银行从业资格证考试风险管理模拟试题及答案解析_精品文档.doc

1、考吧网http:/www.kao8.cc/为了帮助广大考生在2011年银行从业考试中取得好的成绩，全面的了解2011年银行从业资格考试的相关重点，考吧网小编特从互联网搜集比较权威的试题供大家参阅，希望对大家都所帮助。一、单项选择题1.商业银行的核心竞争力是【D】。A.吸存放贷B.支付中介C.货币创造D.风险管理【答案解析】风险管理是商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段。2.风险是指【C】。A.损失的大小B.损失的分布 C.未来结果的不确定性D.收益的分布【答案解析】风险是未来结果的不确定性。3.风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循【B】的基本规律。A.高风险低收益、低

2、风险高收益B.高风险高收益、低风险低收益C.高风险高收益D.低风险低收益【答案解析】高风险高收益、低风险低收益是风险与收益的基本关系。4.风险分散化的理论基础是【A】。A.投资组合理论B.期权定价理论C.利率平价理论D.无风险套利理论【答案解析】现代投资组合理论的发端可以追溯到哈瑞。马柯维茨于l952年发表的题为投资组合的文章，及其后(1959年)出版的同名专著。5.与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有【B】。A.特殊性、非盈利性和可转化性B.普遍性、非盈利性和可转化性C.特殊性、盈利性和不可转化性D.普遍性、盈利性和不可转化性【答案解析】操作风险具有非盈利性，它并不能为商业银行带

3、来盈利;同时操作风险具有普遍性和可转化性。6.商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方面开展，这里基于【B】的风险管理策略。A.风险对冲B.风险分散C.风险转移D.风险补偿【答案解析】风险分散是指通过多样化的投资来分散和降低风险的方法。7.商业银行经济资本配置的作用主要体现在【C】两个方面。A.资本金管理和负债管理B.资产管理和负债管理C.风险管理和绩效考核D.流动性管理和绩效考核【答案解析】经济资本配置对商业银行的积极作用体现在两个方面：风险管理和绩效考核。8.如果一个资产期初投资100元，期末收入l50元，那么该资产的对数收益率为【D】。A.0.1B.0

4、.2C.O.3D.0.4【答案解析】对数收益率是两个时期资产价值取对数后的差额，该资产的对数收益率=lnl50lnl00=0.4.9.下列有关银行资产计价的说法，不正确的是【B】。九按模型定价是指将从市场获得其他数据输入模型，计算交易头寸的价值B.交易账户中的项目通常只能按模型定价C.存款业务1日入银行账户D.银行账户中的项目通常按历史成本计价【答案解析】交易账户中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按模型定价。10.风险识别方法中常用的情景分析法是指【B】。A.将可能面临的风险逐一列出，并根据不同的标准进行分类B.通过图解来识别和分析风险损失发生前存在的各种不恰当行为，由

5、此判断和总结哪些失误最可能导致风险损失C.通过有关数据、曲线、图表等模拟商业银行未来发展的可能状态，识别潜在的风险因素、预测风险的范围及结果，并选择最佳的风险管理方案D.风险管理人员通过实际调查研究以及对商业银行的资产负债表、损益表、财产目录等财务资料进行分析从而发现潜在风险【答案解析】情景分析法指专家通过图解来识别和分析风险损失发生前存在的各种不恰当行为，由此判断和总结哪些失误最可能导致风险损失。11.风险因素与风险管理复杂程度的关系是【B】。A.风险因素考虑得越充分，风险管理就越容易B.风险因素越多，风险管理就越复杂，难度就越大C.风险因素的多少同风险管理的复杂性的相关程度并不大D.风险管

6、理流程越复杂，则会有效减少风险因素【答案解析】风险因素与风险管理复杂程度成正相关关系，风险因素越多，风险管理就越复杂，难度就越大。12.以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型?【C】A.Credit MetricsB.KMV模型C.vaR模型D.高级计量法【答案解析】市场风险计量方法主要包括缺口分析、久期分析、外汇敞口分析、风险价值(VaR)方法、敏感性分析、情形分析、压力测试和事后检验。13.Credit Metrics模型认为债务人的信用风险状况用债务人的【A】表示。A.信用等级B.资产规模C.盈利水平D.还款意愿【答案解析】Credit Metries模型中信用风险取决于债务人的信用状况

7、，而债务人的信用状况用借用等级来表示。14.压力测试是为了衡量【B】。A.正常风险B.小概率事件的风险C.风险价值D.以上都不是【答案解析】压力测试(stresstesting)估算小概率事件等极端不利的情况可能造成的潜在损失。15.外部评级主要依靠【A】。A.专家定性分析B.定量分析C.定性分析和定量分析结合D.以上都不对【答案解析】外部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估，主要依靠专家定性分析，评级对象主要是政府或大企业;内部评级是商业银行根据内部数据和标准(侧重于定量分析)。16.预期损失率的计算公式是【A】。A.预期损失率=预期损失资产风险敞口l00%B.预期损失率

8、=预期损失贷款资产总额l00%C.预期损失率=预期损失风险资产总额l00%D.预期损失率=预期损失资产总额l00%【答案解析】预期损失率=预期损失资产风险敞口100%，其中预期损失=PDLGDEAD，其中，PD为借款人的违约概率，LGD为违约损失率，EAD为违约风险暴露。17.中国银监会商业银行不良资产监测和考核暂行办法规定不良贷款分析报告主要包括哪些方面?【D】A.不良贷款清收转化情况B.新发放贷款质量情况C.新发生不良贷款的内外部原因及典型案例D.以上都是【答案解析】中国银监会商业银行不良资产监测和考核暂行办法规定的不良贷款分析报告主要基本情况包括以下几方面：地区和客户结构情况、不良贷款清

9、收转化情况、新发放贷款质量情况、薪发生不良贷款的内外部原因分析及典型案例。18.信用风险经济资本是指【A】。A.商业银行在一定的中心置信下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失而应该持有的资本金B.商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的预期损失而应该持有的资本金C.商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失和预期损失而应该持有的资本金D.以上都不对【答案解析】信用风险经济资本是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内借用风险资产的非预期损失而应该持有的资本金，其在数值上等于信用风险资产可能带来的非预期损失。19.在

10、持有期为3天，置信水平为95%的情况下，若所计算的风险价值为3万元，则表明该银行的资产组合【C】。A.在3天中的收益有95%的可能性不会超过3万元B.在3天中的收益有95%的可能性会超过3万元C.在3天中的损失有95%的可能性不超过3万元D.在3天中的损失有95%的可能性会超过3万元【答案解析】风险价值是在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大损失。20.已知某商业银行的风险信贷资产总额为300亿元，如果所有借款人的违约概率都是5%，违约回收率平均为20%，那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是【B】。A.15亿元

11、B.12亿元C.20亿元D.30亿元【答案解析】风险信贷资产的预期损失=3005%(1-20%。)=12(亿元)二、不定项选择题1.商业银行的经营原则是【ABC】A.盈利性B.安全性C.流动性D.扩张性E.竞争性【答案解析】商业银行经营管理的三性原则是指：安全性、流动性和盈利性。2.商业银行风险的主要类别包括【ABCDE】 A。九信用风险B.市场风险C.操作风险D.流动性风险E.国家风险【答案解析】识记。3.衡量风险的指标有【ABCE】A.方差B.久期C.凸度D.风险价值(VaR)E.期望收益【答案解析】D选项衡量的是收益的指标。4.对于不可管理的风险，商业银行可以采取的管理办法是【CDE】A

12、.风险分散B.风险对冲C.风险转移D.风险规避E.风险补偿【答案解析】商业银行风险管理的方法有风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避和风险补偿，其中后三种主要针对不可管理风险。5.商业银行常用的风险识别方法包括【ABCDE】A.专家调查列举法B.资产财务状况分析法C.情景分析法D.分解分析法E.失误树分析法【答案解析】识记并理解。6.商业银行风险管理流程包括【ABCD】A.风险识别B.风险计量C.风险监测D.风险控制E.风险对冲【答案解析】商业银行的风险管理流程可以概括为风险识别、风险计量、风险监测和风险控制四个主要步骤。7.个人住房抵押贷款涉及的风险主要包括【ABCD】A.经销商风险B.假按

13、揭风险C.由于房产价值下跌导致超额押值不足D.借款人的经济财务状况变动风险E.国家对房市采取宏观调控措施【答案解析】个人住房抵押贷款的风险包括：经销商风险。假按揭风险：假按揭的主要特征是，开发商利用积压房产套取银行信用，欺诈银行信贷资金。由于房产价值下跌而导致超额押值不足的风险。借款人的经济财务状况变动风险。8.KPMG风险中性定价模型中所要用到的变量包括【ABC】A.贷款承诺的利息B.与贷款相同期限的零息国债的收益率C.贷款的违约回收率D.贷款期限E.借款企业的市场价值【答案解析】KPMG风险中性定价模型中所要用到的变量包括期限l年的零息债券的非违约概率、零息债券承诺的利息、零息债券的回收率

14、和期限1年的零息国债的收益率。9.我国监管当局出台的贷款五级分类包含哪些等级的贷款?【ABCE】A.正常B.关注C.次级D.可疑E.损失【答案解析】识记我国贷款五级分类。10.目前国际银行业应用比较广泛的组合模型包括【ABC】A.Credit Metrics模型B.Credit Portfolio View模型C.Credit Risk+模型D.KMV模型E.ZETA模型【答案解析】国际银行业应用比较广泛的组合模型包括Credit MetriCs模型、Credit Portfolio View模型和Credit Risk+模型。11.中国银监会评估国有商业银行和股份制商业银行的资产质量指标包括以下哪几项?【ABCDE】A.不良资产/贷款率B.预期损失率C.贷款风险迁徙率D.不良贷款拨备覆盖率E.贷款损失准备充足率【答案解析】有关资产质量的主要指标包括以下几个方面：不