信用评分管理模式.docx

1、信用评分管理模式信用评分 信用评分通常正式的定义为一种统计或定量方法，用于预测贷款申请者或现存借款人将发生违约或拖欠的概率（Mester，1997）。信用评分的目的是关心信用提供者量化和治理包含在提供信用中的金融风险，以便于他们能够更好的而且更为客观的作出借贷决策。关于信用评分的进展能够总结如下。在1936年，Fisher引入了在一个总体中的不同群体中进行区不的思想（例如通过使用物种的躯体大小来区分鸢尾的两个种类）。在1941年，Durand（他在美国国民经济研究局工作）意识到Fisher 的判不分析能用来区分好的或者坏的贷款。 许多年来，关于提供贷款的决策差不多上由信用分析师来判定的。在第二

2、次世界大战期间由于缺乏信用分析师，许多机构要求分析师们写下他们用于评价申请贷款者的信用状况的评判规则（Johnson，1992）。 然后利用这些规则来关心进行信用决策。世界大战之后，人们把这两项事件结合在一起同时开始考虑在决定贷款申请者的过程中使用统计学生成模型的优势。在二十世纪六十年代，伴随着信用卡的诞生，银行与其他信用卡发行组织意识到了信用评分的优势。当人们开始应用信用卡的数量逐渐增长的时候，能够自动化信用准许过程的问题就变得特不急迫。使用信用评分的企业也意识到了这些预测违约的评分比起任何决策方法都要来的好（Myers，1963）。 这些评分同样关心企业组织减少拖欠费率。1975年在美国通过了同等信用机会法案（The Equal Credit Opportunity Acts）， 这在1976年被标记为重要事件：法案意味着同意对信用评分来便利于借贷决策，同时爱护消费者的利息收入以防止不公平的发生率。在二十世纪八十年代，对信用卡的信用评分的成功促使银行开始使用信用评分用于其它的目的（比如个人贷款申请）。在二十世纪直接营销的进展同样也导致了信用评分方法的使用来增加广告战略的回应率。在最近这些年里，信用评分差不多开始用于家庭贷款、小型商业贷款、保险申请和续订。同时关于这方面的关注也开始从减少贷款应用的拖欠转向了从客户获利方面的增长（Thomas，2000）。