商业银行管理终极答案.docx

1、商业银行管理终极答案商业银行治理习题1选择题（至少有一个答案，多选少选均不得分） 1以下属于商业银行可用头寸的是（ ）。 A、库存现金 B、法定存款准备金 C、超额存款准备金 D、同业存款 2下列属于钱币市场东西的有（ ）。 A、优先股 B、普通股 C、银行承兑汇票 D、债券 3商业银行把资金从盈余者手中转移到短缺者手中，使闲置资金得到充实的运用，这属于商业银行的（ ）职能。 A、支付中介 B、信用中介 C、信用创造 D、金融办事 4下列说法正确的是（ ）。 A、银行的普通股股东拥有表决权 B、银行的优先股股东拥有表决权 C、股东大会有权选举董事和监事 D、股东大会可以决定银行的经营目标和投资

2、筹划 5. 目前，我国商业银行主要的资金来源是（ ）。 A、资本金 B、金融债券 C、同业拆借 D、存款 6. 以下关于活期存款说法正确的是（ ）。 A、活期存款多用于支付和生意业务用途，所以又称为生意业务账户；B、可使用支票、汇票、电话转帐或其他电传手段来进行支付； C、银行对存户一般不支付利息大概是收取手续费； D、活期存款期限较短，无法作恒久的使用。 7. 商业银行出现存款的支付危机，这是（ ）。 A、信用风险 B、利率风险 C、流动性风险 D、操纵风险 8. 关于同业拆借说法正确的是（ ）。 A、为规避风险，同业拆借一般要求包管。 B、同业拆借是一种比力纯粹的金融机构之间的资金融通行为

3、。 C、同业拆借不需向中央银行缴纳法定存款准备金，低落了银行筹资本钱。 D、同业拆借资金只能作短期的用途。 9商业银行接纳欠债治理的先决条件是（ ）。 A、低级证券市场的生长 B、钱币市场的生长 C、期权市场的生长 D、二级证券市场的生长 10商业银行现金流量表中的现金来源项目有（ ）。 A、利息收入 B、增加债务 C、利润分派 D、增发资本 11. 以下属于商业银行恒久借入资金来源的是（ ）。 A、同业拆借 B、转贴现 C、再贴现 D、金融债券 12. 下列属于利率敏感性资产的是（ ）。 A、同业拆借 B、短期贷款 C、浮动利率的贷款 D、牢固利率的贷款 13. 凭据利率敏感性缺口治理模型，

4、如果银行资产欠债的利率敏感度比例即是1，表明该行面临的利率风险（ ）。 A、即是零 B、增加 C、淘汰 D、稳定 14某银行利率敏感性资产为10 亿元，利率敏感性欠债为8 亿元，则该银行的（ ）。 A、利率敏感性缺口为18 亿元 B、利率敏感性缺口2 亿元 C、利率敏感比率为1.25 D、利率敏感比率为0.8 15. 在连续期缺口治理计谋中，银行存眷的一个重要指标是（ ）。 A、净利息收入 B、税后净利 C、股本净值 D、净利润 16中央银行上调存款准备金对商业银行不可能的影响有（ ）。 A、法定准备金淘汰 B、超额准备金稳定 C、超额准备金增加 D、超额准备金淘汰 17. 某些证券由于难以生

5、意业务而使银行遭受损失的可能性是（ ）。 A 通货膨胀风险 B 流动性风险 C 利率风险 D 信用风险 18. 在（ ）理论的勉励下，商业银行资产组合中的短期国债比重迅速增加。 A、商业性贷款理论 B、可转换理论 C、预期收入理论 D、欠债治理理论 19下列属于巴塞尔新资本协议三大支柱的是（ ）。 A、最低资本要求 B、羁系政府的监视查抄 C、市场约束 D、公司治理结构 20面值为1000 美元，票面收益率为9的债券持有一年后得到年息90 美元， 购买代价为1200 元，出售代价为1180 元，则投资收益为（ ）。 A、110 元 B、90 元 C、70 元 D、60 元 21. 商业银行从事

6、国际业务所面临的最根本的风险是（ ）。 A、信用风险 B、流动性风险 C、汇率风险 D、利率风险 22在商业银行的证券投资中，由于证券刊行人违约导致的风险是（ ）。 A、信用风险 B、市场风险 C、资本风险 D、流动性风险 23（ ）是牢固收入金融东西的所有预期现金流量的加权平均时间，也可以理解为牢固收益金融东西各期现金流量抵补最初投入的平均时间。 A、在险代价 B、连续期 C、净现值 D、内部收益率 24商业银行证券投资的目的在于（ ）。 A、获取收益 B、疏散风险 C、增强流动性 D、改进银行的资产欠债表 25. 凭据风险分类要领，下列属于不良贷款的是（ ）。 A 逾期贷款 B 存眷贷款

7、C 次级贷款 D 呆滞贷款 26商业银行资产治理理论中的预期收入理论强调（ ）。 A、资金运用与资金来源的相互制约干系 B、贷款期限与贷款流动性之间的干系 C、贷款归还与借款人未来收入之间的干系 D、流动性与盈利性的协调干系 27凭据杜邦因素阐发法中的三因素法，银行的净值收益率可以剖析成（ ） 的乘积。 A、银行利润率 B、资产使用率 C、股权乘数 D、本钱用度率 28. 评估银行业绩时，股东最体贴的指标是（ ）。 A、股权报酬率 B、每股盈利 C、资产收益率 D、收入净利差率 29股权乘数也称为财政杠杆率，它的盘算公式是（ ）。 A、净利润/总资产 B、净利润/总资本 C、总资产/总资本 D

8、、税后利润/普通股股数 30.（ ）反应了银行在特定时点上静态的财政状况，是一个存量表。 A、资产欠债表 B、损益表 C、现金流量表 D、财政状况变更表 31.股份制商业银行的最高权利机构是（ ）。 A、董事会 B、股东大会 C、监事会 D、行长或总经理 32下列不属于钱币市场东西的有（ ）。 A、优先股 B、普通股 C、银行承兑汇票 D、债券 33面值为1000 美元，票面收益率为8的债券持有一年后得到年息80 美元， 购买代价为1200 元，出售代价为1180 元，则投资收益为（ ）。 A、110 元 B、90 元 C、70 元 D、60 元 34中央银行下调存款准备金率对商业银行可能的影

9、响有（ ）。 A、法定准备金淘汰 B、超额准备金稳定 C、超额准备金增加 D、超额准备金淘汰 35. 下列属于利率敏感性资产的是（ ）。 A、同业拆借 B、短期贷款 C、浮动利率的贷款 D、牢固利率的贷款 36在商业银行的证券投资中，由于证券刊行人违约导致的风险是（ ）。 A、信用风险 B、市场风险 C、资本风险 D、流动性风险 37. 商业银行出现存款的支付危机，这是（ ）。 A、信用风险 B、利率风险 C、流动性风险 D、操纵风险 38商业银行证券投资的目的在于（ ）。 A、获取收益 B、疏散风险 C、增强流动性 D、改进银行的资产欠债表 39. 贷款凭据风险分类要领，下列属于不良贷款的是

10、（ ）。 A 逾期贷款 B 存眷贷款 C 次级贷款 D 呆滞贷款 40商业银行资产治理理论中的预期收入理论强调（ ）。 A、资金运用与资金来源的相互制约干系 B、贷款期限与贷款流动性之间的干系 C、贷款归还与借款人未来收入之间的干系 D、流动性与盈利性的协调干系 41. 关于久期和利率敏感性的干系，正确的是：（ ） A、资产代价的变更率与久期或修正久期成反比。 B、在收益率变更巨细确定的情况下，资产代价变革巨细与资产的代价和修正久期的乘积成正比。 C、在收益率变更相同的情况下，久期或修正久期较大的资产，其代价的变化率也较大，相应的利率风险也就越小。 D、若考虑利率风险的控制问题，就应选择久期大

11、概是修正久期较短的资产。 42. 下面哪些指标属于盈利性指标。（ ） A、收入净利润 B、资产周转率 C、资产收益率 D、焦点存款占总资产的比率 43.下列哪些会引起流动性供应的增加。（ ） A、客户存款增加 B、贷款利息与本金的归还 C、客户提取存款 D、刊行新股 44.尺度差法就是将证券已得收益进行平均后，与预期收益作比力，盘算出偏差幅度。尺度差越小，便表明收益率偏离的幅度越小，收益越（ ），风险（ ）。 A、稳定，越小 B、稳定，越大 C、不稳定，越小 D、不稳定，越大 552011 年5 月，中国银监会宣布商业银行杠杆率治理要领划定，我国商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低于（ ）%。

12、 A、8 B、3 C、4 D、4.5 56商业银行现金流量表中的现金来源项目有（ ）。 A、利息收入 B、增加债务 C、利润分派 D、增发资本 57. 尺度差法就是将证券已得收益进行平均后，与预期收益作比力，盘算出偏差幅度。尺度差越大，便表明收益率偏离的幅度越大，收益越（ ），风险（ ）。 A、稳定，越大。 B、不稳定，越小。 C、不稳定，越大。 D、稳定，越小。 58. 在（ ）理论的勉励下，商业银行资产组合中的短期国债比重迅速增加。 A、商业性贷款理论 B、可转换理论 C、预期收入理论 D、欠债治理理论 59某银行利率敏感性资产为1200 亿元，利率敏感性欠债为900 亿元，则该银行的（

13、）。 A、利率敏感性缺口为2100 亿元 B、利率敏感性缺口 300 亿元 C、利率敏感比率为0.75 D、利率敏感比率为1.33 60下列属于巴塞尔新资本协议三大支柱的是（ ）。 A、最低资本要求 B、羁系政府的监视查抄 C、市场约束 D、公司治理结构 61商业银行可用资金头寸包罗（ ）。 A、库存现金 B、法定存款准备金 C、超额存款准备金 D、同业存款 62. 目前，我国商业银行主要的资金来源是（ ）。 A、资本金 B、金融债券 C、同业拆借 D、存款 63商业银行接纳欠债治理的先决条件是（ ）。 A、低级证券市场的生长 B、二级证券市场的生长 C、期权市场的生长 D、钱币市场的生长 6

14、4. 在连续期缺口治理计谋中，银行存眷的一个重要指标是（ ）。 A、净利息收入 B、税后净利 C、股本净值 D、净利润 65 某商业银行总资产1000 万元，欠债900 万元，其财政杠杆比例是（ ）。 A、3 B、5 C、9 D、12.5 E 1066. 关于同业拆借说法正确的是（ ）。 A、为规避风险，同业拆借一般要求包管。 B、同业拆借是一种比力纯粹的金融机构之间的资金融通行为。 C、同业拆借不需向中央银行缴纳法定存款准备金，低落了银行筹资本钱。 D、同业拆借资金只能作短期的用途。 672011 年5 月，中国银监会宣布商业银行杠杆率治理要领划定，杠杆率是指商业银行持有的、切合有关划定的一

15、级资本与商业银行调解后的表内外资产余额的比率；并划定，商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低于（ ）%。 A、8 B、3 C、4 D、4.5 68. b 系数法，该法主要权衡某种证券的收益相对付整个证券市场收益水平的变革情况。下列说法正确的是（ ）。 A、如果b 1，说明该种证券风险水平大于整个证券市场的风险水平。 B、如果b 1，说明该种证券风险水平小于整个证券市场的风险水平。 C、如果b 1，说明该种证券风险水平小于整个证券市场的风险水平。 D、如果b 1，说明该种证券风险水平大于整个证券市场的风险水平。 69下列哪项资产可以视为商业银行的利率敏感性资产。（ ） A、1 个月到期的浮动利率债

16、券 B、2 年期的牢固收益证券 C、1 年期的牢固利率贷款 D、5 年期的浮动利率贷款 70.（ ）反应了银行在特定时点上静态的财政状况，是一个存量表。 A、资产欠债表 B、损益表 C、现金流量表 D、财政状况变更表 71. 评估银行业绩时，股东最体贴的指标是（ ）。 A、股权报酬率 B、每股盈利 C、资产收益率 D、收入净利差率 72.非系统风险是指某种特定因素对某一个或某一类证券带来损失的可能性，它可以是某个企业的生产经营状况、市场条件等产生变革引起的。下列哪些因素会引起非系统性风险。（ ） A、经济周期 B、通货膨胀C、战争和政治风浪 D、食品宁静问题732011 年5 月，中国银监会宣

17、布商业银行杠杆率治理要领划定，杠杆率是指商业银行持有的、切合有关划定的一级资本与商业银行调解后的表内外资产余额的比率；并划定，商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低于（ ）%。 A、8 B、3 C、4 D、4.5 74.股权乘数也称为财政杠杆率，它的盘算公式是（ ）。 A、净利润/总资产 B、净利润/总资本 C、总资产/总资本 D、税后利润/普通股股数 75.借款企业直接用来归还贷款的只能是（ ） A、存货 B、应收账款 C、现金 D、短期有价证券76下列银行组织形式中，（ ）曾经普遍存在于美国。 A、分行制 B、银行持股公司制 C、连锁银行制 D、单一银行制 77商业银行把资金从盈余者手中转移

18、到短缺者手中，使闲置资金得到充实的运用，其中商业银行发挥了（ ）职能。 A、支付中介 B、信用中介 C、信用创造 D、金融办事 78. 凭据利率敏感性缺口治理模型，如果银行资产欠债的利率敏感度比例即是1，表明该行面临的利率风险（ ）。 A、即是零 B、稳定 C、淘汰 D、增加 79. 以下关于活期存款说法正确的是（ ）。 A、活期存款多用于支付和生意业务用途，所以又称为生意业务账户； B、可使用支票、汇票、电话转帐或其他电传手段来进行支付； C、银行对存户一般不支付利息大概是收取手续费； D、活期存款期限较短，无法作恒久的使用。 80（ ）是牢固收入金融东西的所有预期现金流量的加权平均时间，也

19、可以理解为牢固收益金融东西各期现金流量抵补最初投入的平均时间。 A、在险代价 B、连续期 C、净现值 D、内部收益率 81. 资产转换理论强调，银行流动性的强弱取决于（ ） A.银行资产的迅速变现能力 B.贷款期限的是非 C.银行能否借入资金 D.银行的资金来源主要是活期存款 82. 巴塞尔委员会宣布了新巴塞尔资本协议，其根本内容是创建所谓“三大支柱”即（ ） A、最低资本划定 B、羁系政府的监视查抄 C、市场规律 D、最低资产范围 83. 欠债是商业银行最根本的业务，其主要目的有二（ ）。 A、维持银行资产的增长率 B、联系社会各界的主要渠道 C、组成社会流通中的钱币量 D、保持银行流动性的

20、手段 84.可转让定期存单具有（ ）特点。 A、不记名，可以在市场上自由转让。 B、期限牢固，存单的面额通常较大。 C、利率通常高于同期定期存款利率。 D、记息方法灵活，有牢固利率和浮动利率可供客户选择。 85.凭据被提取的可能性，存款或银行欠债可以分为以下（ ）类型。 A、易变性欠债 B、脆弱性欠债 C、稳定性欠债 D、自偿性欠债 商业银行治理习题2名词解释 1. 商业银行：指依照本法和中国人民共和国商业银行法设立的吸收民众存款、发放贷款、治理结算等业务的企业法人2. 同业拆借：银行间的同业拆借是银行获取短期资金的轻便要领，通常说来，同业拆借要在会员银行之间通过银行间资金拆借系统完成。银行间

21、同业拆借的主要目的是增补准备金的不敷和保持银行的流动性。3. 巴塞尔协议：商业银行的资本应与资产的风险相联系。银行资本的主要作用就是吸收和消化银行损失，使银行免于倒闭危机。商业银行的最低资本由银行资产结构形成的资产风险所决定，资产风险越大，最低资本额越高。银行主要资本是银行持股人的股本，组成银行的焦点资本，协议签署国的银行的最低资本限额为银行风险资产的8%，焦点资本不能低于风险资产的4￥，国际间的银行业竞争应使银行资本金到达相似的水平。4. 贷款风险分类：正常类，存眷类，次级类、可疑类、损失类5. 不良贷款：是次级类、可疑类、损失类三类贷款的总称6. 金融租赁：是以融资为主要目的的信用生意业务

22、方法。由商业银行出资购买承租人选定的设备，并按协议将设备租给承租人使用。分为三大品种：直接融资租赁，经营租赁，和出售租赁7. 杠杆率：即资产总额和资本总额的比率8.金融租赁：金融租赁是指由承租人选定所需设备后，由租赁公司（出租人）卖力购买，然后交付承租人使用，承租人按租约定期交纳租金。9. 票据刊行便利：是一种具有执法约束力的中期周转性票据刊行融资的答应，属银行的答应业务。借款人凭据事先与商业银行等金融机构签订的一系列洗衣，可以在一定期限内以自己的名义周转性刊行短期融资票据，从而以较低的本钱取得中恒久资金。10. 消费金融公司：是指经中国银监会批准，在中国境内设立的，不吸收民众存款，以小额、疏

23、散为原则，为中国境内居民小我私家提供以消费为目的的贷款的非银行金融机构。11. 盈利剖析阐发法：12. 存款保险制：要求商业银行按存款额的取消和一定的保险费率缴纳保险费给存款保险机构，当投保银行破产或产生支付困难时，存款保险机构在一定限度内代为支付。13. 远期利率协议：是一种远期合约，买卖双方商定未来一定时间段的协议利率，并制定一种参照利率，在未来清算日按划定的二期先和本金数额，由乙偏向另一方支付协议利率和届时参照利率之间利息差额的贴现金额。14. 票据贴现：是指持票人将未到期的票据向银行贴付利息而将票据转让给银行以此得到资金的融通资金的行为。15. 可转换理论： 该理论认为银行流动性强弱取

24、决于其资产的迅速变现能力，以此保持资产流动性的最好要领是持有可转换资产。这类资产具有信誉好，期限短，流动性强的特点，从而保障了银行在需要流动性时能够迅速转化为现金。最典范的可转换资产是政府刊行的短期债券。16. 利率敏感缺口：所谓利率敏感缺口是指利率敏感资产与利率敏感欠债的差额。用于权衡银行净利息收入对市场利率的敏感水平。17. 连续期缺口：连续期却后是指银行资产连续期与欠债连续期和欠债资产系数乘积的差额。18. 小额贷款公司：所谓小额贷款公司，是指自然人，企业法人与其他社会组织投资创建，不吸收民众存款，经营小额贷款业务的有限责任公司或有限股份公司。问答题 1.商业银行短期融资的主要渠道有哪些

25、？有何治理重点？主要渠道：同业拆借，向中央银行借款，转贴现，回购协议，欧洲钱币市场借款，大面额存单。治理重点：一、主动掌握借款期限和金额，有筹划的把借款到期时间和金额疏散化，以淘汰流动性需要过于会合的压力。二、尽量把存款到期时间和金额与存款的增长规律相协调，把借款控制在自身蒙受能力允许的范畴内，争取利用存款解决一部分借款流动性需要。三、需要通过多头拆借的步伐将借款东西和金额疏散化，力求形成一部分可以恒久占用的借款余额。四、正确统计借款到期的时机和金额，一边做到事先筹措资金，满足短期借款的流动性需要。 2. 简述商业银行现金资产的主要组成库存现金，托收中的现金，在中央银行的存款，存放同业存款2.

26、简述银行进行信用阐发的5C 原则。品德，能力，资本，抵押，条件，3.简述商业银行焦点资本、隶属资本的内容以及巴塞尔新资本协议对付资本金比例的要求。焦点资本：股本和公然储备。隶属资本：非公然储备，重估储备，普通准备金，混淆资本东西，恒久隶属债务（资本债券和信用债券）焦点资本与风险加权资产的比率不得低于4%，总资本与风险加权资产的比率不得低于8%4.我国商业银行资本金的组成有哪些？焦点资本：实收资本，资本公积，盈余公积，未分派利润，少数股权。隶属资本：重估储备，一般准备，优先股，可转换债券，恒久次级债务。资本扣除项；商誉，银行对未归并报表的银行机构的资本投资，商业银行对非自用不动产，非银行金融机构

27、和企业的资本投资。 5.简述商业银行借款的种类及根本组成 同业拆借，从中央银行借款，证券回购，从欧洲金融市场借款，刊行中恒久债券。6.如何阐发借款企业的还款能力？5C原则7.简述商业银行证券投资的功效。获取收益，治理风险，增强流动性，治理风险资本，税收保护。8.借款企业的信用支持主要方法有哪些？质押，抵押，包管，隶属条约 9.什么是贷款政策？请解释制定贷款政策应考虑的因素贷款政策是指银行指导和范例贷款业务，治理和控制信用风险的各项目标，步伐和步伐的总称，是银行从事贷款业务的准则因素：6C。品格，能力，现金，条件，控制，抵押10.请解释贷款的代价组成和主要影响因素。组成：资金本钱，贷款用度，风险

28、赔偿费，目标利润影响因素;资金本钱，风险，包管，范围，市场竞争，盈利目标11.商业银行如何利用连续期缺口进行资产欠债治理？商业银行治理习题3判断正误 1. 证券投资组合业务要纳入资产欠债表，通过治理证券生意业务账户所从事的业务不纳入资产欠债表。T2. 资产欠债表是总括银行在特定时日全部资产、欠债与所有者权益的财政报表，是一个动态管帐报表。F 3. 商业银行的信用创造是无限制的。F 4. 对上市银行而言，其股票市盈率越高，则说明其盈利功效越强。F5. 商业银行所持牢固收入的金融东西的市场代价与市场利率的变革呈反偏向变革。T6. 抵押贷款条件下，借款人的抵押物必须转移占管权归属银行保管。F 7.

29、所谓二级储备是指商业银行所持有的短期有价证券资产。T 8. 银行的可疑类贷款与次级贷款一样，均属于不良贷款领域。T9. 资本收益率越高，说明每一块钱的资产所得收益越高。T10. CDs 的主要特点是资金来源稳定但资金本钱较高。 F11. 一般来说，银行财政杠杆比率越高，其投资风险越小。F 12. 当市场利率上升时，银行所持牢固收入的金融东西的市场代价则下降。T13. 在治理抵押贷款时，贷款风险越大，抵押率越低。T 14. ROE 越高，说明每一块钱的资产所得收益越高。F15. 银行经营电子化是商业银行业的一场革命。T16. 我们应当树立为了客户利益重建银行的看法，使集约化经营提供更高的对客户代

30、价。T17. 1995 年10 月18 日，美国亚特兰大市产生了世界上第一家纯网络银行，该行名称为宁静第一网络银行。T18. 小额贷款公司是一种经营贷款业务的非银行金融机构。T19. 商业银行的资产是指商业银行自身拥有的大概能永久支配使用的资金。F20. 贷款东西的信用品级越高，银行贷款的风险就越低。T21. 质押贷款条件下，借款人的抵押物必须转移占管权归属银保管。T22. 商业银行风险是指商业银行在经营运动中，因不确定因素的单一或综合影响，使商业银行遭受损失或获取分外收益的时机和可能性T23. 资本富足率可以通过增发短期债来提高。F24. 梯形期限计谋将证券分别为短期证券和恒久证券两个组别，

31、银行资金只漫衍在这两类证券上，而对中期证券一般不予考虑。F25. 资金头寸是商业银行可以动用的全部可用资金，它包罗底子头寸和银行存放同业的存款 T26. 滞后准备金盘算法是凭据前期存款欠债的余额确定本期准备金需要量的要领。 T27. 凭据贷款五级分类法，当借款人处于停产、半停产状态时，该笔贷款应分别为可疑类。T 28. 流动性风险是指银行的流动性来源不敷以满足流动性需求而引发清偿问题的可能性。T29. 借款人的还款能力出现了明显问题，依靠正常营业收入无法归还贷款本息， 纵然执行包管也可能造成一定损失，其贷款应为可疑类。T30. 商业银行可贷头寸是可用头寸减须要的库存现金及央行清算存款。F31. 从现代商业银行生长经历看，英、美商业银行恒久以来走的是综合银行传统生长模式。T 32. Z 评分模型无法计量客户财政报表外的信用风险