策略精选混合型证券投资基金半年度报告DOCX 52页.docx

1、策略精选混合型证券投资基金半年度报告DOCX 52页财通多策略精选混合型证券投资基金2016年半年度报告2016年6月30日基金管理人：财通基金管理基金托管人：中国光大银行送出日期：2016年8月26日1 重要提示及目录 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国光大银行根据本基金合同规定，于2016年8月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚

2、假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。2 基金简介 基金基本情况基金名称财通多策略精选混合型证券投资基金基金简称财通多策略精选混合场内简称财通精选基金主代码501001交易代码501001基金运作方式契约型。基金合同生效后，本基金设一个18个月的封闭期，起讫时间为基金合同生效之日至18个月后的对应日（若该日为非工作日，则为该日之前的最后一个工作

3、日）止。在封闭期内，本基金不开放申购、赎回业务，但投资人可在本基金上市交易后通过上海证券交易所转让基金份额。封闭期届满后，本基金转换为上市开放式基金（LOF）。基金合同生效日2015年7月1日基金管理人财通基金管理基金托管人中国光大银行报告期末基金份额总额2,631,206,份基金合同存续期不定期基金份额上市的证券交易所上海证券交易所上市日期2015年9月25日 基金产品说明投资目标本基金将灵活运用多种投资策略，充分挖掘和利用市场中潜在的投资机会，力争为基金份额持有人创造绝对收益和长期稳定的投资回报。投资策略本基金综合分析国内外政治经济环境、经济基本面状况、宏观政策变化、金融市场形势等多方面因

4、素，通过对货币市场、债券市场和股票市场的整体估值状况比较分析，对各主要投资品种市场的未来发展趋势进行研判，根据判断结果进行资产配置及组合的构建，确定基金在股票、债券、货币市场工具等资产类别上的投资比例，并随着各类资产风险收益特征的相对变化，适时动态调整各资产类别的投资比例，在控制投资组合整体风险基础上力争提高收益。本基金通过成长策略、主题策略、定向增发策略、动量策略的综合运用，精选具有估值优势的个股建立投资组合；固定收益投资方面，在保证资产流动性的基础上，采取利率预期策略、信用风险管理和时机策略相结合的积极性投资方法；权证投资将以价值分析为基础，在采用数量化模型分析其合理定价的基础上，结合权证

5、的溢价率、隐含波动率、到期日等指标，选择权证的买入和卖出时机。业绩比较基准沪深300指数收益率55%+上证国债指数收益率 45%风险收益特征本基金是混合型证券投资基金，其预期收益和风险水平高于债券型基金产品和货币市场基金、低于股票型基金产品，属于中高风险、中高收益的基金产品。 基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称财通基金管理中国光大银行信息披露负责人姓名黄惠张建春联系电话电子邮箱客户服务电话400-820-988895595传真注册地址上海市虹口区吴淞路619号505室北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心办公地址上海市银城中路68号时代金融中心41楼北京市西城区太平

6、桥大街25号中国光大中心邮政编码200120100033法定代表人阮琪唐双宁 信息披露方式本基金选定的信息披露报纸名称中国证券报、证券时报登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址基金半年度报告备置地点基金管理人和基金托管人办公地址 其他相关资料项目名称办公地址注册登记机构中国证券登记结算北京市西城区太平桥大街17号3 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元 期间数据和指标报告期（2016年1月1日至2016年6月30日）本期已实现收益-36,907,本期利润-124,039,加权平均基金份额本期利润本期加权平均净值利润率%本期基金份额净值增长率% 期末数据和指标报

7、告期末(2016年6月30日)期末可供分配利润-40,648,期末可供分配基金份额利润期末基金资产净值2,783,339,期末基金份额净值 累计期末指标报告期末(2016年6月30日)基金份额累计净值增长率%注：(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；(3)期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 基金净值表现 基金份

8、额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增长率份额净值增长率标准差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差-过去一个月%过去三个月%过去六个月%过去一年%自基金合同生效日起至今（2015年07月01日-2016年06月30日）%注：(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； (2)本基金选择沪深300指数作为股票投资部分的业绩基准，选择上证国债指数作为债券投资部分的业绩基准，复合业绩比较基准为：沪深300指数收益率55%上证国债指数收益率45%。 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

9、变动的比较财通多策略精选混合型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图（2015年7月1日-2016年6月30日）注：(1)本基金合同生效日为2015年7月1日，基金合同生效起至披露时点不满一年； (2)根据基金合同规定：本基金投资于股票资产占基金净值：30%-95%；债券、中期票据、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等固定收益品种的比例为基金资产净值的0%70%；转换为上市开放式基金（LOF）后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金建仓期是2015年7月1日至2016年1月1日，截至报告期末与建仓期末，基金的资产配置符合

10、基金契约的相关要求。 4 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验财通基金管理成立于2011年6月，由财通证券、杭州市实业投资集团和浙江升华拜克生物共同发起设立，财通证券为第一大股东，出资比例40%。公司注册资本2亿元人民币，注册地上海，经营范围为基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其它业务。财通基金始终秉承持有人利益至上的核心价值观，致力于为客户提供专业优质的资产管理服务。在公募业务方面，公司坚持以客户利益为出发点设计产品，逐步建立起覆盖各种投资标的、各种风险收益特征的产品线，获得一定市场口碑；公司将特定客户资产管理业务作为重要发展战略之一，形成玉泉系列、

11、富春系列、永安系列等多个子品牌，产品具有追求绝对收益、标的丰富、方案灵活等特点，为机构客户、高端个人客户提供个性化的理财选择。公司现有员工150余人，管理人员和主要业务骨干的证券、基金从业平均年限在10年以上。通过提供多维度、人性化的客户服务，财通基金始终与持有人保持信息透明；通过建立完备的风险控制体系，财通基金最大限度地保证客户的利益。公司将以专业的投资能力、规范的公司治理、诚信至上的服务、力求创新的精神为广大投资者创造价值。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期焦庆本基金的基金经理2015年7月1日8年哈尔滨工业大学管理

12、学博士。历任深圳飞亚达集团华东区域经理、市场部副总经理，西部证券资产管理部研究员，天治基金高级研究员，上海泽熙投资高级研究员。历任财通基金管理研究部总监助理、副总监、投资经理，现任财通基金基金投资部基金经理。夏钦本基金的基金经理助理2015年9月24日8年上海交通大学会计学硕士。历任上海申银万国证券研究所高级研究员、UBS(瑞银)董事、平安资产管理策略研究经理，2015年9月加入财通基金管理，现任财通基金基金投资部基金经理。姚思劼本基金的基金经理助理2015年10月23日5年复旦大学理学学士、管理学硕士。2011年7月加入财通基金管理，历任财通基金管理助理研究员、研究员，研究行业覆盖汽车、机械

13、、公用事业等，重点关注高端装备制造等战略新兴产业，现任基金投资部的基金经理。注：(1)基金的首任基金经理，其任职日期为基金合同生效日，其离职日期为根据公司决议确定的解聘日期；(2)非首任基金经理，其任职日期和离任日期分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；(3)证券从业的含义遵从行业协会证券业从业人员资格管理办法的相关规定；(4)本基金原基金经理焦庆先生于2016年7月18日离任。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守中华人民共和国证券投资基金法、证券投资基金销售管理办法、公开募集证券投资基金运作管理办法、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规

14、定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。截至报告期末，本基金通过认购上市公司非公开发行股份持有光大证券(光大证券，4,886,988股，认购价格为元/股，锁定期为12个月，占本基金期末资产净值的比例为%；报告期内，本基金参与申购光大证券承销股票青岛康普顿科技(康普顿，首次公开发行股份，获配数量为1,590股, 配售价格为元/股，并以元/股的均价卖出。光大证券系本基金基金托管人关联方。上述交易未有影响基金份额持有人利益及与基金管理人、基金托管人利益冲突情况发生。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况本基金管理人以价值投资为理念，致力于建设合理的组织架构和科学的投资决策体系，营造公平交易的执行环境。公司通过严格的内控制度和授权体系，确保投资、研究、交易等各个环节的独立性。公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离，实行集中交易，并建立了公平的交易分配制度，确保在场内、场外各类交易中，各投资组合都享有公平的交易执行机会。同时，公司逐步建立健全公司各投资组合均可参考的投资对象备选库和交易对