北语 20春《证券投资与管理》作业1234.docx

1、北语 20春证券投资与管理作业123420春证券投资与管理作业_1一、单选题 ( 每题5分, 共15道小题, 总分值75分 ) 1.下列哪项不属于深证分类指数？。A. 工业类指数 B. 金融类指数 C. 农业类指数 D. 综合类指数 答：C （131）（9666）（2906） 2.下列哪一项不是财政政策的手段？。A. 国家预算 B. 税收 C. 发行国债 D. 利率 答：D3.假设证券组合P由两个证券组合和构成，组合的期望收益水平和总风险水平都比的高，并且证券组合和在P中的投资比重分别为0.48和0.52。那么：。A. 组合P的总风险水平高于的总风险水平 B. 组合P的总风险水平高于的总风险水

2、平 C. 组合P的期望收益水平高于的期望收益水平 D. 组合P的期望收益水平高于的期望收益水平 答：D4.红三兵走势是：。A. 两阴夹一阳 B. 两阳夹一阴 C. 三根阳线 D. 两阳一阴 答：C5.在经济周期的某个时期，产出、价格、利率、就业不断上升，直至某个高峰，说明经济变动处 于_。A. 繁荣阶段 B. 衰退阶段 C. 萧条阶段 D. 复苏阶段 答：A6.依据有效市场假说，结合实证研究的需要，学术界一般依证券市场价格对不同类型信息的反映 程度将证券市场区分为_种类型。A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 答：B7.特雷诺指数是_。A. 连接证券组合与无风险资产的直线的斜率 B. 连接证

3、券组合与无风险证券的直线的斜率 C. 证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价 D. 连接证券组合与最优风险证券组合的盲线的斜率 答：B8.长期投资者投资证券市场的目的是为了获得_，短期投资者投资证券市场的目的是为了获得_。A. 公司分红短期资本价差 B. 短期资本价差公司分红 C. 公司分红长期收益 D. 长期收益公司分红 答：A9.假设证券C过去12个月的实际收益率为105、108、1、095、110、105、 104、107、102、099、093、108，则估计期望月利率为_。A. 103 B. 105 C. 106 D. 107 答：A10.耐用品制造业属于：。A. 增长型行业 B.

4、 周期型行业 C. 防守型行业 D. 衰退型行业 答：B11.基本分析流派对证券价格波动原因的解释是_。A. 对价格与价值间偏离的调整 B. 对市场心理平衡状态偏离的调整 C. 对市场供求与均衡状态偏离的调整 D. 对价格与所反映信息内容偏离的调整 答：A12.证券组合理论认为，证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地_。A. 降低系统性风险 B. 降低非系统性风险 C. 增加系统性收益 D. 增加非系统性收益 13.有效市场假说的主要提出者是_。A. 米尔顿弗里德曼 B. 加利贝克尔 C. 威廉夏普 D. 尤金法默 14.当日开盘价正好与当日最低价相等的K线的名称是_。A. 光头阳线 B.

5、 光头阴线 C. 光脚阳线 D. 光脚阴线 15.关于证券组合的分类，下列哪些分类是正确的？。A. 保值型、增值型、平衡型等 B. 收入型、增长型、指数化型等 C. 激进型、稳妥型、平衡型等 D. 国际型、国内型、混合型等 二、判断题 ( 每题5分, 共5道小题, 总分值25分 ) 1.若巨额买卖单存在频繁挂单、撤单行为且涨跌停经常被打开，当日成交量也很大，此时的巨额买 卖单多是实单。2.目前，进行证券投资分析所采用的分析方法主要有三大类。3.证券投资政策是投资者为实现投资目标应遵循的基本方针和基本准则。4.总量分析侧重于分析经济运行的相对静止状态，结构分析侧重于分析经济现象的动态过程。5.评

6、价组合业绩时，基于不同市场指数所得到的评估结果不同，也不具有可比性。20春证券投资与管理作业_2一、单选题 ( 每题5分, 共15道小题, 总分值75分 ) 1.就我国情况而言，法定利率的公布和实施由_负责。A. 货币政策委员会 B. 国务院 C. 商业银行 D. 中国人民银行 2._是指中央银行通过道义劝告、窗口指导等办法来间接影响商业银行等金融机构行为的做 法。A. 再贴现率 B. 间接信用指导 C. 法定存款准备金率 D. 公开市场业务 3.确定基金价格最基本的依据是：。A. 基金的盈利能力 B. 基金单位资产净值及其变动情况 C. 基金市场的供求关系 D. 基金单位收益和市场利率 4.

7、综合研究拟定经济和社会发展政策、进行总量平衡、指导总体经济体制改革的宏观调控部门是 _。A. 国家发展和改革委员会 B. 国务院 C. 中国证券监督管理委员会 D. 财政部 5.在下列哪种市场中，组合管理者会选择消极保守型的态度，只求获得市场平均的收益率水平？A. 无效市场 B. 弱式有效市场 C. 半强式有效市场 D. 强式有效市场 6._表示的就是按照现值计算，投资者能够收回投资债券本金的时间(用年表示)，也就是债券期 限的加权平均数，其权数是每年的债券债息或本金的现值占当前市价的比重。A. 凸性 B. 到期期限 C. 久期 D. 获利期 7.通常所说的充分就业是指对劳动力的_。A. 完全

8、利用 B. 长期利用 C. 充分利用 D. 全部利用 8.关于证券市场的类型，下列说法不正确的是_。A. 在弱势有效市场中，要想取得超额回报，必须寻求历史价格信息以外的信息 B. 在半强势有效市场中，只有那些利用内幕信息者才能获得非：正常的超额回报 C. 在强势有效市场中，任何人都不可能通过对公开或内幕信息的分析来获取超额收益 D. 在强势有效市场中，证券组合的管理者往往努力寻找价格偏离价值的证券 9.著名的有效市场假说理论是由_提出的。A. 巴菲特 B. 本杰明格雷厄姆 C. 尤金-法默 D. 凯恩斯 10.在下列指标的计算中，唯一没有用到收盘价的是_。A. MACD B. RSI C. B

9、IAS D. PSY 11.史蒂夫罗斯突破性地发展了资本资产定价模型，提出_。A. 资本资产定价模型 B. 套利定价理论 C. 期权定价模型 D. 有效市场理论 12.用来表示市场上涨跌波动强弱的指标是: 。A. MACD B. RSI C. KDJ D. WR% 13.证券市场价格与证券“内在价值”之间的偏差最终会被市场所纠正。这是_的立足点之一。A. 技术分析方法 B. 现代证券组合理论 C. 基本分析方法 D. 宏观经济分析 14.反应公司合理运用资金的能力以及日常资金来源是否充分的报表是: 。A. 资产负债表 B. 损益表 C. 利润分配表 D. 现金流量表 15.根据有关规定，专项收

10、入不包括_。A. 排污费收入 B. 城市水资源费收入 C. 教育费附加收入 D. 国有企业计划亏损补贴 二、判断题 ( 每题5分, 共5道小题, 总分值25分 ) 1.市场投资者人数越多，人为控制因素越少，波浪理论越不精确。2.每个投资者的无差异曲线形成密布整个平面且可以相交的曲线簇。3.证券A和B完全负相关，二者完全反向变化，同时买入两种证券可抵消风险。4.为保持经济的快速增长，投资规模应安排得越大越好。5.持续性缺口出现在行情趋势的末端，且伴随着大的成交量，表明证券价格的变动将沿着相反的方 向发展变化。20春证券投资与管理作业_3一、单选题 ( 每题5分, 共15道小题, 总分值75分 )

11、 1._描述了价格和利率的二阶导数关系，与久期一起可以更加准确的把握利率变动对债券价格的 影响。A. 凹性 B. 凸性 C. 曲率 D. 弹性 2.随着的颁布实施，对证券投资咨询业及其从业人员的管理开始纳入法制轨道。A. 证券、期货投资咨询管理暂行办法 B. 证券法 C. 证券从业人员管理暂行条例 D. 证券、期货业从业人员管理暂行条例 3.根据债券定价原理，如果一种附息债券的市场价格等于其面值，则其到期收益率其票面利率。A. 大于 B. 小于 C. 等于 D. 不确定 4.马柯威茨的证券组合选择发表于_。A. 1948年 B. 1950年 C. 1952年 D. 1955年 5.关于证券组合

12、管理方法，下列说法错误的是_。A. 根据组合管理者对市场效率的不同看法，其采用的管理方法可大致分为被动管理和主动管理两种 类型 B. 被动管理方法是指长期稳定持有模拟市场指数的证券组合以获得市场平均收益的管理方法 C. 主动管理方法是指经常预测市场行情或寻找定价错误证券，并借此频繁调整证券组合以获得尽可 能高的收益的管理方法 D. 采用主动管理方法的管理者坚持买入并长期持有的投资策略 6.下列说法错误的是_。A. 国内生产总值的增长速度一般用来衡量经济增长率 B. 国内生产总值的增长速度是反映经济发展水平的动态指标 C. 统计GDP时，要将进出口计算在内 D. 统计GDP时，要将出口计算在内

13、7.猴市选股，不适合短线参与的是：。A. 低价股 B. 大盘股 C. 含权股 D. 小盘超跌股 8.不适合短线买进的股票是：。A. 买卖量都较小，股价轻度下跌 B. 遇个股利空但放量不跌 C. 无量大幅急跌 D. 分红除权后上涨 9.从会计师事务所、银行、资信评估机构等处获得的信息资料属于：。A. .历史资料 B. 媒体信息 C. 内部信息 D. 实地访查 10.进行证券投资分析涉及到。A. 决定投资目标和可投资资金的数量 B. 对个别证券或证券组合的具体特征进行考察分析 C. 确定具体的投资资产和投资者的资金对各种资产的投资比例 D. 预测证券价格涨跌的趋势 11.一般说来，可以根据下列_因

14、素判断趋势线的有效性。A. 趋势线的斜率越大，有效性越强 B. 趋势线的斜率越小，有效性越强 C. 趋势线被触及的次数越少，有效性越被得到确认 D. 趋势线被触及的次数越多，有效性越被得到确认 12.下面哪一项不是公司资本公积金的来源。A. 公司资产重估增值的部分 B. 股票溢价发行的溢价部分 C. 接受捐赠 D. 公司投资于其他公司所得收益 13.从趋势上看，由于中国经济的持续高速发展，人民币逐渐升值的过程仍将持续，升值预期将对 股市的长期走势_。A. 不利 B. 构成强力支撑 C. 无影响 D. 有不确定影响 14.开盘价与最高价相等，且收盘价不等于开盘价的K线被称为_。A. 光头阳线 B. 光头阴线 C. 光脚阳线 D. 光脚阴线 15.某证券组合今年实际平均收益率为016，当前的无风险利率为003，市场组合的期望收益率为 012，该证券组合的值为