基金 押题.docx

1、基金 押题单选题1.、假设资本资产定价模型成立，某股票的预期收益率为16%，贝塔系数（）为2。如果市场预期收益率为12%，市场的无风险利率为（）。A 8%B 10%C 12%D 16%2、一般投资者都是风险厌恶者，他们的无差异曲线簇表现为（）的曲线。A 从左至右向下弯曲B 从左至右向上弯曲C 从右至左向下弯曲D 从右至左向上弯曲3、假设A证券的贝塔系数为1.2，B证券的贝塔系数为0.9，以下说法正确的是（）。A A证券对市场指数的敏感性较强 B B证券对市场指数的敏感性较强C A所获得的收益较高 D B所获得的收益较高4、基金份额持有人的信息披露义务主要体现在（）方面的披露义务。A 基金份额持

2、有人大会B 基金股东大会C 基金托管人协会D 基金公司经营业绩5、关于免疫策略，以下说法错误的是（）。A 免疫策略是被许多债券投资者所广泛采用的策略B 目的是使所管理的资产组合免于通货膨胀风险C 假定市场价格的公平的均衡交易价格D 试图建立一个几乎的零风险的债券资产组合6、根据有关规定，结算备付金帐户以（）的名义在中国证券登记结算公司上海和深圳分公司分别设立。A 托管人B 管理人C 基金份额持有人D 基金7、关于M2测度，下列说法正确的是（）。A 与夏普指数对基金绩效表现的排序可能出现差异B 比夏普指数更难以为人们理解与接收C 实际上表现为两个收益率之比D 它是一个赋予夏普比率以数值化解释的指

3、标8、QDII基金不但为投资者提供了新的投资机会，而且由于国际证券市场常常与国内证券市场（），也为投资者降低组合投资风险提供了新的途径。A 具有较低的相关性B 联系紧密C 品种相差悬殊D 发展程度不同9、下列机构中，不得办理开放式基金注册登记业务的机构是（）。A 基金投资咨询公司 B 证券登记结算公司C 中国证监会认定的登记机构 D 基金管理人10、没有被分析家看好的股票往往产生高收益，这种市场异常现象是指（）。A 日历异常B 事件异常C 公司异常D 会计异常11、世界上第一只ETF是在（）推出的。A 美国B 加拿大C 英国D 澳大利亚12、根据有关规定，基金管理人应当自收到核准文件之日起（）

4、个月内进行开放式基金的募集。A 3 B 6C 10 D 1213、投资者提交基金认购申请后，一般可于（）日后到办理认购的网点查询认购申请的受理情况。A T B T+1 C T+2 D T+314、将指数化管理方式与积极型股票投资策略相结合的股票投资策略被称为（）。A 消极投资策略B 积极投资策略C 加强指数法D 免疫策略15、每个基金投资管理人员每年接受合规培训的时间不得少于（）。A 10个小时B 20个小时C 30个小时D 40个小时16、根据现代投资组合理论，在一个有效市场中，适合的证券组合投资策略是（）。A 消极投资管理策略B 积极投资管理策略C 加强指数化法D 技术分析法17、QDII

5、基金份额净值应当至少（）计算并披露一次，如基金投资衍生品，应当在（）计算并披露。A 每月，每周B 每周，每个工作日C 每月，每周D 每日，每日18、夏普指数、特雷诺指数、詹森指数与CAPM模型之间有如下()关系。A 夏普指数是建立在CAPM模型基础上的，其他的都不是B 特雷诺指数是建立在CAPM模型基础上的，其他的都不是C 詹森指数是建立在CAPM模型基础上的，其他的都不是D 三种指数均是建立在CAPM模型基础上的19、概括地讲，在市场发生波动时，恒定混合资产配置策略的行动原则是（）。A 下降时买入，上升时卖出 B 下降时卖出，上升时买入C 不行动 D 以上均不正确20、以下关于我国开放式基金

6、赎回的说法中，不正确的是（）。A 赎回可以通过基金管理人通过电话进行B 采用金额赎回的原则C 在基金合同和招募说明书规定的期限内可以不办理赎回D 赎回的工作日为证券交易所交易日21、某零息债券的偿还期限为5年，到期收益率为5%，则其凸性为（）。A 10 B 20 C 27 D 3022、ETF的折（溢）价率的计算公式为（）。A ETF份额净值ETF二级市场价格B ETF份额净值ETF二级市场价格1C ETF二级市场价格ETF份额净值D ETF二级市场价格ETF份额净值123、采取多个基金共用一个基金合同、子基金独立运作的结构形式的基金被称为（）。A 系列基金B 基金中的基金C 保本基金D 混合

7、基金24、基金管理公司的最高投资决策机构为（）。A 投资决策委员会B 总经理C 风险控制委员会D 股东会25、代销是一种通过中介机构把基金份额出售给投资者的销售模式，不属于这一销售模式的是（）。A 独立的理财顾问B 银行C 直属的分支机构网点D 折扣经纪人26、经中国人民银行总行批准，于1993年8月在上海证券交易所挂牌交易的我国第一只投资基金是（）。A 淄博基金B 基金开元C 基金金泰D 安泰基金27、假设上证A股指数上周上涨了10，本周下跌了10，下列说法正确的是（）。A 两周累计收益率为零B 两周累计上涨1%C 周累计下跌1%D 两周累计收益率无法计算28、债券基金与股票基金相比，其波动

8、性通常（）。A 较小B 较大C 相同D 不确定29、不属于基金收益中其他收入的项目是（）。A 手续费返还B ETF替代损益C 赎回费扣除基本手续费后的余额D 销售服务费30、关于无差异曲线，以下说法正确的是（）。A 无差异曲线是由左至右向下弯曲的曲线B 同一条无差异曲线上的组合给投资者带来的满意程度不同C 无差异曲线的位置越高，其上的投资组合带来的满意程度就越高D 向下弯曲的程度的大小反映投资者所要求的收益率的大小31、中国证监会自收到基金宣传推介的备案材料之日起（）个工作日内，依法进行审查，出具是否有异议的书面意见。A 10 B 20 C 30 D 60 32、推导利率期限结构一般应使用（）

9、。A CAPM模型B APT模型C 夏普指数D 收益率曲线 33、基金托管人的专门基金托管部门主要业务人员在1年内变动超过（）时，托管人应当在变化发生之日起2日内编制并披露临时报告书，并报中国证监会及其派出机构备案。A 10%B 20%C 30%D 40% 教材页码：第 208 页 参考答案：C 34、根据我国的法律法规，基金管理公司的主要股东指（）。A 出资额占基金管理公司注册比例最高的股东B 出资额不低于基金管理公司注册资本25%的股东C 出资额不低于基金管理公司注册资本50%的股东D 出资额占基金公司注册比例最高， 且不低于25%的股东35、以下关于基金销售费用的监管的说法中，错误的是（

10、）。A 基金管理人应当在基金合同、招募说明书中载明收取销售费用的项目、条件和方式。在招募说明书中载明费率标准B 基金的认购费和申购费可以在基金份额发售或者申购时收取，也可以在赎回时从赎回金额中扣除，但费率不得超过认购和申购金额的5%C 基金管理人可以根据投资者的认购金额、申购金额的数量适用不同的认购、申购费率标准，也可以根据基金份额持有人持有基金份额的期限适用不同的赎回费率标准D 行业协会不可以在自律规则中规定基金销售费用的最低标准36、债券的利率风险是指由于利率水平变化而引起的（）。A 债券报酬的变化B 债券价格的变化C 债券收益率的变化D 债券平均收益率的变化37、投资者将托管在某证券经营

11、机构的LOF份额转托管到其他证券经营机构属于（）转托管。A 系统内B 系统外C 跨系统D 混合38、能够对证券组合绩效的深度和广度进行综合评价的风险调整收益指标是（）。A 特雷诺指数B 夏普指数C 詹森指数D 以上均不正确39、关于影响债券收益率的因素，以下叙述正确的是()。A 基础利率是投资者所要求的最低收益率B 不同发行人发行的债券与基础利率之间存在一定的利差，这种利差有时也称为市场板块间利差C 发行人的种类是影响债券收益率的首要因素D 税收负担不是影响债券收益率的因素40、为指导基金管理公司投资管理人员的执业行为，中国证监会发布了（）。A 证券投资基金管理公司督察长管理规定B 基金管理公

12、司投资管理人员管理指导意见C 证券投资基金行业高级管理人员管理办法D 关于基金从业人员投资证券投资基金有关事宜的通知41、证券投资基金销售管理办法中，允许的行为有（）。A 采取抽奖等方式销售基金B 以低于成本销售费率销售基金C 募集期间对认购费打折D 在宣传推介材料上采取规范的竞争行为42、当两种证券投资收益率之间完全正相关时，两种证券之间的相关系数为（）A -1 B 0 C 1 D 大于143、内部控制必须随着有关法律、法规的调整和经营方针、经营理念等外部环境的变化及时修改或完善，这体现了制定内部控制制度的（）原则。A 合法、合规性B 全面性C 审慎性D 适时性44、目前，我国封闭式基金发售

13、时，基金面值一般为人民币（）元。A 1 B 10 C 100 D 100045、开放式基金份额的认购、申购和赎回业务可以由（）直接办理,也可以由其委托其他机构代为办理。A 基金管理人B 基金销售机构C 商业银行D 保险公司第 64 页 参考答案：A 答案解释：基金管理人是直接办理即直销，其他三项为代销。 46、根据证券投资基金运作管理办法规定，封闭式基金年度收益分配比例不得低于基金年度已实现收益的（）。A 90%B 80%C 70%D 60%47、证券交易所资金清算的交易数据通过（）传送。A 基金管理人B 基金托管人C 卫星系统D 交易所系统48、有关开放式基金申购、赎回的原则，下列说法正确的

14、是（）。A 股票基金、债券基金采取的是确定价原则B 货币市场基金采取的是未知价原则C 股票基金、债券基金和货币市场基金均是金额申购、份额赎回D 股票基金、债券基金采取金额申购、份额赎回，货币市场基金不是49、如果一只证券投资基金在投资过程中出现经营性风险，该风险不是由基金管理人不合理运作所致，那么，该风险将由（）。A 基金管理公司承担B 基金投资者承担C 基金托管人承担D 股份公司承担50、货币市场基金的份额净值（）。A 固定为1元B 固定为10元C 固定为100元D 会随着份额的变化而变化51、基金投资组合一般在（）中公布。A 基金合同B 招募说明书C 净值公告D 定期报告52、股票投资的低

15、市盈率效应策略是（）。A 挑选低市盈率股票组成的投资组合B 挑选高市盈率股票组成的投资组合C 挑选低市净率股票组成的投资组合D 挑选高市净率股票组成的投资组合53、假设资本资产定价模型成立，某只股票的=1.5，市场风险溢价=8%，无风险利率=4%，而某权威证券分析师指出该股票在一年以内可能上涨10%，你是否会投资该股票（）。A 低于期望收益率，不会投资该股票B 高于期望收益率，会投资该股票C 缺少条件，无法计算D 股票有风险，不投资任何股票54、以下关于开放式基金的描述，正确的是（）。A 开放式基金份额的转换一般采取未知价法，以转换申请日的基金份额净值为基础计算转换基金份额数量B 开放式基金交

16、易过户是指不采用申购、赎回等交易方式，将一定数量的基金份额按照一定规则从某一投资者基金账户转移到另一投资者基金账户的行为C 交易过户的方式主要包括继承、捐赠、司法强制执行等D 基金账户或基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益不冻结55、以下哪类资金清算属于场内资金清算的范畴（）。A 在证券交易所进行债券买卖B 申购C 增发新股D 支付基金相关费用56、关于货币市场基金每天份额净值的说法,正确的是（）。A 随机变动B 保持不变C 等于基金份额面值加当日收益D 随基金收益率变化而变动57、根据关于基金从业人员投资证券投资基金有关事宜的通知，基金从业人员不得投资于（）。A 开放式基金B 封闭式基金C

17、 公司型基金D 契约型基金58、根据法规规定，我国开放式基金的认购费率不得超过认购金额的（）。A 1%B 5%C 10%D 15%59、确定证券投资政策涉及到（）。A 投资规模的确定B 个别证券的选择C 投资时机的选择D 多元化 60、对基金产品的未来收益进行预测属于（）。A 基金管理公司可自主决策的事项B 需要事先向监管部门申请的事项C 基金信息披露的禁止行为D 法规许可的行为 多选题61、基金股票投资组合报告中，重大变动的披露内容包括（）。A 基金份额持有人大会的召开B 转换基金运作方式C 基金份额净值计价错误达基金份额总值的0.5%D 更换基金管理人62、反映股票基金风险大小的指标有（）

18、。A 贝塔值B 标准差C 持股集中度D 持股数量63、计算夏普指数需要的基础变量包括（）。A 基金的平均收益率B 基金的平均无风险利率C 基金的标准差D 基金的贝塔系数 64、影响投资者风险承受能力和收益需求的因素通常包括（）。A 投资者的年龄或投资周期B 资产负债状况C 财务变动状况与趋势D 财富净值和风险偏好等因素65、基金监管从内容上主要涉及到对以下哪些方面的监管（）。A 基金服务机构的监管B 基金运作的监管C 基金管理人的监管D 基金高级管理人员的监管66、属于证券投资基金法配套规章的有（）。A 证券投资基金管理公司督察长管理规定B 证券投资基金信息披露管理办法C 证券投资基金管理公司

19、管理办法D 证券投资基金托管资格管理办法67、自证券投资基金法实施以来，我国基金业进入快速发展阶段，其主要变化有（）。A 基金业监管的法律体系日益完善B 基金在规范化运作方面得到很大的提高C 基金品种日益丰富，封闭式基金取代开放式基金成为市场发展的主流D 基金行业对外开放程度不断提高68、下列关于开放式基金巨额赎回的说法中，正确的有（）。A 单个开放日基金净赎回申请超过基金总份额的10%，为巨额赎回B 单个开放日基金总赎回申请超过基金总份额的10%，为巨额赎回C 基金连续2个开放日以上发生巨额赎回，可暂停接受赎回申请D 巨额赎回必须全额赎回 69、基金销售机构内部控制中的监察稽核人员对于（）应

20、当向基金管理机构管理层或监管机构报告。A 异常交易情况B 巨额赎回情况C 重大安全隐患D 发现违法违规行为70、关于封闭式基金和开放式基金之间区别的说法，正确的是（）。A 封闭式基金一般有一个固定的存续期，开放式基金一般是无期限的B 封闭式基金在完成募集后，可以在证券交易所上市交易C 封闭式基金的交易价格受二级市场供求关系的影响，开放式不受此影响D 与开放式基金相比，一般封闭式基金向基金管理人提供了更好的激励约束机制71、目前对基金信息披露进行管理的部门主要是（）。A 证券业协会B 基金监管部C 中国证监会各地方监管局D 证券交易所 72、下列投资策略中，属于积极型资产配置策略的有（）。A 买

21、入并持有策略B 恒定混合策略C 投资组合保险策略D 动态资产配置策略 73、基金管理公司申请开展特定客户资产管理业务需具备下列基本条件（）。A 净资产不低于2亿元人民币B 在最近一个季度末资产管理规模不低于200亿元人民币或等值外汇资产C 经营行为规范，管理证券投资基金2年以上且最近1年内没有因违法违规行为受到行政处罚或被监管机构责令整改D 没有因违法违规行为正在被监管机构调查。74、目前，我国证券投资基金营销渠道有（）。A 商业银行B 证券公司C 独立的理财顾问D 证券咨询机构75、基金托管人在基金运作中的作用主要表现在（）。A 基金托管人的介入，使基金资产的所有权、使用权与保管权分离，从而

22、可以防止基金财产挪作他用，有效保障资产安全B 有利于完善基金公司的内部控制C 提高基金管理人的运作效率D 有利于保护基金份额持有人的权益76、资产配置的恒定混合策略的特征包括（）。A 支付模式为凸型B 在易变、波动性大的市场环境中有利C 要求市场流动性适中D 下降时买入，上升时卖出77、根据证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法及有关规定，督察长需要在知悉该信息之日起3个工作日内向中国证监会报告的异常情况包括（）。A 高级管理人员因涉嫌违反违纪被有关机关调查B 高级管理人员辞职C 高级管理人员拟出境10天以上D 高级管理人员亲属拟移居境外78、美国开放式基金的代销渠道主要依赖于投资顾问渠道，

23、包括（）。A 证券交易商B 获准销售基金的银行C 获准销售基金的保险公司D 基金管理公司79、关于基金分类标准，以下说法正确的是（）。A 50%以上的基金资产投资于股票的为股票基金B 60%以上的基金资产投资于债券的为债券基金C 仅投资于货币市场工具的为货币市场基金D 投资于股票、债券和货币市场工具，但股票投资和债券投资的比例不符合股票基金、债券基金规定的为混合基金80、在弱势有效市场下，使用下列哪些分析工具可能会赚取超额收益（）。A 道氏理论B 移动平均法C 价量关系指标D 股利贴现模型 81、以下关于有效边界的叙述，正确的是（）。A 有效边界上的不同组合，按照共同偏好规则不可以区分优劣B

24、一个厌恶风险理性投资者，可能会选择有效边界以外的点C 有效边界是可行域的上边界部分D 有效边界是可行域的下边界部分 82、基金资产的利息核算包括（）。A 清算备付金利息B 回购利息C 债券的利息D 股息83、根据证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法，基金管理公司聘请的独立董事需满足的条件包括（）。A 具有3年以上基金、证券、银行等金融相关领域的工作经历B 有履行职责所需要的时间C 直系亲属不在拟任职的基金管理公司任职D 最近3年没有受证券、银行等行政管理部门的行政处罚84、基金销售机构内部控制的内容包括（）。A 内部环境控制B 销售决策流程控制C 销售业务流程控制D 会计系统内部控制85、

25、基金基准比较法的关键在于设立良好的基准组合，这个基准组合可以是（）。A 全市场指数B 风格指数C 不同指数复合而成的复合指数D 以上均正确86、依据有关规定，基金托管人应履行的职责包括（）。A 安全保管基金财产B 办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项C 对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见D 办理基金备案手续87、基金托管人内部控制的基本要素包括()。A 控制活动B 信息沟通C 风险评估D 环境控制 88、证券投资基金与银行储蓄存款的区别主要表现为（）。A 性质不同B 收益不同C 风险不同D 信息披露程度不同 89、根据债券的发行人的不同，可以将债券基金分为（）。A 政府债券B

26、企业债券C 金融债券D 公司债券 90、在基金的费率中，属于基金运作过程中直接从基金资产中支付的费用包括()。A 管理费B 销售服务费C 验资费D 律师费91、封闭式基金合同应当包括（）。A 基金运作方式B 基金收益分配原则、执行方式C 基金财产的投资方向和投资限制D 基金募集未达到法定要求的处理方式92、根据规定，证券投资基金份额持有人享有的权利，包括下列各项中的（）。A分享基金财产收益，参与分配清算后的剩余基金财产B 依法转让或者申请赎回其持有的基金份额，按照规定要求召开基金份额持有人大会C 对基金份额持有人大会审议事项行使表决权，查阅或者复制概况披露的基金信息资料D 对基金管理人、基金托

27、管人、基金销售机构损害其合法权益的行为依法提出诉讼93、计算基金证券选择贡献需已知的变量包括（）。A 该类资产的实际投资比例B 该类资产事先确定的正常的投资比例C 该类资产所对应的基准指数的收益率D 该类资产的实际投资收益率94、证券投资基金在金融体系中的地位与作用有（）。A 为中小投资者拓宽了投资渠道B 优化金融结构，促进经济增长C 有利于证券市场的稳定和健康发展D 完善金融体系和社会保障体系95、基金公司的投资管理部门包括（）。A 投资部B 风险管理部C 研究部D 交易部96、为了保护投资者利益，我国基金信息披露的禁止行为包括（）。A 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏B 对证券投资业绩进行

28、预测C 违规承诺收益或者承担损失D 诋毁其他基金管理人、托管人或者基金销售机构97、以下哪些属于基金公司的基本管理制度（）。A 风险控制制度、投资管理制度B 监察稽核制度、信息技术管理制度C 公司财务制度、资料档案管理制度D 业绩评估考核制度和紧急应变制度 98、下列哪些选项属于QDII基金的投资风险（）。A 汇率风险B 特别投资风险C 市场风险D 流动性风险 99、股利贴现模型中的预期未来现金流量包括（）。A 预期的股利支付B当前的股利支付C未来某时股票的预期售价D未来某时股票的预期收益100、下列关于封闭式基金交易账户的陈述，正确的是（）。A 投资者买卖封闭式基金必须开立资金账户B 个人投

29、资者开立基金账户需持本人身份证到证券登记机构办理开户手续C 每个投资者使用个人身份证件可以开设2个基金账户D 已开设证券账户的投资者可以再开设1个基金账户101、使用投资组合内部收益率的方法来衡量债券投资组合收益率，需要满足的假设条件有()。A 基础利率不能随时间不断波动B 现金流能够按计算出的内部收益率进行再投资C 投资人持有该债券投资组合直至组合中期限最短的债券到期D 投资人持有该债券投资组合直至组合中期限最长的债券到期102、反映证券组合期望收益水平和风险水平之间均衡关系的模型包括（）。A 证券市场线方程B 证券特征线方程C 资本市场线方程D 套利定价方程103、一般地讲，积极的资产配置

30、策略包括（）。A 买入并持有策略B 恒定混合策略C 投资组合保险策略D 动态资产配置策略104、关于ETF基金份额折算的表述,正确的是()。A 基金管理人通常会以某一选定日期作为基金份额折算日B 基金份额折算由基金管理人办理C 基金份额折算由基金管理人进行份额的变更登记D 份额折算后对基金份额持有人的收益有实质性影响105、根据规定，开放式基金募集期限届满时，具备下列哪些条件的，基金管理人应当按照规定办理验资和基金备案手续（）。A 基金募集份额总额不少于2亿份B 基金募集金额不少于2亿元人民币C 基金份额持有人不少于200人D 基金份额持有人不少于500人 106、基金管理人对基金代销机构进行审慎调查时，需要了解基金代销机构（）等情况。A 内部控制情况B 信息管理平台建设C 账户管理制度D 高层管理人员能力107、非系统风险包括（）。A 信用风险B 经营风险C 利率风险D 财务风险108、如果表示两种证券的相关系数，那么正确的说法是（）。A 的值为正表明两种证券的收益有同向变动倾向B 的取值总是介于-1 和1 之间C 的值为负表明两种证券的收益有反向变动倾向D =1 表明两种证券间存在完全同向的联动关系109、根据证券投资基金销售管理办法等的规定，办理开放式基金代销业务的机构应当在下列（）方面符合相关规定。A 财务状况良好，运作规范稳定B 具有健