建信基金增强指数基金季报模板.docx

1、建信基金增强指数基金季报模板深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金2012年第2季度报告2012年6月30日基金管理人：建信基金管理有限责任公司基金托管人：中国民生银行股份有限公司报告送出日期：2012年7月18日1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用

2、基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2012年4月1日起至6月30日止。2 基金产品概况基金简称深F60ETF基金主代码159916交易代码159916基金运作方式交易型 开放式基金合同生效日2011年9月8日报告期末基金份额总额214,566,039.00份投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。投资策略本基金主要采取完全复制策略，跟踪标的指数的表现，即按照标的指数的成份股票的构成及其权重构建基金股票投资组

3、合，并根据标的指数成份股票及其权重的变动进行相应调整。业绩比较基准深证基本面60指数收益率风险收益特征本基金属于股票基金，其风险和预期收益高于货币市场基金、债券基金、混合基金。本基金为指数型基金，具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征，属于证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。基金管理人建信基金管理有限责任公司基金托管人中国民生银行股份有限公司3 主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2012年4月1日-2012年6月30日)1.本期已实现收益1,133,617.662.本期利润5,559,772.843.加权平均基金份额本期利润0.02

4、554.期末基金资产净值361,595,807.255.期末基金份额净值1.6852注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率净值增长率标准差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差-过去三个月1.18%1.17%0.72%1.19%0.46%-0.02%3.2.2自基金合同生效以

5、来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图（2011年9月8日至2012年6月30日）注：1、本基金基金合同于2011年9月8日生效，截止报告日成立未满一年。2、本基金主要投资于标的指数成份股票、备选成份股票、一级市场新发股票、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中，基金投资于标的指数成份股票及备选成份股票的比例不低于基金资产净值的90%，但因法律法规的规定而受限制的情形除外。3、本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。4 管理人报告4.1基金经理（

6、或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期梁洪昀先生投资管理部执行总监,本基金基金经理2011-9-8-9注册金融分析师（CFA）,2003年1月获清华大学经济学博士学位，2003年1月至2005年8月，就职于大成基金管理有限公司，历任金融工程部研究员、规划发展部产品设计师、机构理财部高级经理。2005年8月加入建信基金管理有限责任公司，历任研究部研究员、高级研究员、研究部总监助理、研究部副总监。2009年11月5日起任建信沪深300指数证券投资基金（LOF）基金经理。2010年5月28日至2012年5月28日任上证社会责任ETF及联接基金基金经理；20

7、11年9月8日起任深证基本面60ETF及联接基金基金经理；2012年3月16日起任建信深证100指数基金的基金经理。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守证券法、证券投资基金法、其他有关法律法规的规定和深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金（ETF）基金合同的规定。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据证券投资基金法、证券投资基金管

8、理公司内部控制指导意见、证券投资基金公司公平交易制度指导意见、基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法等法律法规和公司内部制度，制定和修订了公平交易管理办法、异常交易管理办法、公司防范内幕交易管理办法、利益冲突管理办法等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。4.3.2 异常交易行为的专项说明本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5的情况。本报

9、告期，未发现本基金存在异常交易行为。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析在报告期间，本基金管理人根据基金合同规定，采取了对指数的被动复制策略，将年化跟踪误差和日均跟踪偏离度控制在了基金合同约定的范围之内。报告期内，本基金一直接近满仓运作。基金的跟踪误差主要来自基金所持股票组合与所跟踪标的指数在权重结构上的差异。这种差异源自部分股票由于舍入取整等原因，申购赎回清单文件中各股票的权重与标的指数相比有所变化。同时各成分股在二季度集中分红也对跟踪误差有较大影响。本基金管理人在量化分析基础上，采取了适当的组合调整策略，尽可能地控制了基金的跟踪误差与偏离度。

10、在二季度末，本基金管理人根据即将到来的标的指数成份股变动提前进行组合调整，减少了冲击成本，并控制了跟踪误差。4.4.2报告期内基金的业绩表现本报告期本基金净值增长率1.18%，波动率1.17%，业绩比较基准收益率0.72%，波动率1.19%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望展望2012年三季度，经济的基本面预计仍有诸多不利因素，但对于政策的预期也使部分投资者会积极参与市场博弈。预计标的指数仍将呈区间振荡走势，波动性下降。本基金管理人将根据基金合同，以量化分析研究为基础，克服各种因素的不利影响，不断优化和改进量化模型，将基金的跟踪误差及偏离度保持在较低水平。5 投资组合报告

11、5.1 报告期末基金资产组合情况序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）1权益投资354,803,077.2497.53其中：股票354,803,077.2497.532固定收益投资-其中：债券- 资产支持证券-3金融衍生品投资-4买入返售金融资产-其中：买断式回购的买入返售金融资产-5银行存款和结算备付金合计8,484,643.642.336其他各项资产500,856.140.147合计363,788,577.02100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合5.2.1 积极投资按行业分类的股票投资组合本基金本报告期末未持有积极投资股票。5.2.2 指数投资按行业分类的股票投资组合代

12、码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（）A农、林、牧、渔业-B采掘业20,236,377.905.60C制造业209,386,187.3957.91C0 食品、饮料31,791,505.078.79C1 纺织、服装、皮毛-C2 木材、家具-C3 造纸、印刷4,793,890.001.33C4 石油、化学、塑胶、塑料6,429,661.891.78C5 电子13,493,372.373.73C6 金属、非金属78,548,152.5521.72C7 机械、设备、仪表71,206,460.4719.69C8 医药、生物制品2,684,735.540.74C99 其他制造业438,409.50

13、0.12D电力、煤气及水的生产和供应业6,794,322.971.88E建筑业-F交通运输、仓储业2,114,337.600.58G信息技术业17,097,582.864.73H批发和零售贸易12,628,393.083.49I金融、保险业36,954,323.5810.22J房地产业44,017,211.8812.17K社会服务业5,574,339.981.54L传播与文化产业-M综合类-合计354,803,077.2498.12注：以上行业分类以2012年6月30日的中国证监会行业分类标准为依据。5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细5.3.1期末指数投资按公允价值

14、占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细序号股票代码股票名称数量（股）公允价值(元)占基金资产净值比例（）1000002万 科3,585,91531,950,502.658.842000651格力电器628,46413,103,474.403.623000898鞍钢股份3,295,65612,853,058.403.554002024苏宁电器1,505,17212,628,393.083.495000709河北钢铁4,357,76911,896,709.373.296000001深发展A762,25611,555,800.963.207000825太钢不锈3,210,90511,334,

15、494.653.138000527美的电器1,014,45811,209,760.903.109000063中兴通讯771,40910,768,869.642.9810000157中联重科1,028,39510,314,801.852.855.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细本基金本报告期末未持有积极投资股票。5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券。5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投

16、资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。5.8 投资组合报告附注5.8.1 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。5.8.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。5.8.3 其他各项资产构成序号名称金额（元）1存出保证金500,000.002应收证券清算款-3应收股利-4应收利息856.145应收申购款-6其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计500,856.145.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

17、本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.8.5报告期末前十名（前五名）股票中存在流通受限情况的说明5.8.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。5.8.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末未持有积极投资股票。6 开放式基金份额变动单位：份本报告期期初基金份额总额224,066,039.00本报告期基金总申购份额11,500,000.00减：本报告期基金总赎回份额21,000,000.00本报告期基金拆分变动份额-本报告期期末基金份额总额214,566,039.007 备查文件目录7.1 备查文件目录1、中国证监会批准深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金设立的文件；2、深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金合同；3、深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金招募说明书；4、深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金托管协议；5、基金管理人业务资格批件和营业执照；6、基金托管人业务资格批件和营业执照；7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。7.2 存放地点基金管理人或基金托管人处。7.3 查阅方式投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。建信基金管理有限责任公司二一二年七月十八日