山西省基金从业资格：债券风险的测量考试试卷.docx

1、2016年山西省基金从业资格：债券风险的测量考试试卷一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意） 1、封闭式基金和开放式基金的主要区别不包括_。A份额限制不同B交易场所不同C投资对象不同D激励约束机制与投资策略不同 2、关于风险调整后收益衡量指标，下列说法错误的是_。A通常特雷诺指数越大，基金的绩效表现越好B当夏普指数同为正值时，夏普指数越高越好C当詹森指数大于零时，说明基金经理通过主动管理战胜了市场D特雷诺指数、夏普指数和詹森指数给出的都是单位风险的超额收益率3、下列哪项不属于基金销售人员的禁止行为_A承诺利用基金资产进行利益输送B在陈述所推介基金或同一基金管

2、理人管理的其他基金的过往业绩时，提供业绩信息的原始出处C对投资者作出盈亏承诺，或与投资者以口头或书面形式约定利益分成或亏损分担D同意或默许他人以其本人或所在机构的名义从事基金销售业务 4、基金管理公司的主要业务有_。A基金的募集与销售B特定客户资产管理业务C投资咨询服务业务D基金的投资管理5、混合型基金与股票型基金相比，_。A投资风险高低无法比较B投资风险一样C投资风险相对较低D投资风险相对较高 6、无面额股票是指在股票的票面上不记载股票面额，只注明它在公司总股本中所占_的股票。A份数B比例C资金D数量 7、目前，开放式基金的申购、赎回主要原则包括_。A“确定价”原则B“未知价”交易原则C“金

3、额申购、份额赎回”原则D“份额申购、金额赎回”原则 8、开放式基金的基金合同生效要求其所募集份额不少于_份。A5000万B1亿C2亿D5亿 9、世界上第一个股票交易所于1602年在_成立A：荷兰的阿姆斯特丹B：美国的纽约C：美国的华盛顿D：英国的伦敦 10、关于债券的特征，下列描述不正确的有_。A偿还性是指债券没有规定的偿还时间，债务人可选择任一期限向债权人支付利息B一般情况下，政府债券的风险低于金融债券和公司债券C通常，具有高度流动性的债券同时风险较大D流动性首先取决于市场为债券转让所提供的便利程度11、理论上，转增股本之后，每股价格相应_。A向下调整B向上调整C不变D随市场行情而定 12、

4、基金管理人的主要收入来源是_。A基金投资收益B基金管理费C基金托管费D基金申购费 13、关于基金管理公司主要股东应具备的条件，下列说法不正确的是_A：注册资本不低于5亿元人民币B：持续经营3个以上完整的会计年度，公司治理健全C：从事证券经营等金融资产管理业务D：最近3年没有因违法违规行为受到行政处罚或者刑事处罚14、关于股票的市场价格，下列表述正确的有_。A从长期看，股票的市场价格由股票的内在价值决定B股票的市场价格由市场交易量决定C股票的市场价格一般是指股票在一级市场的发行价格D股票的市场价格呈现出高低起伏的波动性特征 15、下列关于基金管理公司独立董事的说法，不正确的有_。A独立董事人数不

5、得少于5人，且不得少于董事会人数的1/2B督察长的聘任需经全体独立董事同意C独立董事要承担保护投资者权益的特殊监督责任D独立董事可对基金管理公司与股东之间可能存在的不公平关联交易起到一定的限制作用 16、基金销售监管体系由_等组成。A监管手段B监管机构C监管对象D监管内容 17、契约型基金和公司型基金的划分依据是_。A运作方式不同B法律形式不同C投资目标不同D投资对象不同 18、理财经理可以根据客户家庭生命周期的_来设计适合客户的投资理财组合，或进行基金资产配置。A流动性B收益性C阶段性D风险承受能力 19、通过处理客户投诉，基金销售机构可以_。A从客户的投诉意见中发现自身经营上的不足B改善和

6、提升基金销售机构的服务水平C通过妥善处理，建立和巩固良好的企业形象D通过妥善处理，再次赢得客户 20、_是国有股权行政管理的专职机构。A股份有限公司B中国证监会C中国人民银行D国有资产管理部门 21、我国对投资者从基金分配中获得的_收入，在此类收入对个人未恢复征收所得税以前，暂不征收所得税。A国债利息B储蓄存款利息C买卖股票差价收入D股票股息 22、我国基金市场的监管主体是_，依法对基金市场参与者的行为进行监督管理。A中国证券业协会B证券交易所C中国证监会D中国银监会23、下列关于基金份额持有人权利和义务的说法，正确的有_。A基金份额持有人享有依法转让或者申请赎回其持有的基金份额的权利B基金份

7、额持有人可以查阅或者复制公开披露的基金信息资料C基金份额持有人应该承担基金亏损或终止的无限责任D基金份额持有人在封闭式基金存续期间，不得要求赎回基金份额 24、场外认购的LOF基金份额注册登记在_。A中国结算公司的证券登记结算系统B中国结算公司的开放式基金注册登记系统C中国结算公司的封闭式基金注册登记系统D中国结算公司的公司型基金注册登记系统25、资产证券化是以特定资产组合或特定现金流为支持，发行可交易证券的一种_形式。A投资B负债C融资D资产二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分） 1

8、、下列关于业绩归因分析的作用，表述正确的有_。A业绩归因是对基金过往业绩的深入分析B有助于投资者更快地实现投资目标C有助于基金管理人监测资产管理的有效性D为基金经理提升投资能力提供依据和帮助 2、基金募集前_，基金发起人应在指定的报刊上登载招募说明书。A：一天B：三天C：七天D：十天3、从事基金销售的人员参加由中国证券业协会统一组织的证券投资基金销售人员从业考试，考试科目为_，通过者获得基金销售从业许可。A证券市场基础知识B证券投资基金C证券发行与承销D证券投资基金销售基础知识 4、当前我国QDII基金的募集程序主要包括_等步骤。A合格境内机构投资者资格的申请及审核BQDII基金产品的申请及核

9、准C经营外汇业务资格申请，D基金份额发售5、假设证券组合P由两个证券组合I和构成，组合的期望收益水平和总风险水平都比的高，并且证券组合和在P中的投资比重分别为0.48和0.52，那么_A：组合P的总风险水平高于的总风险水平B：组合P的总风险水平高于的总风险水平C：组合P的期望收益水平高于的期望收益水平D：组合P的期望收益水平高于的期望收益水平 6、下列关于证券投资基金的说法，正确的有_。A是一种实行组合投资、专业管理、利益共享、风险共担的集合投资方式B是一种直接投资工具C基金投资者是基金资产的所有者D基金份额持有人、基金管理人与基金托管人是基金的当事人 7、证券投资基金是以投资组合的方式进行证

10、券投资的一种利益共享、风险共担的_投资方式。A集合B集资C联合D合作 8、基金管理人、代销机构从事基金销售活动，不得_。A采取抽奖、回扣或者送实物、保险、基金份额等方式销售基金B以低于成本的销售费率销售基金C在基金募集期间对认购费打折D承诺利用基金资产进行利益输送 9、考察基金经理的过往业绩时，基金经理连续管理_年以上的基金业绩才具有较强的参考意义。A半B1C3D5 10、与直接投资股票、债券不同的是，基金是一种_投资工具。A直接B间接C混合D分业11、对于系列基金中的子基金，下列表述正确的有_。A子基金统一运作B子基金独立运作C子基金共用一个基金合同D子基金之间可以相互转换 12、下列可以从

11、基金财产中列支的费用有_。A基金管理人的管理费B基金托管人的托管费C基金份额持有人大会费用D基金合同生效后的信息披露费用 13、在我国，承担基金份额注册登记工作的主要有_。A基金管理人B基金销售机构C中国登记结算公司D基金托管人14、下列各项不属于基金费用的是_A：管理人报酬B：托管费C：交易费用D：基金申购费 15、_是使投资组合中债券的到期期限集中于收益曲线的一点。A：两极策略B：子弹式策略C：梯式策略D：指数化策略 16、QD为应付赎回、交易清算等临时用途借入现金的比例不得超过基金、集合计划资产净值的_A：5%B：8%C：10%D：20% 17、其他条件相同的情况下，下面四只保本型基金中

12、，拥有最高风险性资产投资比例限额的是_。A10年保本期、保本比例100%的保本型基金B10年保本期、保本比例90%的保本型基金C7年保本期、保本比例90%的保本型基金D7年保本期、保本比例100%的保本型基金 18、对于基金管理人而言，建立完整的基金投资绩效评估体系的目的主要在于_。A明确各基金及所管理的全部资产组合的时序表现及各种收益风险特征，使公司对各基金的总体表现有一个概览B分析基金投资目标与投资计划之间的差异，为投资计划的进一步完善提供参考C有助于基金经理的进一步分析，调整投资组合，促进投资目标的实现D完善公司投资决策体制中的反馈机制，为公司的业绩考核提供部分量化指标 19、基金销售的

13、_反映了从投资者的需要出发向投资人销售合理的产品，坚持了投资人利益优先的原则，也是监管机构对基金销售的要求。A：服务性B：专业性C：持续性D：适用性 20、下列关于信息披露方式的说法，正确的有_。A基金管理公司将基金信息通过中国证监会指定报刊或指定网站披露信息B基金管理公司直接将信息披露文件邮寄给基金份额持有人C基金管理公司将信息披露文件置备于特定场所，供投资者查阅或复制D基金管理公司可以首先在影响力更大的公共媒体披露信息，之后再在指定报刊或网站披露信息 21、目前，我国的基金管理公司所开展的业务有_。A企业年金管理B特定客户资产管理C社保基金管理D募集、管理公募基金 22、_是基金管理公司管

14、理基金投资的最高决策机构，是非常设的议事机构，在遵守国家有关法律法规、条例的前提下，拥有对所管理基金的投资事务的最高决策权。A：投资决策委员会B：风险控制委员会C：投资部D：研究部23、从内容上看，中国证券市场对外开放可分为_等不同层次。A开放国内资本市场B在国际资本市场募集资金C有条件地开放境内企业投资境外资本市场D在国际资本市场借贷 24、_风险不能通过分散投资加以消除，因此又被称为“不可分散风险”。A：系统性B：非系统性C：企业的信用D：管理运作25、具有良好择股能力的基金经理一般会_。A买入表现将超越市场或业绩比较基准的股票B卖出表现将落后于市场或业绩比较基准的股票C超配绩优行业或板块D低配绩差行业或板块