计量经济学实验报告二Word文件下载.docx

1、201实验仪器台号指导教师封福育实验日期及节次2013年11月22日周五567节一、实验目的及要求：1、目的利用Eviews软件，使学生在实验过程中全面了解和熟悉计量经济学。2、内容及要求熟悉Eviews软件的操作与应用二、仪器用具：仪器名称规格/型号数量备注三、实验方法与步骤:1 经研究发现，家庭书刊消费受家庭收入几户主受教育年数的影响，表中为对某地区部分家庭抽样调查得到样本数据：家庭书刊年消费支出（元）Y家庭月平均收入（元）X户主受教育年数（年）T4508149219610127215415164111211816125320（1） 建立家庭书刊消费的计量经济模型；（2）利用样本数据估计模

2、型的参数；（3）检验户主受教育年数对家庭书刊消费是否有显着影响；（4）分析所估计模型的经济意义和作用答：（1）家庭书刊消费的计量经济学模型是：Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 11/27/12 Time: 14:36Sample: 1 18Included observations: 18VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.CXTR-squaredMean dependent varAdjusted R-squared. dependent var. of regressionA

3、kaike info criterionSum squared residSchwarz criterionLog likelihoodF-statisticDurbin-Watson statProb（F-statistic）+标准误 t值 p值 R2= 总体显着性的F统计值为，F统计量的p值：（2）样本数据估计的模型参数为1，2（3）由回归结果得：户主受教育年限的p值为，小于，则拒绝原假设。说明户主受教育年数对家庭书刊消费具有显着影响。（4）模型描述了家庭书刊年消费支出受到业主受教育年限和家庭月平均收入这两个变量的影响，即当受教育年限每增加1单位，家庭书刊年消费支出增加个单位；家庭月平均收

4、入每增加1单位，家庭书刊年消费支出增加个单位。2 考虑以下“期望扩充菲利普斯曲线（Expectations-augmented Phillips curve）”模型：其中：=实际通货膨胀率（%）；=失业率（%）；=预期的通货膨胀率（%）下表为某国的有关数据，表1. 1970-1982年某国实际通货膨胀率Y（%），失业率X2（%）和预期通货膨胀率X3（%）年份实际通货膨胀率Y（%）失业率X2预期的通货膨胀率X3（%）1970197119721973197419751976197719781979198019811982（1）对此模型作估计,并作出经济学和计量经济学的说明。（2）根据此模型所估计结

5、果，作计量经济学的检验。（3）计算修正的可决系数（写出详细计算过程）。（1）对模型作估计： 15: 1970 1982 13X2X3t=标准误 =经济学说明，实际通货膨胀率受到失业率和预期通货膨胀率的影响。且与失业率成反比，与预期通货膨胀成正比。计量经济学说明，失业率每增加1单位，实际通货膨胀率下降个单位，预期通货膨胀率每增加1单位，实际通货膨胀率增加个单位。当预期通货膨征率和失业率均为零时实际通货膨胀率为。（2）根据三个系数的p值分别为，均小于可知，均不能拒绝原假设，所以预期通货膨胀率和失业率对实际通货膨胀率有显着性影响。（3）修正的可决系数R2=3某地区城镇居民人均全年耐用消费品支出、人均

6、年可支配收入及耐用消费品价格指数的统计资料如表所示：人均耐用消费品支出Y（元）人均年可支配收入X1（元）耐用消费品价格指数X2（1990年=100）19911992199319941995199619971998199920002001利用表中数据，建立该地区城镇居民人均全年耐用消费品支出关于人均年可支配收入和耐用消费品价格指数的回归模型，进行回归分析，并检验人均年可支配收入及耐用消费品价格指数对城镇居民人均全年耐用消费品支出是否有显着影响。回归结果如下：19 1991 2001 11X1+标准误 R= 由回归结果可以知道，X1和X2系数的p值分别为和，分别小于和大于。这表明，人均年可支配收入

7、对人均耐用消费品支出有显着影响，而人均年可支配收入对人均耐用消费品支出影响不显着。 4.下表给出的是19601982年间7个OECD国家的能源需求指数（Y）、实际GDP指数（X1）、能源价格指数（X2）的数据，所有指数均以1970年为基准（1970=100）能源需求指数Y实际GDP指数X1能源价格指数X21960196119621963196419651966196719681969（1）建立能源需求与收入和价格之间的对数需求函数，解释各回归系数的意义，用P值检验所估计回归系数是否显着。（2） 再建立能源需求与收入和价格之间的线性回归模型 （3 ）比较所建立的两个模型，如果两个模型结论不同，你

8、将选择哪个模型，为什么（1） LNY26 1960 1982 23LNX1LNX2=+标准误 回归系数表示当实际GDP指数和能源价格指数为1时，OECD国家的能源需求指数为。=表示实际GDP指数的对数每增加一个单位，OECD国家的能源需求指数增加个单位。=表示能源价格指数每增加一个单位，OECD国家的能源需求指数下降个单位。各个系数的p值均为，小于，拒绝原假设。说明具有显着性。（2） 19:17Hannan-Quinn criter.=+ 标准误 表示当实际GDP指数和能源价格指数为0时，OECD国家的能源需求指数为。（3）通过比较所建立的两个模型，如果两个模型结论不同，我将选择第一个模型，因

9、为模型中的Y，X1,X2均表示指数，对其求对数得到的结果更精确，更有说服力。5 .表中给出了19701987年期间美国的个人消息支出（PCE）和个人可支配收入（PDI）数据，所有数字的单位都是10亿美元（1982年的美元价）。年份 PCE PDI1970 1971 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 估计下列模型：（1） 解释这两个回归模型的结果。（2） 短期和长期边际消费倾向（MPC）是多少（1）回归模型估计结果：第一个模型： PCE 11: 1970 1987PDI=+t值 该

10、模型说明：=，且其t检验的P值为，说明个人可支配收入（PDI）对美国的个人消息支出（PCE）有显着影响，说明个人可支配收入（PDI）每增加10亿美元，美国的个人消息支出（PCE）增加亿美元。第二个模型：40Sample （adjusted）: 1971 1987 17 after adjustmentsPCE（-1）p值 该模型中=，=，其t统计值分别为和，其t检验值的P值分别为和 在检验度为5%时，我们应拒绝=0的假设，接受 =0的假设，说明个人可支配收入（PDI）对美国的个人消息支出（PCE）有显着影响，而滞后一期的个人消息支出（PCE）对美国的个人消息支出（PCE）没有显着影响（2）从第一个模型可知：短期和长期边际消费倾向（MPC）=；从第二个模型可知：短期边际消费倾向（MPC）=，由于它是自回归模型，因此长期边际消费倾向（MPC）=（1+）=.四、指导教师评语及成绩：成绩： 指导教师签名： 批阅日期：