计量练习册期末测试题一二答案.docx

1、计量练习册期末测试题一二答案计量练习册期末测试题一、二-答案期末测试题一一、 选择题（共15小题，每题1分，共计15分）答案：1、A 2、B 3、A 4、D 5、C 6、C 7、A 8、B9、B 10、D 11、A 12、D 13、A 14、B 15、C评分标准：每选对一题得1分，不选、多选、错选不得分。二、 判断题（共10小题，每题1分，共计10分）答案：1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 【T值不会减半，因为估计值减半以后，标准差也会减半的；其实可以通俗地理解，T值大小代表了变量的显著性大小，D由0,1变成0,2不会改变D的显著性，所以不改变T值】9、 10、 评分标准：每判对

2、一题得1分，不判、错判不得分。三、 名词解释题（共6小题，每题2分，共计12分）答案：1、 横截面数据：一批发生在同一时间截面上的调查数据2、 拟合优度检验：检验模型对样本观测值的拟合程度，使用的统计量是可决系数，（0，1），越接近1，模型拟合程度越好3、 工具变量：顾名思义是在模型估计过程中被作为工具使用的变量，用以替代与随机干扰项相关的随机解释变量序列相关性：指对于不同的样本点，随机干扰之间不再是完全相互独立的，而是存在某种相关性。4、 分布滞后模型：仅有解释变量的当期值与若干期滞后值，而没有滞后被解释变量的滞后变量模型。5、 结构式模型：根据经济理论和行为规律建立的描述经济变量之间直接关

3、系结构的计量经济学方程系统。评分标准：本题没有严格意义上的标准答案，意思表述完整、正确的即可得满分，意思表述不完整的酌情给分，意思表述错误的不得分。四、 问答题（共3小题，每题6分，共计18分）答案与评分标准：各每小题6分，答案如下，可按答案中标出的得分点酌情给分，表述与答案不同但意思正确的也可酌情给分。 1、不会 （1分）因为：记，有， （1分） （1分） （1分） （1分） （1分）2、计量经济学与统计学最根本的区别在于：（1）计量经济学是以问题为导向，以经济模型为核心的；统计学则是以经济数据为核心的，且常常也是数据导向的 （2分）（2）计量经济学对经济问题有更重要的指导作用 （2分）（3

4、）计量经济学对经济理论的实证作用 （2分）3、 1）参数估计量非有效 （1分）因为在有效性证明中利用了E()=2I （1分）2）变量的显著性检验失去意义 （1分）变量的显著性检验中，构造了t统计量 （1分） 3）模型的预测失效 （1分）一方面，由于上述后果，使得模型不具有良好的统计性质；所以，当模型出现异方差性时，参数OLS估计值的变异程度增大，从而造成对Y的预测误差变大，降低预测精度，预测功能失效。 （1分）五、 计算分析题（共3小题，每题15分，共计45分）答案与评分标准：各小题15分，答案如下，可按答案中标出的得分点酌情给分，表述与答案不同但意思正确的也可酌情给分。1、 （1）样本容量n

5、=43+1=44 （1分）RSS=TSS-ESS=66056-65965=91 （1分）ESS的自由度为: 3 （1分）RSS的自由度为: d.f.=44-3-1=40 （1分）（2）R2=ESS/TSS=65965/66056=0.9986 （1分）=1-(1- R2)(n-1)/(n-k-1)=1-0.001443/40=0.9985 （2分） （3）H0： （1分） F= （2分） F 拒绝原假设 （2分） 所以，、和总体上对的影响显著 （1分）（4）不能。 （1分）因为仅通过上述信息，可初步判断X1，X2，X3联合起来对Y有线性影响，三者的变化解释了Y变化的约99.9%。但由于无法知道

6、回归X1，X2，X3前参数的具体估计值，因此还无法判断它们各自对Y的影响有多大。 （1分）2、 （1）： （1分） （1分） 所以，接受原假设 （2分） 所以，对Y的影响不显著 （1分） （2） （2分） （2分）即 （1分）（3）4- （1分） 4- 所以，存在一阶自相关 （2分）为一阶负自相关 （1分） （4）会 （1分）3、 解：首先判断第一个方程的识别性 （1分） （2分） 该方程可识别，另外， （3分）所以，该方程过度可识别。 （1分） 再判断第二个方程的识别性 （1分） （2分）该方程可识别，另外， （3分）所以，该方程恰好可识别。 （1分） 综合以上结果，该模型可识别。 （1分）

7、期末测试题二一、选择题（共15小题，每题2分，共计30分）答案：1D 2B 3C 4D 5A 6B 7A 8C 9B 10D【A答案参考书上第三张P81-82页；D少了个i不等于j】11D 12D 13D 14A 15A 评分标准：每选对一题得2分，不选、多选、错选不得分。二、判断题（共10小题，每题1分，共计10分）答案：1 2 3 4 56 7 8 9 10评分标准：每判对一题得1分，不判、错判不得分。三、名词解释题（共5小题，每题3分，共计15分）答案：1总体回归曲线：给定解释变量条件下被解释变量的期望轨迹。2D-W检验：全称杜宾瓦森检验，适用于一阶自相关的检验。该法构造一个统计量，计算

8、该统计量的值，根据样本容量和解释变量数目查D.W.分布表，得到临界值和，然后按照判断准则考察计算得到的D.W.值，以判断模型的自相关状态。3虚拟变量陷阱：在虚拟变量的设置中，虚拟变量的个数须按以下原则确定：每一个定性变量所需的虚拟变量的个数要比该定性变量的类别数少1，即如果有m 个定性变量，只能在模型中引入m-1个虚拟变量。如果引入m个虚拟变量，就会导致模型解释变量间出现完全共线性，模型无法估计的情况，称为虚拟变量陷阱。4自回归模型：指模型中的解释变量仅是X的当期值与被解释变量Y的若干期滞后值。由于被解释变量的滞后期值对被解释变量现期做了回归，故叫做自回归模型。5参数关系体系：指描述联立方程模

9、型的简化式参数与结构式参数之间关系的表达式，其中：为简化式参数的矩阵，、为结构式参数的矩阵。评分标准：本题没有严格意义上的标准答案，意思表述完整、正确可给满分，意思表述不完整的酌情给分，意思表述错误的不给分。四、简答题（共3小题，每题5分，共计15分）答案与评分标准：答案如下，可按答案中标出的得分点酌情给分，表述与答案不同但意思正确的酌情给分。1计量经济学模型考察的是具有因果关系的随机变量间的具体联系方式。由于是随机变量，意味着影响被解释变量的因素是复杂的，除了解释变量的影响外，还有其他无法在模型中独立列出的各种因素的影响。 (2分)这样，理论模型中就必须使用一个称为随机干扰项的变量来代表所有

10、这些无法在模型中独立表示出来的影响因素，以保证模型在理论上的科学性。(3分)2可按经验给出倒“V”型权数，如：1/4，2/4，3/4，3/4，2/4，1/4 (3分)则新的线性组合变量为原模型变为经验加权模型 (2分)然后直接用OLS方法估计。3主要的原因有三：第一，结构方程解释变量中的内生解释变量是随机解释变量,不能直接用OLS来估计； (1分)第二，在估计联立方程系统中某一个随机方程参数时，需要考虑没有包含在该方程中的变量的数据信息，而单方程的OLS估计做不到这一点； (2分)第三，联立方程计量经济学模型系统中每个随机方程之间往往存在某种相关性，表现于不同方程随机干扰项之间，如果采用单方程

11、方法估计某一个方程，是不可能考虑这种相关性的，造成信息的损失。 (2分)五、计算分析题（共2小题，每题15分，共计30分）答案与评分标准：答案如下，可按答案中标出的得分点酌情给分，表述与答案不同但意思正确的可酌情给分。1.（1） 处所缺数据为 (1分) 处所缺数据为 =1-（1-0.851170） =1-0.148830=0.828273 (2分) (2) “失业率” 、“预期通货膨胀率”各自对“实际通货膨胀率”的影响显著。 (2分)因为对应的t统计量的P值分别为0.0003、0.0000，都小于1%。 (1分)（3）“实际通货膨胀率”与“失业率” 、“预期通货膨胀率”之间的线性关系显著成立。

12、 (2分) 因为F统计量的P值为0.000004，小于1%。 (1分)（4）随机误差项的方差的普通最小二乘估计值为 (3分)（5）不能判断模型是否存在一阶自相关。 (1分)因为 DW=1.353544DW (2分)2 （1）从咖啡需求函数的回归方程看，P的系数-0.1647表示咖啡需求的自价格弹性；I的系数0.5115示咖啡需求的收入弹性;P的系数0.1483表示咖啡需求的交叉价格弹性。 (3分)（2）咖啡需求的自价格弹性的绝对值较小，表明咖啡是缺乏弹性。(2分)（3）P的系数大于0，表明咖啡与茶属于替代品。 (2分)（4）从时间变量T的系数为-0.01看, 咖啡的需求量应是逐年减少,但减少的速度很慢。 (2分)（5）虚拟变量在本模型中表示咖啡需求可能受季节因素的影响。 (2分)（6）从各参数的t检验看，第一季度和第二季度的虚拟变量在统计上是显著的。 (2分)（7）咖啡的需求存在季节效应，回归方程显示第一季度和第二季度的需求比其他季节少。 (2分)