我国商业银行信贷风险分类预警指标体系的构建.pdf

1、浙幻大学硕士学位论文我国商业银行信贷风险分类预警指标体系的构建摘要 长期以来，信贷风险是金融机构和监管部门风险防范与控制的主要对象和核心内容。随着金融全球化趋势及金融市场的波动性加剧，各国银行和投资机构受到了前所未有的信用风险挑战。世界银行对全球银行业危机的研究表明，导 致银行破产的主 要原因是信贷风险。而我国商业银行信贷资产质量低下，不良 贷款比率一直居高不下己是人所共知的事实，以致银行信贷风险成为我国金融风险的最大隐患。因此，如何有效地控制银行的信贷风险、提高银行的贷款质量、加强贷后管理环节，使软肋变强项，并在信贷风险预警机制的作用下，有效防范贷款中的风险，已成为我国银行业和学术界探讨的一

2、个重要课题。所以，对我国商业银行信贷风险预警指标体系进行研究既有理论价值，又有现实意义。本文拟通过借鉴国内外对信贷风险预警系统的研究成果和经验的基础 卜，从中国的具体现状出发，分析现有的我国商业银行贷款五级分类对信贷风险进行预警存在的诸多问题，试图将构建的商业银行信贷风险预警的指标体系得到的结果与银行的五级分类结合起来，进行分类预警。本文通过对指标的分析、筛选、赋T-权重等一系列工作，得到商业银行信贷风险的综合风险预警指数，并利用灰色预测模型突出这套指标体系的预测功能，最后进行实证研究以证明其可行性和适用性。从而希望所构建的这套商业银行信贷风险分类预警指标体系，能够对银行的信贷风险预警进行更好

3、的定量分析，为五级分类的定量化发展提供一定的依据，并对银行的信贷风险进行适当的预警，未雨绸缪，使银行的风险降到最低。也希望能为我国商业银行信贷风险分类预警指标体系的完善和发展提供有益的借鉴和参考。关键词:信贷风险风险预警指标体系万方数据浙江大学硕士学位论文我国商业银行信贷风险分类预警指标体系的构建Ab s t r a c t T h e q u e s t i o n o n h o w t o a v o i d a n d c o n t r o l l o a n r i s k h a s l o n g b e e n t h e m a j o rc o a c c m f o r

4、 f i n a n c i a l i n s t i t u t i o n s a n d t h e i r m o n i t o r i n g d e p a rt m e n t s a l l o v e r t h e w o r l d.T h e Wo r l d B a n k s r e s e a r c h o n t h e c r i s i s o f g l o b a l b a n k i n d u s t r y i n d i c a t e s t h a t l o a nr i s k i s t h e m a j o r c a u

5、s e s f o r b a n k s b a n k rup t c y.I n C h i n a,i t i s c o m m o n l y k n o w n t h a tt h e c r e d i t a s s e t q u a l i t y i n c o m m e r c i a l b a n k s i s s o p o o r,a n d t h e b a d l o a n r a t i o r e m a i n ss o h i g h,t h a t l o a n r i s k w o u l d c o n s t i t u t

6、e t h e b i g g e s t p o t e n t i a l r i s k f o r c o m m e r c i a l b a n k s.B e s i d e s,t h e r e a r e c e rt a i n d e f e c t s i n t h e l o a n r i s k m a n a g e m e n t s y s t e m i n C h i n e s ec o m m e r c i a l b a n k s.T h e r e f o r e o n e s t u d y o n w a rn i n g a n

7、 d m a n a g e m e n t s y s t e m o f l o a nr i s k i n c o m m e r c i a l b a n k s w o u l d b e h i g h l y s i g n i f i c a n t i n i t s t h e o r e t i c a l a s w e l l a s i t sp r a c t i c a l s e n s e.T h i s p a p e r r e v i e w s t h e r e s e a r c h o f l o a n r i s k e a r l y

8、-w a rni n g s y s t e m h o me a n da b r o a d.T h e n o n t h e b a s e o f C h i n e s e p r e s e n t s i t u a t i o n,t h e p a p e r f u rt h e r a n a l y s e s t h ep r o b l e m s o f t h e F i v e G r a d e l o a n r i s k c l a s s i f i c a t i o n s e a r l y-w a rn i n g f u n c t i

9、o n i nc o m m e r c i a l b a n k s.T h r o u g h t h i s d i s c u s s i o n,i t t r ie s t o c o n s t ru c t a n i n d e x s y s t e m o fc o m m e r c i a l b a n k s l o a n r i s k e a r l y-w a rni n g s y s t e m,w h i c h w i l l b a n d t o g e t h e r w i t h t h eF i v e G r a d e l o a

10、 n r i s k c l a s s i f i c a t i o n.I n o r d e r t o g e t t h e i n t e g r a t e d r i s k e a r l y-w a r n i n ge x p o n e n t s,t h e p a p e r d o e s a s e r i e s o f t a s k s a b o u t a n a l y z i n g i n d e x,c h o o s i n g i n d e x a n dg i v i n g t h e w e i g h t i n e s s o

11、 f i n d e x.S u b s e q u e n t l y,t h e p a p e r e m p l o y s t h e G r a y m o d e l t oe m p h a s i z e t h i s i n d e x s y s t e m s f o r e c a s t f u n c t i o n.F i n a l l y,i t t a k e s t h e s t u d y o fd e m o n s t r a t i o n t o p r o v e t h e f e a s i b i l i t y a n d a p

12、 p l i c a b i l i t y o f t h e i n d e x s y s t e m.B yb u i l d i n g t h e e a r l y-w a rn i n g i n d e x s y s t e m s o f t h e c o m m e r c i a l b a n k s,w e w a n t t oq u a n t i f y t h e c o m m e r c i a l b a n k s l o a n r i s k,a n d d o s o m e t h i n g t o b e t t e r t h e

13、d e v e l o p m e n to f F i v e G r a d e l o a n r i s k c l a s s i f i c a t i o n.F u rt h e r m o r e,i t w i l l b e u s e f u l f o r s u p e r v i s i n ga n d f o r e c a s t i n g t h e l o a n r i s k s o f c o m me r c i a l b a n k s,a n d t h e n i t w i l l l o w e r b a n k s l o a

14、nr i s k s.A l s o,t h i s p a p e r h o p e s t o b e h e l p f u l t o d e v e l o p a n d p e r f e c t o u r c o m me r c i a lb a n k s l o a n r i s k e a r l y-w a rni n g s y s t e m.K e y w o r d s:L o a n R i s kR i s k E a r l y-w a r n i n g S y s t e mI n d e x S y s t e m万方数据浙江人学硕十学位论文

15、我国商业银行信贷风险分类预警指标体系的构建1 导论1.1 选题的背景和意义 随着我国社会主义市场经济的不断发展，在加入W T O 后各行各业逐步对外开放的新形势 下，我国银行业将要面对外国银行进入我国之后带来的激烈竞争，然而我国金融体制的改革还不完善，银行也在许多技术层面和体制方面存在很多的不足，导致我国大多数银行的资本充足率还达不到巴塞尔新资本协议的要求，信贷资产中的不良资产还在高位上运行。因此，如何有效地控制银行的信贷风险、提高银行的贷款质量、加强贷后管理环节，使软肋变强项，并在信贷风险预警机制的作用下，有效防范贷款中的能力风险和道德风险，已成为我国银行业和学术界探讨的一个重要课题。(1)

16、信贷资产在银行中的重要地位及其所固有的风险性。信贷是商业银行业务的核心，是银行盈利的主要来源。在2 0世纪8 0 年代以前，发达国家的商业银行的贷款不仅占商业银行资产的绝大部分比重，而且也创造了大部分经营收入。8 0 年代以后，尽管随着许多国家金融管理当局对证券投资业务的放松和金融衍生工具的不断涌现，证券投资收入和表外业务收入在商业银行总收入中的比重不断扩大，从总体上来说，贷款在资产总额中的相对比 重虽有所下降，但从绝对额来看，贷款仍在资产业务中占据主导地位。而对于目 前我国商业银行来说，创新业务还比较欠缺，资产业务中信贷资产所占比例较高，贷款利息收入占商业银行总收入的比重更高，其经营利润主要依赖传统的信贷业务来实现。因此，信贷业务是我国商业银行的主要业务，也是目 前我国商业银行实现利润的主要途径。我国商业银行平均 7 0%的利润来源于贷款，而同业往来、国债投资、中间业务收入等只占利润的 3 0%，信贷管理水平的高低直接影响着银行的利润。然而信贷资产是商业银行业务品种中风险较高的一种资产，所以信贷资产质量的好坏，对商业银行的生存有着至关重要的影响。我国近年来经济高速发展，而伴随着经济投