财务培训课程计量经济学实验手册最全版.docx

1、财务培训课程计量经济学实验手册最全版（财务知识）计量经济学实验手册计量经济学实验手册统计学院数量经济研究所2010年4月第三版前言计量经济学作为经济学专业的核心课程之一，在我校已开设多年。多年的教学实践活动中，我们深感计量经济学软件在帮助同学们更好地学习、理解计量经济学基本思想、加强具体操作等方面有着重要的作用，我们也在过去的教学活动中采用了多种版本的计量经济学软件，包括TSP、EViews、SPSS、SAS等。从1998年以来，在我们的计量经济学教学活动中，EViews逐渐成为了计量经济学本科教学的基本使用软件。实践证明，EViews在辅助教学、科研等方面具有自身的特色和优良的性能。为此，统

2、计学院数量经济科研所第三次组织人员再次编写了这本实验手册，目的在于加强对西南财经大学国家精品课程计量经济学的建设，完善计量经济学的课程体系，为同学们提供更好的教学服务产品。本手册是配合我们所新编写的计量经济学教材（科学出版社，2007年）的体系和教学大纲专门编写的。手册分为两个部分，第一部分是关于EViews的基本操作和EViews在计量经济学中的基本应用，以达到帮助同学们更好的学习、理解计量经济学之目的。第二部分是依据教学要求所安排的6个实验的说明和各个试验的报告，期望同学们能够试验前认真复习准备，试验中积极参与试验，试验后按照要求认真完成实验报告，并上交给试验老师，作为平时成绩的依据之一。

3、本手册由我院数量经济研究所教师周游、鲁万波、喻开志、龚金国等人编写，由黎实老师审稿。尽管是再次编写，但由于我们才疏学浅，领悟EViews的精髓不深，手册中肯定存在不足与错误，所有这些不足与谬误完全由我们负责。因此，还是恳请各位同学、各位老师批评指正，帮助我们进一步修订、完善实验手册。西南财经大学统计学院数量经济科研所2010年4月第二版前言经过几年来的教学实践，我们在摸索计量经济学课程实践性教学的过程中，逐步地积累了一些经验，也感到对计量经济学上机手册有必要进行修订与补充完善。基于多方面的考虑，在借鉴兄弟院校相应的教材基础上，结合我们自己的教学经验与体会，数量经济教研室组织相关教师对计量经济学

4、上机手册进行了修订，并补充完善了一些章节的内容，期望对计量经济学的实践性教学环节的改革，对同学们学好计量经济学课程、领会其基本思想、基本方法，能够有所帮助。修订后的计量经济学上机手册主要增加了第七、八、九章的内容，并对其余的章节进行了调整修改。整个修订工作主要由郭建军讲师完成，黎实教授最后进行了总纂。尽管我们从主观上力求完善，但在这本修订后的上机手册中也不可避免会存在这样或那样一些不足与错误。因此，再次恳请各位同学、各位老师对这本手册批评指正，以帮助我们更好地充实完善上机指导手册。西南财经大学统计学院数量经济教研室2004年3月第一版前言计量经济学作为经济学专业的核心课程之一，在我校已开设多年

5、。多年的教学实践活动中，我们深感计量经济学软件在帮助同学们更好地学习、理解计量经济学基本思想、加强具体操作等方面有着重要的作用，我们也在过去的教学活动中采用了多种版本的计量经济学软件，包括TSP、Eviews、SPSS、SAS等。从1998年以来，在我们的计量经济学教学活动中，Eviews逐渐成为了计量经济学本科教学的基本使用软件。实践证明，Eviews在辅助教学、科研等方面具有自身的特色和优良的性能。为此，统计学院数量经济教研室组织人员编写了这本上机指导手册，目的在于加强对西南财经大学重点课程计量经济学的建设，完善计量经济学的课程体系，为同学们提供更好的教学服务产品。本手册的基本框架是由两部

6、分组成：一部分为Eviews的基本操作，主要介绍Eviews的基本功能和基本操作；另一部分则是配合我们所编写的计量经济学教材，按照教材的体系和教学大纲的要求，对若干计量经济学知识的重点、难点和基本点、对一些具体的案例、练习等进行了具体的上机示范说明，以达到帮助同学们更好的学习、理解计量经济学之目的。本手册主要由周惠彬副教授、谢小燕副教授、郭建军讲师、黎实教授编写。由于我们才疏学浅，领悟Eviews的精髓不深，手册中肯定存在不足与错误，所有这些不足与谬误完全由我们负责。因此，恳请各位同学、各位老师批评指正，对这本手册（初稿）进行品头论足，帮助我们进一步修订、完善上机指导手册。西南财经大学统计学院

7、数量经济教研室2002年10月实验室教学项目表课程名称：计量经济学实验类别：专业序号实验名称内容提要学时面向专业实验要求实验类别每组人数1实验一：掌握Eviews软件基本操作初步及一元回归分析与检验推断熟练Eviews软件的基本操作方法，一元回归估计、T检验、拟合优度检验，预测。2全校经济管理类各本科专业必修专业1-2人2实验二：多元回归分析与检验推断；多重共线性检验及弥补；重点为F检验、逐步回归分析，多重共线性的综合检验。23实验三：自相关性与异方差性自相关性重点为DW检验、图示法检验；CORC法和GLS思想初步；异方差性重点为综合判断法、ARCH法、White法；加权最小二乘法。24实验四

8、：分布滞后与自回归分析有限分布滞后的Almon法，无限分布滞后的koyck法、自适应法、局部调整法；H-检验。25实验五：时间序列单位根检验、协整分析、误差校正模型26实验六：联立方程组突出方程识别，TSLS法27自选实验一：模型设定与测量误差变量设定误差检验（包括DW检验、LM检验）自定8自选实验二结合课程论文，自拟上机内容（不低于10学时上机）。第一部分 EViews基本操作 1第一章 预备知识 1第二章EViews的基本操作 10第二部分 上机实验16实验一 16实验二 25实验三 33实验四 45实验五 53实验六 57实验七 60第一部分EViews基本操作第一章预备知识一、什么是E

9、ViewsEViews(EconometricViews)软件是QMS（QuantitativeMicroSoftware）公司开发的、基于Windows平台下的应用软件，其前身是DOS操作系统下的TSP软件。EViews具有现代Windows软件可视化操作的优良性。可以使用鼠标对标准的Windows菜单和对话框进行操作。操作结果出现在窗口中并能采用标准的Windows技术对操作结果进行处理。EViews还拥有强大的命令功能和批处理语言功能。在EViews的命令行中输入、编辑和执行命令。在程序文件中建立和存储命令，以便在后续的研究项目中使用这些程序。EViews是EconometricsVie

10、ws的缩写，直译为计量经济学观察，通常称为计量经济学软件包，是专门从事数据分析、回归分析和预测的工具，在科学数据分析与评价、金融分析、经济预测、销售预测和成本分析等领域应用非常广泛。应用领域应用经济计量学总体经济的研究和预测销售预测财务分析成本分析和预测蒙特卡罗模拟经济模型的估计和仿真利率与外汇预测EViews引入了流行的对象概念，操作灵活简便，可采用多种操作方式进行各种计量分析和统计分析，数据管理简单方便。其主要功能有：（1）采用统一的方式管理数据，通过对象、视图和过程实现对数据的各种操作；（2）输入、扩展和修改时间序列数据或截面数据，依据已有序列按任意复杂的公式生成新的序列；（3）计算描述

11、统计量：相关系数、协方差、自相关系数、互相关系数和直方图；（4）进行T检验、方差分析、协整检验、Granger因果检验；（5）执行普通最小二乘法、带有自回归校正的最小二乘法、两阶段最小二乘法和三阶段最小二乘法、非线性最小二乘法、广义矩估计法、ARCH模型估计法等；（6）对选择模型进行Probit、Logit和Gompit估计；（7）对联立方程进行线性和非线性的估计；（8）估计和分析向量自回归系统；（9）多项式分布滞后模型的估计；（10）回归方程的预测；（11）模型的求解和模拟；（12）数据库管理；（13）与外部软件进行数据交换EViews可用于回归分析与预测(regressionandfore

12、casting)、时间序列(TimeSeries)以及横截面数据(cross-sectionaldata)分析。与其他统计软件（如EXCEL、SAS、SPSS）相比，EViews功能优势是回归分析与预测，其功能框架见表1.1.1。本手册以EViews5.1版本为蓝本介绍该软件的使用。表1.1.1EViews功能框架Standard Regression Output标准回归输出Regression Coefficients（回归系数）t-Statistics（T统计量）（判定系数）等Serial Correlation序列相关Estimation of Difference Models（差分

13、模型的估计）Vector Autoregression（VAR向量自回归）Tests on Residuals (对残差的检验)Histogram and Normality Test(相关图与正态性检验)、Series Correlation LM Test（拉格朗日乘数检验）、White Hereoskedasticity Test（怀特检验）等二、EViews安装打开EViews5.1文件所在文件夹，点击Setup安装，安装过程与其他软件安装类似。安装完毕后，电脑桌面和文件安装位置都有EViews5图标。双击EViews5图标即可启动该软件，如下图（图1.1.1）。图1.1.1三、EVi

14、ews工作特点（一）EViews软件的具体操作是在Workfile中进行。如果想用EViews进行某项具体的操作，必须先新建一个Workfile或打开一个已经存在硬盘（或软盘）上的Workfile，然后才能够定义变量、输入数据、建造模型等操作；（二）EViews处理的对象及运行结果都称之为Object（对象），如序列（Series）、方程(Equation)、如表格（Spreadsheet）、图（Graph）、描述统计（DescriptiveStatistics）、模型（Models）、系数（Coefficients）等Object，可以用不同形式查看（View）Object，比如表格（Spr

15、eadsheet）、图（Graph）、描述统计（DescriptiveStatistics）等，但这些查看（View）结果不是独立的Object，他们随原变量序列的改变而改变。如果想将某个查看（View）结果转换成一个独立的Object，可使用Freeze命令将该结果“冻结”，从而形成一个独立的Object，然后可对其进行编辑或存储。（三）EViews中建立的Object的命名不区分大小写，其中c、resid为参数向量和残差序列两Object的专用名称，不能用来对其他对象命名。四、一个示例在这里，我们通过一个简单的回归分析例子来显示一个EViews过程，不对EViews的详细功能展开讨论，目的

16、是使读者先对EViews有个概括了解。该例子是四川省人均可支配收入与人均年消费支出的数量关系分析（数据见下表1.1.2），共分九步。表1.1.2年份人均年消费支出Y人均可支配收入X197831433819793403691980364391198139641219824074451983457493198451758119856806951986787849198788994819881086113019891184134919901281149019911488169119921651198919932034240819942806329719953429400319963733440619

17、9740934763199843835127设定模型为STEP1启动程序。双击桌面上EViews快捷图标，打开EViews（参见在图1.1.1）。STEP2建立Workfile。点击EViews主窗口顶部命令菜单filenewWorkfile(如图1.1.2)，弹出WorkfileCreate对话框（图1.1.3）。在右边frequency下拉菜单中可选数据类型，Annual为默认的数据类型。因为这次数据是年度时间序列数据（1978年1998年的年度数据），故不需做调整（若是别的数据类型则需另选相应选项）。在Start和End的文本框中分别输入1978和1998，在右下角文本框中输入新建的这个

18、Workfile的名字，例如shili。点击OK，出现图1.1.4画面，Workfile建立完毕。此时可以看到Workfile中有两个默认的对象，名称分别为c、resid，分别为参数估计值向量和残差序列。在没做回归估计之前，向量c的每个元素的值都为0，残差序列的每个值为NA，表示还没有赋值。以后每做一次回归估计，c和resid就会被重新赋值（被分别赋予最新回归估计的参数估计值向量和残差序列）。图1.1.2图1.1.3图1.1.4STEP3新建Object，用以录入数据。方法一：新建Group对象（如g1）。点击EViews主窗口顶部菜单命令ObjectnewObject或者Workfile上面

19、的菜单命令Object，弹出NewObject对话框（图1.1.5），在TypeofObject中选择Group类型，然后在右边文本框中为新建的group对象（Object）命名，比如为g1，然后点击OK，弹出一个表格形式的Group对话框（图1.1.6），同时在Workfile中出现了新建的这个group对象g1。在g1对话框的obs栏可输入多个序列对象名并在表格中录入这些序列的数据。方法二：新建序列对象（如Y、X）建立序列对象方法同方法一，不同之处仅在于选择对象类型时，不是选group，而是选Series。序列对象建立后，可以直接在序列对象中录入数据。图1.1.5图1.1.6STEP4录入

20、数据。对应上step3中方法一：在group对象（g1）表格中录入数据（1）将图1.1.6表格右端的滑块拖到顶端，这时看到表格左侧出现两个obs。（2）建立序列对象Y：点击g1表格中第一列顶部的灰色条（第一个obs右侧），该列全部变蓝（图1.1.7），输入变量名Y，回车，出现图1.1.8所示的对话框，点OK即可。如此便建立了序列Y（这时可在Workfile中发现多了一个序列Y），不过此时还没有给序列对象Y赋值（即录入数据），序列Y中每个年度的值现在都为NA（图1.1.9）。图1.1.7图1.1.8图1.1.9（3）录入数据：在g1数据表格中Y所在列录入序列Y的各年观测值。仿上可在g1第二列建立

21、序列X（人均可支配收入），并录入各年人均可支配收入X。这样便在g1中定义了两个序列对象（Y、X）并录入了数据，结果如图1.1.10。图1.1.10对应上step3中方法二：直接生成序列对象（Y、X）并直接在其中录入数据。双击Workfile中序列对象Y，点击序列对象Y的数据表上菜单命令edit+-，将编辑状态切换为“可编辑”，然后在其单元格中录入数据。同样办法，录入序列X的数据。注意，无论是在g1中，还是在Y、X中录入数据，在录入之后，最好再次点击数据表上菜单命令edit+-，把编辑状态切换回“不可编辑”。STEP5查看对象（View）。使用g1对话框命令菜单view可以用多种形式查看数据和对

22、数据做一些统计、检验等。下面举例用线性图查看X和Y的数据：双击打开g1表格形式，点击g1表格上菜单命令ViewGraph，出现一个下拉菜单，选择line（图1.1.11）。点击，line即可看见序列X、Y的线性图（图1.1.12）。图1.1.11图1.1.12STEP6保存对象查看的结果。前面提到，这些查看结果不是独立的对象，只是原对象的另外一种展现形式而已。若需保存这个展现形式，可以用freeze命令把它“冻结”起来。点击图1.1.12中菜单命令Freeze，弹出X和Y的图形对象，如图1.1.13所示。点图形对象UNTILED顶部菜单命令Name，会弹出一个命名的对话框，在框中给该图形命名（

23、默认为Graph01，也可取别的名字），点OK，就将新对象命名且保存在Workfile中（在Workfile中可以看到新出现了一个图形对象graph01）。图1.1.13与图1.1.12不同在于，图1.1.13是一个Graph类型的Object，该线性图不随Y、X数据变化而变化，是独立的，可以对其进行编辑；而图1.1.12是Group类型的Object，仅仅是Y、X数据的一种图形查看形式，它随着Y、X数据变化而变化。图1.1.13STEP7：最小二乘回归分析。点击EViews主窗口上菜单命令的QuickEstimateEquation，弹出EquationSpecification对话框（图1

24、.1.14），在Equationspecification下的空框中输入YCX（注意被解释变量要放到第一个位置，变量用空格隔开。除c外，其他变量须为序列对象，变量均不带下标），点击“确定”，得到Y对X回归模型估计结果（图1.1.15）。该模型说明人均可支配收入X对人均消费支出Y具有较强的解释能力。图1.1.14图1.1.15若需要保留回归结果，可直接点击图1.1.15顶部菜单命令Name，在弹出的对话框中键入保存名称（为此Equation对象命名），点OK即可。STEP8：从图形的角度来查看一下模型的拟合情况。点击上Equation对话框中顶部菜单命令ViewActualFittedResid

25、ualActualFittedResiduaGraph，Equation对话框变成如图1.1.16形式，图形显示模型的拟合效果很好。图1.1.16STEP9保存。点击EViews主窗口菜单命令：Filesave（保存）或者Filesaveas（另存），在弹出的对话框中设定保存路径和文件名后，点save即可。（最好用英文文件名，以免出错）第二章EViews的基本操作一、Workfile（工作文件）Workfile就象你的一个桌面，上面放有许多Object，在使用EViews时首先应该打开该桌面，如果想永久保留Workfile及其中的内容，关机时必须将该Workfile存盘，否则会丢失。（一）创建

26、一个新的Workfile打开EViews后，点击FileNewWorkfile，弹出一个WorkfileCreate对话框（图1.2.1）。该对话框是定义Workfile的频率等内容。该频率是用于界定样本数据的类型，其中包括时序数据、截面数据、PanelData等。选择与所用样本数据相适应的频率。例如，样本数据是年度数据，则选择年度（Annual），相应的Object也是年度数据，且Object数据范围小于等于Workfile的范围。当我们的样本数据为1978年至1998年的年度数据，则选择的频率为年度数据（Annual），接着再在起始时间（Startdate）和终止时间（Enddate）两项

27、选择项中分别键入1970、1998，然后点击OK，就建立了一个时间频率为年度数据的Workfile（图1.2.2）。图1.2.1图1.2.2其他不同频率的时间序列样本数据的选择方法类似于年度数据的选择方法，对于截面数据，则是在WorkfileCreate对话框左侧Workfilestructuretype栏中选择Unstructure/Undated选项，在右侧DateRange中填入样本个数。在Workfile窗口顶部，有一些主要的菜单命令，使用这些菜单命令可以查看Object、改变样本范围（Range）、存取Object、生成新的Object等操作，这些命令和EViews主窗口上的菜单命令

28、功能相同。稍后我们会详细介绍其功能。在新建的Workfile中已经默认存在两个Object，即c和resid。c是系数向量、resid是残差序列，当估计完一个模型后，该模型的系数、残差就分别保存在c和resid中。Workfile窗口中主要菜单命令介绍下面我们以第一章已经建好的包含X（人均可支配收入）与Y（人均可支配支出）为例来说明Workfile窗口中主要命令的功能（图1.2.3）。图1.2.3View（查看）该命令与EViews主窗口顶部的View功能是一样的，功能是显示所选的Object。例如选定图1.2.3中的X，然后点击ViewOpenSelectedOneWindow，则弹出显示X

29、值的窗口。View的这一功能与双击X效果是一样的。Procs（处理）Procs命令包含设置sample（样本）范围和筛选条件来选择样本、changeWorkfileRange（改变工作簿范围）、import（导入数据）、export（导出数据）等功能。在Workfile窗口菜单命令最右端有单独列出sample命令。Sample（样本）的功能可用于改变样本的范围，但不能超过工作簿范围（WorkfileRange）。如果样本范围需要超过工作簿范围，先修改工作簿范围，然后再改变样本范围。点击procsampleOK，弹出一个对话框（图1.2.4），默认为all（全部样本）。若只需要选择1980199

30、0的样本，可在上面空白处键入新的样本范围1980至1990，注意中间要空格，点击OK，这样样本范围改变了。StructureResizeCurrentPage（改变工作簿范围）功能是改变当前Workfile的范围，其操作与样本范围的改变相似。一般是在模型建好后，外推预测时需要改变样本或工作簿范围。Genr功能是在现有序列对象（变量）的基础上，生成新的序列对象（变量）。点击Workfile窗口顶部的Genr，弹出一个对话框（图1.2.5），键入要生成的变量公式，例如，点击OK，一个新的变量（序列对象）Z出现在Workfile中。图1.2.4图1.2.5Object（对象）该菜单命令主要是对Obj

31、ect进行操作，包括新建对象、新建序列、存取、删除、重新命名、复制等。点击Workfile窗口上菜单命令Object，出现下拉菜单，菜单中包含很多功能，其中一些功能以命令形式出现在Workfile窗口顶部，如fetch（取出）、store（存储）、delete（删除）。1 新建一个Object和生成序列（等同前面Genr），参看前面内容。2 fetch：取出一个已经存在硬盘或软盘上的Object。点击ObjectfetchfromDBOK或直接点击Workfile窗口顶部的fetch命令，然后按其要求给出路径及Object名字。3 store：将Workfile中的Object单独存放于硬盘或软盘。4 delete：删除Workfile中的Object。操作：点击要删除的O