下半年天津期货基础知识期货交易流程竞价考试题文档格式.docx

1、A一般由银行和其他金融机构相互通过电话、传真等方式达成B交易数量、期限、价格自由商定，比外汇期货更加灵活C远期交易的价格具有公开性D远期交易的流动性低，且面临对方违约风险6、对投资者交易行为持续开展风险教育的有_。A中金所B期货公司C证券公司D证监会7、申请设立期货公司时，应当提交的申请材料不包括（）A公司章程草案B公司经营计划C列明拟任用高级管理人员两代以内直系亲属姓名、职业等情况名单D拟订的期货业务制度、内部控制制度和风险管理制度文本8、结算准备金最低余额应当由（）向全面结算会员期货公司缴纳。A期货公司资金B期货交易所资金C结算会员自有资金D非结算会员自有资金9、期货交易之所以具有高收益和

2、高风险的特点，是因为它的（）。A合约标准化 B交易集中化C双向交易和对冲机制&D杠杆机制10、反向市场牛市套利的市场特征有_。A现货价格高于期货价格B只要价差扩大，就可获利C获利潜力巨大，风险有限D远期合约价格相对于近期合约涨幅较小11、下列关于会员制期货交易所的说法，正确的有（）。A不以营利为目的B会员大会是期货交易所的最高权力机构C实行自律管理D盈余部分对会员进行分红12、基金托管人的主要职责有_。A记录，报告并监督基金在证券市场和期货市场上的所有信息B保管基金资产，计算财产本息，催缴现金证券的利息C对期货投资基金进行具体的交易操作D签署基金决算报告13、假设某投资者3月1日在C

3、BOT市场开仓卖出30年期国债期货和约1手，价格99-02。当日30年期国债期货和约结_算价为98-16，则该投资者当日盈亏状况为_美元。（不计其他费用）A：562.5B：572.5C：582.5D：592.514、转移外汇风险的手段主要有_。A分散筹资B外汇期货交易C远期外汇交易D外汇期权交易15、期货合约涨跌停板的确定主要取决于_。A标的物市场价格波动频繁程度B标的物市场价格波动波幅大小C标的物交割月份D标的物交易时间16、_8月1日，国务院发布关于进一步整顿和规范期货市场的通知，开始了第二次清理整顿工作。A1998年B1999年C2000年D2001年17、期货公司涉及重大诉讼、仲裁，或

4、者股权被冻结或用于担保，以及发生其他重大事件时，期货公司及其相关股东、实际控制人应当自该事件发生之日起（）日内向国务院期货监督管理机构提交书面报告。A2B3C5D1018、在期货市场中卖出套期保值，只要基差走强，无论期货价格和现货价格上涨或下跌，均会使保值者出现。净亏损净盈利盈亏平衡盈亏相抵19、期货交易所制定或者修改交易规则的实施细则，应当征求（）的意见，并在正式发布实施前，报告（）。A中国证监会；中国证监会B中国期货业协会；C中国期货业协会；中国期货业协会D中国证监会；国务院期货监督管理机构20、能够消除日常价格运动中偶然因素引起的不规则性的图形是_。AK线图B条形图C移动平均线D点数图2

5、1、股票期货是以_为标的物的期货合约。A一组股票价格指数B某只股票的收益率C单只股票价格D整个市场的股票加权价格22、下列（）不属于期货经纪公司建立和完善内部控制机制应遵循的原则。A健全性原则B合理性原则C制度先行原则D相互制约原则23、某日，英国银行公布的外汇牌价为1英镑兑1.21美元，这种外汇标价方法是_。A美元标价法B浮动标价法C直接标价法D间接标价法24、首席风险官张某存在下列_情形时，期货公司董事会可以免除其职务。A利用职务便利牟取个人利益B滥用职权，干预公司正常经营C不能胜任本职工作D向监管部门报告公司交易部门的违规行为25、在我国，期货交易所一般应当按照手续费收入的_的比例提取风

6、险准备金。A30%B25%C20%D15%二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）1、期货公司会员工作人员对违规行为负有责任的，交易所可以对其_。A书面警示B行政处罚C公开谴责D通报批评2、期货公司风险监管指标达到预警标准的，期货公司应当于当日向公司住所地中国证监会派出机构书面报告，详细说明（）。A原因B对公司的影响C解决问题的期限D解决问题的具体措施3、期货公司免除董事、监事和高级管理人员的职务，应当自做出决定之日起_个工作日内，向中国证监会相关派出机构报告。A3B5C74、OBV线表明了

7、量与价的关系，最好的买入机会是_OBV线上升，此时股价下跌OBV线下降，此时股价上升OBV线从正的累积数转为负数OBV线与股价都急速上升5、期货经纪公司有（）行为的，责令改正，给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不满10万元的，处10万元以上30万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿或者吊销期货经纪业务许可证。A将受托业务进行转委托，或者接受转委托业务B允许客户在保证金不足的情况下进行期货交易C违反规定收取保证金，或者挪用保证金D从事期货自营业务6、按执行时间划分，期权可以分为_。A看涨期权B看跌期权C欧式期权D美式期权7、下列关于知识测试操作

8、要求的描述中，不正确的有_。A自然人投资者委托的指定下单人应当参与测试B期货公司的市场开发人员可以兼任开户知识测试人员C期货公司不得为知识测试评分低于80分的投资者申请开立股指期货交易编码D交易所更新测试试卷，期货公司应当使用更新后的试题对投资者进行测试8、期货公司应当建立交易、结算、财务数据的备份制度，下列（）材料应当至少保存20年。A有关开户、变更、销户的客户资料档案B交易结算记录C错单记录D客户投诉档案9、下列关于价差交易的说法，正确的有_。A若套利者预期不同交割月的合约价差将扩大，则进行买进套利B建仓时计算价差，用远期合约价格减去近期合约价格C某套利者进行买进套利，若价差变大，则该套利

9、者亏损D在价差交易中，交易者要同时在相关合约上进行交易方向相反的交易10、期货公司违反股指期货投资者适当性制度的，交易所可以对其采取的处理措施包括_。A责令整改B暂停受理申请开立新的交易编码C暂停或者限制业务D调整或者取消会员资格11、下列关于期货公司首席风险官的表述，正确的有_。A首席风险官对期货公司的风险管理进行监督、检查B首席风险官对期货公司经营管理行为的合法合规性进行监督、检查C期货公司可以根据公司风险管理的需要决定设立首席风险官岗位D首席风险官向期货公司董事会负责12、下列关于会员制期货交易所专业委员会的说法，正确的有_。A理事会下设若干专业委员会B一般由理事长提议，经会员大会同意设

10、立C理事会委派的理事主持各专业委员会D新品种委员会负责批准新的期货品种合约上市交易13、在反向市场中，某投机者若想做多头，他应_买入交割月份较远的合约卖出交割月份较近的合约买入交割月份较近的合约卖出交割月份较远的合约14、下列关于投机者操作的说法，正确的有_。A止损单上的止损价格应和当时市场价格越接近越好B当投机者的损失已经达到事先确定的数额时，应及时对冲C合理运用止损指令，可以限制损失、滚动利润D如果行情变动有利，应立即平仓15、下列关于期货投资者保障基金后续资金的缴纳方式的说法，正确的有（）。A期货交易所在每季度结束后15个工作日内缴纳前一季度的保障基金B期货交易所在每季度结束后10个工作

11、日内缴纳前一季度的保障基金C期货公司缴纳的保障基金来自其投资收益D期货公司应当缴纳的保障基金由期货交易所代扣代缴16、某大学金融系教授甲接受某期货公司乙的委托，作为居间人为乙提供订立期货合约的机会，但最终没有促成合同的成立，则（）。A甲可以要求乙支付约定的报酬B甲不能要求乙支付约定的报酬C甲可以要求乙支付从事居间活动支出的必要费用D甲无权要求乙支付从事居间活动支出的必要费用17、从事期货经营业务的机构任用期货从业人员应当适用期货从业人员管理办法，上述机构包括_。A期货交易所的非期货公司结算会员B从事外汇期货交易的商业银行C期货交易所的期货公司结算会员D期货投资咨询机构18、下列关于期货合约的交

12、易单位，说法正确的有_。A商品的市场规模较大，交易单位应该较大B商品的市场规模较大，交易单位应该较小C交易者的资金规模较大，交易单位应该较大D交易者的资金规模较大，交易单位应该较小19、期货交易的盈亏结算包括_。A交割盈亏结算B平仓盈亏结算C持仓盈亏结算D开仓盈亏结算20、下列关于期权执行价格的描述，不正确的是_。A对看涨期权来说，其他条件不变的情况下，执行价格提高，则期权内涵价值减少B对看跌期权来说，其他条件不变的情况下，当标的物的市场价格等于或高于执行价格时，内涵价值为零C一般来说，执行价格与标的物的市场价格差额越大，时间价值就越小D对看涨期权来说，标的物价格超过执行价格越多，内涵价值越小

13、21、某投资者购买了执行价格为25元、期权价格为4元的看涨期权合约，并卖出执行价格为40元、期权价格为2.5元的看涨期权合约。如果该期权的标的资产的价格在到期时上升到50元，并且在到期日期权被执行，那么该投资者在到期时的净利润为_（忽略交易成本）。8.5元13.5元16.5元23.5元22、下列关于平均买低和平均卖高的策略的说法，正确的是。如果建仓后市场行情与预料的相反，可以采取平均买低或平均卖高的策略在买入合约后，如果价格下降，则进一步买人合约，以求降低平均买入价，一旦价格反弹，可以在较低价格上卖出止亏赢利，这称为平均买低在卖出合约后，如果价格上升，则进一步卖出合约，以提高平均卖出价格，一旦

14、价格回落，可以在较高价格上买人止亏赢利，这就是平均卖高只有在现有持仓已经赢利的情况下，才能增仓23、价格形态的主要类型有_。A持续整理形态B持续突破形态C反转整理形态D反转突破形态24、商品市场的供给量由_组成。A前期库存量B当期出口量C当期生产量D当期进口量25、根据期货公司风险监管指标管理试行办法，下列说法正确的有_。A客户保证金未足额追加的，期货公司应当相应调减净资本B期货公司借入次级债务的，可以将所借入的次级债务按照中国证监会规定的比例计入净资本C期货公司向股东或者其关联企业借入的具有次级债务性质的长期借款，不可计入净资本D客户保证金未足额追加的，期货公司在计算符合规定的最低限额的结算准备金时，应当相应扣除