证券投资分析实验报告.docx

1、证券投资分析实验报告(此文档为word格式，下载后您可任意编辑修改！)实验报告课程名称： 证券投资学 实验类别：综合性 设计性 其他 实验项目： 专业班级： 金融0901班 姓 名： 袁慧芝 学 号： 实验室号： 文科楼535 实验组号： D07 实验时间： 2012.5.12 批阅时间： 指导教师： 李倩 成 绩： 沈阳工业大学实验报告专业班级： 金融0901班 学号： 姓名： 袁慧芝 实验项目：证券投资技术分析一、实验目的和要求目的：通过这次实验，理解证券市场一系列分析方法，分别对股票进行分时图分析、K线图分析、切线分析、形态分析、指标分析。利用这些分析方法学会用这些分析来研判股票的买卖时

2、机。了解证券市场真正的意义，模拟证券市场操作。要求：选择沪深市场中的一个大盘指数及自选一只个股，分别对其分时图中的开盘、曲线、尾盘进行分析，对K线图中的单个K线和组合K线进行分析，对该只个股进行切线分析、形态分析以及指标分析。二、实验方法在安装“同花顺软件”的实验室终端上机操作。三、设备或条件微机、网络、IE浏览器、WORD文字处理软件、打印机等。四、实验内容成果见附件一五、收获或体会在炒股前，一定要对关注的股票做一些基本面分析与技术分析包括掌握一些股票的专用术语。在炒股过程中，要遵循“低买高卖”、“ 买涨不买跌，卖跌不卖涨”的原则；跟着市场走，始终让你的交易系统适应市场；任何一笔单子都应预设

3、平仓水平，以此抓住获利的最佳时机；学会分散风险，不把目光只放在单一股票上；摆正心态，有把握和信心才入市，有疑虑就平仓出局。附件一: 沈阳工业大学实验报告（适用经、管、文、法专业）专业班级： 金融0901班 学号： 姓名： 袁慧芝 实验内容或作品名称：实验项目一 分时图分析1 选择沪深股市中的大盘指数，进行开盘、曲线、尾盘的分析。分时图：成交量：1. 对开盘的分析：5月12日开盘价2406.98元昨日收盘价2410.23元,低开，表明当天下跌的概率大于上涨，在低开探底回升时间可以大胆卖出股票，大盘最终收盘会低于卖出的价位。特别是遇到大的利空消息出来，低开以后，大盘回升时，将是卖出良机。但是遇到连

4、续下跌，大盘再跳空下跌时，也要注意了，这种情况下，大盘收盘很可能是上涨而不是下跌。2. 对曲线的分析：开盘之后，股票每分钟即时成交价围绕每分钟均价较大幅度的波动，且总体呈先上扬后走低态势，成交量较大，这与上周以来的大盘不理想连续下挫， 股指无法走出真正的波段行情“先下后上”，也就是短期需要线回撤2361点这个强支撑位，在选择量能萎缩下2次向上反弹。本周大盘表现以震荡下行为主，弱市格局明显。（具体：近期大盘指数正在下跌，黄线在白线之上，表示流通盘较小的股票跌幅小于盘大的股票；）3对尾盘的分析：在接近收盘处，黄线仍保持在白线之上，尾盘走淡，断线应考虑出货，以回避次日可能的低开。且股价继续下挫，交易

5、量达到当日最大，大盘尾盘杀跌。4对其他信息的分析：（1）委比数值：委买委卖手数之差和之和的比值大盘指数今日委比数值是：+4.1% +290483 为正值，表示买方量较强，股指上涨的几率大。（2） 委买委卖手数：今日委买量是；委卖量是。（3） 今日量比为0.76，量比数值小于1，且越来越小时，表示此时成交总手数在萎缩。选择一只个股进行开盘、曲线、尾盘的分析。青岛海尔：分时图：1对开盘的分析：5月12日开盘价11.68元，属于开市后走低，反弹越过开盘价位。在大盘第一回合先下后上之时，个股开市后随下，但反弹能越过开盘价位，表明该股有上攻能力。特别是早市大盘还在跌势中，个股先止跌反弹，应早买入。2对曲

6、线的分析：开盘之后，股票每分钟即时成交价围绕每分钟均价较大幅度的波动，且总体呈向上波动的趋势，成交量较大。 3对尾盘的分析：在接近收盘处，黄线突破拉升保持在白线之上，且股价由上涨局势突然下挫，交易量达到当日最大，大盘尾盘杀跌。4对其他信息的分析：（1）外盘内盘：外盘44347；内盘61089；内盘大于外盘，表明卖方的意愿强于买方，买入挂单的累积成交量大于卖出挂单的累积成交量，市场中空头气氛浓厚。（2）委比(委买手数委卖手数) (委买手数委卖手数)100。委比+47.78%，为正数，说明市场买盘强劲，股票价格上升的可能性较大。（3）量比=现在总手（5日平均总手240）*开盘多少分钟）=0.581

7、，表示此刻成交总手数萎缩。（4）个股换手率=0.39%，相对大盘来说，个股活跃程度较低。实验项目二 K线分析1 选择沪深股市中的大盘指数，进行最后一根k线和组合k线分析。上证指数：（1）对最后一根K线分析最后一根K线：如图，上证指数最后一根K线，呈现“大无实体”的黑十字星状态，这种线型常称为变盘十字星，无论出现在高价位区或低价位区，都可视为顶部或底部信号，预示大势即将改变原来的走向。一般来说十字星出现在底部，是股价上涨的迹象，出现在顶部，为股价下跌的迹象。（2）对若干K线组合分析A.黄昏之星：如图，呈现出反攻失败式的“黄昏之星”状态，连续两条阳线之后出现一条小阴线被第二条K线所环抱，表明多方力

8、量占有事仍然控制局势，空方反击“火力”较弱而告终，多头行情大多继续。B.早晨之星：如图，呈现两阳吃一阴的包容式的“早晨之星”形态，表明多方力量异常强大，占据优势地位，后市多头进攻势头明显，行情看涨。C.红三兵：如图，呈现上升三连阳的“红三兵”态势，表明股价连续上涨，反映出多方力量逐渐加强，尤其说是在低档区时具有强烈的多头市场特征。图中三条K线为实体较小的上、下影线，表明行情处于粘着微升姿态，既有低档承接的吸筹者，又有大量的高档抛压盘。D.圆弧底：如图，呈现“圆弧底”态势，随着股价逐渐被打低，空方能量消耗极大，多空双方进入对峙阶段，此时股价走势平稳，成交量萎缩。继而多方进一步反攻，伴随着成交量的

9、放大，股价逐步上升，连续突破三条移动平均线的压力，并创出近期新高，说明多方已占据主导优势，股价后市必将上涨。 E.低位档五阳线：如图，呈现在“低位档五阳线”，低位区连续出现五条或五条以上的小阳线，说明逢低吸纳者众多，买盘强劲，底部就已经形成，多方蓄积的能量即将爆发，后市上涨的可能性极大。选择一只个股进行最后一根k线和组合k线分析。青岛海尔：（1）对最后一根K线分析最后一根K线：如图，青岛海尔的最后一根K线为有上下影线的最普遍的K线形状，表示多方与空方之间斗争十分激烈的盘面情形。这种K线形状表明，当日盘中曾出现最高价和最低价，但开盘价高于最低价，收盘价低于最高价，而最终的收盘价却高于开盘价，因此

10、表现为带上下影线的阳线。（2）对若干K线组合分析A.下降三连阴：如图，呈现“下降三连阴”的态势，且三条K线都是带上、下影线的小实体，表明股价处于粘着微降趋势，既有高档抛盘涌现，又有一定低档承接盘出现。此形态出现在下跌已久的行情之中，即将未定，开始构筑底部区域。B.上升三连阳：如图，呈现上升三连阳的“红三兵”态势，且均为带有上、下影线的实体，表明行情处于粘着微升姿态，既有低档承接的吸筹者，又有大量的高档抛盘。此行情出现在股价较低位，意味着多头力量逐渐增加，即将展开“空翻多”行情。C.早晨之星：如图，呈现两阳吃一阴的包容式的“早晨之星”形态，表明多方力量异常强大，占据优势地位，后市多头进攻势头明显

11、，行情看涨。D.黄昏之星：如图，呈现出反攻失败式的“黄昏之星”状态，连续两条阳线之后出现一条小阴线被第二条K线所环抱，表明多方力量占有事仍然控制局势，空方反击“火力”较弱而告终，多头行情大多继续。实验项目三 切线分析1 选择沪深股市中的大盘指数，进行切线分析。上证指数：1.支撑线和压力线：分析：如图所示，上证指数日K线图中，股价上涨到2478.38点附近时，股价会停止上涨，甚至回落，也就是到达最高点。这个起着阻止或暂时阻止股价继续上升的价位就是压力线所在的位置，就在此绘制“压力线”；当股价跌到2242.34点附近时，股价停止下跌，甚至有可能还有回升。这个起着阻止股价继续下跌或暂时阻止股价继续下

12、跌的价格就是支撑线所在的位置，就是“支撑线”。2.趋势线和轨道线分析：如图所示，在上证指数日K线图中，在此形成一个持续上升的趋势，试着将两个低点连成一条直线，便形成了一个上升的“趋势线”。趋势线可以对今后的价格变动起一定的约束作用，使价格总保持在这条趋势线的上方。趋势线被突破后，说明股价下一步的走势有可能反转，向下跌破，此时应注意卖出信号。分析：如图所示，在已经得到了趋势线后，通过第一个峰和谷可以作出这条趋势线的平行线，这条平行线就是轨道线。两条平行线组成一个轨道，图中形成的就是上升轨道。轨道的作用是限制股价的变动范围。对于突破轨道线，并不是趋势反转而是趋势加速的开始，即原来的趋势线的斜率会更

13、加大，趋势线的方向会更加陡峭。再次，轨道线可能是转向的警报。3.黄金分割线和百分比线分析：如图所示，在特殊数字0.382、0.618、1.382、1.618这四个数处产生的黄金分割线。找出特殊数字相对应的处，画出虚线，即产生了“黄金分割线”。分析：如图所示，上证指数的百分比线是由13、23、12这三条特殊线产生的，画出虚线即可形成“百分比线”。选择一只个股进行切线分析。青岛海尔：1.支撑线和压力线：分析：如图所示，青岛海尔日K线图中，股价上涨到12.55点附近时，股价会停止上涨，甚至回落，也就是到达最高点。这个起着阻止或暂时阻止股价继续上升的价位就是压力线所在的位置，就在此绘制“压力线”；当股

14、价跌到7.89点附近时，股价停止下跌，甚至有可能还有回升。这个起着阻止股价继续下跌或暂时阻止股价继续下跌的价格就是支撑线所在的位置，就是“支撑线”。2.趋势线和轨道线分析：如图所示，在上证指数日K线图中，在此形成一个持续上升的趋势，试着将两个低点连成一条直线，便形成了一个上升的“趋势线”。趋势线可以对今后的价格变动起一定的约束作用，使价格总保持在这条趋势线的上方。趋势线被突破后，说明股价下一步的走势有可能反转，向下跌破，此时应注意卖出信号。分析：如图所示，在已经得到了趋势线后，通过第一个峰和谷可以作出这条趋势线的平行线，这条平行线就是轨道线。两条平行线组成一个轨道，图中形成的就是上升轨道。轨道

15、的作用是限制股价的变动范围。对于突破轨道线，并不是趋势反转而是趋势加速的开始，即原来的趋势线的斜率会更加大，趋势线的方向会更加陡峭。再次，轨道线可能是转向的警报。3.黄金分割线和百分比线分析：如图所示，在特殊数字2.618、2、1.618这三个数处产生的黄金分割线。找出特殊数字相对应的处，画出虚线，即产生了“黄金分割线”。分析：如图所示，上证指数的百分比线是由12、38、58、23这四条特殊线产生的，画出虚线即可形成“百分比线”。实验项目四 形态分析选择沪深股市中的大盘指数，进行形态分析。上证指数：1、 反转形态W底型：分析：如图所示，上证指数显示出W底形式的双重底形态，W底的第一个底部伴随着

16、相当大的成交量，第二个底部的成交量则较低，但向上突破时有较大的成交量。且第二个底部的价位高于第一个底部，是标准的W底反转形态。深V：分析：如图所示，上证指数形成深V形态，左方跌势陡峭，而且持续了较长一段时间，有明显的转势点。在V形底部迅速反转上升，成交量在低点放量，量后又再次放量。触底飙升时点为超强买进信号。2、持续形态：下降楔形分析：如图所示，上下两边同时下倾的收敛曲线构成了下降楔形，以向上突破高终。下降楔形多在多头市场中出现，突破时有较大的成交量，但是成交量在逐渐减少。经常出现有多陷阱，此时应判断为卖出信号。旗形：分析：如图所示，形成上下两边同时下倾并平行的图形，很明显是下降旗形的形态。下

17、降旗形两边向上倾斜，看似多方占优，其实是诱多陷阱，因为最终是向下跌破，应该判断为卖出信号。旗形的上下两边起着压力和支撑的作用，只要有一条被图片，旗形即告完成。选择一只个股进行形态分析。青岛海尔：1、 反转形态：A.M头形：分析：如图所示，青岛海尔在此形成双重头即M头形态。可以看到，M头的第二个顶的成交量远远低于第一个顶，但两个高峰的成交量都较大。M头形最终向下突破颈线，而后反弹。B.倒V形：分析：如图所示，青岛海尔形成倒V形态，左方涨势陡峭，而且持续了较长一段时间，有明显的转势点。在V形底部迅速反转下降，成交量在低点放量，量后又再次放量。触底暴跌时点为超强卖出信号。2、 持续形态：A.圆弧底：

18、分析：如图所示，青岛海尔在此形成圆弧底形态，成交量两头多，中间少，且越靠近底部，成交量越少，到达底部时成交量最少。在突破后的一段，有较大的成交量。时间越长上升力度越大，筑底回升，即为买进信号。B.上升直角三角形：分析：如图所示上面的直线是水平的，与下面的斜线相交，形成上升三角形的形态。蓄势上扬，最终向上突破后一路上走，形成超强买进信号。实验项目五 指标分析1 选择沪深股市中的大盘指数，进行指标分析。上证指数：1、MACD指数：如图所示，上证指数在至期间的日K线图中，其中A1点，在高档区域DIF向下跌破MACD,发出卖出信号，对应的A2点（11月17日）为卖出点；而在B1点，在低档区域DIF向上

19、突破MACD，发出买进信号，对应的B2点（12月30日）为买进点。2、DMI指数：如图所示，上证指数在至期间的日K线图中，DMI指标的趋势，可看出：在A1点，+DI自下而上突破-DI，发出买进信号，对应在A2点（）为买进点，尤其是在A1点附近ADX向上攀升，更是预示着股价上涨势头较强；在B1点，+DI自上而下跌破-DI，发出卖出信号，对应的B2点（）为卖出点。3、KDJ指数：如图所示，上证指数在至期间的日K线图中，KDJ指标趋势图中，可以看出：在A1点出，K值和D值均在20以下，处于超卖区域，而且K线从D线右侧自下而上突破D线，形成“右侧金叉”，发出买进信号，对应的A2点（）为买进点；在B1点

20、，K线在80以上从D线左侧自上而下跌破D线，形成“左侧死叉”，发出卖出信号，对应的B2点（）为卖出点。2 选择一只个股进行指标分析。青岛海尔：1、MACD指数：如图所示，青岛海尔在至期间的日K线图中，MACD指标的趋势。其中A1点，在高档区域DIF向下跌破MACD,发出卖出信号，对应的A2点（2011年11月15日）为卖出点；而在B1点，在低档区域DIF向上突破MACD，发出买进信号，对应的B2点（2011年11月19日）为买进点。2、DMI指数：如图所示，青岛海尔至期间的日K线图中，DMI指标的趋势，可看出：在A1点，+DI自下而上突破-DI，发出买进信号，对应在A2点（）为买进点，尤其是在A1点附近ADX向上攀升，更是预示着股价上涨势头较强；在B1点，+DI自上而下跌破-DI，发出卖出信号，对应的B2点（）为卖出点。3、KDJ指数：:如图所示，青岛海尔至期间的日K线图中，KDJ指标趋势图中，可以看出：在A1点出，K值和D值均在20以下，处于超卖区域，而且K线从D线右侧自下而上突破D线，形成“右侧金叉”，发出买进信号，对应的A2点（）为买进点；在B1点，K线在80左右从D线左侧自上而下跌破D线，形成“左侧死叉”，发出卖出信号，对应的B2点（）为卖出点。