计量经济学 历年试题.docx

1、计量经济学 历年试题00142计量经济学历年试卷全国2001年10月高等教育自学考试计量经济学试题课程代码：00142第一部分 选择题一、单项选择题(本大题共30小题，每小题1分，共30分)在每小题列出的四个选项中只有一个选项是符合题目要求的，请将正确选项前的字母填在题后的括号内。1.对联立方程模型进行参数估计的方法可以分两类，即：()A.间接最小二乘法和系统估计法 B.单方程估计法和系统估计法C.单方程估计法和二阶段最小二乘法 D.工具变量法和间接最小二乘法2.当模型中第i个方程是不可识别的，则该模型是()A.可识别的 B.不可识别的 C.过度识别 D.恰好识别3.结构式模型中的每一个方程都

2、称为结构式方程，在结构方程中，解释变量可以是前定变量，也可以是()A.外生变量B.滞后变量C.内生变量 D.外生变量和内生变量4.已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1，则DW统计量近似等于()A.0 B.1 C.2D.45.假设回归模型为 其中Xi为随机变量，Xi与Ui相关则 的普通最小二乘估计量( )A.无偏且一致 B.无偏但不一致 C.有偏但一致 D.有偏且不一致6.假定正确回归模型为 ，若遗漏了解释变量X2，且X1、X2线性相关则 的普通最小二乘法估计量()A.无偏且一致 B.无偏但不一致 C.有偏但一致 D.有偏且不一致7.对于误差变量模型，模型参数的普通最小二乘法估计量是(

3、)A.无偏且一致的 B.无偏但不一致 C.有偏但一致 D.有偏且不一致8.戈德菲尔德匡特检验法可用于检验()A.异方差性 B.多重共线性C.序列相关 D.设定误差9.对于误差变量模型，估计模型参数应采用()A.普通最小二乘法 B.加权最小二乘法 C.广义差分法 D.工具变量法10.设无限分布滞后模型 满足koyck变换的假定，则长期影响乘数为（）A. B.C.D. 11.系统变参数模型分为()A.截距变动模型和斜率变动模型B.季节变动模型和斜率变动模型C.季节变动模型和截距变动模型D.截距变动模型和截距、斜率同时变动模型12.虚拟变量()A.主要来代表质的因素，但在有些情况下可以用来代表数量因

4、素B.只能代表质的因素 C.只能代表数量因素D.只能代表季节影响因素13.单方程经济计量模型必然是()A.行为方程 B.政策方程 C.制度方程D.定义方程14.用于检验序列相关的DW统计量的取值范围是()A.0DW1 B.1DW1 C. 2DW2 D.0DW415.根据判定系数R2与F统计量的关系可知，当R2=1时有()A.F=1B.F=1 C.F= D.F=016.在给定的显著性水平之下，若DW统计量的下和上临界值分别为dL和du,则当dLDWdu时，可认为随机误差项()A.存在一阶正自相关 B.存在一阶负相关C.不存在序列相关 D.存在序列相关与否不能断定17.设为总体相关系数，r为样本相

5、关系数，则检验H :=0时，所用的统计量是() A.B. C. D. 18.经济计量分析的工作程序()A.设定模型，检验模型，估计模型，改进模型B.设定模型，估计参数，检验模型，应用模型C.估计模型，应用模型，检验模型，改进模型D.搜集资料，设定模型，估计参数，应用模型19.设k为回归模型中的参数个数,n为样本容量。则对总体回归模型进行显著性检验(F检验)时构造的F统计量为()A. B.C. D. 20.前定变量是()的合称。A.外生变量和滞后变量B.内生变量和外生变量C.外生变量和虚拟变量D.解释变量和被解释变量21.如果联立方程模型中某个结构方程包含了所有的变量，则这个方程()A.恰好识别

6、 B.不可识别C.过度识别D.不确定22.用模型描述现实经济系统的原则是()A.以理论分析作先导，解释变量应包括所有解释变量B.以理论分析作先导，模型规模大小要适度C.模型规模越大越好；这样更切合实际情况D.模型规模大小要适度，结构尽可能复杂23.下面说法正确的是()A.内生变量是非随机变量 B.前定变量是随机变量C.外生变量是随机变量D.外生变量是非随机变量24.若一正常商品的市场需求曲线向下倾斜，则可断定()A.它具有不变的价格弹性 B.随需求量增加，价格下降C.随需求量增加，价格上升 D.需求无弹性25.CES生产函数为 ,若 =-1，v=1,则CES生产函数转化为()A.线性生产函数B

7、.C-D生产函数 C.投入产出生产函数 D.其它26.发达市场经济国家宏观经济计量模型的核心部分包括总需求，总供给和()A.建模时所依据的经济理论 B.总收入C.关于总需求、生产和收入的恒等关系 D.总投资27.在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在()A.多重共线性 B.异方差性 C.序列相关D.高拟合优度28.关于经济计量模型进行预测出现误差的原因，正确的说法是()A.只有随机因素 B.只有系统因素C.既有随机因素，又有系统因素D.A、B、C都不对29.线性模型的影响因素()A.只能是数量因素 B.只能是质量因素C.可以是数量因素，也可以是质

8、量因素D.只能是随机因素30.检验联立方程模型的综合性误差程度最好是作()A.事后模拟 B.事后预测C.事前预测 D.返回预测二、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)在每小题列出的五个选项中有二至五个选项是符合题目要求的，请将正确选项前的字母填在题后的括号内。多选、少选、错选均无分。31.在包含有随机解释变量的回归模型中，可用作随机解释变量的工具变量必须具备的条件有，此工具变量()A.与该解释变量高度相关 B.与其它解释变量高度相关C.与随机误差项高度相关D.与该解释变量不相关E.与随机误差项不相关32.经济参数的分为两大类，下面哪些属于外生参数()A.折旧率 B.税率C.利息率

9、 D.凭经验估计的参数 E.运用统计方法估计得到的参数33.根据模型研究的社会经济系统的性质不同，将宏观经济计量模型分为()A.发达市场经济国家模型 B.发展中国家模型C.中央计划经济国家模型D.季度模型E.地区模型34.发达市场经济国家宏观经济计量模型反映了()A.关于最终产品和劳务流量的国民收入和生产的核算B.关于社会经济中各种金融资源使用的资金流量的核算C.关于初次分配和再分配的核算D.关于存货和储备的增减的核算E.关于货币和劳务的中间流量的投入产出核算35.经济计量模型的应用方向是()A.用于经济预测B.用于结构分析 C.仅用于经济政策评价D.用于经济政策评价 E.仅用于经济预测、经济

10、结构分析 第二部分 非选择题三、名词解释题(本大题共7小题，每小题2分，共14分)36.截距变动模型37.滞后变量38.K阶单整39.时序数据40.三大类市场41.非随机方程42.分段线性回归四、简答题(本大题共5小题，每小题4分，共20分)43.回归模型中引入虚拟变量的一般原则是什么?44.简述凯恩斯的有效需求理论的基本结论。45.非完全多重共线性可能产生的后果主要有哪些?46.简述样本相关系数的性质。47.试述判定系数的性质。五、计算题(本大题共2小题，每小题8分，共16分)48.某国连续五年的个人消费支出(Y)和个人可支配收入(X)的数据为下列所示：Y（千亿美元） 6.7 7.0 7.4

11、 7.7 7.6X（千亿美元） 7.5 7.8 8.1 8.6 8.6试求个人消费支出(Y)关于个人可支配收入（x）的线性回归方程。49.根据1999年某市400户职工家庭收支调查资料估计得到扩展线性支出系统参数为：食品 衣着 燃料 日用品 非商品 合计4.077 0.5624 0.4802 1.6013 0.2807 2.67420.50477 0.13698 0.00829 0.1796 0.07922 0.90886试计算各类物品基本生活费用支出。六、分析题(本大题共1小题，每小题10分，共10分)50.某地区19791999年工业企业的生产函数为： 式中Y、L、K分别为该地区工业企业的

12、总产出，职工人数和资本额，t为时间。在这段时期该地区企业职工人数年均增长1.8%，固定资产年均增长6.6%，总产值年均增长6%。试根据这些资料对该地区投入要素贡献和技术进步状况进行分析。全国2001年10月高等教育自学考试计量经济学试题参考答案课程代码：00142一、 单项选择题(本大题共30小题，每小题1分，共30分)1.B 2.B 3.C 4.D 5.D 6.D 7.D 8.A 9.D 10.A 11.D12.A13.A14.D15.C 16.D17.A18.B19.A20.A21.B22.B23.D24.B25.A26.C27.A28.C29.C30.B二、多项选择题(本大题共5小题，每

13、小题2分，共10分)31.AE 32.ABCD33.BC 24.ABE 35.ABD三、名词解释题(本大题共7小题，每小题2分，共14分)36.【参考答案】 由于引进虚拟变量造成回归模型参数不再是固定常数。若截距项发生变动，就称为截距变动模型。37.【参考答案】内生变量的前期值作解释变量。38.【参考答案】如果一个非平稳时间序列经过K次差分后为平稳时间序列，则称这个时间序列是K阶单整的，记作I(K)。39.【参考答案】时间序列数据是同一统计指标按时间顺序记录的数据列。40.【参考答案】最终产品市场、生产要素和金融市场。41.【参考答案】是根据经济学理论和政策、法规的规定而构造的反映某些经济变量

14、关系的恒等式。42.将样本资料按一定的变化规律分成不同阶段，引进虚拟变量进行回归，得到不同阶段的回归方程。四、简答题(本大题共5小题，每小题4分，共20分)43.【参考答案】(1)如果模型中包含截距项，则一个质变量有m种特征，只需引入(m-1)个虚拟变量。(2)如果模型中不包含截距项，则一个质变量有m种特征，需引入m个虚拟变量。44.【参考答案】(1)总产量或国民收入是由总需求决定的；(2)消费是收入水平的函数；(3)投资是利率与预期利润率的函数；(4)货币需求是收入和利率的函数；45.【参考答案】(1)各个解释变量对被解释变量的影响很难精确鉴别；(2)模型回归系数估计量的方差会很大，从而使模

15、型参数的显著性检验失效；(3)模型参数的估计量对删除或增添少量的观测值及删除一个不显著的解释变量都可能非常敏感。46.【参考答案】(1)r是可正可负的数；(2)r在-1与1之间变化；(3)对称性；(4)若X与Y相互独立，则r=0，但r=0时，X与Y不一定独立。47.【参考答案】(1)它是一非负的量；(2)R2是在0与1之间变化的量。五、计算题(本大题共2小题，每小题8分，共1分)48.【参考答案】由表中数据可得：N=5, = =0.411Y关于X的样本回归方程为：49.【参考答案】根据计算公式： 得：食品 衣着 燃料 日用品 非商品基本生活支出 18.888 3.457 0.723 3.668

16、 2.605六、分析题(本大题共1小题，每小题10分，共10分)50.【参考答案】(1) 劳动贡献率：(2) 资本贡献率： (3) 外延扩大再生产贡献率： (4) 技术进步贡献率：全国2002年10月高等教育自学考试计量经济学试题课程代码：00142一、单项选择题(本大题共30小题，每小题1分，共30分。在每小题的四个备选答案中，选出一个正确答案，并将正确答案的序号填在题干的括号内) 1.经济计量模型是指()A.投入产出模型 B.数学规划模型C.包含随机方程的经济数学模型 D.模糊数学模型2.在具体的模型中，被认为是具有一定概率分布的随机数量是()A.内生变量 B.外生变量C.虚拟变量 D.前

17、定变量3.设M为货币需求量，Y为收入水平，r为利率，流动性偏好函数为：M=0+1Y+2r+u又设 分别是12的估计值，则根据经济理论，一般来说()A. 应为正值， 应为负值 B. 应为正值， 应为正值C. 应为负值， 应为负值 D. 应为负值， 应为正值4.回归分析中定义的()A.解释变量和被解释变量都是随机变量B.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量C.解释变量和被解释变量都为非随机变量D.解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量5.如果一个非平稳时间序列经过K次差分后为平稳时间序列，则该序列为()A.k阶单整的 B.k-1阶单整的C.k阶协整的 D.k-1阶协整的6.分段线性回归模

18、型的几何图形是()A.平行线 B.垂直线C.光滑曲线 D.折线7.容易产生异方差的数据为()A.时序数据 B.修匀数据C.横截面数据D.年度数据8.根据建立模型的目的不同，将宏观经济计量模型分为经济预测模型、政策分析模型和()A.中长期模型B.年度模型C.结构分析模型 D.国家间模型9.检验协整关系的方法是()A.戈德菲尔德匡特方法 B.德宾瓦森方法C.格兰杰恩格尔方法 D.安斯卡姆伯雷姆塞方法10.如果一个回归模型中不包含截距项，对一个具有m个特征的质的因素要引入虚拟变量数目为()A.mB.m-1C.m-2 D.m+111.线性回归模型 中，检验H0: 时，所用的统计量 服从()A.t(n-

19、k+1) B.t(n-k-2)C.t(n-k-1) D.t(n-k+2)12.调整的判定系数 与多重判定系数 之间有如下关系()A.B.C. D. 13.当需求完全无弹性时，()A.价格与需求量之间存在完全线性关系 B.价格上升速度与需求量下降速度相等C.无论价格如何变动，需求量都不变D.价格上升，需求量也上升14.对于自适应预期模型，估计模型参数应采用()A.普通最小二乘法 B.间接最小二乘法C.二阶段最小二乘法 D.工具变量法15.koyck变换模型参数的普通最小二乘估计量是()A.无偏且一致 B.有偏但一致C.无偏但不一致D.有偏且不一致16.CD生产函数的替代弹性为()A.1 B.C.

20、0 D.-117.简化式模型就是把结构式模型中的内生变量表示为()A.外生变量和内生变量的函数关系 B.前定变量和随机误差项的函数模型C.滞后变量和随机误差项的函数模型 D.外生变量和随机误差项的函数模型18.宏观经济计量模型导向的决定因素为()A.总供给B.总需求C.总供给和总需求 D.总供求的矛盾19.对于有限分布滞后模型，解释变量的滞后长度每增加一期，可利用的样本数据就会()A.增加1个 B.减少1个C.增加2个 D.减少2个20.对于回归模型 ，检验随机误差项是否存在自相关的统计量为()A. B. C. D. 21.对于部分调整模型 ，若ut不存在自相关，则估计模型参数可使用()A.普

21、通最小二乘法 B.加权最小二乘法C.广义差分法 D.一阶差分法22.下列宏观经济计量模型中投资函数所在方程的类型为() A.技术方程式 B.制度方程式C.恒等式D.行为方程式23.如果同阶单整的线性组合是平稳时间序列，则这些变量之间关系是()A.伪回归关系 B.协整关系C.短期的均衡关系 D.短期非均衡关系24.若回归模型中的随机误差项存在一阶自回归形式的序列相关，则估计模型参数应采用()A.普通最小二乘法 B.加权最小二乘法C.广义差分法 D.工具变量法25.假如模型中第i个方程排除的变量中没有一个在第j个方程中出现，则第i个方程是()A.可识别的 B.恰好识别C.过度识别 D.不可识别26

22、.在包登价格决定方程 中，若市场处于非均衡状态，则有()A.g*=0 B.g*0C.g*0D.g*027.假设回归模型为 ，其中 则使用加权最小二乘法估计模型时，应将模型变换为()A. B. C. D. 28.经济计量模型的预测功效最好，说明希尔不等系数U的值()A.等于0B.接近于-1C.接近于1 D.趋近于+29.当识别的阶条件为：M-Hik-1，则表示()A.第i个方程恰好识别 B.第i个方程不可识别C.第i个方程过度识别 D.第i个方程具有唯一统计形式30.在某个结构方程过度识别的条件下，不适用的估计方法是()A.间接最小二乘法 B.工具变量法C.二阶段最小二乘法 D.有限信息极大似然

23、估计法二、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分。在每小题的五个备选答案中，选出二至五个正确的答案，并将正确答案的序号分别填在题干的括号内，多选、少选、错选均不得分。)31.下列哪些变量属于前定变量()A.内生变量B.随机变量 C.滞后变量D.外生变量E.工具变量32.当线性回归模型的解释变量之间存在较严重的多重共线性时，可使用的有偏估计方法有()A.加权最小二乘法B.工具变量法 C.岭回归估计法D.主成份回归估计法 E.间接最小二乘法33.对联立方程模型参数的单方程估计法包括()A.工具变量法B.间接最小二乘法C.完全信息极大似然估计法D.二阶段最小二乘法E.三阶段最小二乘法34.

24、下列模型中属于几何分布滞后模型的有()A.koyck变换模型B.自适应预期模型C.部分调整模型 D.有限多项式滞后模型E.广义差分模型35.系统变参数模型中，参数变化是()A.随机的 B.离散的C.非随机的 D.连续的E.系统的三、名词解释(本大题共7小题，每小题2分，共14分)36.工具变量法37.拟合优度38.外生变量39.超样本性质40.经济计量学41.分布滞后模型42.异方差四、简答题(本大题共5小题，每小题4分，共20分)43.DW检验的局限性主要有哪些?44.协整理论的提出，有何重要意义?45.用作经济预测的经济计量模型通常要具备哪些性质?46.需求函数有哪些基本性质，其经济含义是

25、什么?47.简述模型不可识别与过度识别的原因。五、计算题(本大题共2小题，每小题8分，共16分)48.根据8个企业的广告支出X和销售收入Y的资源，求得：, , , , 试用普通最小二乘法确定销售收入Y对广告支出X的回归直线，并计算判定系数。49.设有国民经济的一个简单宏观模型为： 式中Y、C、I分别为国民收入、消费和投资，其中投资I为外生变量。现根据该国民经济系统近9年的统计资料已计算得出：, , , ,试用间接最小二乘法估计该模型。六、分析题(本大题共1小题，10分)50.根据某地19611999年共39年的总产出Y、劳动投入L和资本投入K的年度数据，运用普通最小二乘法估计得出了下列回归方程

26、：(0.237) (0.083) (0.048),DW=0.858式下括号中的数字为相应估计量的标准误。在5%的显著性水平之下，由DW检验临界值表，得dL=1.38,du=1.60。问；(1)题中所估计的回归方程的经济含义；(2)该回归方程的估计中存在什么问题?应如何改进?浙江省2002年1月高等教育自学考试计量经济学试题课程代码：00142一、单项选择题(在每小题的四个备选答案中，选出一个正确答案，并将正确答案的序号填在题干的括号内。每小题1分，共30分)1.对两个包含的解释变量个数不同的回归模型进行拟合优度比较时，应比较它们的：()A.判定系数 B.调整后判定系数 C.标准误差 D.估计标

27、准误差2.下列样本模型中，哪一个模型通常是无效的?()A.Ci(消费)=500-0.8Ii(收入)B.QDi(商品需求)=10+0.8Ii(收入)-0.9Pi(价格)C.Qsi(商品供给)=20+0.75Pi(价格)D.Yi(产出量)=0.65K0.6i(资本)L0.4i(劳动)3.线性模型Yi=0+1X1i+2X2i+i不满足哪一假定称为异方差现象?()A.Cov(i,j)=0B.var(i)=2C.Cov(Xi,i)=0 D.Cov(X1i,X2i)=04.用一组20个观测值的样本估计模型Yi=0+1X1i+2X2i+i后，在0.1的显著性水平上对1的显著性作t检验，则1显著地不等于0的条件是统计量t大于等于：()A.t0.1(20) B.t0.05(18)C.t0.05(17) D.F0.1(2,17)5.由回归直线 Xi所估计出来的 值满足：()A.(Yi- )=1