第一章 诸论开设《计量经济分析》课程的意义概要.docx

1、第一章 诸论开设计量经济分析课程的意义概要第一章 诸论开设中级计量经济学课程的意义一、从应用角度看计量经济学1、什么是计量经济学挪威经济学家弗瑞希（R. Frisch）说：“用数学方法探讨经济学可以从好几个方面着手，但任何一个方面都不能和计量经济学混为一谈。计量经济学与经济统计学绝非一码事；它也不同于我们所说的一般济理论经，尽管经济理论大部分具有一定的数量特征；计量经济学也不应视为数学应用于经济学的同义语。经验表明，统计学、经济理论和数学这三者对于真正了解现代经济生活的数量关系来说，都是必要的，但本身并非是充分条件。三者结合起来，就是力量，这种结合便构成了计量经济学。”现代意义下的计量经济学，

2、本质上并没有离开上述精髓，但有了新的发展，如数学和统计学的内容已有很大的扩展，同时还包括了很重要的工具计算机。2、计量经济学在国外经济学中所占的地位克莱因（R.Klein）：“计量经济学已经在经济学科中居于最重要的地位”。“在大多数大学和学院中，计量经济学的讲授已经成为经济学课程表中最有权威的一部分”。萨缪尔森（P.Samuelson）：“第二次大战后的经济学是计量经济学的时代”。10位直接因为对计量经济学发展的贡献而获奖，他们是1969年R. Frisch和J. Tinbergen1973年W. Leotief1980年L.R.Klein1984年Restore1989年T.Haavelmo

3、2000年J.J.Heckman和D.L.McFadden2003年R.F.Engle和C.W.J.Granger近20位担任过世界计量经济学会会长。更多的在获奖成果中应用了计量经济学。3、计量经济学在中国的情况（1）1998年7月，教育部高等学校经济学学科教学指导委员会成立，在第一次会议上，讨论并确定了高等学校经济学门类各专业的8门共同核心课程，其中包括计量经济学。将计量经济学首次列入经济类专业核心课程，是我国经济学学科教学走向现代化和科学化的重要标志，必将对我国经济学人才培养质量产生重要影响。（2）开设计量经济学在高校调查：被重点大学经济类学生列为“最重要”的课程。（3）2003年5月15

4、日光明日报第4版报道：上海财经大学研究生就业统计，3年平均供需比率第一位的专业是数量经济学，硕士生为1:29，博士生为1:9。（4）2004年9月6日光明日报文章“主流经济学须不断创新”中指出，“不应把现时期世界主流经济学即西方经济学当作我国社会主义国家的主流经济学，后者必然是以与时俱进的马克思主义指导下的现代政治经济学。”“传统社会主义经济学在数学方面用得不够，只注重定性分析而缺少对现实问题的定量分析，这是需要加强的。”（5）2004年11月25日人民日报文章“中国经济学的发展方向 ”指出，中国经济学的发展方向是“马学”为魂，“中学”为体，“西学”为用。 在坚决反对把西方经济学作为中国经济学

5、的主流的同时，应积极借鉴西方经济学的一些科学方法。（6）以经济研究发表论文数量对比为例（7）西南财经大学开设计量经济学的情况。全校经济类本科生：计量经济学（初级），庞皓教授主编，西南财经大学出版社2001年，科学出版社2005年；全校本科生选修课：计量经济方法与应用、非参数计量经济学（初步）、时间序列分析等。研究生：第一层次：本科阶段未学过的开设计量经济学（初级）。第二层次：经济类、管理类专业（非数量经济学和统计学）研究生开设中级计量经济学，分A、B。第三层次：数量经济学和统计学专业开设计量经济学理论与方法、计量经济学应用分析，其它计量经济学方法专题，如时间序列计量经济学、微观计量经济学等。第

6、四层次：高级计量经济学、计量经济学发展前沿专题等。4、为什么计量经济学研究与应用会出现蓬勃发展的状况作为实证社会科学的（西方）经济学，其一般方法论与自然科学方法论有相同之处，即二者都属于实证科学。表现为，一是它们基于的都是客观事实；二是它们的理论的科学性都要依靠事实来检验。这两点是实证方法论的核心，也是任何实证方法论的共同基础。不同之处是，社会科学的经济学，研究的社会现象是具有意识和理智的人们的经济行为，并且，社会经济现象的规律性主要靠千百万人的活动之中，而不是表现在个别人的行动中。因此，经济学不能完全靠在实验室里做实验来构造、检验经济学理论，即经济现象表现出的不可重复性。社会经济现象的客观复

7、杂性和经济学实证方法论的不彻底性是密切相关的一对矛盾。5、怎样看待经济学研究中的方法论问题（1）按研究的范式不同分为规范经济学（研究经济学中所涉及的道德规范、价值判断问题，力求说明“应该是什么”的问题）与实证经济学（在作出一定行为关系的假设下，分析与预测行为的经济后果，力求说明“是什么”的问题）。（2）经济学中引入数学方法的特点数学方法在逻辑上有与普通语言体系较大的区别具有较强的客观性具有较强的通用性和独立性（3）数学方法在经济分析中的局限性：社会经济现象变化的无限性与数学方法的有限性是阻碍数学方法在经济学研究中向纵深发展的最主要的原因。二、经典计量经济学的历史功绩与现代作用1、国外学者使用“

8、经典计量经济学”的概念在Damodar N.Gujarati的Basic Econometrics（4th edition）(2001)中，“classical methodology”多处可见。在经典假设的前提下，计量经济学的一系列理论、方法与应用。其方法论按如下路线进行：（1）理论或假说的陈述（2）理论的数学模型的设定（3）理论的计量经济模型的设定（4）获取数据（5）计量经济模型的参数估计（6）假设检验（7）预测、控制或制定政策、结构分析Paul.A.Ruud 2000年出版一本教科书的名称就是An Introduction to Classical Econometrics Theory

9、。2000年Wallace Huffman也出版一本教科书Classical Econometrics。Franco Peracchi在2001年的Econometrics中明确指出，该书提供了一个联系“classical econometrics”与最近若干年的新研究领域，例如非参数方法、平行数据等的桥梁。2、经典计量经济学与Nobel经济学奖对经典计量经济学作出重大贡献而获得Nobel经济学奖的经济学家有6位。经典计量经济学为经济学的发展作出了重大贡献，许多在其它经济学领域获得Nobel经济学奖的经济学家都成功地应用了计量经济学理论方法。The Bank of Sweden Prize i

10、n Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1969，for having developed and applied dynamic models for the analysis of economic processes Ragnar Frisch（Norway） Jan Tinbergen (Etherlands) The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1973，for the development of the input-out

11、put method and for its application to important economic problemsWassily Leontief （USA）The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1980，for the creation of econometric models and the application to the analysis of economic fluctuations and economic policiesLawrence R. Kle

12、in （USA）The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1984，for having made fundamental contributions to the development of systems of national accounts and hence greatly improved the basis for empirical economic analysisRichard Stone（Great Britain）The Bank of Sweden Prize i

13、n Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1989，for his clarification of the probability theory foundations of econometrics and his analyses of simultaneous economic structuresTrygve Haavelmo（Norway）3、经典计量经济学及其历史功绩（1）R.Frisch创立，Tenbergen建立第一个应用模型。（2）T.Haavelmo建立了经典计量经济学的概率论基础。（3）Stone建立与发展了数据基础。（

14、4）L.R.Klein发展应用模型，成为其理论与应用的集大成者。（5）Leontief建立投入产出模型，使计量经济方法有了更深入的应用。（6）发展的时间顺序：30年代创立，40-50年代发展，60年代扩张。4、经典计量经济学的主要特征（1）模型类型随机模型。（2）模型导向理论导向。（3）模型结构线性或者可以化为线性，因果分析，解释变量具有同等地位，模型具有明确的形式和参数。（4）数据类型以时间序列数据或者截面数据为样本，被解释变量为服从正态分布的连续随机变量（这是“经典”的核心）。（5）估计方法仅利用样本信息，以最小二乘方法为核心的方法来估计模型。5、经典计量经济学的应用特征（1）应用模型方法

15、论基础实证分析、经验分析、归纳。（2）应用模型的功能结构分析、政策评价、经济预测、理论检验与发展。（3）应用模型的领域传统的应用领域，例如生产、需求、消费、投资、货币需求、以及宏观经济等。6、经典计量经济学的现代作用（1）经典单方程模型仍然是最具应用价值的模型。例如，经济研究1984-2004年发表的计量经济学应用研究论文中，经典计量经济单方程模型占64%。再例如，AER （美国经济评论）1984-2004年发表的计量经济学应用研究论文中，经典计量经济单方程模型占80%。（2）以经典计量经济学为基石，促进了计量经济学在各领域的快速发展，即构成了“现代计量经济学”。时间序列计量经济学微观计量经济

16、学非参数计量经济学三、现代计量经济学的主要内容1、时间序列计量经济学（1）现代宏观计量经济学的主要研究方向经典的宏观计量经济学宏观计量经济学模型理论。现代宏观计量经济学的主要研究方向单位根检验、协整理论以及动态计量经济学。2001Journal of Econometrics100期纪念专辑C.W.Granger “MacroeconometricsPast and Future”。J. H.Stock “Macroeconometrics”。宏观计量经济学的前沿研究方向结构变化的单位根和协整理论。The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in

17、 Memory of Alfred Nobel 2003“or methods of analyzing economic time series with common trends (cointegration)” Clive W. J. Granger（UK）格兰杰: 分析具有共同趋势的经济时间序列的方法协整。发现了非平稳、具有共同趋势的时间序列之间的虚假回归。提出了协整的概念和协整的检验方法；区分和表述了非平稳时间序列之间的长期关系和短期影响；提出了著名的Grange表述定理：如果变量X与Y是协整的，则它们间的短期非均衡关系总能由一个误差修正模型表述。格兰杰的贡献已经被经济学家广泛用于

18、经济时间序列分析。成为宏观经济分析的常用理论方法，成为宏观计量经济学的主流。在一个经济系统中，经济变量之间既存在长期均衡关系，又存在短期动态关系，格兰杰的协整分析已经成为建立动态计量经济学模型的基石。（2）动态计量经济学的主要研究方向属于现代宏观计量还是独立的分支？作为现代宏观计量的一部分，强调其方法技术。作为独立的分支，强调其模型设定理论。以D.F. Hendry为代表。模型设定理论：理论导向数据导向。从简单到复杂从一般到简单。从数据生成过程（DGP）到自回归分布滞后模型（ADL）。从自回归分布滞后模型（ADL）到误差修正模型（ECM）。从数据生成过程（DGP）到自回归分布滞后模型（ADL）

19、条件化分布的约化；新生化误差项的约化；常数化参数的约化；截尾化滞后项的约化；线性化函数形式的约化。从自回归分布滞后模型（ADL）到误差修正模型（ECM）自回归分布滞后模型的阶数决定；正交化变换；协整检验；误差修正模型。（3）金融计量经济学的主要研究方向计量经济学的一个相对独立的分支。数据的充分性和可得性，提供了发展理论方法的条件。金融市场时间序列数据的特殊性，为理论方法的发展提出了迫切需要。金融市场分析的重要性，使得理论方法得到广泛的应用。The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences inMemory of Alfred Nobel 2003，“r

20、 methods of analyzing economic time series with time-varying volatility (ARCH)” Robert F. Engle（USA）恩格尔：分析具有随时间变化的波动性的经济时间序列的方法ARCH；ARCH模型的提出：假定随机误差项的方差是随时间变化的，而且具有自回归条件异方差的结构；提出了ARCH模型及其估计方法，证明了模型的性质；ARCH模型的发展GARCH。主要应用：在宏观经济研究中发现，更多地应用于金融市场分析；一些著名的模型，例如CAPM（ developed by Sharpe, Economics Laureate

21、 in 1990）、Black-Scholes formula（awarded the Economics Prize in 1997 to Merton and Scholes）等因此而得到修正与完善。2、微观计量经济学2000年正式提出微观计量经济学，它的主要特征是：“对个人和家庭的经济行为进行经验分析”。“微观计量经济学的原材料是微观数据”。微观数据是通过调查得到的。微观数据的显著增加使得微观计量经济学得到发展。J.J.Heckman和D.L.Mcfadden的基础性贡献。主要发展：2000年以来关于微观计量经济学的研究形成高潮。从研究文献看有“Microeconometrics”“Ad

22、vanced Microeconometrics”“Applied Microeconometrics” “Topics in Microeconometrics” “Methods in Microeconometrics”微观计量经济学中最前沿的理论方法研究是非参数和半参数方法。（1）Panel Data （面板、综列、平行数据）独立计量经济学分支，包括宏观和微观 Panel Data 模型。形成与截面数据模型相对应的完整的内容体系。更多的应用于宏观。前沿：Panel Data 单位根检验和协整分析 ；Panel Data 模型的非参数方法。The Bank of Sweden Prize

23、 in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2000,for his development of theory and methods for analyzing selective samplesJames J Heckman（USA）（2）离散数据被解释变量模型（Model with Discrete Dependent Variable）或离散选择模型（Discrete Choice Model）一般离散选择模型。嵌套离散选择模型(Nested)。排序离散选择模型(Ordered)。计数数据模型（Model for Count Dat

24、a）。The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences inMemory of Alfred Nobel 2000，for his development of theory andmethods for analyzing discrete choice Daniel L McFadden（USA）3、非参数计量经济学非参数模型（无参数、半参数模型）（Nonparametric and Semiparametric Models）。参数模型与非参数模型。完全非参数模型与半参数模型。单方程模型和联立方程模型。随机设定模型和固定设定模型。估计方法：非参数

25、模型的两大类估计方法，局部逼近（权函数方法）、整体逼近（级数估计）。主要是权函数估计，最常见的权函数估计是核估计和局部线性估计。目前研究的重点仍然是估计方法及其性质（例如半参数模型的估计、级数估计、联立方程非参数模型的估计、窗宽、边界点等）。4、现代计量经济学的其它方面的内容（1）广义矩估计方法（GMM：Generalized Method of Moments）。（2）模型检验。模型检验的意义：对于经济理论模型的具体验证；对于数据背后的经济规律发现；对于纯粹计量模型的正确判断。模型检验的方法假设检验；信息准则。（3）数据诊断。经济数据包括微观数据和宏观数据。描述个体行为的微观数据，一般是通过调查得到的，所以也称调查数据；描述总体行为的宏观数据，一般是通过统计得到的，所以也称统计数据。数据质量。并不是人们通常理解的数据的真实性，而是指数据是否能够满足研究者的需要，是否能够保证研究结果的可靠性。数据诊断。就是通过适当的理论方法，发现对研究结果的可靠性产生显著不良影响的数据。四、本课程学习应注意的地方1、掌握方法的背景。2、注意方法的条件。3、理解方法的应用环境。4、能够使用分析软件。