计量经济学期末考试及答案3.docx

1、计量经济学期末考试及答案3计量经济学课程期末考试试卷(三)、单项选择题(每小题1分，共20 分)1、计量经济学的理论模型设计工作，不包括下面【 】方面。5、参数的估计量？被称为“最有效估计”是指E( ?) 且【 】。A、Var( ?) 0 B、Var ( ?)最小 C、( ? )2 0 D、 ? 最小6可决系数R2的取值范围是【 】。A、R2 1 B、R2 1 C、0 R2 1 D、 1 R2 17、 下列关于模型参数估计的说法中正确的是【 】。A、 一致性是指：样本量趋于无穷时，估计量收敛到参数真值。B、 方差最小的估计量一定最好。C、 对于无偏估计而言，均方误差最小与方差最小等价。D、 对

2、任意线性回归模型而言，最小二乘估计与最大似然估计等价。8、 下列模型不可化为线性回归模型的是【 】。A、Yi AXiB、Yi o 1 LnX i iOO；?9、下列关于模型统计检验的说法正确的是【A、当 R2 0, F 0;当 R2 1, FB、 “回归系数在统计上是显著的”，是指它显著地不为1。C、 t检验和F检验都是双侧检验。D、 “ F检验显著”表明所有解释变量均是统计显著的。10、用一组 n=30的样本估计一个三元线性回归模型，其多重可决系数为R2 0.8500,贝U调整后的可决系数R2【 】。A、0.8603 B、0.8389 C、0.8655 D、0.826011、 如果模型存在“

3、异方差性”，仍然采用OLS法进行参数估计，那么【 】A、模型预测功能仍然有效 B、参数估计仍然无偏C、参数估计仍然有效 D、参数的显著性检验仍有意义12、 下列哪种方法中【 】不是检验异方差性的方法。A、G Q检验 B、White检验C、Gleiser检验 D、方差膨胀因子检验13、 以下关于D.W检验的说法中正确的是【 】。A、对自相关阶数没有限制 B、解释变量可以包括被解释变量滞后值C、D.W值在0和4之间 D、解释变量可以包含随机变量14、 下列关于“多重共线性”说法中正确的是【 】。15、以下不属于联立方程模型之“单方程方法”的是【 】A、IV 法 B、I LS 法C、2SLS D、F

4、I ML 法16、假设t为白噪声序列，那么以下叙述中不正确的是【 】17、虽然模型包含有随机解释变量，但只要它与随机误差项不相关，则普通最小B、有效估计量A、无偏估计量20、CES模型，是指【 】生产函数模型C、变弹性、多选题（每题有25个正确答案，多选、少选和错选不得分；每题 1分,共5分）2、以丫表示实际观测值，Y?表示回归估计值，e表示残差，则以最小二乘法估计的样本回归直线满足【】。a、通过点（X,Y）B、 Yt 丫C、Cov(Xt,et) 0d、 (Y Y?)2二0e、 (Y? Y)2 03、以下关于虚拟变量的说法中，正确的有【 】。A、是计量经济学常用数据之一 B、属于随机解释变量C

5、、规定只取“0”和“1”两个值 D、解决定性因素对被解释变量的影响E、“加法形式”只改变原基础模型的截距4、针对存在“多重共线性”现象模型的参数估计，下述方法可能适用的是【 】。C、恰好A、逐步回归法C、删除引起共线性的变量5、结构式方程的识别情况可能是【A、不可 B、部分不可D、过度 E、完全三、判断题（每小题1分，共5分）1、计量经济学模型与数理经济学模型最大的区别是前者含有随机误差项。2、 计量经济学所说的“线性模型”是指模型关于变量与参数都是线性的。3、 计量经济学的建模实践中，一般应该先进行计量经济学检验而后进行统计学 检验。4、 两个序列的单整阶数相等，是它们之间协整的充要条件。5

6、、 对恰好识别的结构式方程而言，IV、ILS与2SLS的估计结果在理论上是完全 一致的。四、 名词解释（每小题3分，共12分）1、无偏性 2、多重共线性3、恰好识别 4、相对资本密集度五、 简答题（每小题4分，共8分）1、序列相关性产生的原因。 2、线性回归模型基本假设的内容。六、 计算与分析题（本题共50分）：1、（本题满分18分）搜集得失业率X（ %与小时工资丫（元/小时）之间的如 下数据：X3.53.84.04.24.44.6Y8.07.87.47.26.96.5要求：（1）设计一个合适的计量经济学模型，描述二者之间的关系； （3分）（2） 以最小二乘法估计模型的参数；（6分）（3） 解

7、释回归系数的经济学含义；（2分）（4）检验方程的统计可靠性（ 0.05 to.025（4） 2.7764 , F.05（1，4） 7.71） （5分）（5）当失业率降低至3.0%时，预测小时工资约为多少？ （ 2分）2、（本题满分12分）搜集1960至1982年7个OEC国家（美国、西德、英国、 意大利、日本和法国）的总能源需求指数（丫）、实际GDP（ X!，亿美元）、实际 能源价格（X2）的数据（所有指数均以1970年为100%计算）。采用EViews软 件估计，输出结果为：Dependent Variable: LOG（Y）Method: Least SquaresDate: 12/21/

8、09 Time: 23:56Sample: 1960 1982Included observations: 23VariableCoefficientStd. Error t-StatisticProb.C1.5145610.085287 17.758450.0000LOG( X1)1.0207340.018087 56.434940.0000LOG(X2)-0.3467200.023008 -15.069650.0000R-squared0.994951Mean dependent var4.409851Adjusted R-squared0.994446S.D. dependent var

9、0.228688S.E. of regression0.017043Akaike info criterion-5.185011Sum squared resid0.005809Schwarz criterion-5.036903Log likelihood62.62762Hannan-Quinn criter.-5.147762F-statistic1970.490Durbin-Watson stat1.099985Prob(F-statistic)0.000000要求：（1）写出对数线性回归方程（4分）；（2）解释LOG（X1）系数的经济学意义（3分）；（3）如果LOG（XJ保持不变，LO

10、G（X2）增加1，丫的变化情况 如何（2分）？ （ 4）检验解释变量的统计显著性（3分）。3、（本题满分8分）收集20个国家1969年的股票价格变化率（丫）和消费者价 格变化率（X）的截面数据。由于怀疑数据存在异方差性，首先，按照消费者价格 变化率排序并去掉中间的4对样本数据，分别对两个子样进行最小二乘回归，得 残差平方和RSS 52.95802 , RSS2 53.33154。其次，进行了怀特检验，其输出结果如下:F-statistic0.539021Prob. F(2,17)0.5930Obs*R-squared1.192653Prob. Chi-Square(2)0.5508Scaled

11、 explained SS0.772479Prob. Chi-Square(2)0.6796要求：（1）用G-Q法检验数据是否存在异方差性（ 0.05, F.05（6,6） 4.95 ） （3分）；（2 ）怀特检验的结果是否支持存在异方差性的结论（5分）。（0.05（2） 5.99147）4、 （本题满分5分）就某地区19822008年的GD（记为Y）、资本投入数量（K）和劳动投入数量（L ）估计C-D生产函数的估计结果为Y? 1.2435K 0.3750 L0.625同时算得此间：资本投入的年均增长速度为 12%劳动投入数量的年均增长速度为4%经济年均增长速度为14.2%。问：（1）年均技术

12、进步速度是多少？ （2分）（3）技术进步对经济增长的贡献率为多少？ （ 2分）（3）规模报酬状况如何？（1分）5、 （本题满分7分）收集某地区19501990年间的实际年人均消费支出（CONS 和实际年人均收入（Y）的数据。首先进行协整回归CONS 0 1Y，然后计算 非均衡误差ei ；再对非均衡误差e进行单位根检验，以下为EViews输出结果：Null Hypothesis: E has a unit rootExogenous: NoneLag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9)t-StatisticProb.*Augmented Di

13、ckey-Fuller test statistic-4.6733750.0000Test critical values:1% level-2.6256065% level-1.94960910% level-1.611593最后，估计CONS勺差分值（DCON）与丫的差分值（DY、残差滞后值E（ 1）之间的线性回归方程，输出结果为：Dependent Variable: DCONSMethod: Least SquaresDate: 12/23/09 Time: 16:31Sample (adjusted): 1951 1990Included observations: 40 after

14、 adjustmentsVariableCoefficientStd. Error t-StatisticProb.DY0.4961110.022140 22.407570.0000E(-1)-0.6738630.155965 -4.3206140.0001R-squared0.906996Mean dependent var18.53700Adjusted R-squared0.904548S.D. dependent var28.77572S.E. of regression8.890327Akaike info criterion7.256512Sum squared resid3003.441Schwarz criterion7.340955Log likelihood-143.1302Hannan-Quinn criter.7.287044Durbin-Watson stat1.606651问：（1） CONSf 丫之间是否存在协整关系？ （ 5分）（2）写出误差修正模型 （2分）计量经济学课程期末考试卷试题（三）答案及评分标准、单项选择题（每小题1分）