计量经济学试卷B.doc

1、一、 单项选择题（每题2分，共40分）1、双对数模型中，参数的含义是（ C ）A、Y关于X的增长率 B、Y关于X的发展速度C、Y关于X的弹性 D、Y关于X 的边际变化2、在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为：（ C ） A、 B、 C、 D、 （其中）3、一元线性回归分析中的回归平方和ESS的自由度是 （ D ） A、n B、n-1 C、n-k D、k 4、在多元回归中，调整后的判定系数与判定系数的关系为（ A ） A、 B、 C、 D、 与的关系不能确定5、在异方差性情况下，常用的估计方法是（ D ）A、一阶差分法 B、广义差分法C、工具变量法 D、加权最小二乘法6、在以下选项中，正确

2、表达了序列自相关的是（ A ）A、 B、C、 D、7、White检验方法主要用于检验（ A ）A、异方差性 B、自相关性C、随机解释变量 D、多重共线性8、在D.W.检验中，当d统计量为4时，表明（ B ）A、存在完全的正自相关 B、存在完全的负自相关C、不存在自相关 D、不能判定9、在序列自相关的情况下，参数估计值仍是无偏的，其原因是（ D ）A、零均值假定成立 B、同方差假定成立C、无多重共线性假定成立 D、解释变量与随机误差项不相关假定成立10、 如果回归模型违背了同方差性,参数的最小二乘估计量是(A )A、 无偏的,非有效的 B、 有偏的，非有效的C、 无偏的,有效的 D、 有偏的,有

3、效的11、所谓异方差是指（ A ）A、 B、C、 D、12、在修正序列自相关的方法中，不正确的是（ B ）A、广义差分法 B、普通最小二乘法C、一阶差分法 D、Durbin两步法13、广义差分法是（ B ）的一个特例A、加权最小二乘法 B、广义最小二乘法C、普通最小二乘法 D、两阶段最小二乘法14. 在线性回归模型中,若解释变量和的观测值成比例,即有,其中k为非零常数,则表明模型中存在( B )A、 异方差 B、 多重共线性 C、 序列自相关 D、 设定误差15、在分布滞后模型中,短期影响乘数为( D )A、 B、 C、 D、16、经济变量的时间序列数据大多存在序列相关性，在分布滞后模型中，这

4、种序列相关性就转化为（ B ）A异方差问题 B. 多重共线性问题C序列相关性问题 D. 设定误差问题17、对于含有截距项的计量经济模型，若想将含有m个互斥类型的定性因素引入到模型中，则应该引入虚拟变量个数为 （ B ）A、m B、m-1 C、m+1 D、m-k18、设某计量经济模型为：，其中大学教授年薪，则对于参数的含义，下列解释正确的是 （ C ）A、 表示大学女教授的平均年薪 B、 表示大学男教授的平均年薪 C、 表示大学男教授与女教授平均年薪的差异 D、 表示大学男教授和女教授平均年薪19、前定变量是( A )的合称A、外生变量和滞后变量 B、内生变量和外生变量C、外生变量和虚拟变量 D

5、、解释变量和被解释变量20、简化式模型就是把结构式模型中的内生变量表示为( B ) A、外生变量和内生变量的函数关系 B、前定变量和随机误差项的函数模型 C、滞后变量和随机误差项的函数模型 D、外生变量和随机误差项的函数模型 二、多项选择题 （每题2分，共10分）1、古典线性回归模型的普通最小二乘估计量的特性有（ ABCD ）A、无偏性 B、线性性 C、最小方差性 D、一致性 E、有偏性2、判定系数的公式为( BCD )A、 B、C、 D、 E、3、有关调整后的判定系数与判定系数之间的关系叙述正确的有（ BC ）A、与均非负 B、模型中包含的解释个数越多，与就相差越大C、只要模型中包括截距项在

6、内的参数的个数大于1，则D、有可能大于E、有可能小于0，但却始终是非负4、多重共线性产生的原因有（ BCE ）A、遗漏或删除变量 B、经济变量存在共同变化的趋势C、模型中大量采用了滞后变量 D、残差的均值为零E、认识上的局限造成选择变量不当5、当结构方程为恰好识别时，可选择的估计方法是（ CDE ）A、最小二乘法 B、广义差分法 C、间接最小二乘法 D、二阶段最小二乘法 E、有限信息最大似然估计法三、判断改错题，先判断题中说法是否正确，若错误，请指出错误之处。（每题3分，共15分）1、在经典多元线性回归中，对于（随机干扰项的方差）的最小二乘估计量和极大似然估计量是一样的。答：错误。的OLS估计

7、量为，而ML估计量为2、经典计量经济学方法中所涉及的线性函数是指解释变量是线性的。答：错误。因为经典计量经济学方法中所涉及的线性函数，指回归系数是线性的，即回归系数只以它的一次方出现，对解释变量则可以不是线性的。3、 在存在异方差情况下，常用的OLS法总是高估了估计量的标准差答：错误。有可能高估也有可能低估4、一旦模型中的解释变量是随机变量，则违背了基本假设，使得模型的OLS估计量有偏且不一致。答：错误。模型中的基本假设是，当解释变量是随机变量时，进一步假设它们与随机干扰项不相关。事实上，当解释变量是随机变量且与随机干扰项同期相关时，才会使得OLS估计量有偏且不一致。5、对于联立方程模型，可以

8、用OLS方法分别对每个方程进行参数估计。答：错误。联立方程模型存在随机解释变量问题、损失变量信息问题和损失方程之间的相关性信息问题，如果忽略这些问题并采用OLS进行估计，则估计量有偏且不一致。因此，要采用别的估计方法，如狭义的工具变量法、间接最小二乘法和二阶段最小二乘法。四、计算分析题（共35分）1、下表给出了二元回归模型的回归结果（共10分）方差来源平方和自由度来自回归（ESS）65965来自残差（RSS）来自总离差（TSS）66042141）不全表中的空格（每空2分） 77 2 12 2）计算可决系数和调整的可决系数（4分）答：2、下面是我国出口(export)对GDP的回归结果（共17分

9、）Dependent Variable: EXPORTMethod: Least SquaresDate: 11/25/09 Time: 22:21Sample: 1978 2001Included observations: 24VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.C152.90573.3183760.0031GDP0.0203940.0010140.0000R-squared0.948440Mean dependent var826.9542Adjusted R-squared0.946096S.D. dependent var667.

10、4365S.E. of regression154.9600Akaike info criterion13.00387Sum squared resid528277.4Schwarz criterion13.10204Log likelihood-154.0464F-statisticDurbin-Watson stat0.627922Prob(F-statistic)0.0000001）请补充表中的空格（每空2分） 46.08 20.12 404.692）判断回归模型中是否存在自相关？说明理由（4分）。（n=24,k=2时，）答，因为D.W.统计量为0.627922，因此存在正自相关。3）要

11、判断回归模型中是否存在异方差性，可以用哪些方法进行检验？（3分）答：检验异方差性的方法主要有：图示法、帕克-戈里瑟检验、G-Q检验和White检验4）下表是序列相关的LM检验结果：Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:F-statistic12.37576Probability0.000102Obs*R-squared15.87561Probability0.001203Test Equation:Dependent Variable: RESIDMethod: Least SquaresDate: 12/12/09 Time: 20:21Pre

12、sample missing value lagged residuals set to zero.VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.C6.69163829.319490.2282320.8219GDP-0.0003490.000703-0.4967170.6251RESID(-1)1.1078380.2439554.5411510.0002RESID(-2)-0.8192950.444735-1.8422100.0811RESID(-3)0.0322970.3733510.0865070.9320R-squared0.661484Mean dependent var-1.28E-13Adjusted R-squared0.590217S.D. dependent var151.5539S.E. of regression97.01614Akaik