KAMS日终清算操作手册.docx

1、KAMS日终清算操作手册金证科技KAMS-日终清算操作手册金融软件中心2013年3月公司名称深圳市金证科技股份有限公司文档编号文档名称KAMS-日终清算操作手册文档版本V1.0起草起草日期YYYY-MM-DD审批审批日期YYYY-MM-DD修订历史版本号日期状态修订人摘要1.02013-03-23C状态标识：C Created A - Added M - Modified D - Deleted目录1. 运营 41.1. 日常系统管理 41.1.1. 独立清算 4清算前备份 5清算数据转入 7清算交收 9清算对账 10结算交收 10权益处理 13余额对账 14估值数据转入 15科目数据调整 1

2、5与会计数目对账 161.1.2. 辅助清算 181.1.3. 收市 19交收后处理 19收市检查 20清算后备份 20归档 211.1.4. 日初 22初始化 22日初结算交收 24运营1.1. 日常系统管理日终分为四大步：1 独立清算：主要针对普通业务处理交易所的清算文件、结算文件以及日终对账2 辅助清算：主要针对融资融券业务的日终清算对账3 收市：日终交收检查以及当日交易数据的归档操作4 日初：进行系统初始化界面如图所示（图为日初的具体流程）：图 系统清算流程图1.1.1. 独立清算独立清算包括：清算前备份、清算转入、清算交收、清算对账、结算交收、权益处理、余额对账、经纪商数据同步、经纪

3、商数据转入、经纪商结算交收、经纪商对账。清算前备份功能介绍：清算前备份是在正式做清算前，先将数据进行备份，以防备在日终清算的过程中出现异常情况下可以使数据恢复到日终结算刚开始的阶段。备份前，系统会对日终未交收业务自动检查，可在此自动处理。操作界面如下图所示：图 清算前备份操作说明：1、 单击若有日终未交收业务，系统会弹出相关提示信息，点击确定后，系统弹出“清算前待处理业务检查”对话框，如下图所示：单击，系统强制完成所有日终待处理业务。详情可参考操作日志。 2、日终待处理业务执行后，再次单击即可开始清算前备份操作。备份结束后，单击完成清算前备份操作。详情可参考下方的操作日志。详细说明:1、 清算

4、文件路径可通过【系统】【系统配置项】中的“业务数据库备份路径”设置。2、 日终待处理业务主要有：场外待交收业务包括银行间债券买卖交收、网下申购交收、网下申购中签交收。资金类到期处理关联【产品财务】【资金管理】“调整资金”中的“操作生效时点为日终”的设置。融资融券到期购回日终处理关联【业务参数】【业务配置项】【运营管理】下的“到期的交易所回购处理方式为日终处理的设置。质押回购欠库提醒根据上海jsmx文件系统会通知质押回购的欠库信息。清算数据转入功能介绍：清算数据转入主要为校验并转入交易所日终清算文件，操作界面如下图所示：图 清算数据转入操作说明：单击或可改变清算文件路径的显示状态。单击开始转入操

5、作，转入完成后，单击完成清算文件转入操作。详情可查看下方的操作日志。详细说明：1、转入日终清算文件：深圳的sjshb、LOFJS、sjsmx1、sjstp和SCD，沪A的gh、jsmx、kgh和dgh，中金所的trade，上期所、郑商所、大商所的cjhb文件。清算文件路径可通过【运营】【日终清算路径维护】查看或维护。当设定路径下的清算文件存在时，“文件状态”显示为“就绪”，否则显示为“不存在”。2、导入前系统校验了dbf文件的每一条记录信息中股东代码需存在、交易席位需存在、文件日期正确性、成交编号不可重复、成交数量需与日间成交数量相等、合同序号需存在，若校验失败则该文件“完成进度”会显示为红色

6、进度条，“状态信息”显示为“执行失败”，“完成标志”为“未完成”。用户可通过点击下方的折叠按钮查看处理失败的详细提示信息。3、校验成功的记录由dbf文件写入clearmatch（日终成交记录表）表，同时过滤了系统不处理的数据（如过滤了sjshb中ywlb为0C、空的数据，只保留了ywlb为0B、0S的数据）。4、若出现配对失败的记录，系统会弹出相应的提示信息。用户也可通过单击查看未配对记录。单击即完成本步操作。详情可参考下方的操作日志。提示：1) 深市的sjshb文件中主要处理业务：交易所股票买卖、交易所债券的买卖、交易所融资融券回购、etf申购赎回、开放式基金申购赎回、大宗交易、lof认购。

7、2) 深市的LOFJS文件中主要处理业务：lof申购赎回3) 深市的sjsmx1文件中主要处理业务：etf申赎的份额交收通知、资金交收通知、费用交收4) 深市的SCD文件中主要处理业务：深圳基金盘后业务，包括基金拆分合并和深圳跨市场etf5) 深市的sjstp文件中主要处理：议案投票6) 沪市的gh文件中主要处理业务：交易所股票买卖、交易所债券的买卖、交易所融资融券回购、新股申购、新股中签及还款、配股缴款申报、配售缴款申报、议案投票；7) 沪市的jsmx文件中主要处理业务：etf申购赎回8) 沪市的kgh文件中主要处理业务：开放式基金申购赎回、lof认购、lof申购赎回9) 沪市的dgh文件中

8、主要处理业务：大宗交易10) 中金所的trade中主要处理业务：股指期货11) 上期所、郑商所、大商所的cjhb中主要处理业务：商品期货清算交收功能说明：清算交收是将转入的交易所的实际成交数据与交易系统中的成交数据配对，配对成功后更新持仓表（combstkbal）和项目资产表（projectasset）。操作界面如下图所示：图 清算交收操作说明：单击或可改变清算文件路径的显示状态。单击开始结算交收操作，交收完成后，单击完成结算交收操作。若出现配对失败的记录，系统会弹出相应的提示信息。详情可参考下方的操作日志。清算对账功能介绍：导入深圳的证券交易统计sjstj.dbf文件、上海的结算明细文件js

9、mx.dbf交易过户类型（00A）的数据和期货的trddata.txt文件，进行操作界面如下图所示：结算交收功能介绍： 转入并处理交易所结算文件，处理清算流水。操作界面如下图所示：图 日终结算处理操作说明：单击或可改变清算文件路径的显示状态。单击开始结算交收操作，交收完成后，单击完成结算交收操作。详情可查看下方的操作日志。详细说明： 深圳：此处处理的为深交所的结算数据1 深交所发行文件sjsfx.dbf:新股网上申购、新债网上申购、网上增发申购、新股申购中签、网上增发申购中签2 深交所股份文件sjsgf.dbf:配售：老股东配售权证到账、配售缴款确认、配售缴款；配股：配股权证到账、配债权证到账

10、、配股缴款确认、配债缴款确认、配股缴款、配债缴款；新股上市、新债上市、增发上市；债券入质、债券出质、债券转股、债券回售、债券兑息、债券兑付3 深交所结算明细2文件sjsmx2.dbf：ETF申赎：现金差额交收通知、退补款通知4 深交所交收明细结果sjsjg.dbf：ETF申赎：份额交收、资金交收、现金差额交收、退补款交收 上海：此处处理的为上交所的结算数据1 证券变动文件zqbd.dbf：配售：老股东配售权益到账、配售缴款、配售摘牌、配售入账；配股：配股权益到账、配股缴款、配股摘牌、配股入账；红股登记、红利登记、红股上市流通；新股上市、增发上市2 结算明细文件处理业务jsmx.dbf（注：文件

11、已在清算转入时转入，这里只对相关业务做处理）：债券入质、债券出质、债券转股、债券回售、债券兑息、债券兑付；红利到账ETF申赎：份额交收通知、资金交收通知、现金差额交收通知、退补款通知、份额交收、资金交收、现金差额交收、退补款交收（etf申赎收费在gh文件中）3 上海单市场etf现金替代cam.dbf：上海单市场etf现金替代4 上海跨市场etf现金替代cil.dbf：上海跨市场etf现金替代5 上海跨境etf现金替代kjcam.dbf：上海跨境etf现金替代6 上海开放基金红利文件khl.txt：上海开放式基金红利 处理新意系统的相关清算流水：包括银行间流水、场外流水、现货流水、应收应付流水、

12、资金变动流水、证券变动流水等。权益处理功能介绍：主要处理兑息兑付、红股红利等权益相关业务。操作说明：单击或可改变清算文件路径的显示状态。单击开始权益处理操作，处理完成后，单击完成结算处理操作。详情可查看下方的操作日志详细说明：1 深交所股份文件sjsgf.dbf:深圳红股到账、红利到账；2 通知信息tzxx.dbf：上海红利红股登记通知、兑息兑付登记通知；3 结算明细文件处理业务jsmx.dbf：债券兑息、债券兑付；红利到账；4 证券变动文件zqbd.dbf：红股上市流通。余额对账功能介绍：导入sjsdz.dbf文件、sjsfw.dbf文件、cusfund.txt文件、kye.txt、qtsl

13、.dbf、zqye.dbf文件与交易所进行余额对账。进行操作界面如下图所示操作说明：单击或可改变清算文件路径的显示状态。单击开始余额对账操作，处理完成后，单击完成余额操作。详情可查看下方的操作日志。经纪商数据同步1、 1.1.2. 数据同步是将恒生柜台的数据读取至系统。经纪商数据转入数据转入是将读取的数据转入至预交收表中。经纪商数据转入 结算交收处理现金还款、卖券还款、现券还款、买券还券、担保品转入、担保品转出。经纪商对账1.1.3. 收市收市包括：交收后处理、收市检查、归档和清算后备份。如下图所示：交收后处理功能介绍：交收后处理是生成成本挂账流水，主要针对转托管和担保品划转等业务。界面如下图

14、所示：收市检查功能介绍：收市检查为清算后系统科目数据、系统净资产与估值数据的对比检查，操作界面如下图所示：图 收市检查操作说明：单击开始本步操作，单击完成本步操作。详情可查看下方的操作日志。“收市检查”相关的系统参数可通过【业务参数】【业务配置项】【运营管理】查看，如下图所示：。归档功能介绍：归档是将日志流水、权限代理、产品资产、资产单元资产、委托表、指令表等信息写入历史库中相应的历史表，方便用户后期进行查询。操作说明：单击开始本步操作，归档完成后，单击完成本步操作。详情可查看下方的操作日志。图归档清算后备份功能介绍：清算完成后备份交易库，保存在设置的路径下。操作界面如下图所示：图 清算后备份

15、提示：清算文件路径可通过【系统】【系统配置项】中的“业务数据库备份路径”查看或维护。备份前，该设定路径需存在，否则备份失败。归档功能介绍：归档是将日志流水、权限代理、产品资产、资产单元资产、委托表、指令表等信息写入历史库中相应的历史表，方便用户后期进行查询。操作说明：单击开始本步操作，归档完成后，单击完成本步操作。详情可查看下方的操作日志。图归档1.1.4. 日初初始化功能介绍：系统初始化包括初始化系统日期/状态、清除历史数据、当日交易数据初始化、当日数据自动处理、日初结算数据交收。详细可参考“操作日志”。操作界面如下图所示：图清算初始化操作说明：在清算初始化界面，单击开始系统的初始化操作。初

16、始化结束后，单击完成系统初始化操作。若初始化失败，可单击打开数据库恢复界面，将系统恢复到初始化失败前的状态。初始化失败数据库恢复界面如下图所示：图初始化失败数据恢复详细说明：1、 初始化的下一交易日可通过【业务参数】【交易参数】【工作日历设置】查看或维护。2、 初始化的部分功能可通过【业务参数】【业务配置项】【运营管理】配置，如下图所示。图系统初始化系统参数设置3、 当日数据处理包含每日计提应付管理费、计提托管费、其他应付销售服务费、待摊费用、预提费用等，这些费用的计提利率可通过【业务参数】【费用管理】【其他资费】查看或维护。4、 此步不可重复处理。日初数据处理功能介绍：日初数据处理包括的步骤

17、为自建TA数据转入和TA数据处理。1、自建TA数据转入：转入TA文件，系统处理了当日交收的申赎款。应收申购款减少，现金余额增加；应付赎回款减少，现金余额减少。操作界面如图所示：操作说明：单击开始证券初始化操作，初始化结束后，单击完成系统初始化操作。详情可查看下方的操作日志。详细说明：1、TA文件格式为ASSETCHGYYYYMMDD，默认文件路径可通过【运营】【日终清算路径维护】修改，也可单击临时修改文件路径。2、导入TA数据后，可通过【运营】【TA数据维护】查看导入的TA数据信息。界面如图所示：2、TA数据处理：主要处理转入的交收日期为当日的申赎款。其流水可通过【信息查询】【流水信息查询】【资金科目类操作流水】查看，备注信息为“TA数据申购/赎回款冲现扣应收/应付“的记录行。该操作引起的资金变动可通过【信息查询】【流水信息查询】【资金证券流水】查看，业务标识为“TA申购款入现金/TA赎回款扣现金”的记录行。