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1、计量经济学考试题计量经济学试题一.判断题：1违背基本架设的计量经济学模型是不可估计的。2.只有满足基本假设的计量经济学模型的普通最小二乘参数估计量才具有无偏性和有效性3要使得计量经济学模型拟合得好,就必须增加解释变量。4在拟合优度检验中，拟合优度高，则解释变量对被解释变量的解释程度就高，可以推测模型总体线性关系成立；反之亦然。5样本容量N越小，残差平方和RSS就越小，模型拟合优度越好。6当计量经济学模型出现异方差性，其普通最小二乘法参数估计量仍具有无偏性，但不具有有效性。7实际问题中的多重共线性不是自变量之间存在理论上或实际上的线性关系造成的，而是由于所收集的数据之间存在近似的线性关系所致。8

2、模型的拟合优度不是判断模型质量的唯一标准，为了追求模型的经济意义，可以牺牲一点拟合优度。9如果给定解释变量值，根据模型就可以得到被解释变量的预测值。10异方差问题中，随机误差项的方差与解释变量观测值之间都是有规律可循的。二. 名词解释1：普通最小二乘法 为使被解释变量的估计值与观测值在总体上最为接近使Q= 最小，从而求出参数估计量的方法，即之。2：总平方和、回归平方和、残差平方和的定义TSS度量Y自身的差异程度，称为总平方和。TSS除以自由度n-1=因变量的方差，度量因变量自身的变化。RSS度量因变量Y的拟合值自身的差异程度，称为回归平方和。RSS除以自由度（自变量个数-1）=回归方差，度量由

3、自变量的变化引起的因变量变化部分。ESS度量实际值与拟合值之间的差异程度，称为残差平方和。RSS除以自由度（n-自变量个数-1）=残差（误差）方差，度量由非自变量的变化引起的因变量变化部分。 3： 计量经济学 计量经济学是以经济理论为指导，以事实为依据，以数学和统计学为方法，以电脑技术为工具，从事经济关系与经济活动数量规律的研究，并以建立和应用经济计量模型为核心的一门经济学科。而且必须指出，这些经济计量模型是具有随机性特征的。4：最小样本容量 即从最小二乘原理和最大似然原理出发，欲得到参数估计量，不管其质量如何，所要求的样本容量的下限。 即样本容量必须不少于模型中解释变量的数目（包扩常数项），

4、即之。5：序列相关性 模型的随机误差项违背了相互独立的基本假设的情况，称之。三.简答1：随机扰动项产生的原因（1）客观现象的随机性。引入e的根本原因，乃是经济活动是人类参与的，因此不可能像科学实验那样精确。（2）此外还有社会环境和自然环境的随机性。（3）模型省略了变量。被省略的变量包含在随机扰动项e中。（4）测量与归并误差。测量误差致使观察值不等于实际值，汇总也存在误差。（5）数学模型形式设定造成的误差。由于认识不足或者简化，将非线性设定成线性模型。经济计量模型的随机性，正是为什么要采用数理统计方法的原因。2：采用普通最小二乘法，已经保证了模型最好地拟合样本观测值，为何还要进行拟合优度检验？答

5、：普通最小二乘法所保证的最好拟合，是同一个问题内部的比较，拟合优度检验结果所表示的优劣是不同问题之间的比较。两个同样满足最小二乘原则的模型，对样本观测值的拟合程度不一定相同。3:针对普通最小二乘法，线性回归摸型的基本假设答：（1）解释变量是确定性变量，而且解释变量之间不相关。（2）随机误差项具有0均值且同方差。（3）随机误差项在不同样本点之间独立，不存在序列相关。（4）随机误差项与解释变量之间不相关。（5）随机误差项服从0均值且同方差的正态分布。四.建立模型和EVIEWS输出结果识别题材料：为证明刻卜勒行星运行第三定律，把地球与太阳的距离定为1个单位。地球绕太阳公转一周的时间为1个单位（年）。

6、那么太阳系9个行星与太阳的距离（D）和绕太阳各公转一周所需时间（T）的数据如下：obs水星金星地球火星木星土星天王星海王星冥王星DISTANCE0.3870.72311.525.29.5419.230.139.5Time0.240.61511.8811.929.584165248D30.0570.37713.512140.6868.370782727161630T20.0570.37813.534141.6870.270562722561504用上述数据建立计量模型并使用EVIEWS计算输出结果如下问题：根据EVIEWS计算输出结果回答下列问题1 EVIEWS计算选用的解释变量是_2 EVIE

7、WS计算选用的被解释变量是_3 建立的回归模型方程是_4 回归模型的拟合优度为_5 回归函数的标准差为_6 回归参数估计值的样本标准差为_7 回归参数估计值的t统计量值为_8 残差平方和为_9 被解释变量的平均数为_10 被解释变量的标准差为_答案如下：1 Log(distance)2 Log(time)3 Log(distance)=1.500033 Log(time)+u4 0.9999995 0.0021856 0.0003347 4492.2028 3.82e-059 2.1810162.587182五.计算题（中国）国内生产总值与投资及货物和服务净出口 单位：亿元年份国内生产总值（Y

8、）资本形成额（X1）货物和服务净出口（X2）199121280.407517.000617.5000199225863.709636.000275.6000199334500.7014998.00-679.4000199446690.7019260.60634.1000199558510.5023877.00998.5000199668330.4026867.201459.300199774894.2028457.602857.200199879003.3029545.903051.500199982673.1030701.602248.800200089340.9032499.802240.

9、200200198592.9037460.802204.7002002107897.642304.902794.2002003121511.451382.702686.200用上述数据建立计量模型并使用EVIEWS计算输出结果如下Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 12/19/05 Time: 21:40Sample: 1991 2003Included observations: 13VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. C3871.8052235.2631.7321470.11

10、39X12.1779160.12069218.045270.0000X24.0519801.2824023.1596800.0102R-squared0.991494 Mean dependent var69929.98Adjusted R-squared0.989793 S.D. dependent var31367.13S.E. of regression3168.980 Akaike info criterion19.15938Sum squared resid1.00E+08 Schwarz criterion19.28975Log likelihood-121.5360 F-stat

11、istic582.8439Durbin-Watson stat0.926720 Prob(F-statistic)0.0000001.建立投资与净出口与国民生产总值的二元线性回归方程并进行估计，并解释斜率系数的经济意义。解：建立Y与X、X之间的线性回归模型： Y = + X1 + X2+ ei 根据普通最小二乘法参数估计有 故所求回归方程为 Y = 3871.805 + 2.177916 X1 + 4.051980X2X1的系数1=2.177916表明，如果其他变量保持不变，为使国民生产总值增加一亿元投资需增加2.18亿元，净出口增加4.05亿元也能使国民生产总值增加一亿元。2.对偏回归系数及

12、所建立的回归模型进行检验，显著性水平=0.05。解：假设H0 :，H1 :。在H0 成立的条件下检验统计量t (n-k-1) t (n-k-1) 0.1206921.282402其中Cii是对角线的值。，为残差平方和。所以： =18.04527 =3.159680给定=0.05. 。从上面结果看出t、t的绝对值均大于2.2281,故拒绝H0，认为1、2 均显著不等于0，X1、X2对Y的影响均显著。3.估计可决系数，以显著性水平=0.05对方程整体显著性进行检验，并估计校正可决系数，说明其含义。解： R 2=0.991494 假设H0：1 =2 =0。H1：1 、2 不全为0。 检验统计量F=5

13、82.8439 给定=0.05. F远大于F0.05 (2,10),故拒绝H0，认为总体参数1、2 不全为等于0，资本形成额X1和货物和服务净出口X2对国民生产总值Y的影响显著。一、单项选择题（本大题共5小题，每小题1分，共5分）1.经济计量模型是指( ) A.投入产出模型 B.数学规划模型 C.包含随机方程的经济数学模型 D.模糊数学模型 2.回归分析中定义的( ) A.解释变量和被解释变量都是随机变量 B.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量 C.解释变量和被解释变量都为非随机变量 D.解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量 3.设k为回归模型中的参数个数,n为样本容量。则对总体

14、回归模型进行显著性检验(F检验)时构造的F统计量为( )A. B. C. D. 4. D-W检验，即杜宾-瓦尔森检验，用于检验时间序列回归模型的误差项中的一阶序列相关的统计量，DW统计量以OLS残差为基础：D.W= ，如果D.W值越接近于2A则表明存在着正的自相关 B则表明存在着负的自相关C则表明无自相关 D无法表明任何意义5.容易产生异方差的数据为( ) A.时序数据 B.修匀数据 C.横截面数据 D.年度数据 二、多项选择题 （本大题共5小题，每小题2分，共10分）1不满足OLS基本假定的情况，主要包括：（ ）。（1）随机序列项不是同方差，而是异方差（2）随机序列项序列相关，即存在自相关（

15、3）解释变量是随机变量，且与随机扰动项相关（4）解释变量之间相关，存在多重共线性（5）因变量是随机变量，即存在误差2随机扰动项产生的原因大致包括如下几个方面，它们是（ ）。（1）客观现象的随机性（人的行为、社会环境与自然影响的随机性）（2）模型省略变量（被省略的具有随机性的变量归入随机扰动项）（3）测量与归并误差（估计时测量和归并误差都归入随机扰动项）（4）数学模型函数的形式的误定（5）从根本上看是由于经济活动是人类参与的活动3.内生变量（ ）。（1）在联立方程模型中，内生变量由系统内方程决定，同时又对模型系统产生影响；既作为被解释变量，又可以在不同的方程中作为解释变量。（2）一般情况下，内生

16、变量与随机项相关。（3）内生变量决定外生变量（4）内生变量一般都是经济变量（5）内生变量Y一般满足：Cov（Yi，）0，即E（Yi）0。4.影响预测精度的因素包括（ ）。（1）样本容量愈大，预测的方差愈小，预测的精度愈大（2）样本中解释变量的离均差的和愈大，预测的方差愈小，预测的精度愈大（3）内插预测的精度比较有把握，外推预测的能力显著下降，预测精度难以把握（4）当其样本容量n相当大，而预测点的取值X0接近于X的平均值时，预测的方差最小，预测的精度最大（5）残差标准差的估计值愈小，回归预测的精度愈精确，所以常常把残差标准差的估计值作为预测精度的标志5. 下列哪些变量属于前定变量( )。（1）内

17、生变量（2）随机变量（3）滞后变量（4）外生变量（5）工具变量三、填空题（(本大题共5小题，10个空，每空1分，共10分）1计量经济学中，提供理论基础，提供资料依据，提供研究方法2研究经济问题时，一般要处理三种类型的数据：（1）数据；（2）数据；和（3）数据。3. OLS参数估计量具有如下统计性质，即_、_、_。4. 时间序列数据与横截面数据的最大区别在于_。5. 在模型中引入多个虚拟变量时，虚拟变量的个数应按下列原则确定：如果有M个互斥的属性类型，则在模型中引入个虚拟变量。四、判断题（本大题共5小题，每小题1分，共5分。）1、通常把由方程组内决定的变量成为内生变量，而不能由方程组内直接决定的

18、变量为前定变量，又称为先决变量。（ ）2、前定（先决）变量既能作为解释变量，也能作为被解释变量。（ ）3、D-W检验，即杜宾-瓦尔森检验，D.W= ，其最大优点为简单易行。如果D.W值接近于零，则说明越倾向于无自相关。（ ）4、截面数据是一批发生在同一时间截面上的调查数据。例如，在给定的某个时点上对个人、家户、企业、城市、地区、国家或一系列其它单位采集的样本所构成的数据集。（ ）5、内生变量是理论或模型所要解释的变量，即因变量，它是为理论或模型以外的因素所影响的变量，是具有某种概率分布的随机变量。（ ）五、名词解释(本大题共2小题，每小题5分，共10分)1、异方差 2、外生变量：六、综合题（本

19、大题共10分）某人试图建立我国煤炭行业生产方程，以煤炭产量为被解释变量，经过理论和经验分析，确定以固定资产原值、职工人数和电力消耗量变量作为解释变量，变量的选择是正确的。于是建立了如下形式的理论模型： 煤炭产量=固定资产原值+职工人数+电力消耗量+选择2000年全国60个大型国有煤炭企业的数据为样本观测值；固定资产原值用资产形成年当年价计算的价值量，其它采用实物量单位；采用OLS方法估计参数。指出该计量经济学问题中可能存在的主要错误，并简单说明理由。参考答案一、1、C 2、B 3、A 4、C 5、C二、1、（1） （2） （3） （4） 2、（1） （2） （3） （4）3、（1） （2） （

20、4） （5） 4、（1） （3） （4） 5、（3） （4）三、1、经济学统计学数学 2、截面时间序列虚变量 3、线性无偏性有效性 4、数据的顺序性 5、四、1、对2错、3、错4、对5、对五、1、对于线性回归模型提出了若干基本假设，其中包括随机误差项具有同方差，即对于模型 i=1,2, ,n同方差性假设为Var (i)=2 i=1,2, ,n如果出现Var (i)=i2 i=1,2, ,n即对于不同样本点，随机误差项的方差不再是常数，而互不相同，则认为出现了异方差性。 2、外生变量是模型以外的变量，作为自变量影响内生变量，外生变量决定内生变量，其参数不是模型系统的元素。因此，外生变量本身不能在模型体系内得到说明。外生变量一般是确定性变量，或者是具有临界概率分布的随机变量。外生变量影响系统，但本身并不受系统的影响。外生变量一般是经济变量、条件变量、政策变量、虚变量。一般情况下，外生变量与随机项不相关。一般的，外生变量X满足：E（Yi）=0。六、答： 模型关系错误。直接线性模型表示投入要素之间完全可以替代，与实际生产活动不符。 估计方法错误。该问题存在明显的序列相关性，不能采用OLS方法估计。 样本选择违反一致性。行业生产方程不能选择企业作为样本。 样本数据违反可比性。固定资产原值用资产形成年当年价计算的价值量，不具备可比性。