如何建立股票交易系统.pptx

1、如何建立自己的股票交易系统如何建立自己的股票交易系统制作：制作：3302工作室工作室建立自己建立自己的股票交易的股票交易系统系统(一一)完整的交易系统应该包含那些方面完整的交易系统应该包含那些方面？1市场市场-买卖什么买卖什么2头寸规模头寸规模-买卖多少买卖多少3入市入市-何时买卖何时买卖4止损止损-何时退出亏损的头寸何时退出亏损的头寸5离市离市-何时退出赢利的头寸何时退出赢利的头寸6策略策略-如何买卖如何买卖市场市场-买卖什么买卖什么第一项决策是买卖什么，或者本质上在何种市场进行交易。如果你只在很少的几个市场中进行交易，你就大大减少了赶上趋势的机会。同时，你不想在交易量太少或者趋势不明郎的市

2、场中进行交易。头寸规模头寸规模-买卖多少买卖多少有关买卖多少的决策绝对是基本的，然而，通常又是被大多数交易员曲解或错误对待的。买卖多少既影响多样化，又影响资金管理。多样化就是努力在诸多投资工具上分散风险，并且通过增加抓住成功交易的机会而增加赢利的机会。正确的多样化要求在多种不同的投资工具上进行类似的（如果不是同样的话）下注。资金管理实际上是关于通过不下注过多以致于在良好的趋势到来之前就用完自己的资金来控制风险的。买卖多少是交易中最重要的一个方面。大多数交易新手在单项交易中冒太大的风险，即使他们拥有其他方面有效的交易风格，这也大大增加了他们破产的机会。入市入市-何时买卖何时买卖何时买卖的决策通常

3、称为入市决策。自动运行的系统产生入市信号，这些信号说明了进入市场买卖的明确的价位和市场条件。止损止损-何时退出亏损的头寸何时退出亏损的头寸长期来看，不会止住亏损的交易员不会取得成功。关于止亏，最重要的是在你建立头寸之前预先设定退出的点位。离市离市-何时退出赢利的头寸何时退出赢利的头寸许多当作完整的交易系统出售的“交易系统”并没有明确说明赢利头寸的离市。但是，何时退出赢利头寸的问题对于系统的收益性是至关重要的。任何不说明赢利头寸的离市的交易系统都不是一个完整的交易系统。策略策略-如何买卖如何买卖信号一旦产生，关于执行的机械化方面的策略考虑就变得重要起来。这对于规模较大的帐户尤其是个实际问题，因为

4、其头寸的进退可能会导致显著的反向价格波动或市场影响。在每个人建立股票交易系统的时候，都有在每个人建立股票交易系统的时候，都有必要回答下面的问题：必要回答下面的问题：1.你有多少资本？2.这些资金的情况？3.你每天在交易上能花多少时间？4.你的计算机水平，只是接受能力如何？5.你在个人纪律方面的优势和劣势是什么？6.你能忍受多大的资金损失？7.你对你将来的交易系统的目标期望是多少？回答完这些问题以后，你的股票交易系统雏形就可以建立了。建立自己的股票交易系统建立自己的股票交易系统(二二)建立股票建立股票池池选择指标选择指标建立股票池建立股票池市场市场交易的对象什么？交易的对象什么？大家所面对的市场

5、就是A股所有交易品种，包括股票，权证，债券，基金。权证具有短线和风险的特点，债券，基金收益较低，一部分往往勉强能跑过大盘，假若我想选择中长线交易，收益跑赢大盘，那么我所能交易的品种就是剩下股票。交易标交易标的的如何选择可交易的股票如何选择可交易的股票 A股市场所有股票，共有上千只，如何选择股票，具体交易那支股票？这个是个需要讨论的问题。我对系统的期望是具有长期的稳定性，风险较小。A股市场许多中小盘个股、st个股具有短线涨幅巨大，波动巨大的特点，不适合我的交易系统，同时这些股票有可能会突然停牌，这样对我的交易系统稳定性产生很大威胁。盘子过大的股票，波动性不是很大，往往很难跑赢大盘。综上,股票池选

6、择股票的原则就是股票池选择股票的原则就是：1、具有、具有良好的基本面：主营业绩优良，连良好的基本面：主营业绩优良，连续三年业绩持续增长；续三年业绩持续增长；2、具有、具有一定中线题材，题材必须对主营业一定中线题材，题材必须对主营业绩带来实质性增长，且题材炒作周期必须绩带来实质性增长，且题材炒作周期必须大于半年，比如奥运、世博会、大于半年，比如奥运、世博会、股指期货、股指期货、创业板；创业板；3、不能、不能是中小盘个股或是中小盘个股或st个股个股,流通盘不能流通盘不能过大，走势稳健，历史走势波动强于大盘，过大，走势稳健，历史走势波动强于大盘，在交易系统指标测试下好于大盘收益在交易系统指标测试下好

7、于大盘收益；符合以上条件的股票，选择510只，尽量涵盖较多的行业尽量涵盖较多的行业，进入股票池，长期跟踪，每个月对股票池股票进行一次检查，不符合条件的立即剔除股票池，同时对满足条件的新的股票纳入股票池。选择指标选择指标 最核心的部分到了，我必须基于一须基于一个指标，这个指标必须具有明确的买入和卖个指标，这个指标必须具有明确的买入和卖出点，买卖点具有一定的正确率，在一定的出点，买卖点具有一定的正确率，在一定的时间段内，具有平均的正收益期望时间段内，具有平均的正收益期望。最最常用的指标评价就是均线指标；常用的指标评价就是均线指标；比如我指定一个均线，例如30日均线，股价站上30日均线买入，跌破30

8、日均线卖出。这里存在一个问题，就是均线尺度的选择均线尺度的选择，选择短期均线，指标容易频繁发出交易信号，这些选择短期均线，指标容易频繁发出交易信号，这些交易信号中存在很多噪音，交易信号中存在很多噪音，甚至这些交易信号中大部分是亏钱的，只有少数几个信号是赚钱的，但总体而言，是赚钱的。为了防止错过大的赚钱的交易信号，每次信号都必须响应。均均线尺度大的话，发出的交易信号会明显线尺度大的话，发出的交易信号会明显减少减少，需要有耐心。，需要有耐心。例如我知道的一个朋友，选择56日均线，只操作几只熟悉的基金，99年5万入市，现在已经达到2000万，翻了400倍。但是尺度大的坏处就是，交易迟钝，交易信号很少

9、，有时一年只有1次或者2年才有1次交易信号，这对于我的耐心而言是不能忍受的。另外一种策略就是选择多条均线另外一种策略就是选择多条均线，例如凯恩斯双线操作法就是基于14日，28日，56日均线操作；另外比较流行的135战法就是基于13日，26日，55日均线进行操作。多多条均线操作的另外一个好处就是可以划分条均线操作的另外一个好处就是可以划分头寸，头寸，例如如果我选择2条均线作为操盘线的话，可以将头寸划分为2部分，其中指数站上一条均线买入一半，站上另外一条均线买入另一半，这样做的好处是，你的操作系统同时照顾到了中线和长线的优缺点，同时具有较多的交易信号，使你的交易不至于太过枯燥。当然，也可以选择多条

10、均线，典型的就是当然，也可以选择多条均线，典型的就是4条均线，条均线，这样可以将你的头寸划分为四部分，也可以更多，但我觉得超过4条了会有太多的买入和卖出信号，不利于交易。另外一个就是，均线系统总是滞后于股价的均线系统总是滞后于股价的走势走势，就是股价突破的时候，往往不会发出买入信号，而卖出的时候也一样，往往略滞后于股价走势。MACD线，称为平滑移动平均线，原理是短期均线值减去长期均线值，MACD线较好得线较好得解决了均线系统滞后的弊病，能够较为及解决了均线系统滞后的弊病，能够较为及时得反应股价走势。但时得反应股价走势。但MACD指标有一个缺指标有一个缺点，就是在指数盘整时期，容易频繁发出点，就

11、是在指数盘整时期，容易频繁发出交易信号，还有在底部和顶部或者持续上交易信号，还有在底部和顶部或者持续上涨或者持续下跌的时候容易钝化。涨或者持续下跌的时候容易钝化。均线和MACD指标都是属于趋势类趋势类，指标的分类一般有三类：趋势类；量能类；指标的分类一般有三类：趋势类；量能类；震动类。趋势类最典型的就是均线和震动类。趋势类最典型的就是均线和MACD线，线，还有宝塔线。量能类就是成交量均线。震动还有宝塔线。量能类就是成交量均线。震动类典型的有类典型的有KDJ，目前国内很多股票做手都以，目前国内很多股票做手都以MACD和和KDJ为操盘指标。为操盘指标。根据金融王国所讲的自由度的概念，纳入评价的指标体型不能超过纳入评价的指标体型不能超过4个个，也就是系统的自由度要小于4，而越多的指标，越优化的指标，他只代表对过走势的最佳解释，这种指标往往在以后的走势中越赚不到钱。我觉得首先从均线系统入手，因为所有指标中，只有均线系统不会发生钝化，也就是说，无论以后指数如何走法，这个系统都不会失灵。所以在以后的交易策略评价体系中，均线应该占据最大的权重。均线应该占据最大的权重。谢 谢 ！