基于信息熵法的供应链财务风险.ppt

1、基于信息熵法的供应链财务基于信息熵法的供应链财务风险评估风险评估讲演者：蔡巧学讲演者：蔡巧学基于信息熵法的供应链财务风险评估基于信息熵法的供应链财务风险评估基于信息熵法的供应链财务风险评估基于信息熵法的供应链财务风险评估 两大问题两大问题1.1.风险合成：风险合成：运用信息熵法求各个节点的风险系数运用信息熵法求各个节点的风险系数没问题，但是在合成整个供应链风险时，运用简单没问题，但是在合成整个供应链风险时，运用简单相乘太过粗糙，怎么办？相乘太过粗糙，怎么办？2.2.供应链选择：供应链选择：运用简单相乘得出供应链风险值，运用简单相乘得出供应链风险值，选择最小的，也太过粗糙，怎么办？选择最小的，也

2、太过粗糙，怎么办？基于信息熵法的供应链财务风险评估基于信息熵法的供应链财务风险评估 两大问题的解决两大问题的解决运用多属性决策方法，两个问题其实是一个运用多属性决策方法，两个问题其实是一个问题？问题？基于信息熵法的供应链财务风险评估基于信息熵法的供应链财务风险评估 两大问题的解决两大问题的解决如果以各个节点作为属性，一个供应链相当于一个方如果以各个节点作为属性，一个供应链相当于一个方案。对各个节点增加权重之后，再运用案。对各个节点增加权重之后，再运用1.1.折衷型多属性决策方法折衷型多属性决策方法通过理想解和反理想解求出优先解。通过理想解和反理想解求出优先解。2.2.ELECTREELECTR

3、E方法方法通过分析两两方案之间的弱支配关系来淘汰劣方案，通过分析两两方案之间的弱支配关系来淘汰劣方案，缩小方案集，直到从中选出满意解。缩小方案集，直到从中选出满意解。基于信息熵法的供应链财务风险评估基于信息熵法的供应链财务风险评估 两大问题的解决两大问题的解决发现：发现：不管哪种方法，第一步都要求规范化矩阵，给不管哪种方法，第一步都要求规范化矩阵，给属性增加权重，改变属性的值，和不增加权重，规范属性增加权重，改变属性的值，和不增加权重，规范化后是一样的！化后是一样的！举例说明举例说明基于信息熵法的供应链财务风险评估基于信息熵法的供应链财务风险评估常用的规范方式有以下三种常用的规范方式有以下三种

4、（1）向量方式：）向量方式：（收益类或成本类）；（收益类或成本类）；（2）比例方式：）比例方式：(收益类收益类)或或(成本类成本类)；（3）区间方式：）区间方式：(收益类收益类)或或(成本类成本类)1.1.信息熵法评估各企业风险值；信息熵法评估各企业风险值；2.2.剔除风险值过高的备选企业；剔除风险值过高的备选企业；3.3.折衷决策法折衷决策法/ELECTRE/ELECTRE方法进行供应链风险评方法进行供应链风险评估并筛选。估并筛选。基于信息熵法的供应链财务风险评估基于信息熵法的供应链财务风险评估基于信息熵法的供应链财务风险评估基于信息熵法的供应链财务风险评估ELECTREELECTRE方法方

5、法步骤步骤1 1决策矩阵规范化：常用的规范方式有三种决策矩阵规范化：常用的规范方式有三种（1 1）向量方式：）向量方式：（收益类或成本类）；（收益类或成本类）；（2 2）比例方式：）比例方式：(收益类收益类)或或(成本类成本类)；（3 3）区间方式：）区间方式：(收益类收益类)或或(成本类成本类)基于信息熵法的供应链财务风险评估基于信息熵法的供应链财务风险评估ELECTREELECTRE方法方法步骤步骤2 2 规范矩阵加权化：规范矩阵加权化：V=vij=wj rij步骤步骤3 3 确定和谐集与不和谐集：对于方案集中的每一确定和谐集与不和谐集：对于方案集中的每一对方案对方案A Ak k和和A A

6、l l，属性集，属性集J J=1,2,=1,2,n n 被划分成两个被划分成两个不相交的子集不相交的子集C Cklkl 和和D Dkl kl，前者由，前者由A Ak k不劣于不劣于A Al l 的属性组的属性组成，称为和谐集；后者由成，称为和谐集；后者由A Ak k劣于劣于A Al l 的属性组成，称为的属性组成，称为不和谐集。即不和谐集。即Ck l=j|xk j xl j；Dkl=j|xk j xl j=J Ck l 基于信息熵法的供应链财务风险评估基于信息熵法的供应链财务风险评估ELECTREELECTRE方法方法步骤步骤4 4 构造和谐性矩阵：构造和谐性矩阵：C=C=c cklkl，k

7、kl l，式中，式中被称为和谐指数被称为和谐指数,它体现了方案它体现了方案A Ak k关于方案关于方案A Al l的相对重的相对重要性。显然，要性。显然，c cklkl的值越高，表明方案的值越高，表明方案A Ak k 优于方案优于方案A Al l 的的程度越大。程度越大。如果权值已经归一化，即如果权值已经归一化，即 ，则，则 。一般来说，一般来说，C C不是对称的。不是对称的。基于信息熵法的供应链财务风险评估基于信息熵法的供应链财务风险评估ELECTREELECTRE方法方法步骤步骤5 5 构造不和谐矩阵：构造不和谐矩阵：D=D=d dklkl，k kl l，式中，式中被称为不和谐指数，它反映

8、了方案被称为不和谐指数，它反映了方案A Ak k 劣于方案劣于方案A Al l 的程的程度。显然，度。显然，。d dklkl的值越高，表明方案的值越高，表明方案A Ak k 劣于方案劣于方案A Al l 的程度越大。的程度越大。可以看出，和谐矩阵与不和谐矩阵之间是信息互补的。可以看出，和谐矩阵与不和谐矩阵之间是信息互补的。具体来说，权值之间的差异由和谐矩阵表示，而属性具体来说，权值之间的差异由和谐矩阵表示，而属性值之间的差异由不和谐矩阵表示。值之间的差异由不和谐矩阵表示。基于信息熵法的供应链财务风险评估基于信息熵法的供应链财务风险评估ELECTREELECTRE方法方法步骤步骤6 6 确定和谐

9、性支配矩阵确定和谐性支配矩阵F F：该矩阵将借助于和谐：该矩阵将借助于和谐指数的阀值指数的阀值来确定，只有当和谐指数超过来确定，只有当和谐指数超过，即，即c ck l k l 时，方案时，方案A Ak k 才有可能支配才有可能支配A Al l。的值可以取和谐的值可以取和谐指数的平均值，即指数的平均值，即基于阀值基于阀值，我们可构造一个布林矩阵，我们可构造一个布林矩阵F F，其矩阵元素，其矩阵元素被定义为：被定义为：这里，每一个矩阵元素这里，每一个矩阵元素1 1都代表了一个方案对另一个方都代表了一个方案对另一个方案的支配情形。案的支配情形。基于信息熵法的供应链财务风险评估基于信息熵法的供应链财务

10、风险评估ELECTREELECTRE方法方法步骤步骤7 7 确定不和谐性支配矩阵确定不和谐性支配矩阵G G：该矩阵的构造方式：该矩阵的构造方式与和谐性支配矩阵类似，是以不和谐指数的阀值与和谐性支配矩阵类似，是以不和谐指数的阀值为为基础。这里基础。这里据此可构造布林矩阵据此可构造布林矩阵G G，其矩阵元素被定义为：，其矩阵元素被定义为：同样地，每一个矩阵元素同样地，每一个矩阵元素1 1都代表了一个方案对另一个都代表了一个方案对另一个方案的支配情形。方案的支配情形。基于信息熵法的供应链财务风险评估基于信息熵法的供应链财务风险评估ELECTREELECTRE方法方法步骤步骤8 8 确定综合性支配矩阵

11、确定综合性支配矩阵E E：该矩阵是和谐性支配：该矩阵是和谐性支配矩阵矩阵F F与不和谐性支配矩阵与不和谐性支配矩阵G G的交。其矩阵元素被定义的交。其矩阵元素被定义为为基于信息熵法的供应链财务风险评估基于信息熵法的供应链财务风险评估ELECTREELECTRE方法方法步骤步骤9 9 剔除不利方案：综合性支配矩阵剔除不利方案：综合性支配矩阵E E给出了方案给出了方案之间的偏序关系。如果之间的偏序关系。如果e eklkl=1=1，则无论从和谐性的角度，则无论从和谐性的角度还是不和谐性的角度来看，方案还是不和谐性的角度来看，方案A Ak k 均优先于均优先于A Al l，但，但A Ak k 也有可能

12、被其它方案所支配，故在也有可能被其它方案所支配，故在ELECTREELECTRE方法中，方法中，A Ak k 不被支配的条件是至少存在一个方案不被支配的条件是至少存在一个方案A Al l使得使得e eklkl=1=1，同，同时对所有其它的方案时对所有其它的方案A Ai i均有均有e eikik=0=0，这里，这里k kl li.i.上述条件看起来似乎不太好应用，但实际操作时很容上述条件看起来似乎不太好应用，但实际操作时很容易从矩阵易从矩阵E E中界定被支配的方案。如果矩阵中界定被支配的方案。如果矩阵E E的任何一的任何一列包含有一个或多个元素列包含有一个或多个元素1 1，那么按照，那么按照ELECTREELECTRE准则，准则，这一列便被相应的那些行所支配，从而可以被剔除。这一列便被相应的那些行所支配，从而可以被剔除。