计量经济学练习题及答案Word格式.docx

1、C. X2对X3的拟合优度等于 0.9985 D.不能说明X2和X3间存在多重共线性 11、在DW检验中，存在正自相关的区域是（ ） A. 4-dLd4 B. 0ddL C. dU4-dU D. dLdU,4-dU4-dL12、库伊克模型不具有如下特点（ ） A. 原始模型为无限分布滞后模型，且滞后系数按某一固定比例递减 B以一个滞后被解释变量Yt-1 代替了大量的滞后解释变量Xt-1 ,Xt-2 ,，从而最大限度的保证了自由度 C滞后一期的被解释变量Yt-1与Xt的线性相关程度肯定小于Xt-1 ,Xt-2 ,的相关程度，从而缓解了多重共线性的问题 D由于，因此可使用OLS方法估计参数，参数估

2、计量是一致估计量 13、在具体运用加权最小二乘法时,如果变换的结果是,则Var（ut）是下列形式中的哪一种?（ ） 14、将内生变量的前期值作解释变量,这样的变量称为（ ）A、虚拟变量 B、控制变量C、政策变量 D、滞后变量 15、在异方差的情况下，参数估计值仍是无偏的，其原因是（ ）A.零均值假定不成立 B.序列无自相关假定成立 C.无多重共线性假定成立 D.解释变量与随机误差项不相关假定成立 1、经济计量模型是指（ ） A.投入产出模型 B.数学规划模型 C.包含随机方程的经济数学模型 D.模糊数学模型 2、对于回归模型Yt=0+1Xt+ 2Y t-1+u t ，检验随机误差项是否存在自相

3、关的统计量为（ ） 3、下列说法正确的有（ ） A时序数据和横截面数据没有差异 B. 对总体回归模型的显著性检验没有必要 C. 总体回归方程与样本回归方程是有区别的 D. 判定系数R2不可以用于衡量拟合优度 4、在给定的显著性水平之下，若 DW 统计量的下和上临界值分别为 dL和 dU,则当 时，可认为随机误差项（ ） A.存在一阶正自相关 B.存在一阶负相关 C.不存在序列相关 D.存在序列相关与否不能断定 5、在线性回归模型中,若解释变量X1i 和X2i 的观测值成比例,即有X1i =k X2i ,其中k为非零常数,则表明模型中存在（ ） A. 异方差 B. 多重共线性 C. 序列自相关

4、D. 设定误差 6、对联立方程组模型估计的方法主要有两类，即（ ） A. 单一方程估计法和系统估计法 B. 间接最小二乘法和系统估计法 C. 单一方程估计法和二阶段最小二乘法 D. 工具变量法和间接最小二乘法7、已知模型的形式为 ,在用实际数据对模型的参数进行估计的时候,测得DW统计量为0.6453,则广义差分变量是（ ） 8、调整后的判定系数与判定系数之间的关系叙述不正确的有（ ） A. 与均非负 B.判断多元回归模型拟合优度时，使用 C.模型中包含的解释变量个数越多， 与R2 就相差越大 D.只要模型中包括截距项在内的参数的个数大于1，则 R29、对多元线性回归方程的显著性检验，所用的F统

5、计量可表示为（ ） 10、在回归模型中，正确地表达了随机扰动项序列相关的是（ ） A. COV （i ,j ）0,i j B. COV （i ,j ） = 0,i j C. COV （Xi ,X j） =0, ij D. COV （Xi ,X j）0, i j 11、在DW检验中，存在负自相关的判定区域是（ ） 12、下列说法正确的是（ ） A.异方差是样本现象 B.异方差的变化与解释变量的变化有关 C.异方差是总体现象 D.时间序列更易产生异方差 13、设x1 ,x2 为回归模型的解释变量，则体现完全多重共线性是（ ） 14、下列说法不正确的是（ ） A.自相关是一种随机误差现象 B.自相关

6、产生的原因有经济变量的惯性作用 C.检验自相关的方法有F检验法 D.修正自相关的方法有广义差分法 15、利用德宾 h 检验自回归模型扰动项的自相关性时，下列命题正确的是A. 德宾h检验只适用一阶自回归模型 B. 德宾h检验适用任意阶的自回归模型 C. 德宾h 统计量渐进服从t分布 D. 德宾h检验可以用于小样本问题 1、以下变量中可以作为解释变量的有（ ）A、外生变量 B、滞后内生变量 C、虚拟变量D、前定变量 E、内生变量2、在简单线性回归模型中，认为具有一定概率分布的随机数是（ ） A、内生变量 B、外生变量 C、虚拟变量 D、前定变量3、计量经济模型中的内生变量（）A可以分为政策变量和非

7、政策变量B是可以加以控制的独立变量C其数值由模型所决定，是模型求解的结果D和外生变量没有区别4、在下列各种数据中，（ ）不应作为经济计量分析所用的数据。A时间序列数据B. 横截面数据C计算机随机生成的数据D. 虚拟变量数据5、如果回归模型违背了无自相关假定，最小二乘估计量（ ）。A无偏的，非有效的. B. 有偏的，非有效的C无偏的，有效的 D. 有偏的，有效的1、在满足经典假定条件的回归分析中，下列有关解释变量和被解释变量的说法正确的有（ ） A被解释变量和解释变量均为非随机变量 B. 被解释变量和解释变量均为随机变量 C被解释变量为随机变量，解释变量为非随机变量 D. 被解释变量为非随机变量

8、，解释变量为随机变量 2、根据样本资料估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型为lnYi=2.00+0.75lnXi，这表明人均收入每增加1，人均消费支出将增加（ ） A. 0.2% B. 0.75% C. 2% D. 7.5% 3、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。最小二乘准则 是指（ ） A. 使（Y t - t ）达到最小值 B. 使min Y t - t达到最小值 C. 使maxY t - t达到最小值 D. 使（Y t - t ）2达到最小值 4、设u 为随机误差项，则一阶线性自相关是指（ ） A.cov（ut, us） 0（ts ） B. u t =u t-1 +t

9、C. ut=1 u t-1+ 2u t-2+t D. u t = 2 u t-1+t5、一元线性回归分析中TSS=RSS+ESS。则RSS的自由度为（ ） A、n B、n-1 C、1 D、n-2 6、在自相关情况下，常用的估计方法（ ）A普通最小二乘法 B. 广义差分法 C工具变量法 D. 加权最小二乘法 7、8、大学教授薪金回归方程： ，其中Yi 大学教授年薪，Xi教龄，则非白种人男性教授平均薪金为（ ）B. C. D. 8、结构式模型中的每一个方程都称为结构式方程。在结构方程中，解释变量可以是前定变量，也可以是（ ） A. 外生变量 B. 滞后变量 C. 内生变量 D. 外生变量和内生变量

10、 9、在利用月度数据构建计量经济模型时（含截距项），如果一年里的1、3、5、9四个月表现出季节模式，则应该引入虚拟变量个数为（ ） A. 4 B. 3 C. 11 D. 6 10、下列说法不正确的是（ ） A.多重共线性产生的原因有模型中大量采用滞后变量 B.多重共线性是样本现象 C.检验多重共线性的方法有DW检验法 D.修正多重共线性的方法有增加样本容量 11、下列说法正确的是（ ） 12、利用德宾 h 检验自回归模型扰动项的自相关性时，下列命题正确的是（ ）13、多元线性回归分析中，调整后的可决系数与可决系数R2 之间的关系是（ ） A B. D. 14、已知模型的形式为 ,在用实际数据对

11、模型的参数进行估计的时候,测得DW统计量为0.6453,则广义差分变量是（ ） 15、关于联立方程模型识别问题，以下说法不正确的有 （ ） A. 满足阶条件的方程则可识别 B. 如果一个方程包含了模型中的全部变量，则这个方程不可识别 C. 如果两个方程包含相同的变量，则这两个方程均不可识别D. 联立方程组中的每一个方程都是可识别的，则联立方程组才可识别 1、在下列各种数据中，（ ）不应作为经济计量分析所用的数据。A时间序列数据 B. 横截面数据 C计算机随机生成的数据 D. 虚拟变量数据 ln=2.00+0.75lnXi，这表明人均收入每增加1，人均消费支出将增加 A. 0.2% B. 0.7

12、5% C. 2% D. 7.5% 3、假定正确回归模型为 ，若遗漏了解释变量X2,则u可能出现 （ ） A.完全多重共线性 B.自相关性 C.不完全多重共线性 D.异方差性 4、在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在（ ） A.多重共线性 B.异方差性 C.序列相关 D.高拟合优度 5、关于可决系数R2 ，以下说法中错误的是（ ） A.可决系数R2被定义为回归方程已经解释的变差与总变差之比 C.可决系数R2反映了样本回归线对样本观测值拟合优劣程度的一种描述 D.可决系数R2的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响 6、若想考察某地区的边际

13、消费倾向在某段时间前后是否发生显著变化，则下列那个模型比较适合（Y代表消费支出；X代表可支配收入；D表示虚拟变量） （ ） 7、在DW检验中，不能判定的区域是（ ） D. 上述都不对 8、前定变量是（ ）的合称 A.外生变量和滞后变量 B.内生变量和外生变量 C.外生变量和虚拟变量 D.解释变量和被解释变量 9、在修正序列自相关的方法中，不正确的是（ ） A.广义差分法 B.普通最小二乘法 C.一阶差分法 D. Durbin两步法 10、个人保健支出的计量经济模型为： ，其中Yi为保健年度支出；Xi为个人年度收入；虚拟变量； Ui满足古典假定。则大学以上群体的平均年度保健支出为 （ ） A.

14、11、多元线性回归分析中的 RSS反映了（ ） A应变量观测值总变差的大小 B应变量回归估计值总变差的大小 C应变量观测值与估计值之间的总变差 DY关于X的边际变化 12、在古典假设成立的条件下用OLS方法估计线性回归模型参数，则参数估计量具有（ ）的统计性质。A有偏特性B. 非线性特性C最小方差特性D. 非一致性特性13、如果回归模型违背了无自相关假定，最小二乘估计量（ ） A、无偏的，非有效的 B、有偏的，非有效的 C、无偏的，有效的 D、有偏的，有效的14、所谓不完全多重共线性是指存在不全为零的数1，2，k有（ ） A、1X1+2X2+kXk+=0 B、1X1+2X2+kXk=0 C、1

15、X1+2X2+kXk+=e D、1X1+2X2+kXk+=eX15、已知模型的形式为 ,在用实际数据对模型的参数进行估计的时候,测得DW统计量为0.6453,则广义差分变量是（ ） 1、下列说法正确的有（ ） A.时序数据和横截面数据没有差异 B.对总体回归模型的显著性检验没有必要 C.总体回归方程与样本回归方程是有区别的 D.判定系数R2 不可以用于衡量拟合优度 2、所谓异方差是指（ ） 3、在给定的显著性水平之下，若DW统计量的下和上临界值分别为dL和dU,则当A.存在一阶正自相关 B.存在一阶负相关 C.不存在序列相关 D.存在序列相关与否不能断定 4、回归分析中定义的（ ） A. 解释

16、变量和被解释变量都是随机变量 B. 解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量 C. 解释变量和被解释变量都为非随机变量 D. 解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量5、在序列自相关的情况下，参数估计值的方差不能正确估计的原因是（ ）6、在DW检验中，当 d统计量为 0时，表明（ ） A.存在完全的正自相关 B.存在完全的负自相关 C.不存在自相关 D.不能判定7、在模型的回归分析结果报告中，有 F =263489.23，F的p值=0.000000，则表明（ ） A.解释变量X2t 对Yt的影响是显著的 B.解释变量X3t 对Yt的影响是显著的 C.解释变量X2t 和X3t对Yt 的联合影

17、响是显著的 D.解释变量X2t 和X3t 对Yt 的联合影响均不显著 8、用模型描述现实经济系统的原则是（ ） A、模型规模大小要适度，结构尽可能复杂 B、以理论分析作先导，模型规模大小要适度 C、模型规模越大越好；这样更切合实际情况 D、以理论分析作先导，解释变量应包括所有解释变量 9、如果回归模型违背了同方差假定，最小二乘估计是（ ） A无偏的，非有效的 B. 有偏的，非有效的 C无偏的，有效的 D. 有偏的，有效的 10、在下列产生序列自相关的原因中，不正确的是（ ） A.经济变量的惯性作用 B.经济行为的滞后作用 C.设定偏误 D.解释变量的共线性 11、对于有限分布滞后模型，解释变量

18、的滞后长度每增加一期，可利用的样本数据就会（ ） A. 增加 1个 B. 减少1个 C. 增加2个 D. 减少2个 12、关于自适应预期模型和局部调整模型，下列说法错误的有（ ） A.它们都是由某种期望模型演变形成的 B.它们最终都是一阶自回归模型 C.它们的经济背景不同 D都满足古典线性回归模型的所有假设，故可直接用OLS方法进行估计 13、在检验异方差的方法中，不正确的是（ ） A. Goldfeld-Quandt 方法 B. ARCH检验法 C. White检验法 D. DW检验法 14、边际成本函数为（C 表示边际成本，Q 表示产量），则下列说法正确的有（ ） A. 模型为非线性模型

19、B. 模型为线性模型 C. 模型中可能存在多重共线性 D. 模型中不应包括Q 作为解释变量 15、对自回归模型进行估计时，假定原始模型的随机扰动项u 满足古典线性回归模型的所有假设，则估计量是一致估计量的模型有（ ） A库伊克模型 B. 局部调整模型 C. 自适应预期模型 D. 自适应预期和局部调整混合模型 1、古典一元线性回归模型有关随机误差项的假设有（ ）。A、零均值 B、等方差 C.无自相关D、无共线性E.正态分布2、计量经济模型的检验一般包括的内容有 （A、经济意义的检验 B、统计推断的检验C、计量经济学的检验 D、预测的检验 E、对比检验3、将内生变量的前期值作解释变量,这样的变量称

20、为（ B、控制变量C、政策变量 D、滞后变量4、如果回归模型中解释变量之间存在不完全的多重共线性，则最小二乘估计量是（） A无偏估计，方差会随共线性程度提高而增大.B. 确定，方差无限大 C不确定，方差最小 D. 确定，方差最小5、Spearman相关系数方法用于检验（） A异方差性.B. 自相关性C随机解释变量 D. 多重共线性1、用模型描述现实经济系统的原则是（ ） A. 以理论分析作先导，包括的解释变量越多越好 B. 以理论分析作先导，模型规模大小要适度 C. 模型规模越大越好；D. 模型规模大小要适度，结构尽可能复杂 2、ARCH检验方法主要用于检验（ ） A异方差性 B. 自相关性

21、C随机解释变量 D. 多重共线性 3、在古典假设成立的条件下用OLS方法估计线性回归模型参数，则参数估计量具有（ ）的统计性质。A有偏特性 B. 非线性特性 C最小方差特性 D. 非一致性特性 4、将一年四个季度对因变量的影响引入到含截距的回归模型中，则需要引入虚拟变量的个数为（ ） A. 4 B. 3 C. 2 D. 1 5、广义差分法是对（ ）用最小二乘法估计其参数。6、在序列自相关的情况下，参数估计值的方差不能正确估计的原因是7、设回归模型为，下列表明变量之间具有不完全多重共线性的是（ ） 8、下列说法正确的是（ ） A.序列自相关是样本现象 B.序列自相关是一种随机误差现象 C.序列自

22、相关是总体现象 D.截面数据更易产生序列自相关9、对样本的相关系数 ，以下结论错误的是（ ） 越接近0，X 与Y 之间线性相关程度高 越接近1，X 与Y 之间线性相关程度高 D、，在正态条件下，则X 与Y 相互独立10、在DW检验中，当d统计量为4时，表明（ ） C.不存在自相关 D.不能判定 11、辅助回归法（又称待定系数法）主要用于检验（ ） A异方差性 B.自相关性 C随机解释变量 D.多重共线性 12、对自回归模型进行自相关检验时，下列说法正确的有（ ） A使用DW检验有效 B使用DW检验时，DW值往往趋近于0 C使用DW检验时，DW值往往趋近于2 D使用DW检验时，DW值往往趋近于4

23、 13、双对数模型中，参数1的含义是 （ ） A. Y关于X的增长率 B .Y关于X的发展速度 C. Y关于X的弹性 D. Y关于X 的边际变化 14、假设用 OLS 法得到的样本回归直线为，以下说法不正确的是（ ） Aei =0 B（）一定在回归直线上 C D15、在修正异方差的方法中，不正确的是（ ） A.加权最小二乘法 B.对原模型变换的方法 C.对模型的对数变换法 D.两阶段最小二乘法 1、把反映某一总体特征的同一指标的数据，按一定的时间顺序和时间间隔排列起来，这样的数据称为（ ） A. 横截面数据 B. 时间序列数据 C. 修匀数据 D. 原始数据 2、多元线性回归分析中，调整后的可

24、决系数与可决系数R2之间的关系3、半对数模型中，参数2 的含义是（ ） A. Y关于 X的弹性 B. X的绝对量变动，引起 Y的绝对量变动 C. Y关于X 的边际变动 D. X的相对变动，引起 Y的期望值绝对量变动 4、已知五元标准线性回归模型估计的残差平方和为=800，样本容量为46，则随机误差项ui 的方差估计量为（ ） A. 33.33 B. 40 C. 38.09 D. 20 5、下列宏观经济计量模型中投资（I）函数所在方程的类型为（ ） A.技术方程式 B.制度方程式 C.恒等式 D.行为方程式6、Goldfeld-Quandt 检验法可用于检验（ ） A.异方差性 B.多重共线性 C.序列相关 D.设定误差 7、用于检验序列相关的DW 统计量的取值范围是（ ） 8、对联立方程组模型估计的方法主要有两类，即（ ） A. 单一方程估计法和系统估计法 B. 间接最小二乘法和系统估计法 C. 单一方程估计法和二阶段最小二乘法 D. 工具变量法和间接最小二乘法 9、如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最小二乘估计量的值为（ ） A.不确定，方差无限大 B.确定，方差无限大 C.不确定，方差最小 D.确定，方差最小 10、