《计量经济学》谢识予分章练习题docx.docx

1、计量经济学谢识予分章练习题docx计量经济学分章练习题第一章习 题一、 判断题1.投入产出模型和数学规划模型都是计量经济模型。（X ）2.弗里希因创立了计量经济学从而获得了诺贝尔经济学奖。（V ）3.丁伯根因创立了建立了第1个计量经济学应用模型从而获得了诺贝尔经济学 奖。（丿）4.格兰杰因在协整理论上的贡献而获得了诺贝尔经济学奖。（V ）5.赫克曼因在选择性样本理论上的贡献而获得了诺贝尔经济学奖。（V ）二、 名词解释1.计量经济学，经济学的一个分支学科，是对经济问题进行定量实证研究的技 术、方法和相关理论。2.计量经济学模型，是一个或一组方程表示的经济变量关系以及相关条件或假 垃，是经济问题

2、相关方面之间数量联系和制约关系的基本描述。3计量经济检验，由计量经济学理论决定的，目的在于检验模型的计量经济学 性质。通常最主要的检骑准则有随机误差项的序列相关检骑和界方差性检验， 解释变量的多重共线性检验等。4.截而数据，指在同一个时点上，对不同观测单位观测得到的多个数据构成的 数据集。5.面板数据，是由对许多个体组成的同一个横截面，在不同时点的观测数据构 成的数据。三、 单项选择题1.把反映某一单位特征的同一指标的数据，按一定的时间顺序和时间间隔排列 起来，这样的数据称为（B ）A.横截面数据 B.时间序列数据C.面板数据 D.原始数据2.同一时间、不同单位按同一统计指标排列的观测数据称为

3、（C ）A.原始数据 B.时间序列数据C.截面数据 D.面板数据3.不同时间、不同单位按同一统计指标排列的观测数据称为（D ）A.原始数据 B.时间序列数据C.截面数据 D.面板数据4.对计量经济模型进行的结构分析不包括（D ）A.乘数分析 B.弹性分析C.比较静态分析 D.随机分析5.一个普通家庭的每月所消费的水费和电费是（B ）A.因果关系B.相关关系C.恒等关系D.不相关关系6.中国的居民消费和GDP是（C)A.因果关系B.相关关系C.相互影响关系D.不相关关系7.下列（B ）是计量经济模型A. Y =B. Y = /3X*C.投入产出模型D.其他&投资是（A ）经济变量A.流量B.存量

4、C.派生D.虚拟变量9.资本是（B ）经济变量A.流量B.存量C.派生D.虚拟变量10.对定性因素进行数量化处理，需要定义和引进（C ）A.宏观经济变量B.微观经济变量C.虚拟变量【）.派生变量4.计算分析题1“计量经济模型就是数学”这种说法正确吗，为什么？计量经济学模型不是数学式子，相比数学式子多了一个随机误差项，是随机性 的函数关系。2请尝试建立大学牛消费函数模型。consumption二 B + B iincome+ 五、 简答题1.什么是计量经济学。计量经济学是经济学的一个分支学科，是对经济问题进行定量实证研究的技术、 方法和相关理论。2试述计量经济分析的基本方法与步骤。（1）建模，（

5、2）准备数据，（3）估计参数，（4）检验和修正模型，（5）分析、预测 和下结论3计量经济学模型必须通过哪些检验。比经济意义检验，b统计学检验，c计量经济学检验，d预测检验4.经济变量Z间的一般有哪几种关系。. 不相关关系，b.相关关系，c因果关系，d.相互影响关系，e.恒等关系第二章习 题一、 判断题1.才分布是对称分布。（X ）2.最大似然估计是根据牛成样木的可能性最大来估计参数。（V ）3.t分布是有偏斜的分布。（X ）4.F分布是有偏斜的分布。（V ）5.独立、同分布正态随机变量的任意线性组合仍服从正态分布。（V ）. 艸匕（V ）7.均方误就是方差。（X ）二、 名词解释1.线性性，参

6、数估计量是随机变量观测值的线性组合。2.无偏性3.有效性4.一致性5.随机变量三、 单项选择题11.令Zb Z2, Zk为k个独立的服从标准正态分布的随机变量，则它们的平方和服从自由度为k的（ ）分布。A.止态分布 B. t分布 C. x分布 D. F分布12.下列哪些（ ）分布是对称分布。A.正态分布和x 分布 B.正态分布和F分布C.正态分布和t分布 D. x，分布和F分布13.下列哪些（ ）分布是有偏斜的分布。A.正态分布和x，分布 B.正态分布和F分布C.正态分布和t分布 D. x，分布和F分布14.显著性检验是（）。17.令Z.,Z2,-,Zk为k个独立的服从同一正态分布的随机变量，

7、则它们的任意线性组合服从（ ）分布。A.正态分布B. t分布C. X?分布D. F分布18.自由度为k2的t分布的方差是（ ）。A. k B. 2k C. k/ （k-2） D. k/ （k-1）19.自由度为k2的t分布的数学期望是（ ）oA. k B 2k C 1 D 020.自由度为k2的x 分布的方差是( )oA. k B. 2k C. k/ (k-2) D. k/ (k-1)四、计算分析题1.掷两枚硬币，请指出至少出现一个正面的概率是多少？2.随机变量x服从自由度为20的t分布，那么y二/服从什么分布?五、简答题1.什么是概率的古典定义。2试述契约贝晓夫不等式。3试述独立同分布场合的

8、大数定理。4.什么是统计检验。第三章习 题一、判断题8.数学模型不是计量经济模型。（ ）9.决定系数与相关系数的含义是相同的。（X ）10.在计量经济模型中，随机扰动项与残差项无区别。（ ）11投入产出模型和数学规划模型都是经济计量模型。（ ）12.高斯马尔科夫定律假设随机误差项服从正态分布。（ ） 二、名词解释1.Blue估计2.球形扰动3.拟合度4决定系数5 点预测3.选择题（1）单选1.下面属于面板数据的是（ ）。A、 1991-2003年各年某地区20个乡镇的平均工业产值B、 1991-2003年各年某地区20个乡镇的各镇工业产值C、 某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D、 某年某地

9、区20个乡镇各镇工业产值2.线性冋归分析中的基本假设定义（ ）。A.解释变量和被解释变量都是随机变量B.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量C.解释变量和被解释变量都为非随机变量D.解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量3.最小二乘原理是指使（ ）达到最小值的原则确定样本冋归方程。t=C.max X/=!4.对线性冋归模型单个参数进行显著性检验的是（ ）A.决定系数0 B. 1检验 C. F检验 D.标准差5.衡量样本冋归直线对数据拟合程度的是（ ）A.决定系数2 B. t检验 C. F检验 D.标准差6.同一统计指标按吋间顺序记录的数据列称为（）A、横截面数据 B、吋间序列数据 C

10、、面板数据D、时间数据7.在回归模型Y = 0q+0X户比中，n为样本容量，检验H：A= 0时所用的统八 计量/卩1服从的分布为（ ）。JVa（B】）A、x 2（n-2） B、t（n-l） C、x2（n-l） D、t（n-2）（2）多选8.最小二乘估计量的统计性质有（）A.无偏性 B.线性性 C.最小方差性D.不一致性 E.有偏性八 八9.利用普通最小二乘法枣彳号的样本回归直线匕=几+0/貲点（）A.必然通过点（元了） B.可能通过点（元了）C.残差的均值为常数 D. *的平均值与X的平均值相等E.残差勺与解释变量X，之间有一定的相关性10.随机变量（随机误差项）坷屮一般包括那些因素（）A回归

11、模型屮省略的变量B人们的随机行为C建立的数学模型的形式不够完善。D经济变量之间的合并误差。E测量误差。4.计算分析题1某线性回归的结果如下:Dependent Variable: YMethod: Least SquaresSample: 1981 2002In eluded observati ons: 22VariableCoefficientStd. Error t-StatisticProb.c237.7530（） 3.4782000.0024X0.7510890.010396 （）0.0000R-squared0.996183Mean dependent var3975.000Adj

12、usted R-squared0.995992S.D.dependent var3310.257Sum squared resid878414.7Schwarz criterion13.71371Log likelihood-147.7598F-statistic5219.299Durbin-Watson stat1.287765Prob（F-statistic）0.000000(1)计算括号内的值(2)判断解释变量X对被解释变量Y是否有显著性影响并给出理由(3)计算随机误差项的方差。彳的估计值。2.下表给出了含截距项的一元线性回归模型的回归的结果：方差来源平方和自由度(df)平方和的均值(M

13、SS)来自回归(ESS)106.581来自残差(RSS)( )17总离差(TSS)108.38()注：保留3位小数，可以使用计算器。在5%的显著性水平下。1.完成上表中空白处内容。2.此回归模型包含多少个样本？3.求疋。五、简答题1.什么BLUE估计。2.什么是球形扰动。3.什么是高斯马尔科夫定律？4.什么是最小二乘估计量的线性性？第四章习 题判断题13.要使得计量经济学模型拟合得好，就必须增加解释变量。( )14.一元线性回归模型与多元线性回归模型的基木假定是相同的。( )15.决定系数与相关系数的含义是相同的。( )16.线性回归模型中增加解释变量，调整的决定系数将变大。( )5.线性回归

14、模型中检验回归显著性时结果显著，则所有解释变量对被解释 变量都没有解释力。( )二、名词解释1.决定系数2.调整的决定系数3.参数显著性检验4.模型总体显著性检验5.多元线性回归模型三、选择题（1） 单选8.为了分析随着解释变量变动一个单位，因变量的增长率变化的情况，模型应 该设定为（）。A、= + “ B、y = +/?2lnX + /zC、lny = /?,+/?2X+x/ D、0+02X+“9.已知含截距项的3元线性回归模型估计的残差平方和为工分=1200,样本容量为n=24,则误差项方差的无偏估计量S?为（ ）A、 400 B、 40 C、 60 D、 8010.多元线性回归模型满足六

15、个基本假设，其最小二乘估计量服从（ ）A正态分布 B. t分布 C.才分布 D. F分布11普通最小二乘法要求线性回归模型的随机误差项满足某些基本假定，下 列错误的是（ ）。A. E（U1）=O B. E（Ui2） = o i2 C. E（Ui uj二0, iHj D. a N（0, o 2）12.多元线性回归分析屮的ESS （解释平方和）反映了（ ）A.因变量观测值总变差的大小 B.因变量回归估计值总变差的大小C.因变量观测值与估计值Z间的总变差D. Y关于X的边际变化13.用一组有30个观测值的样木估计模型乙=炖+0/+困匕+03*3/+,并在0. 05的显著性水平下对总体显著性进行检验，

16、则检验拒绝零假设的条件是统 计量F大于（ ）。A、F.o5（3,26） B、to.o25（3,3O） C、F（）.（）5（3,30） D、血26）14.多元线性回归分析中的TSS （总的离差平方和）的自由度为（ ）A. k B n C. n-k-1 D. n-1（2） 多选15.对于ols,下列式子中正确的是（ ）（ESS为解释平方和，RSS为残差平方和）A. R2 =RSS/TSS B R2 =ESS/TSS C R2=ESS/RSSDTSS=ESS+RSS E.以上都不对16对于线性回归模型的随机误差项“ Var（ J=E（ .2） = 02内涵指（ ）A.随机误差项的期望为零B.所有随机

17、误差都有相同的方差C.两个随机误差互不相关D.误差项服从正态分布E.以上都不对17.对模型YlBo+B K汁B2X2i+Hi进行总体显著性检验,如果检验结果总体线性 关系显著，则有可能（ ）。A. 3 i=P2=O B BHO, 13 2=0 C P i=0, 13 20D. BiHO, fhHO E以上都对四、计算分析题1.某线性回归的结果如下:Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 11/30/08 Time: 13:47Sample: 1 16In eluded observati ons: 16VariableCoefficien

18、tStd. Error t-StatisticProb.c-176.277830.62414 5.7561700.0001X11.026137() 62.789360.0000X20.6699640.191239 ()0.0039R-squared0.999726Mean dependent var5468.869Adjusted R-squared0.99968S.D.dependent var3659.889S.E. of regression65.10726Akaike info criterion11.35731Sum squared resid55106.42Schwarz crit

19、erion11.50217Log likelihood-87.85848F-statistic（）Durbin-Watson stat1.345305Prob(F-statistic)0.000000（1） 计算括号内的值。（2） 写出回归模型方程。（3） 判断解释变量X1对被解释变量丫是否有显著性影响，并给出理由。（4） 计算随机误差项的方差八的估计值。2下表给出了用最小二乘法对三元线性模型回归的结果（解释变量个数为3）方差来源平方和（SS）自由度（df）来自回归ESS900()来H残差RSS( )()总离差TSS100018（1） 计算括号里的值（2） 求F和斤$（3） 对回归显著性进行检

20、验（Fo.o.5=3. 29）五、简答题1 试述多元线性回归模型的基本假设。2.试述多元线性回归模型的基本假设与一元线性回归模型的不同之处。3 试述多元线性回归模型的基本假设与一元线性回归模型的相同之处。4.多元线性回归模型为什么采用调整的决定系数？第五章习 题一、判断题17.邹检验是检验线性回归模型是否出现异常值问题。（ ）18.国籍变量是虚拟变量。（ ）19.通过虚拟变量将属性因素引入计量经济模型，引入虚拟变量的个数与样木容量大小有关。（ ）20.经济数据出现脱离基木趋势的异常值时，则会违反线性回归模型的基木假设（i为随机误差项）E（ J=0。（ ）21.非线性回归需要对待估参数赋初始值。

21、（ ）2.名词解释1.解释变量缺落2.异常值3.规律性扰动4.虚拟变量5.参数改变 三、选择题（1）单选18.设个人消费函数二G+CK+Ui中，消费支出Y不仅同收入X有关,而且与消 费者年龄构成有关，年龄构成可分为青年、中年和老年三个层次，假设边际消费 倾向不变，则考虑年龄因素的影响，该消费函数引入虚拟变量的个数应为 ( )A1个 B. 2个 C. 3个 D. 4个19.需求函数丫产鯨+/汁“，为了考虑“区域”因素陈部沿海、中部、四部、 珠江三角洲、北部5种不同的状态)的影响，引入5个虚拟变量，则模型的 ( )A.参数估计量将达到最大精度 B.参数估计量是有偏估计量C.参数估计量是非一致估计量

22、 D.参数将无法估计20.邹检验是检验多元线性回归模型出现了( )问题。A.异常值B.异方差C.参数发生改变D.误差序列相关21.设模型丫 = %+0+0闪+爲(DXj + “，其中d为虚拟变量，当上式为斜率变动模型时，统计检验结果应为( )。A、0=(),02工() B、0H(),02=() C、0北(),02北() D、0=(),02=()22.设模型Y = y)+eD+0N+02(DXj + H,其中d为虚拟变量，当上式为截距变动模型时，统计检验结果应为( )。A、= 0,仏 H 0 B、Q H 0, = 0 C、Q H 0, H 0 D、6Z = 0, 0。= 023.设模型Y()+0

23、Q+0K+02(DXJ+h,其中d为虚拟变量，当上式为截距和斜率同时变动模型时，统计检验结果应为( )。A、Q = 0, 02 H 0 B G H 0, 0。= 0 C G H 0, 02 H 0 D 0 = 0, 02 = 0(2)多项24.下列哪种情况会违反线性回归模型的基本假设E( 1)=0( i为随机误差 项)A.非线性随机函数关系仍用线性模型进行ols估计B.模型参数发生改变C.遗漏重要变量D.异常值E.以上都不对25.下列属于模型设定偏误的是( )。A、模型遗漏重要的解释变量 B、模型设定没有考虑到参数变化C.模型形式设定有误 D、把非线性模型设定为线性模型E、模型预测值与实际值的

24、误差26.已知多元线性回归模型参数发生改变，可以采用( )方法处理。A.邹检验B.分段回归C.引入虚拟变量 DVIF检验27.变量关系非线性可以采用()方法处理。A、初等数学变换化为线性模型B、非线性回归C、分段回归D、逐步回归四、计算分析题1.用线性回归模型估计工资Wage与工龄Exper的关系时，还考虑到职称可能也对 工资有影响，职称分为中级及以下与高级共2个层次，将职称以虚拟变量Di、D?、 等表示。(1)请解释虚拟变量的设置原则？(2)需要设置几个虚拟变量？请对虚拟变量进行赋值。(3)写出考虑职称因素的可能的线性回归模型。2、 为研究学历与工资的关系，我们随机抽样调查了 510名员工(

25、其中360名男, 150名女)，并得到如下两种回归模型：W= 232.06551 +5 5.662EDU(2. 1)t二(5. 2066) (8. 6246)W = 122 .9621 + 23.8238 D + 34.02 EDC/(2. 2)t=(2.5884) (4.0149) (5. 1613)其中,W(wage)=工资(单位：千元);EDU (education)=受教育年限请冋答以下问题：(1)你将选择哪一个模型？为什么？(5分)(2)D的系数说明了什么？ (5分)五、简答题1.哪些情况可能引起线性冋归模型误差项均值非零？分别该如何处理2.处理参数改变的方法有哪些？3.虚拟变量的设

26、置原则是什么？4.用Eviews软件做非线性回归的三个步骤是什么？第六章习 题一、判断题22.处理异方差的方法是加入虚拟变量。（ ）23.线性回归模型存在异方差，最小二乘估计量仍然是无偏的。（ ）24.线性回归模型存在异方差，最小二乘估计量仍然是有效的。（ ）25.戈徳菲尔徳-夸特检验可以检验复杂性异方差。（ ）26.怀特检验可以检验异方差。（ ）二、 名词解释1.同方差2.异方差3 加权最小二乘法4.戈里瑟检验5.怀特检验3.选择题（1）单选1.检验线性回归模型是否存在异方差的方法是（ ）A.怀特检验 B. T检验 C. DW检验 D.邹检验2.戈徳-夸特检验构造一个服从（ ）的统计量来对线

27、性回归模型进行异方差检验。A.正态分布 B. t分布 C.才分布 D. F分布3.下列方法中（ ）不仅可以判断线性回归模型是否存在异方差，而且可以得出具体的异方差形式。A.戈德夸特检验B.怀特检验C.戈里瑟检验D.残差序列图分析4.对于模型Yi=Bo+B】Xj+Ui，如果在异方差检验中发现VarUVa2,则用加权最小二乘法处理异方差估计模型参数时，权数应为（ ）。A. Xj B Xj2 C 1/Xi D. 1/Xj25.回归模型中具有异方差性时，仍用OLS估计模型，则以下说法正确的是（ ）A.参数估计值是无偏非有效的 B.参数估计量仍具有最小方差性C.常用F检验失效 D.参数估计量是有偏的6.

28、更容易产生异方差的数据为（ ）A.时序数据 B.修匀数据 C.横截面数据 D.年度数据7.检验线性回归模型是否存在异方差的方法是（ ）A. T检验 B.戈徳菲尔徳夸特检验 CDW检验 D.邹检验8检验线性回归模型是否存在异方差的方法是（ ）A.戈里瑟检验 B. T检验 C. DW检验 D.邹检验(2)多选9.如果模型中存在异方差现象，则会引起如下后果( )A.参数估计值有偏 B.参数估计值的方差不能正确确定C.变量的显著性检验失效D.预测精度降低E.参数估计值仍是无偏的10.常用的检验异方差的方法有()oA、戈里瑟检验 B、戈德菲尔德-匡特检验 C、怀特检验D、 DW检验 E、方差膨胀因子检测

29、四、计算分析题1.对样本回归方程LOG(Y)=-1. 95+0. 60*LOG(L) +0. 67* LOG(K) +e 进行怀特异方 差检验，Heteroskedasticity Test: WhiteObs*R-squared8.099182Prob0.1509Scaled explained SS3.324059Prob0.6502Test Equation:Dependent Variable: RESIDA2Method: Least SquaresDate: 11/20/11 Time: 16:53Sample: 1978 1994Included observations: 17CoefficientStd. Error t-StatisticProb.C15.5632013.02201 1.1951460.2572LOG(L)-5.0323514.278733 -1.1761310.2644(LOG(L)A20.4131090.351760