金融风险管理授课和应考指导1.ppt

1、“金融风险管理金融风险管理”授授 课课 和和 应应 考考 指指 导导李树杰李树杰 教授教授2011年11月11日2一一.教师备课教师备课教师要充分了解教材全文，即教师至少要通读教材的每一页。要把书中的重点内容，特别是涉及到计算的例题，完全搞懂，并力求掌握。要熟知教学大纲的每一点内容，然后对照书本将大纲列出的内容按“重点掌握、掌握、重点掌握、掌握、了解了解”三个层次，在书中的相应位置做出标记，比如“#”、“#”、“#”。3一一.教师备课教师备课针对辅导教材中的题型，在课本中找到对应的答案所在的位置，在旁边标出，如“单单”、“多多”、“判判”、“计计”、“简简”、“论论”。对于适合用案例辅助解释的

2、知识点，要搜集一些真实案例，或人为设计一些模拟案例。还要吃透相关课程，如商业银行经营管理，特别是商业银行详细的资产负债表等内容。因此建议教师通读一本西方的“商业银行管理”教材。（他们是混业经营，所以涵盖银证险他们是混业经营，所以涵盖银证险）4 讲授与讨论结合讲授与讨论结合：相当一部分学员是金融系统工作人员，他们有实务经验，课堂讨论会有很多话题可说。另外，也能加深印象。定性解释与定量验证结合定性解释与定量验证结合：金融学本来就是一个应用专业，金融风险管理更是一个实用性课程，所以要求在讲清原理的情况下，一定要把书中涉及到计算的地方演算明白。要抓住课程的必要内容要抓住课程的必要内容：要结合大纲和复习

3、指导抓住课本的必要内容讲授。复习指导题目对学生掌握内容至关重要。二二.教师授课方法教师授课方法5 要求学生必须通读课本要求学生必须通读课本，特别是要仔细阅读重点章节的内容。开篇先回顾，结束要总结开篇先回顾，结束要总结。开展设问式教学开展设问式教学：在讲解期间，要在预先设定好的关键知识点向学生提问，激发学生思考和加深印象。二二.教师授课方法教师授课方法6 要给学生留课后作业要给学生留课后作业，特别是留计算题作业（教师可以根据课本的计算题自己设计作业题）。当然，也可以让学生结合他们的金融工作做一些“风险内控计划书”、“金融风险调研报告”之类结合实际业务的作业，或者就是他们的工作报告。考试前要总串讲

4、考试前要总串讲。狠抓出勤关狠抓出勤关。二二.教师授课方法教师授课方法7三三.重点章节重点章节全书分为四篇，第一篇由前三章构成，侧重金融风险管理的基础理论和框架（重点难点是第三章）；第二篇由第四章至第八章构成五章内容构成，侧重金融风险的评估与管理，这是本书的重点章节，难点也最多，学生应重点学习和掌握（重点难点第四、五、六章）；第三篇由第九章至第十三章构成，侧重按金融主体划分的风险管理理论和一般性策略（重点第九、十三章）；第四篇由第十四章至第十七章构成，侧重现代金融风险管理的基本媒介、模型和工具的介绍。8四四.如何准备考试如何准备考试（一）题型介绍（一）题型介绍 全部考试题型包括六种题型：全部考试

5、题型包括六种题型：单选题单选题（每题1分，共10分）多选题多选题（每题2分，共10分）判断题判断题（每题1分，共 5 分）计算题计算题（每题15分，共30分）简答题简答题（每题10分，共30分）论述题论述题（每题15分，共15分）合计100分9（二）命题原则（二）命题原则 一，本课程的考试命题严格控制在教学大纲规定的教学内容和教学要求的范围之内。二，考试命题覆盖本课程教材的1-17章，既全面，又突出重点。三，每份试卷所考的内容，覆盖本课程教材所学内容的70%以上的章节。四，试题应难易适中，一般来讲，可分为：容易、适中、较难三个程度，所占比例大致为：容易占30%，适中占50%，较难占20%。10

6、（三）准备考试（三）准备考试 1.在通读教材基础上，牢记“重点掌握”和需要“掌握”的单选、多选题、判断题、简答、论述题；2.把习题辅导中的所有计算题都达到熟练演算；3.需要“了解”的习题，也要通读看懂。11第三章第三章 金融风险管理方法金融风险管理方法知识点举例知识点举例 商业银行的负债项目由存款负债、借入负商业银行的负债项目由存款负债、借入负债和结算中负债三大负债组成债和结算中负债三大负债组成。出题出题 多选题：“商业银行的负债项目由商业银行的负债项目由_、_ _ 和和 _三大负债组成。三大负债组成。A.A.存款存款 B.B.放款放款 C.C.借款借款 D.D.存放同业资金存放同业资金 E.

7、E.结算中占用资金结算中占用资金”五五.重点章的知识点和题目举例重点章的知识点和题目举例12知识点举例知识点举例 从资产负债表识别金融风险时，从资产负债表识别金融风险时，“流动性比流动性比率率”是一个很有效的指标是一个很有效的指标。出题出题 单选题：“流动性比率是流动性资产与流动性比率是流动性资产与_之间的商。之间的商。A.A.流动性资本流动性资本 B.B.流动性负债流动性负债 C.C.流动性权益流动性权益 D.D.流动性存款流动性存款”第三章第三章 金融风险管理方法金融风险管理方法13知识点举例知识点举例 在从银行的盈利能力识别金融风险时，在从银行的盈利能力识别金融风险时，“资资本乘数本乘数

8、”对于计量对于计量“资本收益率资本收益率”有作用有作用。出题出题 单选题：“资本乘数等于资本乘数等于_除以总资本后所获得的数值除以总资本后所获得的数值 A.A.总负债总负债 B.B.总权益总权益 C.C.总存款总存款 D.D.总资产总资产”第三章第三章 金融风险管理方法金融风险管理方法14知识点举例知识点举例 就贴现发行债券而言，其到期收益率与当就贴现发行债券而言，其到期收益率与当期债券价格反向相关期债券价格反向相关。出题出题 判断题：“对于贴现发行债券而言，到期收益率与当期债对于贴现发行债券而言，到期收益率与当期债 券价格正向相关。（券价格正向相关。（）”第三章第三章 金融风险管理方法金融风

9、险管理方法15知识点举例知识点举例 值较大的资产系统性风险较大，受欢迎的值较大的资产系统性风险较大，受欢迎的程度较小，因系统性风险不能靠多样化来消除程度较小，因系统性风险不能靠多样化来消除。出题出题 判断题：“一项资产的一项资产的值越大，它的系统风险越小，人值越大，它的系统风险越小，人们的投资兴趣就越高，因为可以靠投资的多样化们的投资兴趣就越高，因为可以靠投资的多样化来消除风险。（来消除风险。（）”第三章第三章 金融风险管理方法金融风险管理方法16第四章第四章 信用风险管理信用风险管理知识点举例知识点举例 信用风险，是金融机构经常面对的主要风险信用风险，是金融机构经常面对的主要风险之一。因此学

10、生应该掌握其概念，包括其狭义和之一。因此学生应该掌握其概念，包括其狭义和广义概念。广义概念。出题出题 单选题：“狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于于_主观违约或客观上还款出现困难，而给主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。放款银行带来本息损失的风险。A.A.放款人放款人 B.B.借款人借款人 C.C.银行银行 D.D.经纪人经纪人”17第四章第四章 信用风险管理信用风险管理知识点举例知识点举例 房地产是商业银行扩张资产的重要领域。了解房地房地产是商业银行扩张资产的重要领域。了解房地产贷款出现风险的征兆很有必要产贷款出现风险

11、的征兆很有必要。出题出题 多选题：“房地产贷款出现风险的征兆包括：房地产贷款出现风险的征兆包括：_。A.A.同一地区房地产项目供过于求同一地区房地产项目供过于求 B.B.项目计划或设计中途改变项目计划或设计中途改变 C.C.中央银行下调了利率中央银行下调了利率 D.D.销售缓慢，售价折扣过大销售缓慢，售价折扣过大 E.E.宏观货币政策放松宏观货币政策放松”18第四章第四章 信用风险管理信用风险管理知识点举例知识点举例 德尔菲法对于贷前审查很有用，故应掌握德尔菲法对于贷前审查很有用，故应掌握其主要内容其主要内容。出题出题 判断题：“在德尔菲法中，放贷人是否发放贷款的审查标在德尔菲法中，放贷人是否

12、发放贷款的审查标准是准是“5C5C”法，这主要包括：职业（法，这主要包括：职业（CareerCareer）、）、资格和能力（资格和能力（CapacityCapacity）、资金（）、资金（CapitalCapital）、）、担保（担保（CollateralCollateral）、经营条件和商业周期）、经营条件和商业周期（Condition or CycleCondition or Cycle）。（）。（）”19第五章第五章 流动性风险管理流动性风险管理知识点举例知识点举例 银行作为主要以运用企业、居民和政府资金银行作为主要以运用企业、居民和政府资金的金融中介，保持必要的流动性至关重要。所以，的

13、金融中介，保持必要的流动性至关重要。所以，流动性风险产生的主要原因，就成为学生必须掌流动性风险产生的主要原因，就成为学生必须掌握的内容。握的内容。出题出题 简答题简答题：“银行流动性风险产生的主要原因是什么？银行流动性风险产生的主要原因是什么？”20第五章第五章 流动性风险管理流动性风险管理知识点举例知识点举例 这章最重要的内容之一是资产负债管理理论。这章最重要的内容之一是资产负债管理理论。学生应该掌握其中的核心学生应该掌握其中的核心知识点知识点。出题出题 单选题单选题：“_理论认为，银行不仅可以通过增加资产理论认为，银行不仅可以通过增加资产和改善资产结构来降低流动性风险，而且可以通和改善资产

14、结构来降低流动性风险，而且可以通过向外借钱提供流动性，只要银行的借款市场广过向外借钱提供流动性，只要银行的借款市场广大，它的流动性就有一定保证。大，它的流动性就有一定保证。A.A.负债管理负债管理 B.B.资产管理资产管理 C.C.资产负债管理资产负债管理 D.D.商业性贷款商业性贷款”21第五章第五章 流动性风险管理流动性风险管理知识点举例知识点举例 衡量流动性的常用指标之一是衡量流动性的常用指标之一是“存贷比存贷比”，但这一比率却不遵循它名称那样的顺序，而是但这一比率却不遵循它名称那样的顺序，而是“贷款贷款/存款存款”。出题出题 单选题单选题：“所谓的所谓的“存贷款比例存贷款比例”是指是指

15、_。A.A.贷款贷款/存款存款 B.B.存款存款/贷款贷款 C.C.存款存款/（存款（存款+贷款）贷款）D.D.贷款贷款/（存款（存款+贷款）贷款）22第五章第五章 流动性风险管理流动性风险管理知识点举例知识点举例 在衡量流动性风险时，还有一个指标是在衡量流动性风险时，还有一个指标是“核核心存款心存款/总资产总资产”。这里关键是弄清楚这里关键是弄清楚“什么样的什么样的存款是核心存款存款是核心存款”。出题出题 判断题判断题：“核心存款，是指那些相对来说较稳定的、对核心存款，是指那些相对来说较稳定的、对利率变化不敏感的存款，季节变化和经济环境对利率变化不敏感的存款，季节变化和经济环境对其影响也比较

16、小。（其影响也比较小。（）”23第五章第五章 流动性风险管理流动性风险管理知识点举例知识点举例 利用算术平均法和加权平均法预测存款增长额，是一个利用算术平均法和加权平均法预测存款增长额，是一个基本的计量方法，应该掌握。基本的计量方法，应该掌握。出题出题 计算题计算题：“某银行某银行20082008年下半年各月定期存款增长情况如下表年下半年各月定期存款增长情况如下表：20082008年下半年各月定期存款增长额（万元）年下半年各月定期存款增长额（万元）请结合上述数据，利用算术平均法和加权平均法两种请结合上述数据，利用算术平均法和加权平均法两种方法预测方法预测20092009年年1 1月份的定期存款增加额（假设月份的定期存款增加额（假设7 71212月的权重分别是月的权重分别是1 1，2 2，3 3，4 4，5 5，6 6）。）。”月月 份份7 78 89 9101011111212定期存款定期存款增加额增加额45645643443446046047447441241220620624第五章第五章 流动性风险管理流动性风险管理知识点举例知识点举例 商业银行资产的粗略分类（现金、证券投商业银行