不确定性文献综述Word文档格式.docx

1、3奈特（Knight） 错误！4.科斯的不确定性理论 .错误！5.威廉姆森的不确定性理论 错误！6我们的想法 错误！1.概念界定，内涵阐述（1）经济学中：不确定性指经济行为者在事先不能准确地知道自己的某种决策的结果 或者说，只要经济行为者的一种决策的可能结果不止一种，就会产生不确定性。（2）量子力学：在量子力学中，不确定性指测量物理量的不确定性，由于在一定条件下，一 些力学量只能处在它的本征态上， 所表现出来的值是分立的，因此在不同的时间 测量，就有可能得到不同的值，就会出现不确定值，也就是说，当你测量它时， 可能得到这个值，可能得到那个值，得到的值是不确定的。只有在这个力学量的 本征态上测量

2、它，才能得到确切的值。（3）信息论：在信息论中，不确定性是表征某随机变量的发生有多么可靠的物理量。一般 用熵来计算这个物理量，记作 H （X），X是随机变量。当H （X）=0的时候，X 是十分确定的，也即X这时就是一个确定的数值。当H （X）=1时，X非常不确 定，即X的取值非常不确定是哪一个数值。2.工作中会涉及到不确定性的人员（1）刚刚涉足定量政策分析并且想要培养良好技能和习惯的学生；（2）不太可能亲自做太多分析但是想要更透彻地弄明白现有技巧，以便知道要 求什么以及如何鉴定结果的管理人员和决策者；（3）那些在日常工作中处理这一问题且人数日益壮大的娴熟的分析人员。3.不确定性分类按照层次的区

3、分，不确定性可以分为一般不确定性和深度不确定性。4.不确定性分析在一般情况下，诸如产量、价格、成本、收入、支出等参数都是随机变量，他 们与将来实际发生的情况，可能有相当大的出入，这就产生了不确定因素，造成 不确定性或奉献的主要原因如下：1、 项目数据的统计偏差2、 通货膨胀3、 技术进步4、 市场供求结构的变化5、 其他外部影响因素不确定分析是分析不确定性因素对经济评价指标的影响程度， 来估计项目可能 承担不确定性的风险及其承受能力， 确定项目在经济上的可靠性。一般包含不确 定性分析和风险分析，其方法有盈亏平衡分析、敏感性分析和概率分析，其中盈 亏平衡分析之能用于财务评价。一、 盈亏平衡分析盈

4、亏平衡分析的目的是通过分析产品产量、 成本与方案盈利能力之间的关系 找出投资方案盈利与亏损在产量、 产品价格、单位产品成本等方面的界限，一段 定各方案风险情况。二、 敏感性分析敏感性分析是通过研究项目主要不确定性因素发生变化时， 项目经济效果指 标发生的相应变化，找出项目的敏感因素，确定其敏感程度，并分析该因素达到 临界值时项目的承受能力。敏感性分析有单因素和多因素分析两种。 单因素敏感 性分析是对单一不确定性因素变化的影响进行分析， 即假设各不确定性因素之间 相互独立，每次只考察一个因素，其他因素不变，多因素是对两个或两个以上互 相独立的不确定因素同时变化。三、概率分析利用敏感性分析可以知道

5、某因素变化对项目经济指标的影响有多大， 但是无法了解这些因素发生变化的可能性有多大，概率分析正是弥补这一缺陷。概率分析是通过研究各种不确定因素，发生不同幅度变动的概率分布及其对 方案经济效果的影响，对方案的净现金流量及经济效果指标做出某种概率描述， 从而对方案的风险做出准确的判断。概率分析的方法是以经济评价指标的期望值 的计算过程和计算结果为基础的。1、 净现值的期望值期望值是在大量重复事件中随机变量取值的平均值， 是随机变量所有可能取 值的加权平均值。2、 决策树法决策树技术是把方案的一系列因素按照他们相互关系用树木分枝原理表示 出来，再按一定的程序实行优选和决策， 在优选和决策过程中，把可

6、能遇到的不 同方案的现金流量和损益期望值估计出来，以便分析比较直至做出最佳决策。5.雇佣关系中不确定性可以从哪几个角度体现（1）信息不确定性：这个主要是因为雇主和雇员掌握的信息量并不一致，存在 信息不对称，在信息不对称的角度下，当签订劳动合同或者涉及到雇员利益等方 面，雇主一般处于优势地位，而雇员处于劣势地位。（2）环境不确定性：由于企业外在环境（经济政治文化等因素的影响）和企业 自身发展过程中存在的种种问题，如融资，兼并等问题，导致企业自身发展出现 问题，也会对雇佣关系存在影响。当企业扩大规模，会增加雇佣，当企业缩小规模，则会发生裁员。（3） 雇主不确定性：这个可能是因为领导风格导致，如果领

7、导信任下属，则比较倾向于授权，勇于承担责任的雇员会比较喜欢这种领导方式；而如果领导不信 任下属，则会高度把握自己手中的权利，渴望发展的员工可能会无法忍受，所以, 雇主与雇员的匹配程度也存在很大的不确定性。（4） 雇员不确定性：雇员可能会觉得在企业中得不到发展（或者遭遇玻璃天花板）或者人际关系出现问题，而寻求别的雇主；而且很有可能在为自己找好新的 雇主后再像原公司说明情况，令原公司措手不及，这也会影响雇佣关系。（5） 此外雇佣关系的本质就存在很大的不确定性。例如签订劳动合同一项，有 可能雇员会要求与雇主签订10年的劳动合同，但是这时雇主很有可能不会和你签 署此项劳动合同，因为雇主可能会担心自身企

8、业的存续能否达到 10年,以及在安 排雇员工资岗位等等是也会存在很大的不确定性。6.综述1.H ofstedeHofstede把文化划分为五个维度，个人主义-集体主义，权力距离，不确定性规 避，男性化/女性化程度，长期导向-短期导向五个维度。不确定性规避是指一个社会所感受到的不确定性和模糊性的威胁程度， 人们为了避免这些不确定的情景，将会采取一些技术、法律或宗教等方式。弱不确定性规避的人希望成功，注重成就动机，愿意承担一定的风险 ；而强不确定性规避的人则害怕失败，注重安全动机，不愿冒险。由于领导授权行为可能 会造成领导的决策权力与权威减弱，强不确定性规避的领导为了保持他们在企业 中的权威、维护

9、自己在企业中的地位以及维持自己生活和工作的现状， 他们会更为排斥授权下属。2.Gelet kanycz他认为，从概念上来看不确定性规避暗指对变化的回避。3.奈特（Knight）奈特于1921年出版风险、不确定性与利润一书，书中 第三部分探讨由风险和 不确定性所造成的不完全竞争，由第712章组成。第7章阐述了风险和不确定 性的含义，主要分析了知识在行为中的作用。第 8章主要分析了人类对付不确定 性的建构和方法。第9章主要讨论了企业和利润。第10章继续讨论企业和利润问 题。第11章主要研究不确定性和社会进步。第12章主要讨论了不确定性和利润 的社会方面。作者提出，减少或重新分配不确定性的所有方法都

10、是有成本的， 并且，这些方法被运用到什么程度取决于多大程度上的不确定性是人们所不希望存 在的。在该书中，奈特阐述了不确定性的思想，为不确定性的发展奠定了理论基础。 奈 特（1921）从事件结果是否可预见的角度区分了风险和不确定性。他指出 |,/风险的特征是概率估计的可靠性，以及因此将它作为一种可保险的成本进行处理的可能 性，估计的可能性来自于所遵循的理论规律，或来自稳定经验规律。对经济理论的 目的来说，整个概率问题的关键点是，只要概率能够用这两种方法中的任一种以数 字进行表示，它就可能被排除和置之不顾。与可以计算的风险截然不同 ，不确定性是指人们缺乏对事件的基本知识，对事件的结果知之甚少，因而

11、，不可能通过现有 理论或经验进行预见或定量分析。在不确定性的基础上，奈特认为风险不会为经 济行为人提供获利的机会，而不确定性则提供了获利的可能性，而且，奈特还进一 步把不确定性归结为知识的不完全性，把不确定性看作是内生的，属于经济行为主 体的主观认识范畴。正如霍奇森所认为的，比以前任何人都清楚地看到了充分知 识这个基本假设的全部意义，忽略无知和不确定性是理论假设和事实存在这两种 状况之间最重要、最基本的区别。在对风险和不确定性以及对利润来源进行解释的基础上，奈特分析了企业的性 质。奈特认为，在不确定性的假设下，决定生产什么与如何生产优于实际生产本身 这样,生产的内部组织就不再是一件可有可无的事

12、情了。生产的内部组织首先是 要找到一些最具有管理才能的人，让他们负责生产和经营活动。而这些人往往是 风险偏好者，其中绝大多数人则是风险规避者，后者愿意交出自己对不确定性的控 制权,但条件是风险偏好者即企业家要保证他们的工资 ，于是，企业也就产生。也就 是说,在企业制度下，管理者通过承担风险获得剩余，而工人通过转嫁风险获得工 资。奈特还分析了减少不确定性的两种方法：一是集中化，保险就是这种形式的代表。 保险公司利用不确定性结果的相互抵补，把众多的偶然事件集中到一起，从而把投 保者的较大不确定性转变为较小的保险费。二是专业化 ，企业的联合有助于克服不确定性。企业通过增加生产规模可以减少不确定性的控

13、制成本 ，因而，大企业的成本水平总是低于小企业。随着企业规模的增加，专业化决策能够减少控制成本 的不确定性；同时，也能产生更熟练的技能，以更好地应对不确定性。奈特通过不确定性因素的引入来解释企业利润的来源 ，对企业的性质作了分析，打 破了新古典经济学对企业的抽象假设；而且，奈特从知识的不完全性来认识不确定 性，认为不确定性是一种内生性因素，属于经济行为主体的主观认识范畴，从而从 根本上否定了古典经济学及新古典经济学的完全理性假设，使经济理论的研究和 现实的距离大大缩短，对企业理论的研究作出了开创性贡献。但奈特对不确定性 的理解又是片面的和极端的，在奈特看来，不确定性是极端的或完全缺乏知识和信

14、息，企业获取的利润来自于/事物固有的，绝对无法预见的性质或人类行为结果的 根本不可能预测的纯粹事实（奈特,1921）。为此,企业决策的唯一依据是人类行为 的某种心理倾向或性格倾向，如悲观或乐观、风险偏好或风险厌恶。而事实上，在 现实生活中，一方面，人们对事物的性质或结果不可能完全缺乏认识，正如德姆塞 茨所说:/现实中的不确定言问题主要表现为对事件的性质或结果缺乏一致和共同 的认识;另一方面，企业决策的依枯也是多方面的，人类的理性行为或有意识的行 动自然对企业决策会起作用，而这些在奈特的不确定性概念中没有体现，奈特的所 有概括都不提供任何依据。4.科斯的不确定性理论针对新古典经济学对企业性质的抽

15、象假设，科斯试图解开企业的/黑箱，对企业的 性质及其产生作出合理解释。在分析企业的存在时，科斯（1937）认为:/不确定性问 题常常被认为与企业的存在密切相关。如果没有不确定性 ，企业的出现似乎是不可思议的。由于对新古典经济学信息充分假设的舍弃，交易成本的定义也可理解 为一种信息成本，而这种信息成本是以不确定性存在为前提的，相应的，企业对交 易成本的节约也就体现在不确定性引发的信息成本的节约上，因为长期市场契约 将面临未来预期的问题，在相应的信息成本的约束下长期市场契约是不可取的。在企业的性质一文中，科斯用相当大的篇幅批判了奈特的企业理论，从而反对 奈特的不确定性理论。科斯首先批判了奈特将企业

16、看作是一种风险分摊机制的观 点。科斯说：“不确定性问题被认为对企业均衡研究十分重要，没有不确定性的存 在，企业似乎不大可能出现，但是把支付方式作为企业的本质特征” 一个获得剩余 变动收入的人保证从事生产的人有一个固定收入的那些人，如奈特教授，似乎是提 出了一个与我们研究的问题无关的观点：一个企业主可以把他的服务出售给他人 以获得某一数量的货币，而提供给雇员的支付可以主要或完全由利润的一个份额 构成，一个重要问题是资源配置为什么不直接由价格机制来完成。科斯认为 ，由于市场具有风险补偿功能，不能根据风险承担能力的不同要求剩余索取权和控制权 的转移，管理者和普通劳动者之间的这种分工交换并不必然以前者

17、对后者的支配 权为前提，也不必然在企业内部进行。善于作出决策的人，可以通过市场将其经营 决策出售给需要这些决策知识的人，企业家的能力是竞争性的，可以通过市场来取 得。从今天企业性质知识理论的解释及张五常间接定价理论来看 ，这场争论的结果是不言而喻的，这就是,企业之所以替代市场主要是因为有关经营决策和经营管 理的知识难以通过市场进行交易。因而科斯不是从企业的知识、技术及能力等内 在因素来分析企业的性质，这实际上是对奈特不确定性理论全部内容没有真正体 会，从某种意义上讲，是对奈特不确定性理论的一种抛弃。对于奈特把企业的规模和发展归因于企业家对不确定性和历史机遇的把握这一 观点中所表现出来的非理想色

18、彩，科斯提出了严厉的批评。科斯认为:/当一些交易 （他们可以通过价格机制协调）通过企业主组织时，企业变大;而当他放弃组织这些 交易时，企业变小。由此产生了一个研究企业规模的决定力量是否可能的问题。 而奈特似乎认为科学地分析企业规模的决定因素是不可能的。科斯运用交易成本 的分析工具，认为企业的规模边界取决于企业和市场组织同一笔交易的成本差 异。5.威廉姆森的不确定性理论威廉姆森不满意科斯对交易费用的处理方式，在科斯理论的基础上将其发展。其 重要的理论贡献是将交易维度化，认为不确定性是交易的一个重要维度。威廉姆 森在对库普曼斯的不确定性理论进行述评的基础上提出了他的不确定性理论。 库普曼斯（195

19、7）把社会经济组织的核心问题描述为面对并处理不确定性问题 ，并且，他认为，不确定性可以划分为两种类型：一类是初级的或原发的不确定性，即由于 自然的随机变量和消费者偏好的不可预测的变化而引起的不确定性 ；另一类是次级的或继发的不确定性，即由于缺乏交流，决策者无法了解情况而造成的信息不对 称所带来的不确定性，这种次级不确定性，至少从量上来说与初级不确定性同等重 要。威廉姆森则认为，/这类不确定性具有一种相当纯洁的性质或者非常策略的性 质，不存在即时的沟通，但也不涉及策略性的不披露、伪装或信息扭曲的情况。它 是和有限理性相联系的，但是,当交易各方都处于倚重双边依赖的状况时，这种策 略性特征就会不可避

20、免的显现出来，这样，认识到第三类不确定性即行为不确定性 就是有用的了。威廉姆森在此指出第三类不确定性 ，即行为不确定性，它是指因信 息的策略性保密、隐瞒和扭曲所造成的不确定性 ，他同时认为，战略上的不确定性 根源于投机，这也就是说，行为不确定性的产生归源于机会主义行为。6.我们的想法在看了很多的文献之后，我们发现其实不确定性这一概念主要是运用于经济学以 及一些理科学科中，在管理学中应用并不是很多，因此我们就利用已有的知识水 平并通过与老师沟通对雇佣关系中的不确定性进行了探讨， 并在上文已经分点列出。对于不确定性这一专题，我们觉得随着我们学习知识的深入会对其有更深的 体会，也会在以后的学习中更加留意其具体应用。