商业银行监管评级定量和定性评价标准Word下载.docx

1、商业银行监管评级定量和定性评价标准#商业银行监管评级定量和定性评价标准#附件1 #商业银行监管评级定量和定性评价标准 #一、资本充足（Capital Adequacy）. 4 ,一,定量指标,50分, . 4 1.资本充足率,40%, . 4 2.一级资本充足率,20%, . 4 3.核心一级资本充足率,10%, . 4 4.杠杆率,30%, . 5 ,二,定性因素,50分, . 6 1.银行资本质量和构成,8分, . 6 2.银行整体财务状况及对资本的影响,8分, . 6 3.银行资产质量及拨备计提情况,8分, . 7 4.银行资本补充能力,10分, . 7 5.银行资本管理情况,8分, .

2、 8 6.银行监管资本的风险覆盖和风险评估情况,8分, . 9 #二、资产质量（Asset Quality） .11 ,一,定量指标,40分, .11 1.不良贷款率,20%, .11 2.逾期90天以上贷款与不良贷款比例,15, .11 3.单一客户贷款集中度/单一集团客户授信集中度,25, .11 4.全部关联度,15%, . 12 5.拨备覆盖率,25,. 12 ,二,定性因素,60分, . 13 1.不良贷款和其他不良资产的变动趋势,10分, . 13 2.信用风险资产集中度,5分, . 13 3.信用风险管理的政策、程序及其有效性,15分,. 14 4.贷款风险分类制度的完善和有效,

3、10分, . 15 5.保证贷款和抵,质,押贷款及其管理状况,5分, . 16 6.贷款以外其他表内外资产的风险管理状况,15分, . 17 #三、管理质量（Management Quality） . 18 #. 18 ,一,银行公司治理,40分, .#1.决策机制,10分, . 18 2.监督机制,4分, . 19 3.执行机制,6分, . 19 4.发展战略、价值准则和社会责任,8分, . 20 5.激励约束机制,6分, . 21 6.信息披露,6分, . 23 ,二,内部控制,60分, . 23 1.内部控制环境,10分, . 23 2.风险识别与评估,10分,. 25 #relevan

4、t equipment, protective and secondary pollution prevention measures and urge the relevant units to protect finished work;# J） equipment defect elimination during the commissioning and trial operation of the system, you must handle the repair ticket, isolation and protection measures of the adjacent

5、equipment. 4 project implementation of the standard rules and excellence is our standard and excellence to the community shows #3.内部控制措施,10分, . 26 4.数据质量管理,20分, . 27 5.信息交流与反馈,5分, . 29 6.监督评价与纠正,5分, . 30 #四、盈利状况（Earnings） . 32 ,一,定量指标,50分, . 32 1.资产利润率,20%, . 32 2.资本利润率,20%, . 32 3.成本收入比率,20%, . 32

6、4.风险资产利润率,15%, . 32 5.净息差,15%, . 33 6.非利息收入比例,10%, . 33 ,二,定性因素,50分, . 33 1.盈利的真实性,12分, . 33 2.盈利的稳定性,12分, . 34 3.盈利的风险覆盖性,12分, . 34 4.盈利的可持续性,7分, . 35 5.财务管理的有效性,7分, . 35 #五、流动性风险（Liquidity Risk） . 37 （一）定量指标,40分,. 37 存贷比,30%, . 37 1.#2.流动性比例,35%, . 37 3.流动性覆盖率,35%, . 37 ,二,定性因素,60分, . 38 1.流动性管理治理

7、结构,12分,. 38 2.流动性风险管理策略、政策和程序,12分,. 39 3.流动性风险识别、计量、监测和控制,20分, . 39 4.流动性风险管理信息系统,8分, . 41 5.流动性风险管理的其他要素,8分, . 42 #六、市场风险（Sensitivity To Market Risk） . 43 （一）定量指标,30分,. 43 1.利率风险敏感度,50%, . 43 2.累计外汇敞口头寸比例,50%, . 43 （二）定性指标,70分,. 43 1.市场风险管理框架,20分, . 43 2.市场风险的识别、计量、监测和控制,40分, . 44 3.市场风险管理其他要素,10分,

8、 . 46 #七（信息科技风险（Information Technology Risk） . 48 ,一,信息科技治理,15分, . 48 1.信息科技治理组织架构,8分, . 48 2.信息科技对业务发展的专业支持和匹配度,7分, . 49 ,二,信息科技风险管理,12分, . 50 1.信息科技风险管理体系,6分, . 50 2.信息科技风险管理日常运作,6分, . 50 #dard rules and excellence is our standard and excellence to the community showse stanou must handle the repai

9、r ticket, isolation and protection measures of the adjacent equipment. 4 project implementation of thits to protect finished work;# J） equipment defect elimination during the commissioning and trial operation of the system, yrelevant equipment, protective and secondary pollution prevention measures

10、and urge the relevant un2 #,三,信息科技审计,10分, . 51 1.信息科技风险监督体系,4分, . 51 2.信息科技内外部审计,6分, . 51 ,四,信息安全管理,14分, . 52 1.信息安全管理体系,8分, . 52 2.信息安全管理执行力,6分, . 53 ,五,信息系统开发及测试,12分,. 54 1.信息科技项目管理体系,6分, . 54 2.项目管理过程中的风险控制,6分, . 54 ,六,信息科技运行及维护,15分,. 56 1.信息科技运行及维护管理体系,8分, . 56 2.信息科技运行维护运作,7分, . 56 ,七,业务连续性管理,12分,. 57 1.业务连续性管理体系,7分, . 57 2.业务连续性管理日常运作效果,5分, . 58 ,八,信息科技外包管理,10分, . 58 1.外包管理组