中金消费指数集合资产管理计划集合资产管理合同.docx

1、中金消费指数集合资产管理计划集合资产管理合同中金消费指数集合资产管理计划集合资产管理合同中金消费指数集合资产管理计划集合资产管理合同18􁄯􀠡􀻈􀗎􁄗􀳴􀞂􀛦􁆇􀐡􀚕􀤸􀞙􀜣􀞂􀛦􁆇􀐡􀚕􀤸􀛦􀶽第 页 / 共 17 页

2、􀔛 􀾢 􁃃􀔛 􀖝 􁃃􀔛 􀰸 􁃃􀔛 􀴙 􁃃􀔛 􀹔 􁃃􀔛 􀦢 􁃃􀔛 􀭞 􁃃􀔛 􀌶 􁃃􀔛 􀡔 􁃃􀔛 &

3、#1051813; 􁃃􀔛 􀲥 􀾢 􁃃􀔛 􀲥 􀖝 􁃃􀔛 􀲥 􀰸 􁃃􀔛 􀲥 􀴙 􁃃􀔛 􀲥 􀹔 􁃃􀔛 􀲥 􀦢 􁃃􀔛 􀲥

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5、1050936;􀛦􀶽第 页 / 共 17 页第一章 前言第一条 为规范“中金消费指数集合资产管理计划”（下称“集合计划”）运作，明确集合资产管理合同当事人的权利与义务，依照中华人民共和国证券法、中华人民共和国合同法、证券公司监督管理条例、证券公司客户资产管理业务试行办法（下称“试行办法”）、证券公司集合资产管理业务实施细则（试行）（下称“实施细则”）等法律、行政法规和中国证监会的有关规定，委托人、管理人、托管人在平等自愿、诚实信用原则的基础上订立本合同。本合同是规定当事人之间基本权利义务的法律文件，当事人按照试行办法、实施细则、本合同及本合同附件中金消费指数

6、集合资产管理计划说明书（下称“说明书”）及其他有关规定，享有权利，承担义务。本合同文本遵照中国证监会颁布的实施细则及中国证券业协会发布的集合资产管理合同必备条款的要求制订。第二条 委托人承诺以真实身份参与集合计划，保证委托资产的来源及用途合法，保证所披露或提供的信息和资料真实，并已阅知本合同和说明书全文，了解相关权利、义务和风险，自行承担投资风险和损失。第三条 管理人承诺以诚实信用、审慎尽责的原则管理和运用本集合计划资产，但不保证本集合计划一定盈利，也不保证最低收益。第四条 托管人承诺以诚实信用、审慎尽责的原则履行托管职责，安全保管集合计划资产，办理资金收付事项、监督管理人投资行为，但不保证本

7、集合计划资产投资不受损失，不保证最低收益。第五条 中国证监会对本集合计划出具了批准文件（证监许可20101080号），但中国证监会对本集合计划做出的任何决定，均不表明中国证监会对本集合计划的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明参与本集合计划没有风险。第二章 合同当事人第六条 委托人委托人的详细情况在各委托人分别与管理人、托管人签署的中金消费指数集合资产管理合同签署条款（下称“签署条款”）中列示。第七条 管理人管理人名称：中国国际金融有限公司（以下简称“中金公司”）法定代表人：李剑阁通讯地址：北京市建国门外大街1号国贸写字楼2座27层及28层邮政编码：100004第八条 托管人托管人名称：中

8、信银行股份有限公司法定代表人：孔丹通讯地址：北京东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座邮政编码：1000272􁄯􀠡􀻈􀗎􁄗􀳴􀞂􀛦􁆇􀐡􀚕􀤸􀞙􀜣􀞂􀛦􁆇􀐡􀚕􀤸􀛦􀶽第 页 / 共 17 页 第三章 集合计划的基本情况第

9、九条 集合计划的名称与类型1. 名称：中金消费指数集合资产管理计划。2. 类型：非限定性集合资产管理计划。第十条 集合计划的投资范围和投资组合设计1. 投资范围本集合计划投资的标的物为具有良好流动性的金融工具，包括现金及现金等价物、股票、权证、国债、央行票据、金融债、公司债、企业债、可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、资产支持受益凭证、短期融资券以及法律法规允许集合资产管理计划投资的其他金融工具。2. 标的指数本集合计划的标的指数为中金龙头消费指数（“中金消费指数”，代码399364）。中金消费指数由中金公司开发设计，由深圳证券信息有限公司代理实时计算并对外发布。中金消费指数成份股由上海

10、证券交易所和深圳证券交易所上市的50只A股股票组成。如果中金消费指数被停止编制及发布、中金消费指数由其他指数替代（单纯更名除外）、因指数编制方法等重大变更导致中金消费指数不宜继续作为本集合计划的标的指数或出现其他更适宜作为本集合计划标的指数的产品，管理人可以依据审慎性原则，在充分考虑委托人利益及履行适当程序的前提下，更换本集合计划的标的指数和投资对象。如本集合计划更换标的指数，管理人应提前10个工作日公告通知委托人，并按照本合同的约定办理合同变更。3. 业绩基准本集合计划的业绩基准为：95% 中金消费指数收益率 + 5% 银行活期存款利率4. 投资组合设计(1) 权益类产品：90 95%，包括

11、股票（含二级市场买入的股票、因新股申购或参与公开增发或参与定向增发中签或获配的股票，以及因可转换公司债券转股形成的股票）、权证（含因持有股票所派发的权证和因分离交易的可转换公司债券产生的权证）等。其中， 中金消费指数的成份股及备选股的投资比例不低于本集合计划权益类资产净值的90%； 权证投资比例不超过集合计划资产净值的3%。(2) 固定收益类产品：0 5%，包括国债、央行票据、金融债、公司债、企业债、可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、资产支持受益凭证、短期融资券等。(3) 现金及现金等价物：5 10%，包括银行活期存款、到期日在一年以内的政府债券。管理人应自本集合计划投资运作期开始之日

12、起6个月内使本集合计划的投资组合比例符合上述资产组合设计的要求。如因一级市场申购发生投资比例超标，应在申购中签或获配证券可流通后10个交易日内将投资比例降至许可范围内；如因证券市场波动、投资对象合并、集合计划资产规模变动等因素发生比例超标，应在超标发生后超标品种可交易之日起10个交易日内将投资比例降至许可范围内。3􁄯􀠡􀻈􀗎􁄗􀳴􀞂􀛦􁆇􀐡􀚕􀤸􀞙􀜣&#

13、1050498;􀛦􁆇􀐡􀚕􀤸􀛦􀶽第 页 / 共 17 页如本集合计划成立后出现新的投资品种，或者管理人根据市场情况认为需要变更本集合计划投资范围或投资比例的，管理人可与托管人协商同意后报中国证监会批准，变更本集合计划的投资范围或投资比例。第十一条 集合计划的目标规模本集合计划最低总份额为1亿份，推广期目标规模50亿份，不设存续期规模上限。第十二条 集合计划的推广期、存续期和开放日1. 集合计划的推广期管理人自中国证监会做出批准设立本集合计划之日起6个月内启动本集合计划推广

14、工作，推广时间不超过60个工作日。本集合计划具体推广期间以管理人公告为准。2. 集合计划的存续期本集合计划不设固定存续期限。3. 集合计划的开放日本集合计划自成立日后30个工作日起开始办理存续期参与、退出业务。本集合计划的开放日为自首次办理存续期参与、退出业务起的每个工作日，委托人可在开放日办理存续期参与、退出等业务。第十三条 集合计划的面值、最低参与金额本集合计划份额面值为人民币1.00元。单个委托人首次参与本集合计划的最低金额为人民币十万（100,000）元。第十四条 集合计划成立的条件和日期1. 集合计划成立的条件集合计划推广期结束时委托人参与资金总额达到人民币1亿元（含）以上，且委托人

15、不少于2人。2. 集合计划成立的日期在推广期内，在本集合计划募集金额不低于1亿元人民币且委托人不少于2人的情况下，管理人可以依据试行办法、实施细则和本集合计划实际参与情况决定停止本集合计划参与，并宣告本集合计划成立的日期。第十五条 集合计划的设立失败各方一致同意，如果出现下列情形之一，则本集合计划设立失败：1. 推广期结束时，集合计划未达到本合同第十四条约定的成立条件；2. 推广期内发生致使集合计划无法设立的不可抗力事件。如果集合计划设立失败，管理人应将委托人资金加计同期利息（以本集合计划注册与过户登记人的记录为准）在推广期结束后30天内返还给委托人，各方互不承担其他责任。4􁄯

16、;􀠡􀻈􀗎􁄗􀳴􀞂􀛦􁆇􀐡􀚕􀤸􀞙􀜣􀞂􀛦􁆇􀐡􀚕􀤸􀛦􀶽第 页 / 共 17 页 第四章 集合计划的参与第十六条 参与时间委托人可在推广期或存续期内的开放日参与本集合计划。第十七条 参与价格1. 推广期参与价格在集合计划推广期内，每份

17、额参与价格为人民币1.00元；2. 存续期参与价格在集合计划存续期内参与本集合计划，遵循“未知价”原则，以参与申请受理当日集合计划份额净值作为每份额参与价格。T日的集合计划份额净值在T日当天收市后计算，并在T1日通告。第十八条 参与费用本集合计划对参与设置级差费率，参与费率随参与金额的增加而递减：1. 推广期参与费用参与金额（M） 参与费率M50万1.0%50万M100万0.8%100万M200万0.6%200万M500万0.4%M500万按笔收取，1000元/笔2. 存续期参与费用参与金额（M） 参与费率M50万1.0%50万M100万0.9%100万M200万0.7%200万M500万0.

18、5%M500万按笔收取，1000元/笔参与费用由委托人承担，主要用于市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入集合计划资产。5􁄯􀠡􀻈􀗎􁄗􀳴􀞂􀛦􁆇􀐡􀚕􀤸􀞙􀜣􀞂􀛦􁆇􀐡􀚕􀤸􀛦􀶽第 页 / 共 17 页第十九条

19、参与程序1. 参与申请委托人须根据推广机构规定的手续，向推广机构提出本集合计划参与申请，并在提交参与申请的同时全额支付参与款项。委托人可多次参与本集合计划，但参与申请一经受理不得撤销。2. 参与份额的计算推广期参与本集合计划的份额将依据委托人参与时所缴纳的净参与金额（即参与金额减去参与费用）及其推广期利息除以每份集合计划的参与价格确定。存续期参与本集合计划的份额将依据委托人参与时所缴纳的净参与金额（即参与金额减去参与费用）除以每份集合计划的参与价格确定。参与集合计划的有效份额的计算结果按照四舍五入方法保留小数点后两位，由此产生的差额计入集合计划损益。3. 参与确认在推广期参与本集合计划的，委托

20、人可在集合计划正式成立后到原推广机构查询最终的成交确认情况、打印成交确认单。在存续期参与本集合计划的，推广机构在T日规定时间受理的委托人申请，正常情况下注册与过户登记人在T+1日内对该申请的有效性进行确认，并为委托人登记权益并办理注册与过户登记手续。委托人在T+2日后可向推广机构查询参与的成交情况、打印成交确认单。确认无效的参与申请，由推广机构将参与款项退回委托人指定银行账户。第二十条 暂停和拒绝参与的情形如出现说明书规定的拒绝或暂停参与情形，管理人可以拒绝或暂停委托人的参与申请。第五章 集合计划账户的开立与管理第二十一条 集合计划账户的开立与管理托管人对集合计划资产单独设置账户，资金账户使用

21、集合资产管理计划名称开立，证券账户以管理人、托管人和集合计划联名的方式开立。管理人和托管人对集合计划资产独立核算、分账管理，保证集合计划资产与其自有资产、集合计划资产与其他客户资产、不同集合计划的资产相互独立。管理人委托中国证券登记结算有限责任公司或其它符合条件的机构担任本集合计划的注册与过户登记人，并承担相应委托责任。注册与过户登记人为委托人开立集合计划账户，用于记录委托人持有的本集合计划份额。6􁄯􀠡􀻈􀗎􁄗􀳴􀞂􀛦􁆇􀐡

22、;􀚕􀤸􀞙􀜣􀞂􀛦􁆇􀐡􀚕􀤸􀛦􀶽第 页 / 共 17 页 第六章 集合计划资产的托管第二十二条 集合计划资产的托管集合计划资产由管理人、委托人委托中信银行股份有限公司托管，管理人已经与托管人签订了托管协议。委托人签署本合同的行为本身即表明对现行证券交易、登记结算制度下托管人托管职能有充分的了解，并接受本合同约定的托管职责和范围。第七章 集合计划费用第二十三条 集合计划费用的种类本集合计划

23、应承担并计入成本列支的各项费用包括：在本集合计划存续期间内所发生的管理费、托管费、投资交易费用、审计费和按照国家有关规定可以列入的其他费用。第二十四条 集合计划费用计提方法、计提标准和支付方式1. 管理人的管理费本集合计划应给付管理人管理费，按前一日的资产净值的0.75%的年费率计提。计算方法如下：H E 0.75% 当年天数H 为每日应支付的管理费；E 为前一日集合计划资产净值。管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由托管人于次月首日起5个工作日内依据管理人划款指令从本集合计划资产中一次性支付。2. 托管人的托管费本集合计划应给付托管人托管费，按前一日的资产净值的0.15%的

24、年费率计提。计算方法如下：H E 0.15%当年天数H 为每日应支付的托管费；E 为前一日集合计划资产净值。托管人的托管费每日计算，托管费计算逐日累计至每月月底，按月支付，由托管人于次月首日起5个工作日内依据管理人划款指令从本集合计划资产中一次性支取。3. 投资交易费用本集合计划应按规定比例在发生投资交易时计提并支付经手费、证管费、过户费、印花税、证券结算风险基金、席位费、交易单元使用费等。本集合计划向所租用交易单元的券商支付佣金（该佣金已扣除风险金），其费率由管理人根据有关政策法规确定，并在发生投资交易时按每笔成交金额计提，在每季度首日起10个工作日内支付给提供交易单元的券商。4. 与本集合

25、计划相关的审计费7􁄯􀠡􀻈􀗎􁄗􀳴􀞂􀛦􁆇􀐡􀚕􀤸􀞙􀜣􀞂􀛦􁆇􀐡􀚕􀤸􀛦􀶽第 页 / 共 17 页在存续期间发生的集合计划审计费用，在合理期间内摊销计入集合计划资产。本集合计划的年度审计费，按与会计师事务所签订协议所

26、规定的金额，在被审计的会计期间，按直线法在每个自然日内平均摊销。5. 按照国家有关规定可以列入的其他费用银行结算费用、银行间市场账户维护费、开户费、银行间交易相关维护费、转托管费、注册与过户登记人收取的费用等集合计划运营过程中发生的相关费用可从集合计划列支。其中：银行结算费用，银行账户维护费一次计入集合计划费用。银行间市场账户维护费，按银行间市场规定的金额，在相应的会计期间按日平均摊销或一次性计入费用。开户费、银行间交易相关维护费、转托管费（如有）在发生时一次计入集合计划费用。与集合计划运营有关的其他费用，如果金额较小，或者无法对应到相应会计期间，可以一次进入集合计划费用；如果金额较大，并且可

27、以对应到相应会计期间，应在该会计期间内按直线法摊销。第二十五条 费用调整管理人和托管人可磋商酌情变更集合计划管理费和托管费，变更将按照本合同规定的程序办理。第二十六条 不列入集合计划费用的项目集合计划成立前发生的费用、存续期间发生的与推广有关的费用，管理人和托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或集合计划资产的损失，以及处理与本集合计划运作无关的事项发生的费用等不列入本集合计划费用。第八章 投资收益与分配第二十七条 收益的构成本集合计划的投资收益由红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息以及其他合法收入构成。第二十八条 收益分配原则和方式各方一致同意实施收益分配时应遵循以下原则：

28、1. 每份集合计划单位享有同等分配权；2. 当年收益先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配；3. 收益分配基准日的集合计划份额净值减去每单位份额收益分配金额后不能低于面值；4. 在满足前述原则的前提下，本集合计划每年至少进行一次收益分配，每次分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的60%，但若成立不满3个月可不进行收益分配，年度分配在当年会计年度结束后的4个月内完成；5. 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。第二十九条 收益分配方案8􁄯􀠡􀻈􀗎􁄗􀳴􀞂i

29、0342;􁆇􀐡􀚕􀤸􀞙􀜣􀞂􀛦􁆇􀐡􀚕􀤸􀛦􀶽第 页 / 共 17 页 各方一致同意本集合计划收益分配方案由管理人拟定，包括收益分配基准日、收益分配对象、分配原则、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容，经托管人复核确定后由管理人报告委托人。第九章 集合计划的信息披露第三十条 定期报告。包括集合计划净值通告、对账单、集合资产管理计划的季度（年度）资产管

30、理报告、季度（年度）托管报告和年度审计报告。1. 集合计划净值通告。本集合计划成立后，在开始办理集合计划份额存续期参与或退出前，每周披露一次集合计划份额净值、累计净值；在开始办理集合计划份额存续期参与或退出后，管理人在每开放日披露截止上一个开放日经托管人审核的集合计划份额净值、累计净值。2. 对账单。集合计划存续期间，管理人应当每季度向委托人提供书面或电子对账单，说明集合计划的差异性和风险，委托人持有集合计划份额的数量及净值，参与、退出明细，以及收益分配等情况。3. 集合计划的季度资产管理报告和季度托管报告。管理人、托管人分别在每季度结束之日起15个工作日内向委托人提供季度资产管理报告和季度托

31、管报告。资产管理报告对报告期内集合计划资产的配置状况、价值变动情况做出说明；托管报告对报告期内集合计划资产的托管情况做出说明。集合计划季度资产管理报告的财务数据经托管人审核并出具意见。季度报告应报管理人住所地中国证监会派出机构备案。4. 集合计划的年度资产管理报告和年度托管报告。管理人、托管人在每年度结束之日起60个工作日内向委托人提供年度资产管理报告和年度托管报告。资产管理报告对报告期内集合计划资产的配置状况、价值变动情况做出说明；托管报告对报告期内集合计划资产的托管情况做出说明。年度资产管理报告的财务数据经托管人审核并出具意见。年度报告应报管理人住所地中国证监会派出机构备案。5. 管理人聘

32、请会计师事务所对集合计划的运营情况进行年度审计，并在每年度结束之日起60个工作日内将审计报告提供给委托人和托管人，并报管理人住所地中国证监会派出机构备案。第三十一条 重大事项披露。本集合计划存续期间，发生对集合计划持续运营、客户利益、资产净值产生重大影响的事件之一时，如集合计划分红、决定终止计划、变更投资主办人员、变更推广机构、巨额退出以及托管人或管理人认为需披露的其他事项，管理人将在重大事项发生之日起两个工作日内向委托人披露，并及时向管理人住所地中国证监会派出机构报告。委托人同意，本集合计划可以投资于管理人、托管人及与管理人、托管人有关联关系的公司发行的证券，并无须就此类投资行为逐次另行取得

33、委托人的事先同意，但管理人应按照法律法规及中国证监会的有关规定，在交易完成之日起2个工作日内向证券交易所、托管人报告，并向委托人披露。第三十二条 信息披露方式和委托人查阅。本集合计划的信息披露将严格按照试行办法、实施细则、集合资产管理合同及其它有关规定进行。本集合计划信息披露事项将主要通过书面通知、管理人指定网站（）公告等形式进行披露，除非法律法规另有强制性规定，通过上述形式之一进行披露即视为管理人向投资者送达了相关信息披露事项的通知并履行了对投资者的信息披露义务。9􁄯􀠡􀻈􀗎􁄗􀳴

34、50498;􀛦􁆇􀐡􀚕􀤸􀞙􀜣􀞂􀛦􁆇􀐡􀚕􀤸􀛦􀶽第 页 / 共 17 页本合同存放在推广机构相关场所，委托人可在营业时间免费查阅，也可登陆管理人网站进行查询。集合计划份额净值、季度资产管理报告和季度托管报告、年度资产管理报告和年度托管报告及其他临时通告放置于管理人网站，供委托人查阅。委托人可向推广机构查询参与和退出的成交确认结果、打印

35、成交确认单，也可通过管理人每季度寄送的书面对账单获取其份额确认信息。第十章 委托人的权利与义务第三十三条 委托人的权利1. 取得集合计划收益；2. 依据本合同知悉有关集合计划投资运作的信息，包括集合计划的资产配置、投资比例、损益状况等；3. 按照本合同的约定，参与、退出集合计划；4. 按照其持有本集合计划份额占本集合计划总份额的比例取得集合计划清算后的剩余资产；5. 因管理人、托管人过错导致合法权益受到损害的，有权得到赔偿；6. 法律、行政法规、中国证监会的有关规定及本合同约定的其他权利。第三十四条 委托人的义务1. 承诺委托资金的来源及用途合法，向管理人如实提供身份信息、财务状况及投资意愿等

36、基本信息和情况；2. 自然人委托人不得用筹集的他人资金参与集合计划；法人或者依法成立的其他组织用筹集的资金参与集合计划的，应当提供合法筹集资金的证明文件；3. 按照本合同约定划付委托资金，承担相应税费，支付合同约定的管理费、托管费和其他费用；4. 按本合同约定承担集合计划可能的投资损失；5. 不得转让集合计划份额及本合同项下的权益（法律、行政法规另有规定的除外）；6. 法律、行政法规、中国证监会的有关规定及本合同约定的其他义务。第十一章 管理人的权利与义务第三十五条 管理人的权利1. 根据本合同的约定，独立运作集合计划的资产；2. 根据本合同的约定，收取管理费等相关费用；3. 按照本合同的约定

37、，停止或暂停办理集合计划的参与，暂停办理集合计划的退出事宜；4. 根据本合同的约定，终止本集合计划的运作；10􁄯􀠡􀻈􀗎􁄗􀳴􀞂􀛦􁆇􀐡􀚕􀤸􀞙􀜣􀞂􀛦􁆇􀐡􀚕􀤸􀛦􀶽第 页 / 共 17 页 5. 监督托管人，并针对

38、托管人的违约行为采取必要措施保护委托人的利益；6. 行使集合计划资产投资形成的投资人权利；7. 集合计划资产受到损害时，向有关责任人追究法律责任；8. 法律、行政法规、中国证监会有关规定及本合同约定的其他权利。第三十六条 管理人的义务1. 在集合计划投资管理活动中恪尽职守，履行诚实信用、谨慎勤勉的义务，为委托人的利益服务，按照本合同约定的投资比例和投资限制，以专业技能管理集合计划的资产；2. 不得向委托人做出保证其资产本金不受损失或者保证其取得最低收益的承诺；3. 不得挪用集合计划资产；4. 建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度；5. 根据中国证监会有关规定、本合同和托管协议的约定，接受托管人的监督；6. 管理人负责集合资产管理计划资产净值估值等会计核算业务，编制集合资产管理计划财务报告，并接受托管人的复核；7. 按规定出具资产管理报告，保证委托人能够及时了解有关集合计划资产投资组合、资产净值、费用与收益等信息；8. 保守集合计划的商业秘密，在集合计划有关信息向委托人披露前，不泄露集合计划的投资安排、投资意向等信息（法律、行政法规、中国证监会另有规定或相关司法部门、监管机构另有要求的除外）；9. 按照本合同约定向委托人分配集合计划的收益；10. 依法对