统计学(第六章时间序列分析).ppt

1、11-1经济、管理类基础课程统计学统计学第六章第六章 时间序列分析时间序列分析（又称时间数列分析（又称时间数列分析P363-404）统计学11-2经济、管理类基础课程统计学统计学第六章第六章 时间序列分析时间序列分析（又称时间数列分析（又称时间数列分析P363-404）第一节第一节第一节第一节 时间序列分析的基本理论时间序列分析的基本理论时间序列分析的基本理论时间序列分析的基本理论第二节第二节第二节第二节 时间序列的水平分析时间序列的水平分析时间序列的水平分析时间序列的水平分析 第三节第三节第三节第三节 时间序列的速度分析时间序列的速度分析时间序列的速度分析时间序列的速度分析第四节第四节第四节

2、第四节 时间序列的分解分析时间序列的分解分析时间序列的分解分析时间序列的分解分析（长期趋势分析、季节变动分析、循环波动分析）（长期趋势分析、季节变动分析、循环波动分析）（长期趋势分析、季节变动分析、循环波动分析）（长期趋势分析、季节变动分析、循环波动分析）11-3经济、管理类基础课程统计学统计学第一节第一节 时间序列分析的基本理论时间序列分析的基本理论一、时间序列的概念和成分一、时间序列的概念和成分二、时间序列的种类二、时间序列的种类三、时间序列的编制原则三、时间序列的编制原则四、时间序列的描述性分析四、时间序列的描述性分析11-4经济、管理类基础课程统计学统计学一、时间序列的概念和成分一、时

3、间序列的概念和成分 1、概念要点概念要点(P364-366)时间序列时间序列时间序列时间序列又称又称又称又称动态数列动态数列动态数列动态数列或或或或时间数列时间数列时间数列时间数列（1 1）同同同同一一一一现现现现象象象象在在在在不不不不同同同同时时时时间间间间上上上上的的的的相相相相继继继继观观观观察察察察值值值值按按按按时时时时间间间间先先先先后后后后顺顺顺顺序序序序排排排排列列列列而而而而成成成成的数列的数列的数列的数列（2 2）构成要素：两部分组成）构成要素：两部分组成）构成要素：两部分组成）构成要素：两部分组成n n现象所属的现象所属的现象所属的现象所属的时间时间时间时间t t（年份

4、、季度、月份或其他任何时间形式）（年份、季度、月份或其他任何时间形式）（年份、季度、月份或其他任何时间形式）（年份、季度、月份或其他任何时间形式）n n现象在不同时间上的现象在不同时间上的现象在不同时间上的现象在不同时间上的观察值观察值观察值观察值Y Y（3 3）时间序列时间序列时间序列时间序列的作用：的作用：的作用：的作用：n n描述社会经济现象发展过程与结果描述社会经济现象发展过程与结果描述社会经济现象发展过程与结果描述社会经济现象发展过程与结果n n用于计算水平分析指标和速度分析指标，研究现象的发展速用于计算水平分析指标和速度分析指标，研究现象的发展速用于计算水平分析指标和速度分析指标，

5、研究现象的发展速用于计算水平分析指标和速度分析指标，研究现象的发展速度和趋势度和趋势度和趋势度和趋势n n通过建立数学模型，揭示现象的发展变化规律性，并预测发通过建立数学模型，揭示现象的发展变化规律性，并预测发通过建立数学模型，揭示现象的发展变化规律性，并预测发通过建立数学模型，揭示现象的发展变化规律性，并预测发展趋势展趋势展趋势展趋势n n揭示现象之间的相互联系程度及其动态演变关系揭示现象之间的相互联系程度及其动态演变关系揭示现象之间的相互联系程度及其动态演变关系揭示现象之间的相互联系程度及其动态演变关系11-5经济、管理类基础课程统计学统计学一、时间序列的概念和成分一、时间序列的概念和成分

6、2、平稳序列平稳序列和和非平稳序列非平稳序列(P364-366)平稳序列平稳序列(stationary series)n n基基基基本本本本上上上上不不不不存存存存在在在在趋趋趋趋势势势势的的的的序序序序列列列列，各各各各观观观观察察察察值值值值基基基基本本本本上上上上在某个固定的水平上波动在某个固定的水平上波动在某个固定的水平上波动在某个固定的水平上波动n n或或或或虽虽虽虽有有有有波波波波动动动动，但但但但并并并并不不不不存存存存在在在在某某某某种种种种规规规规律律律律，而而而而其其其其波波波波动可以看成是随机的动可以看成是随机的动可以看成是随机的动可以看成是随机的 非平稳序列非平稳序列(

7、non-stationary series)有趋势的序列有趋势的序列有趋势的序列有趋势的序列 线性的，非线性的线性的，非线性的线性的，非线性的线性的，非线性的 有趋势、季节性和周期性的复合型序列有趋势、季节性和周期性的复合型序列有趋势、季节性和周期性的复合型序列有趋势、季节性和周期性的复合型序列 11-6经济、管理类基础课程统计学统计学时间序列的分类时间序列的分类(P364-365)11-7经济、管理类基础课程统计学统计学含有不同成分的时间序列含有不同成分的时间序列(P365)平平平平稳稳稳稳趋趋趋趋势势势势季季季季节节节节季季季季节节节节与与与与趋趋趋趋势势势势11-8经济、管理类基础课程统

8、计学统计学时间序列的成分时间序列的成分(P365-366)时间序列时间序列时间序列时间序列的成分的成分的成分的成分趋势性趋势性T季节性季节性S周期性周期性C随机性随机性I线性线性趋势趋势非线性非线性趋势趋势11-9经济、管理类基础课程统计学统计学一、时间序列的概念和成分一、时间序列的概念和成分 3 3、时间序列（即时间数列）的成分时间序列（即时间数列）的成分时间序列（即时间数列）的成分时间序列（即时间数列）的成分(P365-366)(P365-366)趋势性趋势性趋势性趋势性(trendtrend)n n持续向上或持续下降的状态或规律持续向上或持续下降的状态或规律持续向上或持续下降的状态或规律

9、持续向上或持续下降的状态或规律 季节性季节性季节性季节性(seasonality)(seasonality)也称季节变动也称季节变动也称季节变动也称季节变动(Seasonal fluctuationSeasonal fluctuation)时间序列在一年内重复出现的周期性波动时间序列在一年内重复出现的周期性波动时间序列在一年内重复出现的周期性波动时间序列在一年内重复出现的周期性波动 周期性周期性周期性周期性(cyclitycyclity)n n也称循环波动也称循环波动也称循环波动也称循环波动(Cyclical fluctuationCyclical fluctuation)n n围绕长期趋势的

10、一种波浪形或振荡式变动围绕长期趋势的一种波浪形或振荡式变动围绕长期趋势的一种波浪形或振荡式变动围绕长期趋势的一种波浪形或振荡式变动 随机性随机性随机性随机性(random)(random)n n也称不规则波动也称不规则波动也称不规则波动也称不规则波动(Irregular variationsIrregular variations)n n除去趋势、周期性和季节性之后的偶然性波动除去趋势、周期性和季节性之后的偶然性波动除去趋势、周期性和季节性之后的偶然性波动除去趋势、周期性和季节性之后的偶然性波动 11-10经济、管理类基础课程统计学统计学二、时间序列的种类二、时间序列的种类时间序列时间序列时间

11、序列时间序列平均数平均数时间序列时间序列时间序列时间序列绝对数绝对数时间序列时间序列时间序列时间序列相对数相对数时间序列时间序列时间序列时间序列时期序列时期序列 (时期数列时期数列时期数列时期数列)时点序列时点序列(时点数列时点数列时点数列时点数列)11-11经济、管理类基础课程统计学统计学二、时间序列的种类二、时间序列的种类1 1、绝对数时间序列绝对数时间序列绝对数时间序列绝对数时间序列n n一系列绝对数按时间顺序排列而成一系列绝对数按时间顺序排列而成一系列绝对数按时间顺序排列而成一系列绝对数按时间顺序排列而成n n时间序列中最基本的表现形式时间序列中最基本的表现形式时间序列中最基本的表现形

12、式时间序列中最基本的表现形式n n反映现象在不同时间上所达到的绝对水平反映现象在不同时间上所达到的绝对水平反映现象在不同时间上所达到的绝对水平反映现象在不同时间上所达到的绝对水平n n分为时期序列（时期数列）和时点序列（时点数列）分为时期序列（时期数列）和时点序列（时点数列）分为时期序列（时期数列）和时点序列（时点数列）分为时期序列（时期数列）和时点序列（时点数列）时期序列：现象在一段时期内总量的排序时期序列：现象在一段时期内总量的排序时期序列：现象在一段时期内总量的排序时期序列：现象在一段时期内总量的排序时点序列：现象在某一瞬间时点上总量的排序时点序列：现象在某一瞬间时点上总量的排序时点序列

13、：现象在某一瞬间时点上总量的排序时点序列：现象在某一瞬间时点上总量的排序2 2、相对数时间序列相对数时间序列相对数时间序列相对数时间序列 一系列相对数按时间顺序排列而成一系列相对数按时间顺序排列而成一系列相对数按时间顺序排列而成一系列相对数按时间顺序排列而成3 3、平均数时间序列平均数时间序列平均数时间序列平均数时间序列n n一系列平均数按时间顺序排列而成一系列平均数按时间顺序排列而成一系列平均数按时间顺序排列而成一系列平均数按时间顺序排列而成11-12经济、管理类基础课程统计学统计学三、时间序列的编制原理三、时间序列的编制原理1.时间长短（或间隔）一致时间长短（或间隔）一致*时期序列，各指标

14、值所属时时期序列，各指标值所属时期长短应一致期长短应一致*时点序列，各指标的时点间时点序列，各指标的时点间隔应一致隔应一致2.口径一致口径一致*总体范围一致；总体范围一致；*计量单位一致计量单位一致;*经济内容一致；经济内容一致；*计算价格一致；计算价格一致；3.计算方法一致计算方法一致11-13经济、管理类基础课程统计学统计学四、四、时间序列的描述性分析时间序列的描述性分析1 1、图形描述图形描述图形描述图形描述 通过统计图，通过统计图，通过统计图，通过统计图，观察时间序列观察时间序列观察时间序列观察时间序列数据的数据的数据的数据的变动模变动模变动模变动模式式式式及其及其及其及其变化趋变化趋

15、变化趋变化趋势特征势特征势特征势特征，有助，有助，有助，有助于后续进一步于后续进一步于后续进一步于后续进一步计算分析指标计算分析指标计算分析指标计算分析指标和选择分析模和选择分析模和选择分析模和选择分析模型提供依据型提供依据型提供依据型提供依据2 2、描述性分析指描述性分析指描述性分析指描述性分析指标计算标计算标计算标计算及及及及分解分解分解分解分析分析分析分析11-14经济、管理类基础课程统计学统计学第二节第二节 时间序列的水平分析时间序列的水平分析一、发展水平和平均发展水平一、发展水平和平均发展水平二、增长量和平均增长量二、增长量和平均增长量11-15经济、管理类基础课程统计学统计学一、发

16、展水平与平均发展水平一、发展水平与平均发展水平（概念要点）（概念要点）1 1、发展水平、发展水平、发展水平、发展水平n n现象在不同时间上的观察值现象在不同时间上的观察值现象在不同时间上的观察值现象在不同时间上的观察值n n说明现象在某一时间上所达到的水平说明现象在某一时间上所达到的水平说明现象在某一时间上所达到的水平说明现象在某一时间上所达到的水平n n表示为表示为表示为表示为Y Y1 1 ，Y Y2 2，Y Yn n 或或或或 Y Y0 0 ，Y Y1 1，Y Y2 2 ，Y Yn n2 2、平均发展水平、平均发展水平、平均发展水平、平均发展水平n n现象在不同时间上取值的平均数，又称现象在不同时间上取值的平均数，又称现象在不同时间上取值的平均数，又称现象在不同时间上取值的平均数，又称序时平均数序时平均数序时平均数序时平均数n n说明说明说明说明现象在一段时期内所达到的一般水平现象在一段时期内所达到的一般水平现象在一段时期内所达到的一般水平现象在一段时期内所达到的一般水平n n不同类型的时间序列有不同的计算方法不同类型的时间序列有不同的计算方法不同类型的时间序列有不同的计算方法不同