银行招聘考试招聘国专业知识模拟试题Word文档格式.docx

1、3远期交易与掉期交易 远期交易:外汇买卖成交后，当时（第二个营业日内）不交割，而是根据合同的规定，在约定的日期按约定的汇率办理交割的外汇交易。 掉期交易:指将币种相同，但交易方向相反，交割日不同的两笔或两笔以上的外汇交易结合起来进行的交易。4自主性交易与补偿性交易 自主性交易:个人和企业为某种自主性目的（比如追逐利润、追求市场、旅游、汇款赡养亲友等）而从事的交易。 补偿性交易:为弥补国际收支不平衡而发生的交易。5欧式期权与美式期权 欧式期权:期权买方于到期日之前，不得要求期权卖方履行合约，仅能于到期日的截止时间，要求期权卖方履行合约。 美式期权:自选择权合约成立之日算起，至到期日的截止时间之前

2、，买方可以在此期间内的任一时点，随时要求卖方依合约的内容，买入或卖出约定数量的某种货币。三、计算题1已知外汇市场的行情为：US$=DM1.4510/20 US$=HK$7.7860/80 求1德国马克对港币的汇率。 解：DM1=HK$7.78601.4520/7.78801.4510 DM1=HK$5.3623/732设外汇市场即期汇率的行情如下： XX US$1=HK$7.7820/30 纽约 US$1=HK$7.7832/40 问套汇者应如何进行两角套汇？解：套汇者：HK$ XXUS$纽约HK$ 所以做1美元的套汇业务可赚取（7.7832-7.7830）=0.0002港币。3某日外汇市场行

3、情为： Spot US$ 1=DM1.5230/50 3个月 50/10 6个月 90/70 客户根据业务需要： （1） 要求买马克，择期从即期到6个月； （2） 要求卖马克，择期从3个月到6个月； 问在以上两种情况下，银行报出的汇率各是多少？（1） 择期从即期到6个月，客户轨迹收支买入马克，即报价银行卖出美元，且美元为贴水货币，所以汇率：US$1=DM1.5250 （2） 择期从3个月到6个月, 客户卖出马克，即报价银行买入美元，且美元为贴水货币，所以汇率：US$1=DM（1.5230-0.0090）=DM1.5140四、问题答银行校园招聘国际金融学模拟试题部分答案部分答案（B卷）1在金本位

4、制度下，两国货币的含金量之比被称为（铸币平价 ），汇率的波动以该比值为中心，波动幅度受（黄金输送点 ）的上下限制约。2伦敦市场 1=FF8.4390/50，某客户要卖出FF，汇率为（ 1=FF84450 ）。3购买力平价理论由瑞典经济学家（卡塞尔）提出，购买力平价的两种形式为（绝对购买力平价）和（相对购买力平价）。4从1994年1月1日起，人民币汇率实行（有管理的浮动汇率制）。5外汇交易的两种基本形式是（即期交易 ）和（远期交易）。61991年12月，欧共体12国首脑在荷兰通过了政治联盟条约和经济与货币联盟条约，统称为（ 马斯赫里赫特 ）条约。7按发生的动机不同，国际收支平衡表中所记录的交易分

5、为（ 自主性交易 ）和（ 补偿性交易 ）。8在没有特别指明的情况下，人们讲国际收支盈余或赤字，通常是指（ 综合项目 ）的盈余或赤字。9国际储备的结构管理，必须遵循（安全性）、（流动性）和（盈利性）原则。10扬基债券是指（投资者在美国债券市场上发行的以美元为面额的债券）。11国际收支平衡表的记账原理是（ 有借必有贷, 借贷必相等 ）12买入汇率与卖出汇率之间的差额被称为（银行买卖外汇的收益 ）。1欧洲债券与外国债券 欧洲债券:指在某货币发行国以外，以该国货币为面值发行的债券。 外国债券:指筹资者在国外发行的，以当地货币为面值的债券。2外汇期货与外汇期权 外汇期货: 是买卖双方在期货交易所内以公开

6、叫价方式成交时，承诺在未来某一特定日期，以约定汇率交割某种特定标准数量的货币的交易方式。 外汇期权：是指其权合约卖方在有效期内能按约定汇率买入或卖出一定数量外汇的不包括相应义务在内的单纯权利。3现汇交易与期汇交易 现汇交易:是指买卖双方约定于成交后的两个营业日内办理交割的外汇交易方式。期汇交易：是指外汇买卖成交后，当时（第二个营业日内）不交割，而是根据合同的规定，在约定的汇率办理交割的外汇交易。4买空与卖空买空：当预测某种货币的汇率将上涨时，即在远期市场买进该种货币，等到合约期满，再在即期市场卖出该种货币。卖空：当预测某种货币的汇率将下跌时，即在远期市场卖出该种货币，等到合约期满，再在即期市场

7、买进该种货币。5择购期权与择售期权 择购期权：是指期权合约的买方有权在有效期内或到期日之截止时间按约定汇率从期权和约卖方处购进特定数量的货币。 择售期权：是指期权合约的买方有权在有效期内或到期日之截止时间按约定汇率卖给期权卖方特定数量的货币。1设$ 1=FF5.6525/35，$ 1=DM1.4390/10，问：1马克对法郎的汇率是多少？DM1=FF5.65251.4410/5.65351.4390DM1=FF3.9226/872设$ 1=SF1.3252/72，3个月远期差价为100/80，美元是升水还是贴水？升（贴）水年率是多少？1）美元贴水 2）美元贴水年率=（ 1.3172-1.326

8、2）1.3262（123）100% =-2.74%3设同一时刻， 纽约：$ 1=DM1.9100/10，法兰克福： 1=DM3.7790/00， 伦敦： 1=￥2.0040/50， 1）三地套汇是否有利可图？2）若以100万美元套汇，试计算净获利。1）1.9105（1/3.7795）2.0045=1.013251 所以可获利。 2）获利=100万美元1.9100（1/3.78）2.0040-100 万美元 =1.26万美元银行校园招聘国际金融学模拟试题部分答案部分答案（C卷）1按外汇买卖交割的期限不同，汇率可分为（即期汇率）和（远期汇率）。2即期汇率为1=$1.4890/10，2个月远期点数为

9、50/40，则3个月远期汇率为（ 1=$1.4840/70 ）。3外汇市场上通常所说的1点为（ 万分之一 ）。4外汇市场的形态有两种，即（有形市场）和（无形市场）。5外汇银行在提供外汇买卖的中介服务时，一些币种的现售额低于购入额，另一些币种的出售额高于购入额，两者统称为（外汇买卖差价）。6掉期交易的三种形式是（即期-即期）、（即期-远期）和（ 远期-远期）构成。7国际收支平衡表的记账原理是（ 有借必有贷，借贷必相等）。8一国国际储备由（外汇储备 ）、（黄金储备）（在IMF的储备头寸）和（SDRs）构成。9猛犬债券是指（ 投资者英国债券市场上发行的以英镑为面额的债券）。10欧洲银行是指（经营欧洲

10、货币存贷业务的银行）。112003年6月，我国的外汇储备规模达（3464.76亿美元）。1看跌期权与看涨期权 看跌期权：是指期权卖方有权在合约的有效期内或到期日之截止时间按约定汇率卖给期权卖方特定数量的货币。 看涨期权：是指期权卖方有权在合约的有效期内或到期日之截止时间按约定汇率从期权合约卖方处购进特定数量的货币。2票据发行便利与远期利率协定票据发行便利：是银行与借款人之间签定的在未来的一段时间内由银行以承购连续性短期票据的形式向借款人提供信贷资金的协议，协议具有法律约束力。远期利率协定：为防X利率风险，交易双方达成协议，相互保证对方在未来某一时期内以固定利率借取或贷放一定资金的交易方式。3.

11、 自由外汇与记账外汇自由外汇：是指不需货币发行当局批准，可以自由兑换成其他货币，或者向第三国办理支付的外国货币及其支付手段。记账外汇：是指记载在两国指定银行账户上的，不能自由兑换成其他货币，或对第三国办理支付的外汇。4直接标价法与间接标价法 直接标价法:以一定单位（一个外币单位或100个、10000个、100000个外币单位）的外国货币作为标准，折算为为一定数额的本国货币来表示其汇率。 间接标价法: 以一定单位的本国货币作为标准，折算为为一定数额的外国货币来表示其汇率。5升水与贴水 升水: 表示远期汇率比即期汇率高，或期汇比现汇贵。 贴水:1设US $100=RMB￥829.10/829.80

12、，US$ 1=J￥110.35/110.65 1） 要求套算日元对人民币的汇率。 2）我国某企业出口创汇1,000万日元，根据上述汇率，该企业通过银行结汇可获得多少人民币资金？1） J￥1= RMB￥（829.10110.65）/（829.80110.35）J￥1= RMB￥7.4930/7.5197 2）1000万7.4930=7493万元人民币2设即期汇率为US $1=DM1.5085/15，6个月远期点数为30/40， 1）美元对德国马克6个月的远期汇率是多少？ 2）升（贴）水年率是多少？1）US$1=DM（1.5085+0.0030）/（1.5115+0.0040） US$1=DM1.

13、5115/55 2）美元升水年率=（1.5135-1.5100）1.51006） =0.46%3某国某年国际收支平衡表如下（单位：百万美元） 贸易：19535 劳务：-14422 无偿转让：2129 长期资本：41554 短期资本：-1587 误差与遗漏：-15558 问： 1）该平衡表中的储备资产增减额是多少？ 2）该国本年度的国际储备是增加了还是减少了？ 3）计算经常项目差额和综合差额？1）储备资产增减额=19535+（-14422）+2129+41554+（-1587）+（-15558） =31651（百万美元） 2）该国本年度的国际储备增加了。 3）经常项目差额=19535+（-144

14、22）+2129=7242（百万美元）银行校园招聘国际金融学模拟试题部分答案部分答案（D卷）1在金本制度下，两国货币的含金量之比被称为（铸币平价），汇率的波动以该比值为中心，波动幅度受（ 黄金输送点 ）的上下限制约。 1=FF8.4390/50，某客户要卖出FF，汇率为（ 1=FF8.4450）。3购买力平价理论的两种形式为（绝对购买力平价 ）和（相对购买力平价 ）。4从1994年1月1日起，人民币汇率实行（有管理的浮动汇率制），从1996年12月1日起，人民币实现（ 经常项目下可自由兑换 ）。5外汇交易的两种基本形式是（即期交易）和（远期交易）。6外汇风险有三种类型（外汇风险 ）、（会计风险

15、）和（经济风险）。7按发生的动机不同，国际收支平衡表中所记录的交易分为（自主性交易）和（补偿性交易）。8在没有特别指明的情况下，人们讲国际收支盈余或赤字，通常是指（综合差额 ）的盈余和赤字。10扬基债券是指（投资者美国债券市场上发行的以美元为面额的债券 ）。11欧洲货币是指（在货币发行国境外流通的货币）。6二、比较以下几组概念1.欧洲债券与外国债券2.外汇期货与外汇期权3.现汇交易与期汇交易4.买空与卖空5.择购期权与择售期权1马克对法郎的的汇率是多少？ 解: DM1=FF5.6525 1）三地套汇是否有利可图？银行校园招聘国际金融学模拟试题部分答案部分答案（E卷）2LIBOR是指（伦敦银行同业拆借利率）。3外汇市场上通常所说的1点为（ 万分之一）。5外汇银行在提供外汇买卖的中介服务时，一些币种的出售额低于购入额，另一些币种的出售额高于购入额，两者统称为（外汇买卖差价 ）。6BSI法即（借款 ）（现汇交易）（投资）法。7国际收支平衡表的记账原理是（有借必有贷，借贷必相等）。3票据发行便利与远期利率协定5.升水与贴水