以上，或交易金额在300万元（含）人民币以上；3、债券交易数量在1万手（含）以上，或交易金额在1000万元（含）人民币以上。4、债券回购交易数量在5万手（含）以上，或交易金额在5000万元（含）人民币以上。大宗交易的交易时间为交

19、易日的15:00-15:30。大宗交易的成交价格，由买方和卖方在当日最高和最低成交价格之间确定。该证券当日无成交的，以前收盘价为成交价。买卖双方达成一致后，并由证券交易所确认后方可成交。注意事项大宗交易在交易所正常交易日限定时间进行，有涨幅限制证券的大宗交易须在当日涨跌幅价格限制范围内，无涨跌幅限制证券的大宗交易须在前收盘价的上下30%或者当日竞价时间内成交的最高和最低成交价格之间，由买卖双方采用议价协商方式确定成交价，并经证券交易所确认后成交。大宗交易的成交价不作为该证券当日的收盘价。大宗交易的成交量在收盘后计入该证券的成交总量。并且每笔大宗交易的成交量、成交价及买卖双方于收盘后单独公布最后

20、还须了解的是大宗交易是不纳入指数计算的，因此对于当天的指数无影响。第四篇：大宗交易协议大宗交易协议 甲方： （以下简称“甲方”） 法人代表： 地址： 乙方： （以下简称“乙方”） 地址：鉴于： 甲方为上海证券交易所上市公司 （代码 ，以下简称“ ”）的股东。 乙方是一家依据中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司。 现甲乙双方就该华安证券股份大宗交易事宜，经过平等、友好协商，达成如下协议：第1页共6页 第一条 大宗交易买入方式、时间、数量、价格 1.1 交易方式：甲方将所持有的 股份在本协议约定的交易时间内，以大宗交易方式减持给乙方。乙方必须按本协议的约定条款，以指定的账户通过大宗交易方式买入

21、上述甲方所减持的股份。 1.2 交易时间：2017年12月 【27】 日当日完成本次 股份大宗交易。双方按第1.3条约定的价格及数量进行大宗交易。 1.3 交易数量及价格：乙方应于约定时间内完成本次1800万股华安证券股份大宗交易，交易时间为2017年12月 【27】 日，每股交易价格按前一日收盘价的9折进行交易，且不低于发行价。 1.4 如每股交易价格按前一日收盘价的9折低于发行价的，乙方有权选择放弃本次大宗交易，如乙方选择放弃本次大宗交易，甲方应将交易定金退回乙方原汇出账户，且乙方不承担违约责任和赔偿责任。 1.5 如每股交易价格按前一日收盘价的9折高于发行价且超出10%的范围的，乙方有权

22、选择放弃本次大宗交易，如乙方选择放弃本次大宗交易，甲方应将交易定金退回乙方原汇出账户，且乙方不承担违约责任和赔偿责任。 1.4 交易账户： （1）甲方交易信息： 证券营业部全称： ； 席位号： ； 股东名称： ； 第2页共6页 股东账号:（沪）： ； 股数： 万股。 （2）乙方交易信息： 证券营业部全称： ； 席位号： ； 股东名称： ； 股东账号： 。 第二条 交易流程 双方在约定的大宗交易当日，双方提供交易信息分别完成大宗交易报盘登记表及交易约定号等交易准备工作并报备，当日15时收盘后，双方在交易所规定的时间内将买卖资料向各自证券营业部即时报盘交易。交易当日双方分别指派工作人员对交易事宜进

23、行协调。 甲方指派人员： 乙方指派人员： 第三条 交易定金及承诺 为保证大宗交易工作顺利完成，双方对本次交易承诺如下： 3.1乙方承诺在本协议签订当日内指定 向甲方指定账户支付履约保证金（以下称“交易定金”）人民币 万元；自双方 万股 全部交易完毕后1个工作日内，甲方将交易定金退回乙方原汇出账户。 甲方指定交易定金存入账号信息如下： 第3页共6页 户名： 开户行： 账号： 乙方原汇出账户（交易定金退回账户）信息如下： 户名： 开户行： 账号： 3.2 甲方承诺：保证将所持华安证券股份按本协议约定的价格及数量卖给乙方或其指定的证券账户，不得通过二级市场或大宗交易等方式将该股份卖给乙方以外的第三方

24、。在本协议有效期内，如若甲方违约，需退回乙方交易定金，并支付100万违约金作为对乙方的赔偿，即两项合计共支付人民币200万元。 3.3在本协议指定的交易时间内，乙方应保证接盘；如乙方放弃接盘，则甲方可视为乙方违约，甲方有权没收交易定金。 3.4 若由于甲方在本协议约定的期限内，因非乙方原因导致在本协议约定的期限内乙方未能完成大宗交易接盘，则乙方不承担违约责任，甲方应退回交易定金，并向乙方支付人民币100万元违约金作为对乙方的赔偿。后续交易情况，由双方另行协商处理。 第四条、 陈述与保证 4.1、 甲方是依法成立的法人，现持有有效的营业执照，并依法拥有其资产、经营其业务。 4.2、 甲方将采取所

25、有为使本协议生效及履行其在本协议项下的第4页共6页 义务所必要的行动，包括签署相关文件、办理必要的手续或取得相关主管部门的批准或授权。 4.3、 乙方是依法成立的法人，现持有有效的营业执照，并依法拥有其资产、经营其业务。 4.4、 乙方将采取所有为使本协议生效及履行其在本协议项下的义务所必要的行动，包括签署相关文件和办理必要的手续。第五条 保密条款 5.1 甲乙双方承诺，将对对方提供的所有文件资料、信息均负有保密义务。 5.2 本条款项下的保密期限自本协议生效之日起算，至本协议履行期限届满一年之日止。 第六条、 违约责任 甲乙任何一方违反本协议的约定，视为该方违约，违约方应对其他方赔偿因其违约

26、行为而遭受的直接损失及因主张赔偿发生的全部费用，包括但不限于延迟支付保证金、赔偿金的利息、诉讼费、律师费、财产保全费及其他费用。 第七条 协议生效 本协议自双方签字盖章之日起生效；本协议一式贰份，双方各执壹份，具同等法律效力。 第八条 使用法律和争议解决 第5页共6页 8.1 本协议受中华人民共和国有关法律、法规、条例、规则的管辖和保护。 8.2 本协议签署和履行过程中发生任何争议，双方应当首先协商解决。协商不成的，则双方均有权向协议签署地有管辖权的法院提起诉讼。 （以下无正文）甲方： 法人代表：乙方： 法人代表： 2017年12月 21 日签署于合肥第6页共6页 第五篇：大宗交易学习小结大宗

27、交易学习小结 定义 大宗交易是指在交易所进行的证券买卖单笔申报数量或交易金额达到交易所相关规定，并通过交易所大宗交易系统实施的交易，它针对的是一笔数额较大的证券买卖。我国现行有关交易制度规则，如果证券单笔买卖申报达到一定数额，证券交易所可以采用大宗交易方式进行交易。 功能及目的 Homs系统实现该功能方便交易信息披露，资产统一管理，交易统一记录，报表统一管理，流水统一管理，其目的是让私募更方便的进行资产转换。 规则 大宗交易有明确交易对手，实行交易所会员制，买卖双方需经过协议，在价格数量方面达成一致，经过交易所确定成交，且不可撤单。 上交所 债券现券或回购交易单笔买卖数量在1万手（含）以上或交

28、易金额在1000万元以上的，可以采用大宗交易方式。 经交易所认可的市场机构参与者可以在本所大宗交易系统内进行每日债券双边报价业务，具体报价券种和差价暂由大宗债券双边报价商在不违反交易所相关业务规则的范围内自行确定。对于大宗交易的卖出意向申报不检查其是否足额持有意向卖出证券数量；但对大宗交易的卖出成交申报，继续保持检查是否足额持有卖出证券数量。股票（基金）大宗交易卖出方存在不足100股（份）的部分，可以随大宗交易一次性卖出。企业债、公司债的现券和回购大宗交易单笔最低限额在原来基础上降低至：交易数量在1000手（含）以上，或交易金额在100万元（含）人民币以上。大宗交易收盘后，本所只公布每笔债券大

29、宗交易的成交量和成交价，具体历史信息可在交易所网站上查询。 深交所 权益类大宗交易，有协议交易和盘后定价；债券类大宗交易，有实时报价、实时成交、协议交易和盘后定价。成交量的表中都加了个万为单位。 规定 上交所 1、A股单笔买卖申报数量在30万股（含）以上，或交易金额在200万元（含）人民币以上；B股(上海)单笔买卖申报数量在50万股（含）以上，或交易金额在30万美元（含）以上；B股（深圳）单笔交易数量不低于5万股，或者交易金额不低于30万元港币； 2、基金大宗交易的单笔买卖申报数量数量在200万份（含）以上，或交易金额在200万元（含）人民币以上； 3、国债及债券回购大宗交易的单笔买卖申报数量

30、在1000手（含）以上，或交易金额在100万元（含）人民币以上。 4、其他债券单笔买卖申报数量在1000手（含）以上，或交易金额在100万元（含）人民币以上。 5、其他债券单笔买卖申报数量应当不低于1000手，或者交易金额不低于100万元人民币。 上海证券交易所接受大宗交易的时间为每个交易日9：30-11：30、13：00-15：30。但如果在交易日15：00前处于停牌状态的证券，则不受理其大宗交易的申报。每个交易日的15:00-15:30，交易所对大宗交易买卖双方的成交申报进行确认。大宗交易的成交价格，由买方和卖方在当日最高和最低成交价格之间确定。该证券当日无成交的，以前收盘价为成交价。买卖

31、双方达成一致后，并由证券交易所确认后方可成交。2013年10月18日起增加16：00至17：00的大宗交易时段，在该时段内可接受大宗交易的成交申报，所达成交易于次一交易日进入清算交收程序 深交所 1、A股单笔交易数量不低于30万股，或者交易金额不低于200万元人民币； 2、B股单笔交易数量不低于3万股，或者交易金额不低于20万元港币； 3、基金单笔交易数量不低于200万份，或者交易金额不低于200万元人民币； 4、债券单笔交易数量不低于5千张，或者交易金额不低于50万元人民币； 5、债券质押式回购单笔交易数量不低于5千张，或者交易金额不低于50万元人民币； 6、多只A股合计单向买入或卖出的交易金额不低于500万元人民币，且其中单只A股的交易数量不低于20万股； 7、多只基金合计单向买入或卖出的交易金额不低于300万元人民币，且其中单只基金的交易数量不低于60万份； 8、多只债券合计单向买入或卖出的交易金额不低于100万元人民币，且其中单只债券的交易数量不低于2千张。 深交所大宗交易采用协议大宗交易和盘后定价大宗交易方式。协议大宗交易，是指大宗交易双方互为指定交易对手方，协商确定交易价格及数量的交易方式。盘后定价大宗交易，是指证券交易收盘后按照时间优先的原则，以证券当日收盘价或证券当日成交量加权平均价格对大宗交易买卖申报逐笔连续