股票常用指标说明.docx

1、股票常用指标说明常用指标说明反趋向指标KDJROCW&R威廉指标RSIBIAS ADTM ATR OSC UDLKDJ指标说明：KDJ，其综合动量观念、强弱指标及移动平均线的优点，早年应用在期货投资方面，功能颇为显著，目前为股市中最常被使用的指标之一。买卖原则：1 K线由右边向下交叉D值做卖，K线由右边向上交叉D值做买。2 高档连续二次向下交叉确认跌势，低挡连续二次向上交叉确认涨势。3 D值80%超买，J100%超买，J10%超卖。4 KD值于50%左右徘徊或交叉时，无意义。5 投机性太强的个股不适用。6 可观察KD值同股价的背离，以确认高低点。 ROC当ROC向下跌破零，卖出信号；ROC向上

2、突破零，买入信号。股价创新高，ROC未配合上升，显示上涨动力减弱。股价创新低，ROC未配合下降，显示下跌动力减弱。股价与ROC从低位同时上升，短期反弹有望。股价与ROC从高位同时下降，警惕回落。W&R威廉指标算法：N日内最低价与当日收盘价的差，除以N日内最高价与最低价的差，结果放大100倍参数：N统计天数一般取14天用法：1.低于20，超买，即将见顶，应及时卖出2.高于80，超卖，即将见底，应伺机买进3.与RSI、MTM指标配合使用，效果更好RSIRSIS为1978年美国作者Wells WidlerJR。所提出的交易方法之一。所谓RSI英文全名为Relative Strenth Index，中

3、文名称为相对强弱指标RSI的基本原理是在一个正常的股市中，多空买卖双方的力道必须得到均衡，股价才能稳定;而RSI是对于固定期间内，股价上涨总幅度平均值占总幅度平均值的比例。1 .RSI值于0-100之间呈常态分配，当6日RSI值为80以上时，股市呈超买现象，若出现M头为卖出时机;当6日RSI值在20以下时，股市呈超卖现象，若出现W头为买进时机。2 .RSI一般选用6日、12日、24日作为参考基期，基期越长越有趋势性(慢速RSI)，基期越短越有敏感性，(快速RSI)。当快速RSI由下往上突破慢速RSI时，为买进时机;当快速RSI由上而下跌破慢速RSI时，为卖出时机。BIAS乖离率表现个股当日收盘

4、价与移动平均线之间的差距。正的乖离率愈大，表示短期获利愈大，则获利回吐的可能性愈高；负的乖离率愈大，则空头回补的可能性愈高。按个股收盘价与不同天数的平均价之间的差距，可绘制不同的BIAS线。ADTMDTM赋值:如果开盘价=昨日开盘价,返回0,否则返回(开盘价-最低价)和(开盘价-昨日开盘价)的较大值STM赋值:DTM的N日累和SBM赋值:DBM的N日累和输出动态买卖气指标:如果STMSBM,返回(STM-SBM)/STM,否则返回如果STM=SBM,返回0,否则返回(STM-SBM)/SBM输出MAADTM:ADTM的M日简单移动平均1.该指标在+1到-1之间波动;2.低于-0.5时为很好的买

5、入点,高于+0.5时需注意风险.ATR输出TR:(最高价-最低价)和昨收-最高价的绝对值的较大值和昨收-最低价的绝对值的较大值输出真实波幅:TR的N日简单移动平均算法：今日振幅、今日最高与昨收差价、今日最低与昨收差价中的最大值，为真实波幅，求真实波幅的N日移动平均参数：N天数，一般取14OSC变动速率线:100*(收盘价-收盘价的N日简单移动平均)MAOSC:OSC的M日平滑平均1.OSC 以100 为中轴线，OSC100 为多头市场；OSCNMF,返回PMF,否则返回0的N1日平滑移动平均DV1赋值:如果PMFNMF,返回0,否则返回PMF的N1日平滑移动平均UV2赋值:如果PMFNMF,返

6、回PMF,否则返回0的N2日平滑移动平均DV2赋值:如果PMFNMF,返回0,否则返回PMF的N2日平滑移动平均输MFI12:100*UV1/(UV1+DV1)输MFI6:100*UV2/(UV2+DV2)1.MFI80 为超买，当其回头向下跌破80 时，为短线卖出时机；2.MFI80，而产生背离现象时，视为卖出信号；4.MFI20，而产生背离现象时，视为买进信号。VMA变异平均线VV赋值:(最高价+开盘价+最低价+收盘价)/4VMA1:VV的M1日简单移动平均VMA2:VV的M2日简单移动平均VMA3:VV的M3日简单移动平均VMA4:VV的M4日简单移动平均VMA5:VV的M5日简单移动平

7、均1.股价高于平均线，视为强势；股价低于平均线，视为弱势；2.平均线向上涨升，具有助涨力道；平均线向下跌降，具有助跌力道；3.二条以上平均线向上交叉时，买进；4.二条以上平均线向下交叉时，卖出；5.VMA 比一般平均线的敏感度更高，消除了部份平均线落后的缺陷。QACD快速异同平均DIF:收盘价的N1日异同移动平均-收盘价的N2日异同移动平均平滑异同平均:DIF的M日异同移动平均DDIF:DIF-MACD1.DIF 向上交叉MACD，买进；DIF 向下交叉MACD，卖出；2.DIF 连续两次向下交叉MACD，将造成较大的跌幅；3.DIF 连续两次向上交叉MACD，将造成较大的涨幅；4.DIF 与

8、股价形成背离时所产生的信号，可信度较高；5.DMA、MACD、TRIX 三者构成一组指标群，互相验证。UOS终极指标TH赋值:最高价和昨收的较大值TL赋值:最低价和昨收的较小值ACC1赋值:收盘价-TL的N1日累和/TH-TL的N1日累和ACC2赋值:收盘价-TL的N2日累和/TH-TL的N2日累和ACC3赋值:收盘价-TL的N3日累和/TH-TL的N3日累和输出终极指标:(ACC1*N2*N3+ACC2*N1*N3+ACC3*N1*N2)*100/(N1*N2+N1*N3+N2*N3)输出MAUOS:UOS的M日加权平滑平均1.UOS 上升至5070的间，而后向下跌破其字曲线低点时，为短线卖

9、点；2.UOS 上升超过70以上，而后向下跌破70时，为中线卖点；3.UOS 下跌至45以下，而后向上突破其字曲线高点时，为短线买点；4.UOS 下跌至35以下，产生一底比一底高的背离现象时，为底部特征；5.以上各项数据会因个股不同而略有不同，请利用参考线自行修正。 VPT量价曲线量价曲线:成交量*(收盘价-昨收)/昨收的历史累和MAVPT:VPT的M日简单移动平均1.VPT 由下往上穿越0 轴时，为买进信号；2.VPT 由上往下穿越0 轴时，为卖出信号；3.股价一顶比一顶高，VPT 一顶比一顶低时，暗示股价将反转下跌；4.股价一底比一底低，VPT 一底比一底高时，暗示股价将反转上涨；5.VP

10、T 可搭配EMV 和WVAD指标使用效果更佳。BBI多空指标多空指标:(收盘价的M1日简单移动平均+收盘价的M2日简单移动平均+收盘价的M3日简单移动平均+收盘价的M4日简单移动平均)/41.股价位于BBI 上方，视为多头市场；2.股价位于BBI 下方，视为空头市场。MTM动量线动量线:收盘价-N日前的收盘价MAMTM:MTM的M日简单移动平均MTM线:当日收盘价与N日前的收盘价的差；MTMMA线:对上面的差值求N日移动平均；参数：N 间隔天数，也是求移动平均的天数，一般取6用法：1.MTM从下向上突破MTMMA，买入信号；2.MTM从上向下跌破MTMMA，卖出信号；3.股价续创新高，而MTM

11、未配合上升，意味上涨动力减弱；4.股价续创新低，而MTM未配合下降，意味下跌动力减弱；5.股价与MTM在低位同步上升，将有反弹行情；反之，从高位同步下降，将有回落走势。DDLB对比量比GG赋值:成交量/昨日成交量的N日累和ZS赋值:成交量/昨日成交量的N日累和输出对比量比:GG/ZS输出MADBLB:DBLB的M日简单移动平均对比量比指标用于用于测度成交量放大程度或萎缩程度的指标。对比量比值越大，说明成交量较前期成交量放大程度越大，对比量比值越小，说明成交量较前期成交量萎缩程度越大，一般认为:1.对比量比大于20可以认为成交量极度放大；2.对比量比大于3,可以认为成交量显著放大；3.对比量比小

12、于0.2,可以认为成交量极度萎缩；4.对比量比小于0.4,可以认为成交量显著萎缩。ENV主图叠加指标算法：收盘价的N日移动平均向上浮动6%得UPPER线，向下浮动6%得LOWER线。参数：N设定计算移动平均的天数，一般为14天LWR威廉指标LWR威廉指标实际上是KD指标的补数，即(100-KD)。LWR1线 (100-线K) LWR2线 (100-线D)参数：N、M1、M2 天数，一般取9、3、3用法：1.LWR270，超卖。2.线LWR1向下跌破线LWR2，买进信号；线LWR1向上突破线LWR2，卖出信号。3.线LWR1与线LWR2的交叉发生在30以下，70以上，才有效。4.LWR指标不适于

13、发行量小，交易不活跃的股票；5.LWR指标对大盘和热门大盘股有极高准确性。 DDMA平均线差算法：收盘价的短期平均与长期平均的差除以短期天数，得DMA；DMA的M日平均为AMA。参数：SHORT 短期天数 LONG 长期天数M 计算移动平均的天数一般为10、50、10SRMI和MICD用法参考 MI 动力指数 的用法VMACD量指数平滑异同平均线算法：DIFF线成交量的短期(SHORT)、长期(LONG)指数平滑移动平均线间的差DEA线 DIFF线的M日指数平滑移动平均线MACD线DIFF线与DEA线的差，彩色柱状线用法：1.DIFF、DEA均为正，DIFF向上突破DEA，买入信号。2.DIF

14、F、DEA均为负，DIFF向下跌破DEA，卖出信号。3.DEA线与K线发生背离，行情反转信号。4.分析MACD柱状线，由红变绿(正变负)，卖出信号；由绿变红，买入信号。PRICEOSC价格振荡器算法：先求收盘价短期(SHORT)均线与长期(LONG)均线的差，再求差值与收盘价短期均线的比，最后将比值乘100。参数：SHORT、LONG分别为短期、长期平均天数，一般为12、26DMI-QL趋向指标(钱龙算法)用法：市场行情趋向明显时，指标效果理想。PDI(上升方向线) MDI(下降方向线) ADX(趋向平均值)1.PDI线从下向上突破MDI线，显示有新多头进场，为买进信号；2.PDI线从上向下跌

15、破MDI线，显示有新空头进场，为卖出信号；3.ADX值持续高于前一日时，市场行情将维持原趋势；4.ADX值递减，降到20以下，且横向行进时，市场气氛为盘整；5.ADX值从上升倾向转为下降时，表明行情即将反转。参数：N统计天数； M 间隔天数，一般为14、6ADXR线为当日ADX值与M日前的ADX值的均值DBCD异同离差乖离率公式描述：先计算乖离率BIAS，然后计算不同日的乖离率之间的离差，最后对离差进行指数移动平滑处理。特点：原理和构造方法与乖离率类似，用法也与乖离率相同。优点是能够保持指标的紧密同步，而且线条光滑，信号明确，能够有效的过滤掉伪信号。能 量 指 标VR指标CR能量指标 ARBR

16、人气意愿指标VSTD成交量标准差VRSI量相对强弱 VOSC成交量振荡器 ASI量价指标 OBV能量潮WVAD威廉变异离散量 AD PVT价量趋势VR指标指标说明VR实质为成交量的强弱指标，运用在过热之市场及低迷的盘局中，进一步辨认头部及底部的形成，有相当的作用，VR和PSY配合使用。买卖原则1 VR下跌致40%以下时，市场极易形成底部。2 VR值一般分布在150%左右最多，一旦越过250%市场极易产生一段多头行情。3 VR超过350%以上，应有高档危机意识，随时注意反转之可能，可配合CR及PSY使用。4 VR运用在寻找底部时比较可靠，确认头部时，宜多配合其他指标使用。CR能量指标算法：在N日

17、内，若某日最高价高于前一日中价(最高、最低价的均值)，将二者的差累加到强势和中；若某日最低价低于前中价，将前中价与最低价的差累加到弱势和中。强势和除以弱势和，再乘100，即得CR。同时绘制CR的M1日、M2日、M3日均线。参数：N 统计天数M1、M2、M3计算移动平均的天数，一般为5、10、20一用途：该指标用于判断买卖时机。能够测量人气的热度和价格动量的潜能；显示压力带和支撑带，以辅助BRAR的不足。二使用方法：1、a、b两线所夹的区域称为副地震带，当CR由下往上欲穿越副地震带时，股价相对将遭次级压力干扰；当CR欲由上往下贯穿副地震带时，股价相对将遭遇次级支撑干扰。2、c、d两线所夹成的区域

18、称为主地震带，当CR由下往上欲穿越主地震带时，股价相对将遭遇强大压力干扰；当CR由上往下欲贯穿主地震带时，股价相对将遭遇强大支撑干扰。1、 CR相对股价也会产生背离现象。特别是在股价的高价区。2、 CR跌至a、b、c、d四条线的下方，再度由低点向上爬升160%时，为短线获利卖出时机。例如从CR100上升到160。3、 CR下跌至40以下时，股价形成底部的机会相当高。4、 CR高于300400之间时，股价很容易向下反转。ARBR人气意愿指标AR是一种“潜在动能”。由于开盘价乃是是股民经一夜冷静思考后，共同默契的一个合理价格，那么，从开盘价向上推升至当日最高价之间，每超越一个价位都会损耗一分能量。

19、当AR值升高至一定限度时，代表能量已经消耗殆尽，缺乏推升力道的股价，很快的就会面临反转危机。相反地股价从开盘之后并未向上冲高，自然就减少能量的损耗，相对的也就屯积保存了许多累积能量，这一股无形的潜能，随时都有可能在适当成熟的时机暴发出来。BR是一种“情绪指标”就是以“反市场心理”的立场为基础。AR人气指标，介于80至100，盘整；过高，回落；过低反弹。BR意愿指标，介于70至150，盘整；高于300，回档；低于50，反弹。VSTD成交量标准差求N周期成交量的估算标准差,该指标可很好追踪成交量放大和缩小的趋势.当股价以创出新高而该指标未能创出新高时需保持谨慎,股价随时有下跌的可能.VRSI量相对

20、强弱算法：先求相对强弱值N日内成交量增加幅度总和减少幅度总和VRSI线：100-100/(1+相对强弱值)参数：N 统计天数，一般取6用法：1.VRSI在50以上准确性较高2.盘整时，VRSI一底比一底高，多头势强，后市可能续涨；反之，是卖出信号3.股价尚在盘整阶段，而VRSI已整理完成，股价将随之突破VOSC成交量振荡器算法：先求成交量短期(SHORT)均值与长期(LONG)均值的差，再求差值与成交量短期均值的比，最后将比值放大100倍。参数：SHORT计算短期均线的天数，一般取12LONG计算长期均线的天数，一般取26ASI量价指标ASI振动升降指标当ASI向下跌破前一次低点时为卖出讯号，

21、当ASI向上突破前一次高点时为买入讯号，价由下往上欲穿过前一波的高点套牢区时，于接近高点处，尚未确定能否顺利穿越之际。如果ASI领先股价，提早一步，通过相对股价的前一波ASI高点，则次一日之后，可以确定股价必然能顺利突破高点套牢区。股价由上往下，欲穿越前一波低点的密集支撑区时，于接近低点处，尚未确定是否将因失去信心，而跌破支撑之际。如果ASI领先股价，提早一步，跌破相对股价的前一波ASI低点，则次一日之后，可以确定股价将随后跌破价点支撑区。股价走势一波比一波高，而ASI却未相对创新高点形成“牛背离”时，应卖出。股价走势一波比一波低，而ASI却未相对创新低点形成“熊背离”时，应买进。OBV能量潮

22、该指标通过统计成交量变动的趋势来推测股价趋势。OBV以“N”字型为波动单位，并且由许许多多“N”型波构成了OBV的曲线图，我们对一浪高于一浪的“N”型波，称其为“上升潮”，至于上升潮中的下跌回落则称为“跌潮”（DOWN FIELD）。OBV线下降，股价上升，表示买盘无力为卖出信号，OBV线上升，股价下降时，表示有买盘逢低介入，为买进信号，当OBV横向走平超过三个月时，需注意随时有大行情出现。WVAD威廉变异离散量算法：(收盘价开盘价)(最高价最低价)成交量AD对每一交易日求：偏移值（收盘价最低价）（最高价收盘价）振幅最高价最低价用偏移值除以振幅，再乘以成交量，得一值。将该值从上市第一天起开始累加，得AD值。PVT价量趋势从上市第一天起，对每一交易日先求收盘价与昨收的差，再求差值与昨收的比，最后求比值与当日成交量的乘积。将每天算得的这个值逐日累加。大盘指标BTI广量冲力指标ARMS阿姆氏指标ABI绝对幅度指标MCL麦克连指标OBOS超买超卖指标STIX指数平滑广量TBR新三价率RADER威力雷达TMCO大盘指数 CHAIKIN佳庆线ADR涨跌比率BTI广量冲力指标广量冲力指标:100*上涨家数/(上涨家数+下