亲手帮你建立交易系统Word文件下载.docx

1、我的回答的要根据你的交易周期，不同的交易周期配套的安全仓位是不同的。OK了！完整的交易系统就是：开平仓依据+交易周期+安全仓位。俱体的交易流程如下： 1选定交易周期2计算安全仓位，3根据开仓依据开仓4根据平仓依据平仓。就这么简单！祝贺你建立了自已的交易系统！但是千万不要以为有了这交易系统就能实现长期的稳定盈利，交易系统的作用仅仅是让你的交易风险可控，概率对称，实现一致性的交易，在一个零和的市场里能够处于不亏或少亏的状态，这是我们迈进长期稳定盈利必不可少的第一步。后面要做的是不断地优化它，完善它。优化交易系统三个部份：1交易周期：选择一个适合自已的交易周期。许多新手并不明白什么样的交易周期适合自

2、已，计划做“中线”，找到了中线买点，但又忍受不了盘中的大幅振荡，开始高抛低吸+0，结果慢慢失去了优势部位，破坏了中线计划。也有计划做短线，但一被套住就变中线，再不解套就变长线的。表面上看是缺乏执行力的问题，实际上是没有选择适合自已性格的交易周期。解决方法是：打开帐户历史交易记录，看以前的交易频率，制订一个附合这个频率的交易周期。2安全仓位：不同的交易周期配套相应的安全仓位，这个是固定的，不变的，没有优化空间。3开平仓依据：这个环节决定盈利能力，有很大的优化空间。这个市场很残酷，盈利的总是小部份人，长期实现盈利的更是极少部分人，随随便便买入卖出是注定失败的，那些书本上学来的技术分析方法也无法让你

3、成功，因为这些方法大家都学过。我们需要优化这些方法，优化的原则是“增加条件”。你的开仓条件是什么呢？金叉买入？突破买入？均线买入？趋势回调买入？五线开花买入？不管是哪种开仓方法都可以通过增加条件来实现优化。如果你选择的是金叉买入，可以增加条件为：同一板块内第一个实现金叉的股票，底部量能最充足的，涨停突破金叉的，。突破买入的可以增加条件如：突破区间最大的，突破横盘时间最久的，涨停空破的，第一个突破的。增加这些条件的目的在于使交易系统更具有攻击力！只要固定住交易周期配套上安全的仓位，交易系统即可控制风险，而优化开平仓依据则使交易系统走向盈利。 选股的最优法则：选股的重要性，大家都知道，好的股票可以

4、在大盘上涨时大幅超出平均上涨水平，还可以在大家下跌时表现抗跌，甚至不跌反涨，可以说选对了股票就成功了一半。但我们面临的是一个多项选择题，它不是只有ABCD四个选项，它有着数千个选项，这让我们无所适从。记得我刚入市时选的第一只股票是清华紫光，当时股价从100多元跌到17元左右，我果断地买了，我的依据是跌了这么多了，再跌的空间应当不大，而如果再涨到100元，则可以有大的收益。但不到一个月股价从17元多跌到14元多，我的人生第一次交易就是以20%左右的亏损割肉出局。然后我尝试了所有新手尝试过的选股方法，历经数年仍未能摆脱持续亏损的局面。 改变这个局面在于从根本上改变自已的交易理念：一个交易周期里选股

5、犹如在在一场拳赛里选择能够获胜的拳手，我们决不会因为这个拳手已经输了很多场所以认为这一场不会再输了，恰恰相反，我们会选择那些连续获胜最多的拳手，KO对手获胜最多的拳手，从未被KO过的拳手，毫无疑问这样的拳手获胜的概率更大。套用在交易里，我们要选择那种同一周期里涨幅最大的，涨停板最多的，回调时最抗跌的。这样的股票才是我们选择的目标股票，好消息是：在拳赛里投注于好拳手只能获得低赔率，而在股票市场里从来不会因为你选择强势股交易获利，而支付额外的费用。而现在市场上的那些最牛的股票几乎都在我的自选股当中，那些两三个月翻倍的股票，那些连续涨停的股票，对现在的我来说已经不再是遥不可及的事情的，这一切的转变皆

6、缘自“最优法则”：所谓最优法则就是在选择时始终做最好的选择：1市场有数千只股票，可按照行业或地域或概念分成各个版块，选择最强的版块，方法是看版块的指数和大盘指数做对比，强于大盘指数最多的为最强。2从这个版块选择3-5只最强的股票，方法是看最近一波上涨行情里涨幅最大的股票为最强。将这几只股票列入自选股3观察这些股票后期走势的持续力度和时间，涨幅最大的，上涨持续时间最长的为最优。4大盘回调时观察这里面最抗跌的股票，回调幅度最小的为最优。最优股票产生了，这样的一只股票可以在下一波的上涨中为龙头，它将带给我们大幅超出市场的平均利润。下面我将运用些法则，结合近期市场做出图解。 谈谈最近一次我根据最优法则

7、选出的股票：1月17号大盘一根大阳线突破了短期趋势，市场机会出现了，纵观各板块以有色金属最强，曾出现集体走强，大部份有色股出现涨停，当时我从有色板块里选出了最强的三只股票：600489的中金黄金，002114的罗平锌电，600259的广晟有色。其中罗平锌电为最强，再观察一段时间大盘出现回调时罗平锌电和广晟有色最为抗跌，考虑到第一波上涨是罗平锌电最强，于时确定了最优股为罗平锌电，随后的走势大家都知道了，如下图： 作者：寂寞化石888 title=亲手帮你建立交易系统 作者： action-data=http%3A%2F%2F%2Fmiddle%2F62440586gbbba53bb0370%26

8、690 action-type=show-slide style=margin: 0px; padding: border: list-style: none;本周市场有一个板块迅速崛起，成为市场最强的板块，细心的你一定跟我一样发现了-房地产板块。周五房地产板块更是大面积出现涨停板，毫无疑问在这个板块里寻找未来的牛股要比在其他板块里找更容易。，锁定这个板块使我们选股的范围从数千只股票缩小到了100多只。牛股哪里找？涨停板里找。周五的涨停股只有10来只，基本都是房地产板块的，我们的选股范围再一次缩小了。依次翻开每只涨停股的历史走势，细看过上面贴子的朋友一定跟我一样找到了最强的三只股票：00051

9、7荣安地产，600675中华企业，000918嘉凯城当然还有较强的股票如600223的鲁商置业，000031中粮地产，000046泛海建设等。其中最强的是000517的荣安地产如下图：http%3A%2F%2F%2Fmiddle%2F62440586gbbba69478127%26690选择了最优股票，并不是就可以开仓了，而是要根据自已的交易周期选择开仓点，这是我根据日线级别选出的最优股票，要观察后续回调过程是否抗跌，我将持续跟踪此股。许多朋友喜欢交易杠杆基金，这里我想分享一下我选择的最优交易品种：http%3A%2F%2F%2Fmiddle%2F62440586gbbba69e72fe0%2

10、6690我的入场周期根据大盘，熊市里只做30分钟到60分钟的周期，牛市里做日线级别的行情，现在的大盘形势可以尝试日线级别的周期，不管大盘是否真正见底，以现在强势足够支撑一批龙头板块和龙头个股走一波较像样的行情。选择了好股票还需选择好的进场位置，什么样的位置是好的进场位置呢？好位置就是：进可攻退可守的位置。进可攻不必多说了，第一波上涨越强的可以认为第二波攻击也是越强。退可守就是选择离止损价较近的位置开仓，这样就可以在方向判断错误时，减少止损的代价，这就是索罗斯的交易理念：“重要的不是你是否看对了方向，而是看对时你赚了多少，看错时你亏了多少”。分享一些我个人认为可以现价买入的日线级别的好股票，供朋

11、友们参考：我是从日线级别周期选出的002019，如果你也是做日线周期的话，不要太在意一两天的波动。关于止盈和止损，要看自已的交易系统，这个关系到自已对市场的理解，以及对趋势的理解。原则上说开仓依据失去时就必须止损，如我对002019的开仓依据是它是强势股中的优势品种，但是如果未来的走势不是形成强者恒强的形态，而是连续下跌。跌破日线趋势，则证明不是强势品种，必须止损。止盈方法一般有两种：1固定止盈，即开仓时即对行情级别做出判断，确定预期涨幅，到了位置就平仓不管未来的走势。如你对002019的上涨期望值是30%或50%，则不要趋势不破，就持仓等待到目标位平仓，则本次交易完成。2技术形态止盈，只要趋

12、势不变一直持股，直到趋势改变时卖出。两种方法各有优劣，最重要的是要寻找适合自已的方法。 许多朋友惊奇于我买的股票经常会出现涨停板，而他们总是很难碰到，问我是不是有什么内幕消息，或是认识庄家？我告诉他们我没有任何内幕消息也不认识庄家，我仅仅是对股票的性情有一定的认识。股票和人一样是有性情的，只要有性情就有规律。古人有云：江山易改，本性难移。正是说明人的性情是一种长期的习惯，难以改变。而股票的性情也是如此，那些一天总在2%的范围内小幅波动的股票，别指望它能在短期内有惊人的表现，而那些动辄涨停的股票有着火爆性情，未来的行情也总能习惯性的涨停。上涨是一种习惯，下跌也是一种习惯，涨停是一种习惯，跌停也是

13、一种习惯，了解股票的性情对于选股有着莫大的帮助。 当然不会一个一个板块看，那样太辛苦了，其实强势板块或强势个股很容易发现的：强势板块就是那种集体暴发出来的，一看涨幅榜前列就知道，如前段时间的医药板块，有色金属，还有近期的房地产等等，都是一天内排满了涨停板前列，这样的板块一但出现就可以从该板块选择几只最强的品种，然后跟踪后期走势，如果市场足够强势，这样的板块总能走出一两个龙头股。如果不考虑板块，仅选强势个股只需从涨停板上找，如今天两市共有十只涨停股，可以全部列入自选股，然后在后面几个交易日淘汰弱势的，留住强势的，很容易就能精选出最强的股票。我对趋势的理解很简单：趋势就两种，一种上涨趋势，另一种下

14、跌趋势。没有第三种，振荡横盘可以理解为趋势的中继。操作上坚持顺势，从不抄底，都是等待趋势出来以后再寻找切入点。关于顺势不得不谈周期，因为我们要明白顺的是哪个周期的势，小周期的涨势有时候只是大周期跌势中的反弹，而小周期的跌势有时只是大周期上涨的回调。许多新手朋友们对于顺势有着太多的误解，以为只要顺势就能盈利，所以他们总是看到金叉就买入，或是看到站上某根均线上方就开仓，又或者是看到大盘趋势反转了就寻找那些还没涨起来的股票等待补涨。在这么残酷的市场里赚钱真的没有那么简单。 先回答关于我的交易系统是否在牛市和熊市里都适合的问题：牛市或熊市是趋势走出来后的评价，而不是提前知道的，就现在的市场是属于牛市的

15、开始还是熊市的反弹？还不能下定论。所以不用去预测趋势，只需要去跟踪趋势。那我的系统能否在熊市里使用呢？完全可以。因为我的开仓条件是很轲刻的。你在08年，11年4月份以后能够找到日线形态像我推荐的那么强势的股票吗？很少吧，如果有，那么照样可以开仓的，因为在熊市里能走出这样强的股票决不是偶然的，它走第二波的可能性比牛市时更大。但熊市里很少能有日线周期满足我的开仓条件的，所以在熊市里我只能降低交易周期，以30分钟或60分钟的周期交易，因为尽管在熊市里也会有小周期满足开仓条件的交易机会。股市比期货外汇的优势就在于有更多的标的可供选择。关于我操作过的止盈止损的股票，我想分享一下我近期交易000791西北

16、化工的交易思路，见下图： 第一步：西北化工连续4个涨停板进入了我的自选股，观察后期走势保持强势，附合我的最优选股法则。第二步：找切入点。我先选择止损位在前期低点6.5元左右，跌破视为趋势破位，也就是我的止损位，本次波段交易计划止损空间5%左右，止盈空间30%，盈亏比6比1，所以我的切入点就是6.5*1.056.825，在2月17日此股出现回调时，我挂单6.83并成交（注意这种对切入点位优化后，不一定有机会成交，经常会面临踏空的风险，但控制了风险）。第三步：持有到目标位。我的目标盈利空间是30%，所以我的目标位是6.83*1.38.88.目前该股振荡上涨，还没有达到目标位，所以本次交易还没有成功

17、，还需持股等待市场的验证。由于股价再上一个台阶，如果后面行情没有继续上涨，而是下跌的话，我的移动止损位在前一波上涨的启动点7元左右，也就是说本次交易我已经立于不败之地。一切风险来自开仓，开仓的位置决定你的风险控制，像这样的交易机会就是我所追求的。关于股票的性情并非我的主观预测，而是根据历史走势，以及我多年的交易经验总结出来的客观依据：一个总是靠点数获胜的拳手和一个经常KO获胜的拳手，在后面的比赛中谁会有更多的KO获胜机会？毫无疑问是后者KO获胜的机会更多。在股票交易里，你想要捉住未来能够涨停板的股票，只需寻找那种前期经常涨停的股票，这样的股票在未来涨停的概率更大。股票的性情和买入卖出的一致性问

18、题是两个概念，一个选股策略，一个是切入点和平仓点的选择，所谓一致性目的在于保持每次交易的概率一致，保持概率优势，就是每次开仓都是以同一个仓位，同一个交易周期，同一个开仓依据，同一个平仓依据交易。一致性的交易是很枯燥的，正确的事情重复做，不断地重复做同一件事，周而复始。许多新手感觉炒股很刺激，正是因为他们没有稳定的交易系统。 所谓牛市中后期是牛市结束以后回头看前面的趋势得出的结论，在趋势延伸当中并无法确切得判断出当前位置是属于牛市的开始或中期还是后期，你提这个问题可能是因为当第一波交易成功平仓后，股价还在上涨，或在高位震荡时如何交易，我认为交易要一致性，也就是说当你确认你的这种开平仓方法能够获得

19、概率优势时，就坚持长期只做这一种交易，以获取稳定的概率优势，这就是长期稳定盈利的前提。不要轻易改变交易方法。事实上牛市展开以后你的交易会更容易，附合你的交易机会更多，那些不断创新高的股票，不用担心股价太高，只要附合你60分钟周期内的强势选股标准，有合适的切入点，就按系统大胆操作。总结一句话：不用管任何的外在环境，牛市也好，熊市也罢，华尔街崩盘，还是哪家大型银行又倒闭了，只要看系统信号操作，重复，重复，再重复。成功的不二法则：高标准！无论你从事什么行业，股票投资者，企业家，技术人员，销售人员，。，我们想要获得比别人更大的成功，就需要有更高的做人做事的标准，技术人员要获得更大的成功需要有更高的技术

20、标准，管理者想要获得更大的成功，就要有更高的管理标准，服务人员想要获得更大的成功就要有更高的服务标准，。成功人士总是不断得挑战高标准，并把高标准当成一种习惯。可以说一个人的成就决定于做人做事的标准有多高。这也是我在股票投资里提出的“最优法则”的一个基本的理论依据。跟其他行业不同的时，股票市场比其他市场更残酷，它对于这个市场的参与者提出了更高的标准，如果你只是一个普通工人，或是一个小店铺的经营者，即使没有高标准也能获得基本的工资收入，或是经营中获得微利，但在股票市场里是行不通的，如果你没有高标准，不但无法获利，还要承受巨大的亏损。许多人说股票市场里10个投资者有7个亏损，2个打平，1个盈利，但事

21、实情况是这个市场远比这个数据更残酷，因为这只是一个周期内的数据，或许是一年，但是把这个周期放大来看，盈利的比例将大幅将低，第一批进入股票市场的投资者到现在还存活在市场里的有多少？更别提到现在还能盈利的人的数量了。这个比例也许是百份一，也许是千份一，也许是更低。要成为这样的姣姣者，我们的标准需要有多高呢？毫无疑问：如果我们还没有稳定盈利，那一定是我们的交易系统的标准不够高，我们唯有不断提高标准并坚决执行，才能在这个市场里胜出。让高标准成为习惯吧，不要随意开仓，不要随意满仓，不要随意做系统以外的交易，。价格指标对我来说不仅仅是用于止损止盈，对于分析邻近周期的趋势是有很大的帮助的，价格指标分析的运用

22、决不是“纯粹从高开低收四个价格去推测下一个周期的走势”这么简单，它需要一个周期有较大的时间一组特殊数据，而且这一组数据必须是特殊到能够影响对近期走势的。这样的指标就成为我获取概率优势的工具。正如我形容的一个拳手连胜30场的数据将影响下一个30场的比赛的结果，但如果一个战绩平平的拳手胜负数据对于我分析下一个周期的比赛结果是没有意义的。当然以上方法仅是我个人的交易经验，股票市场里获取概率优势的方法远不止这一种，可以说任何方法做到极致都是可以获取概率优势，开篇里我就谈过投资者不需要不断尝试新方法，只需优化自已的方法到极致。 股价站上20日均线上方的空间和时间并没有一个并没有一客观的规律或是一个固定的

23、值，空间上它可以在20日均线上方涨10%或30%或100%，甚至一站上均线就以中阴线下穿，时间上也可是一周一个月或者半年，当然也可能是只有一天，重要的是你善长捕捉20日均线上方多大的波动，比如我较善长捕捉强势股第二波30%的波段，但并非代表我选择的那些强势股就一定能涨30%，或是只能涨30%。如果你是一个新手，还没有自已特别善长捕捉的行情，那我建议你任意选定一个空间，比如20%或30%，然后去观察出现这种波动的概率，并研究提高出现这种波动概率的信号，不断优化。也许这是你现阶段学习中的较好方法。 在我的系统里，没有考虑大盘的因素，也就是无论大盘处于什么位置，只要附合我系统时里的开平仓信号，我都会

24、执行。但这并不是说大盘对操作没有任何参考价值，个股可以与大盘做强弱比较，从而寻找一些强势板块和个股。 盈利的交易系统不存在时效问题，因为盈利的交易系统是获取优势概率做为基础的，时间越久概率优势越明显，不是以获取优势概率做为基础的交易系统也会由于运气因素在短期内获利，但时间一长概率的劣势就体现出来了。当然也有朋友担心我这样公布交易系统，大家都知道了会不会失效？其实这种担心是多余的，因为获取概率优势的方法都是对交易标准要求极高的，知道并不意味着能够做到。圣经有曰：“日光之下无新事”。世上没有秘密，真理总是公然地展现在我们面前，但我们做不到。想要身体健康有秘密吗？没有，小孩子都知道，早睡早起身体好，

25、按时吃饭身体好，坚持锻练身体好。，但我们做不到。关于分仓策略：一个盈利的交易系统具备概率优势，长期的稳定盈利需要稳定的概率优势，如何保持概率优势稳定是追求长期稳定盈利的投资者需要思考的课题。影响概率稳定的因素有两个：1一致性的交易：同一个交易周期，同一个仓位，同一个开仓依据，同一个平仓依据。2交易的次数：不管你的概率优势有多大，如果只交易一次，那依然面临失败的风险。交易的次数越多，概率越稳定，优势慢慢就体现出来了。那么增加交易次数就能实现概率稳定，但许多投资者交易周期较大，一年也做不了几波行情，所有需要使用到分仓策略，分仓越多，交易次就越大，概率就越稳定，这也是为什么基金总是持有大量股票的原因

26、之一。如：我上贴推荐的可以当天买入的六只股票：靖远煤电，大成股份，鑫富药业，博盈投资 ，乐山电力，庞大股份。只选择一只股票操作的话，如果出现止损，或者虽然上涨但没有达到预期目标位，则本次交次无法盈利，但是如果分仓买入全部六只股票则不同，只要有一只股票完成目标交易，即使其余5只全部以止损出局，本次交易也是盈利。长期分仓操作股票，帐户收益结果更接近于我们交易系统的概率优势，这样的操作更稳健，帐户权益波动更平滑，这是我本人比较推崇的方法。支撑位的选择并没有一个完美的选择，只能根据自已善长的波动空间里寻找适合自已的。我在上方分享的股票中选择的买入点和支撑位仅仅是我个人比较善长掌握的位置，那种位置的进场

27、对于后期走势变化中单子对应的处理方案我自已有着较好的经验，但并不表现那种位置就一定能形成支撑。我个人是右侧交易，也就是等趋势反转第一波走出来后才考虑进场，因为第一波走出来了才知道谁是龙头，谁是最优股票。但左侧交易并不比右侧交易风险大，一切风险都是可控的，我曾见过运用波浪理论进行左侧交易的高手，同样可以获利，并控制好风险。我的系统里止损空间较低，目标收益要求较高，所以选择买入点是以趋势回调时切入。你所说的等右侧有明显的上涨时追入的买法不是我善长的买法，因为这种买点位置较高如果是假突破则会很被动，如果用趋势破位的止损法，止损空间较大。但不是说右侧追涨的方法不行，只是我个人不善长这种方法。拥有一个成熟的交易系统后就不用纠结于每天的市场是怎么走的，只要价格在安全的框架内，都可以不用管它怎么走。收盘后只要看看当天市场有没有出现新热点以及以前跟踪的强势股有没有快出现买点的。股票的交易周期较大，做起来是比较轻松的，倒是期货日内交易需要观察外盘的走势，预定几套日内方案，会多花些时间。.