文华期货自动化交易模型编写教程Word下载.docx

1、引用数据AVPRICE引用均价（在盘后对于国内三个期货交易所指结算价）SETTLE引用结算价（只有在日线周期盘后才能引用当日的结算价）CLOSE引用收盘价（在盘中指最新价），也可简写为CHIGH引用最高价，也可简写为 H。LOW引用最低价，也可简写为 L。OPEN引用开盘价，也可简写为 O。OPI引用持仓量REF（X,N）引用X在N个周期前的值例:REF（CLOSE,5）;表示引用当前周期前第5个周期的收盘价于1的整数）未来函数例：REFX（CLOSE,5）;表示引用自当前周期后第5个周期的收盘价CODE,PERIOD,FORMULAVAR;持）VAR 定义变量名例子:#IMPORT1205,

2、MIN5,TEST AS M1005意思是引用豆粕1005五分钟图上 指标的数据使用的方法：如当前存在一个指标 能引用.FML文件2.只能引用如下周期 MINI MIN3 MIN5 MIN10 MIN15 MIN30 H0UR1 HOUR HOUR8 DAY WEEK MONTH3.只能短周期引用长周期比如不能日 线周期上加载引用了分钟数据的指 标。4.被引用的指标中不能存在引用金融统计BACKSET（X,N）若X条件成立，则将当前位置到 N周期前的数值设为1。未来函数BACKSET（CLOSEOPEN,3表示当K线收阳时，自当前位置到3周期前的数值设为1BARSLAST（X）求上一次条件成立

3、到当前的周期数。COUNT（X,N）表示统计在N周期内满足X条件的周期数。如果N为0则表示从已申请 到的数据的第一天开始算起。WR:=-100*（HHV（HIGH,N）-CLOSE）/（HHV（HIGH,N）-LLV（LOW,N）; COUNT（WR80,5）表示统计在5个周期内满足WR80的次数DMA（X,A）返回X的动态移动平均，其中 A为常数，并且必须介于 0及1之间。计算方法：DMA（N）=DMA（N-1）*（1-A）+X（N）*A 其中 DMA（N-1）为第（N-1）天的DMA!。EMA（X,N）表示求X在N周期内的平滑移动平均。（指数加权）EMA（X,N）=2*X+（N-1）*EM

4、A（X,（N-1）/（N+1） 其中EMA（X,（N-1）为第（N-1）天的 EMA值EMA2（X,N）表示求X在N周期内的加权平均。（线性加权）计 算 方 法 ：EMA2（X,N）=（N*X0+（N-1）*X1+（N-2）*X2+.+1*XN）/（N+（N-1）+（N-2）+.+1）,xo表示本周期值，X1表示上一周期值 HHV（X,N）得到X在N周期内的最高值，如果 N= 0，则从本地数据的第一个有效周期开始算起。HHV（HIGH,13）;求13个周期内的最高价的最大值。HHVBARS（X,N）得到X在N周期内的最高值位置到当前的周期数。如果 N=0,则从本地数据的第一个有效周期开始算起。

5、HHVBARS（VOL,0）;求历史成交量最大的周期到当前的周期数LLV（X,N）得到X在N周期内的最小值，如果 N-0,则从本地数据的第一个有效周期开始算起。LLV（LOW,25）;表示求25个周期内最低价的最小值LLVBARS（X,N）得到X在N周期内的最小值的位置到当前的周期数。 如果N=0则从本地LLVBARS（VOL,0）;求历史成交量最小的周期到当前的周期数MA（X,N）求X在N周期内的简单移动平均。MA=（A1+A2+A3+A4+A5）/5求A在5个周期内的简单移动平均ZIGZAG（X,P,N）之字转向，当X变化量超过P时转向，当N取1,P为百分比数；当N取0,P 为价位差值绝对

6、值。ZIGZAG（HIGH,10,1）;表示最高价的10%的之字转向ZIGZAG（MA（HIGH,34）,100,0）;表示34个周期内最高价均线的 100个价位的之字转向PEAK（X,P,M,N）取得ZIGZAG前M个波峰的值。其中X为数据，P为转折值（如果N为1,这个值为百分比数，否则为价位差值绝对值） ，M为大于等于1的整数。PEAK（HIGH,10,1,1）;表示最高价的10%的之字转向的上一个波峰的 数值；PEAK（MA（HIGH,34）,100,1,0）; 表示34个周期内最高价均线的 100个价位的之字转向的上一个波峰的数值PEAKBARS（X,P,M,N）取得ZIGZAG前M个

7、波峰到当前周期的周期数。其中 X为数据，P为转 折值（如果 N为1,这个值为百分比数，否则为价位差值绝对值） ，M为大于等于1的整数。PEAKBARS（HIGH,10,1,1）;表示最高价的10%勺之字转向的上一个波峰到当前的周期数PEAKBARS（MA（HIGH,34）,100,1,0）;表示34个周期内最高价均线的 100个价位的之字转向的上一个波峰到当前的周期数TROUGH（X,P,M,N）取得ZIGZAG前M个波谷的值。其中X为数据，P为转折值（如果N为1, 这个值为百分比数，否则为价位差值绝对值） ，M为大于等于1的整数。TROUGH（LOW,10,1,1）;表示最低价的10%勺之字

8、转向的上一个波谷的数值TROUGH （MA（LOW,34）,100,1,0）;表示34个周期内最低价均线的 100个 价位的之字转向的上一个波谷的数值TROUGHBARS（X,P,MN）1取得ZIGZAG前M个波谷到当前周期的周期数。表示最低价的10%勺之字转向的上一个波谷到当 前的周期数表示34个周期内最低价均线的 100个价位的之字转向的上一个波谷到当前的周期数SAR（N,Step,Max）得到抛物转向值。N为计算周期,Step为步长,Max为极值。（系统函数，计算步骤后台自动完成）SAR（17,;表示计算17个周期抛物转向，步长为3%极限值为30%SMA（X,N,M）得到X在N个周期内的

9、移动平均， M为权重（M为常数）。SMA（N）=SMA（N-1）*（N-M）/N+X（N）*M/NSUM（X,N）得到X在N周期内的总和，如果 N-0,则从第一个有效周期开始算起。 例：SUM（VOL,10）;表示统计10周期内的成交量总和SUMBARS（X,A）得到X向前累加直到大于 A时的周期数。TRMA（X,N）求X在N周期内的三角移动平均。TSMA（X,N）求X在N周期内的时间序列移动平均。TSMA（X,N）= FOCAST（X,N）+SLOPE（X,N）数理统计AVEDEV（X,N）求X在N周期内的平均绝对偏差。DEVSQ（X,N）数据偏差平方和。FORCAST（X,N）得到X的N周

10、期线性回归预测值。FORCAST（CLOSE,5）;表示求5周期线性回归预测SLOPE（X,N）得到X在N周期内的线性回归的斜率SLOPE（CLOSE,5）;表示求5周期线性回归线的斜率STD（X,N）得到X在N周期内的标准差STDP（X,N）得到X在N周期内的总体标准差VAR（X,N）得到X在N周期内的样本方差VARP（X,N）得到X在N周期内的总体样本方差数理统计举例说明：设一个数列，数列中数据的总个数为 N,以今天（2005-10-14 ）五天内的A0605收盘价为例，N就为5。数列的内容为： 2766, 2805, 2814,2886, 2885o1、 算术平均值 MA（CLOSE,5

11、）:数据总和除以总个数 N。 （2766+2805+2814+2886+2885）/5=。可以用公式 MA（CLOSE,5）,从今天 的值上看出。2、 偏差：每个数据，减去算术平均值的结果。 =,=,=,=,=, 各偏差相加，应该是等于 0的。3、 平均绝对偏差AVEDEV（X,N）:将偏差的绝对值相加，除以总个数No +/5=。4、 数据偏差平方和 DEVSQ（X,N）:将偏差的平方相加。 2+ 2+ 2+ 2+ 2=。5、 总体样本方差 VARP（X,N）:将偏差的平方相加， 总和除以总个数 No用公式可以这样算： 2+ 2+ 2+ 2+ 2/5=。6、 样本方差 VAR（X,N）:是总体

12、方差的 N/（N-1）倍。*5/（5-1）= 估算样本方差，总比总体样本方差大 点，当 N够大时，两者趋于相等。7、 总体标准差 STDP（X,N）:方差的开方。 2+ 2+ 2+ 2+ 2/5?= 。8、 标准差 STD（X,N）:估算样本方差的开方。 *5/（5- 1）?=冋样，估算标准差也比总体标准差大一点，当 N够大时，两者趋于相等。更多期货股票学习资料点击:逻辑判断BETWEEN（A,B,C）判断条件“A位于B及C之间”是否成立，如果条件成立则返回1（yes）,否则返回0（no）。 BETWEEN（CLOSE,MA5,MA40）;表示收盘价介于 5日均线与40日均线之间。CROSS（

13、X,Y）表示X上牙YoCROSS（CLOSE,MA（CLOSE,5）;表示收盘线从下方向上牙过 5日均线EXIST（COND,N）判断N个周期内是否有满足条件 COND勺情况发生。EXIST（CLOSEREF（HIGH,1）,10）;表示10个周期中是否存在收盘价大于前一个周期的最高价EVERY（COND,N）判断过去N个周期内是否一直满足条件 CONDEVERY（CLOSEOPEN,5表示5个周期内一直是阳线LAST（COND,N1,N2）判断过去N1到N2周期内是否一直满足条件 COND LAST（CLOSEOPEN,10,5）;表示从过去第10个周期到第5个周期内一直是阳线LONGCRO

14、SS（A,B,N）如果A在前N个周期内都小于 B,本周期上穿B,则返回1。否 则返回 0。LONGCROSS（CLOSE,MA（CLOSE,10）,20）;表示收盘线在10日均线之下持续 20周期后从下向上穿过 10 日均线。NOFILTER交易模型买卖指令信号过滤函数。 （仅适用于交易模型的过滤）交易模型公式后加“ NOFILTER”是指不需要过滤，出现任何 交易指令都会执行。公式后不加“ NOFILTER”是指当连续出 现冋方向的交易指令时，系统只显示出第一个交易指令，其他 交易指令自动被过滤。ISDOWN判断该周期是否收阴。ISEQUAL判断该周期是否平盘。ISUP判断该周期是否收阳。I

15、SLASTBAR判断当前周期是否为最后一根 K线。VALUEWHEN（COND,DATA）当条件CON满足时，取当时的 DATA的值，否则取得前面一个 满足条件CON啲值。 VALUEWHEN（HIGHREF（HIGH,5）,HIGH）;表示当前最高价大于前五个周期最高价的最大值时返回当前 最高价。数学运算ABS（X）求X的绝对值ABS（SAR（17,）;返回抛物转向 SAR（17,的绝对值。ACOS（X）求X的反余弦值ASIN（X）求X的反正弦值ATAN（X）求X的反正切值COS（X）返回X的余弦值EXP（X）返回e的X次幕CEILING（X）向上舍入，返回沿 X数值增大方向最接近的整数。F

16、LOOR（X）向下舍入，返回沿 X数值减小方向最接近的整数。INTPART（X）取X的整数部分，返回沿 X绝对值减小方向最接近的整数。LN（X）得到X的自然对数，以e为底的对数。LN（OPEN）;求开盘价的自然对数。LOG（X）得到X的常用对数，取得 X的以10为底的对数。LOG（OPEN）求开盘价的以10为底的对数。MAX（A,B）求A,B中的较大者。 MAX（CLOSE-OPEN,0）;表示若收盘价大于开盘价返回它们的差值，否则返回 0。MIN（A,B）求A,B中的较小者。MIN（OPEN,CLOSE）返回开盘价和收盘价中的较小值。MOD（A,B）返回A对B得到模。MOD（CLOSE,OP

17、EN收盘价除以开盘价所得余数NOT（X）当X为0时返回1,否则返回0。NOT（TIME=090530）;表示该周期对应的时间不是9:05:30AM。POW（A,B）得到A的B次幕。POW（CLOSE,2）求得收盘价的 2次方。REVERSE（X）取反，返回符号相反的数值。REVERSE（LOW返回-LOWSGN（X）得到X的符号，如果 X0则返回1,如果XCLOSE,CLOSE,COLORCYA表;示当收盘价大于18日均线并且小于5日均线时， 从开盘价画青色直线到收盘价。DRAWTEXT（C,P,TEXT）表示当条件C满足时在P上写TEXT文字。DRAWTEXT（CLOSEOPEN &REF（

18、CLOSE,1 REF（OPEN,1） &REF（VOL,1）*,HIGH,（CLOSE-OPEPEN*100,2,COLORRED）;表示当日涨幅大于 8%寸在最高价位置显示涨幅（相对开盘价的百分比）。N）/OFILLRGN填充区域，当条件 COND满足时，填充 DATA1及（COND,DATA1,DATA2,COLOR）DATA2包围的区域。FILLRGN（MA5MA1O,MA5,MA1O,COLORRED表 示MA5MA1时以红色填充 MA5和MA10之间的区 域。POLYLINE画折线，当条件COND满足时，连接各个DATA点。（COND,DATA,COLOR）POLYLINE（CLO

19、SE=HHV（CLOSE,1OO）,CLOSE,COLRED）;表示在收盘价创 100天新高点之间画折线。PARTLINE同 POLYLINEPARTLINE（HIGHREF（HIGH,1）,HIGH,COLORRED）;表示当期最高价大于前期最高价用红色绘制最高 价连线线段。STICKLINE如果条件C满足时，从P1到P2画柱线，颜色为（C,P1,P2,Color,Empty）Color,如果Empty取1,则为空心柱； 如果Empty 取0,则为实心柱。STICKLINE（OPEN-CLOSE0,OPEN,CLOSE,COLORN,0）;表示当开盘价大于收盘价时，从开盘价到 收盘价画青色的

20、实心柱， 即K线阴线的实体部分。VERTLINE（COND,COLOR）画垂直线，当条件 CON满足时，画垂直线。 VERTLINE（HIGH=HHV（HIGH,30）,COLORRED表示在价格创30天新高时画垂直线。RGB（R,G,B）自定义颜色函数。R,G,B的数值范围都在0255之间，例：RGB（225,225,225）表示白色COLORSTICK画彩色柱线VOLUMESTICK画成交量线BAMBOOLINE画竹线CIRCLEDOT画圆OPISTICK画持仓量柱线8、level-2 函数（只有嬴智版本支持）L2_BPTIMES周期内多头平仓次数。用法：L2_BPTIMES返回多头平仓次

21、数。L2_BKTIMES周期内多头开仓次数。L2 BKTIMES返回多头开仓次数。L2_SPTIMES周期内空头平仓次数。L2_BPTIMES返回空头平仓次数。L2_SKTIMES周期内空头开仓次数。L2_SKTIMES返回空头开仓次数。L2_ASKACC0UNT周期内卖主动次数。L2_ASKACC0UN1回卖主动次数。L2_BIDACC0UNT周期内买主动次数。L2_BIDACC0 UN返回买主动次数。L2_BIDAVV0L周期内平均总买量。L2_BIDAW0L返回周期内平均总买量。L2_ASKAVV0L周期内平均总卖量。L2_ASKAVV0返回周期内平均总卖量。L2_ASKAVPRICE周

22、期内卖盘加全平均价。L2 ASKAVPRICE返回卖盘加全平均价。L2_BIDAVPRICE周期内买盘加全平均价。L2 BIDAVPRICE返回买盘加全平均价。L2_ASKBIGTURN0VER周期内空头大单成交额。L2_ASKBIGTURN0VER回空头大单成交额。L2_BIDBIGTURN0VER周期内多头大单成交额。L2 BIDBIGTURN0VE返回多头大单成交额。L2_ASKBIGC0UNT周期内空头大单成交次数。L2_ASKBIGC0UN返回周期内空头大单成交次数。L2_BIDBIGC0UNT周期内多头大单成交次数。L2_BIDBIGC0U NT返回周期内多头大单成交次L2_T0TALTURN0VER周期内总成交额。L2_T0TALTURN0VER回 总成交额。L2_ASKBIGENTRASTC0UNT周期内卖1委托明细大量次数。L2_ASKBIGENTRASTC0U返回卖1委托明细大量次数。L2_BIDBIGENTRASTC0UNT周期内买1委托明细大量次数。L2_BIDBIGENTRASTC0U返回买1委托明细大L2_PERI0D_DATA（TEXT）该周期最后时刻的买卖价格。L2_PERI0D_DATA（TEXT求内容为 TEXT的该周期最后盘面数据。例子：L2_PERI0D_DATA（bid1