港股通结算业务市场参与人技术实施指引征求意见稿.docx

1、港股通结算业务市场参与人技术实施指引征求意见稿港股通结算业务市场参与人技术实施指引（征求意见稿）中国证券登记结算有限责任公司二零一四年四月1 接入平台结算参与机构通过CCNET系统（原PROP系统）与中国结算港股通结算系统对接。2 日终结算数据文件港股通日终结算数据文件与现有A、B股日终结算数据文件独立。结算参与机构通过CCNET综合业务终端或信箱文件交换工具下载港股通日终结算数据文件。3 结算资金划拨港股通结算资金划拨的技术操作方式同中国结算上海分公司现有A股结算资金划拨。4 公司行为申报结算参与机构通过CCNET通用接口软件与中国结算上海分公司港股通结算系统对接，以实时申报方式进行公司行为

2、业务申报。日间申报业务的日终处理结果通过港股通结算数据文件反馈。5 数据接口文档见附件：港股通结算数据接口规范（结算参与机构版）。附件：港股通结算数据接口规范结算参与机构版（征求意见稿）中国结算上海分公司二零一四年四月版本修订历史 更新日期最新版本修订说明2014/04/211.0初稿一 规范所涉内容及适用对象本规范涉及的内容包括：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称我公司或中国结算上海分公司）发给结算参与机构的港股数据文件说明；结算参与机构通过CCNET系统(原PROP系统)进行各类实时申报相关的数据格式说明等。规范的适用对象为：各结算参与机构。二 数据文件命名规则数据文件均采用

3、FOXPRO2.5下的标准DBF格式，经过ZIP软件压缩后发送至PROP信箱中。结算数据文件的命名规则为：数据文件名“前缀”“标识”“.”“后缀”；前缀为文件代码，如hk_jsmx等；标识清算编号|结算代码|其它|空；后缀为数据日期，格式为mdd格式，其中m表示月，dd表示日。当月份为10、11、12月时，m的值分别为a、b、c。如2014年12月31日发送给JS001结算参与机构的港股通结算明细数据的文件名称为“hk_jsmxjs001.c31”。三 基本数据说明1、 股票的数量单位为“股”；权证的数量单位为“份”；金额单位为“元”。2、 所有的日期格式为：YYYYMMDD，时间格式为：HH

4、MMSS。3、 在本规范中，如在数据填写说明中出现#，表明该字段的内容对此类数据记录无意义, 如在数据填写说明中出现*，表明该字段的内容为从上海证券交易所获取。4、 除fsbz_hk外，若无相关业务数据，中国结算上海分公司不发空文件。四 中国结算上海分公司向结算参与机构发送的数据清单1. 港股通结算数据文件前缀发送周期标识说明压缩标志发送对象hk_jsmx每天清算编号港股通结算明细文件压缩结算参与机构hk_qtsl每天清算编号港股通证券其他数量文件压缩结算参与机构hk_tzxx每天空港股通通知信息文件压缩结算参与机构hk_ywhb每天空港股通业务回报文件压缩结算参与机构hk_zqbd每天清算编

5、号港股通证券变动文件压缩结算参与机构hk_zqye每天清算编号港股通证券余额对账文件压缩结算参与机构hk_zjbd每天空港股通资金变动文件压缩结算参与机构hk_zjhz每天清算编号港股通资金汇总文件压缩结算参与机构hk_zjye每天空港股通资金余额对账文件压缩结算参与机构2. 其他文件前缀发送周期标识说明压缩标志信箱fsbz_hk每天空港股通数据发送标志文件，表示当日港股通日终结算文件已全部发送结束不压缩结算参与机构五 数据文件明细说明1. hk_jsmx(港股通结算明细文件)1）文件名称： hk_jsmxXXXXX.mdd（XXXXX 为清算编号）2）数据内容： 包括港股通结算明细数据3）文

6、件生成单位： 清算编号4）发送目标： 结算参与机构信箱5）发送时间： 每个工作日日终后6）发送周期： 每个工作日7）接口状态： 已启用8）数据格式： FOXPRO2.5下的标准DBF格式：NO字段名类型长度说明备注1. 1JLGSCharacter3记录格式2. SCDMCharacter2市场代码 3. JLLXCharacter3记录类型4. JYFSCharacter3交易方式5. JSFSCharacter3交收方式6. YWLXCharacter3业务类型7. QSBZCharacter3清算标志8. BDLXCharacter3变动类型9. QSLSHCharacter16清算流水

7、号10. CJBHCharacter18成交编号999999999999999999右对齐，左补空11. SQBHCharacter18申请编号999999999999999999右对齐，左补空12. WTBHCharacter16委托编号右对齐，左补空13. JYRQCharacter8交易日期YYYYMMDD14. QSRQCharacter8清算日期YYYYMMDD15. JSRQCharacter8交收日期YYYYMMDD16. QTRQCharacter8其它日期YYYYMMDD17. CJSJCharacter6成交时间HHMMSS18. XWH1Character6业务单元1左5

8、位有效，左对齐，不足5位左补“019. XWH2Character6业务单元2左5位有效，左对齐，不足5位左补“020. XWHYCharacter8业务单元1所属结算参与机构的清算编号左5位有效，左对齐21. JSHYCharacter8结算参与机构的清算编号左5位有效，左对齐22. TGHYCharacter8指定交易的清算编号左5位有效，左对齐23. ZQZHCharacter20证券账号左10位有效，左对齐24. ZQDM1Character8证券代码1左5位有效，左对齐，不足5位左补“025. ZQDM2Character8证券代码226. ZQLBCharacter2证券类别27.

9、 LTLXCharacter1流通类型28. QYLBCharacter2权益类别29. GPNFCharacter4挂牌年份30. QYCSCharacter1权益次数31. MMBZCharacter1买卖标志32. SLCharacter20交收数量999999999999999.99933. CJSLCharacter20成交数量999999999999999.99934. ZJZHCharacter25资金账号左18位有效，左对齐35. BZCharacter3币种36. JG1Character18价格1999999.999999999937. JG2Character18价格29

10、99999.999999999938. WBJECharacter20清算金额999999999999999.99939. YHSCharacter18印花税999999.999999999940. JYZFCharacter18交易征费999999.999999999941. JYFCharacter18交易费999999.999999999942. SYFCharacter18交易系统使用费999999.999999999943. JSFCharacter18股份交收费999999.999999999944. QTJECharacter20其它金额999999999999999.99945

11、. WBYSFCharacter20应收付金额999999999999999.99946. WBHLCharacter18汇率999999.999999999947. YSFJECharacter20人民币应收付金额999999999999999.99948. JGDMCharacter4结果代码49. FJSMCharacter40附加说明9）数据说明：（1）JLGS(记录格式)：“H01”： 港股通交易清算记录“H02”： 港股通非交易清算记录（2）SCDM(市场代码)：“05”： 港股通（3）JLLX(记录类型)：“001”： 清算明细记录“990”： 其它记录（4）JYFS（交易方式）

12、:“001”： 普通交易 “003”： 非交易（5）JSFS（交收方式）:“001”： 担保交收（6）MMBZ(买卖标志)：“B”： 买入“S”： 卖出（7）BZ（币种)： “CNY”： 人民币“HKD”： 港币 （8）WBYSF（应收付金额）:应收付金额=清算金额+各项费用；结果四舍五入，保留两位小数（9）YSFJE（人民币应收付金额） 人民币应收付金额=应收付金额汇率；结果四舍五入，保留三位小数（10）JDDM（结果代码）： “0000” 正常交收10）数据填写说明：1. 港股通交易：包括港股通股票交易和港股通权证交易清算明细数据。NO字段名说明港股普通交易2. JLGS记录格式H01-交易清算记录3. SCDM市场代码 05-港股通4. JLLX记录类型001-清算明细数据5. JYFS交易方式001普通交易6. JSFS交收方式001-担保交收7. YWLX业务类型H01-港股通股票交易H02-港股通权证交易8. QSBZ清算标志H01-港股通股票交易清算H02-港股通供股权证交易清算 H03-港股通股票认购权证交易清算9. BDLX变动类型00A-交易过户10. QSLSH清算流水号清算流水号11. CJBH成交编号*12. SQBH申请编号*13. WTBH委托编号*